Akcie - jeden rok, jeden nápad, 70%

[xzajic]

jo, mělo by tam být všude sell, to já jen típnul první co mi přišlo pod ruku. Moje chyba...

[3ddi3]

Zkusil jsem to backtestovat na 1.2.2011 - 1.2.2012 EOD datech FAS,VXX nejdřív s

PT3% a SL6%: -5%
PT3% a SL15%: +15%
a pak ještě variantu s poměry a PT 3% a SL15% + 4%

Je jasné, že minutové data by to určitě lépe otestovala a výsledek poměrně ovlivnila, v počtu obchodů atp.

BTW. na čem to becktestujete ? Ja jsem dělal jen v excelu, je na to nějaký soft, do kterého se nahrnou data, nastaví se kriteria a vybleje to standardní statistiku ?

Díky za odpověď,

Eddie

[xzajic]

Tato strategie nemá stoplossy. Na testování mám Rightedge, ale vzhledem k nulovému počtu indikátorů toto otestuje jakýkoli backtestovací software.

[kuky969]

to toloylyn
ano dik za odpoved , tieto info viem, ja len ci nahodou si napr.IB nezmysli niejake dalsie poplatky pri papertradingu tejto strategie napr z dôvodu ze si poziciavas ETF na short ...snad nie ...ale ako vravim ETF a zaroven aj IB su pre mna zatial velka neznama tak sa radsej pytam

[3ddi3]

Když nemáš stop loss, za jaké podmínky je obchod ztrátový ?
Eddie

[xzajic]

To 3ddi3: Prosím, toto neobchoduj, nerozumíš tomu. je to tu sice popsáno, ale tys to buď nečetl nebo o tom nepřemýšlel.

[3ddi3]

xzajíc, no jo já to přehlédl a zase sem si to převedl na PT/SL informaci (standardní doměnka :) )

psal jsi totiž tohle:
[ital] V době od 1.6.2010 do 31.5.2011 tato strategie vyprodukovala 80% zisku. Měla pouze dva ztrátové měsíce, 1,5% v prosinci a 3,9% v únoru.[/ital]

Což sem si vzal, že tydle měsíce jsi uzavřel ztrátou, ale ty si čekal..tzn opět + jakmile ses dotkl PT.

Někdy ruce píšou rychleji než hlava přemýšlí :)

[xzajic]

nene, tady se ty ztráty vždy vysedí, to byl otevřený P/L. nyní je rovněž otevřený P/L a ani mě nenapadne to zavírat. Sice koupit 1.1.2012 FAS tak by člověk byl v balíku, ale kdo mohl něco takového vědět.

[3ddi3]

Ještě to testuješ nějakým kriteriem na vstup ?

[xzajic]

Žádná kritéria na vstup. Vstoupí se, když je venku hezky ;-) Pak se čeká, až matematika odvede svoje. Udělej si backtest - stačí si nakreslit do stejného grafu fas a faz a podívat se, kde jsou ceny za půl roku.

[goody]

xzajic Napsal:
-------------------------------------------------------
> myslím že ano...


To trojnohý combo mi nejde exekuovat. Hlásí že musí mít jenom dvě nohy. Vám to někomu funguje?

[3ddi3]

heh, chtěl jsem i paper trade udělat v TOSu ale napsalo mi to, že mi short akcie neotevřou, pač nemaj, a jestli chci at zavolam na sales, že mi nějaké seženou :)

[heechee]

Výborný "jeden nápad" :-)

Napadlo mě, že by se dalo vstupovat na základě patternů 1-2-3, ross hook atd., jako při obchodování komoditních spreadů. Po letmém průzkumu grafu v TOS (-FAZ-FAS) to vypadá životaschopně.

[sals3r0]

Mno akorat mi prosla NOTICE OF POSSIBLE BUY-IN pro FAS, tak asi fakt nejsou....pidim se ted po tom, co to vlastne znamena...doufam, ze pro me nic, kdyz uz jsem v shortu mesic, nebo ne?

[heechee]

3ddi3 Napsal:
-------------------------------------------------------
> heh, chtěl jsem i paper trade udělat v TOSu ale
> napsalo mi to, že mi short akcie neotevřou, pač
> nemaj, a jestli chci at zavolam na sales, že mi
> nějaké seženou
>


Zkouším shortovat FAS a FAZ v TOS už několik dní a pořád nejde.
-----

Vygúgloval jsem, že myšlenka shortovat oba dva najednou je celkem známá. Svědčí o tom prudký nárůst short interest u obou. seekingalpha.com/article/142982-fas-and-faz-a-short-seller-s-dream

Testoval někdo zda je lepší, když jde obchod do ztráty, rebalancovat nebo čekat na obrat? Já bohužel takové auto backtesty neumím dělat.

Autor níže uvedeného textu backtestoval rebalancing na konci každého dne od 11/2008 do 03/2009 a výsledek byl dost slušný: abacusengineer.blogspot.com/2009/03/shorting-both-fas-and-faz.html