Indikátory a obchodní systémy

[LUKY]

to rhombic1

mužes sem hodit nejaky obrazek z tve obchodni tovarny?

[rhombic1]

Myslím, že obrázky můžu :-)

[Sid]

rhombic
nejhezčí jsou ty prášky a taky kytičky nalevo od note..:-)...asi to není vždy easy..:-)
SID

[LUKY]

rhombic

diky...tak to ma vypadat.
koukam,že jedem tick graf.
jinak to asi dobre slape.taky se budu muset kouknut jeste na neco....mam BB,ale nemuzu se dohrabat k souhre s vice indik...pokud muzes pomoc budu rad

[rhombic1]

Side z toho, že je forex easy jsem už vystřízlivěl. Naštěstí začínám být více trpělivý a opatrný, takže antidepresiva (C se šípky) nepotřebuju :-) stačí mi ty fialky ;-)

LUKY není to žádný vyjímečný systém, zkládá se to pouze z BB a divergence RSI. Jeden machr na MQL (radši ho nebudu jmenovat :-) ) , mi napsal ea pro tento systém (dohodly jsme se, že to nebude freeware, je zatím docela kus práce hlavně z programátorovy strany) Signál vznikne když cena zavře mimo BB a zároveň došlo k divergenci. Asi nejdůležitější je to, že perioda BB se pohybuje mezi 200-800 ! a 1-4 standart dev. Ne zažitých 20,2. Původně jsem chtěl na výstupy použít Chandelier SL, ale spokojím se s Psar a jsem zvědavý jak dopadne TP,TS výstup. Strategie funguje od 1M až po 4H na major a věřím že i na jiných párech. S divergencí se průměrný měsíční zisk přibližně rovná DD, na multipárech dohromady to bude lepší, aspoň doufám :) Víc to už nechci rozebírat, jen jsem chtěl reagovat na PaJaSoft, když vzpoměl divergenci ... happy trading :-)

[LUKY]

to rhombic
v pohode.Ja uz nebudu klast dalsi otazky.To mi stacilo.Ptal jsem se jen proto,ze experimentuji s BB..ale standartni nastaveni-20,2..mrknu na to tvoje...programovat neumim,a tak to bude manual...ale asi kazdy by chtel EA.
diky za odpoved...:::)))
ty fialky jsou moc hezky....:)

[rhombic1]

LUKY jen zkoušej, BB je universální indikátor! Výsledky, které jsem uvedl stránku z5 nahrazuji po zkončení optimalizace na 4686pip a DD 158pip 60trades, PF=6.17 WIN=73.3% a jedná se pouze o short obchody pro období 32měsíců 1H cable. Pro Long budu dělat zvlášť optimalizaci tento týden. Jen pro zajímavost ideální psar hodnoty jsou 0.0235 0.013, BB 500 ,1 atd. :)

[LUKY]

to rhombic1
ty hodnoty..psar 0.0235 0.013,BB 500, 1...na jaký TF?
ty výsledky máš z EA?
Hraju si s tim BB,ten beru jen jako pomocny indikator...zajimave je ,že jsem da se ric v 80-90% trefit vystup.+,-5,8 pipsu..ale ma to taky hačky,jako vše.

[Prazak]

popravde kluci, take dokazu udelat optimalizaci na historickych datech na 60 obchodu za 32 mesicu, tak aby mela PF treba 20 a nizky DD, je to strasne maly vzorek obchodu, to jsou asi 2 obchody do mesice. Chtelo by to vice obchodů a nebo to radeji testnout tak za 10let zpet.

[LUKY]

to Prazak
me vubec backtest nezajima...je to jen nejaka hodnota,ktera ukazuje zda je dobre se o to vubec zajimat nebo ne.
sice to je delsi,ale davam prednost forwardtesting...:)

[rhombic1]

Co seženu 5letá data, tak poběží nová optimalizace pro long i short najednou, to už bude dostatečný vzorek minimálně 200obchodů.

[herman]

to rhombic1

bohuzial tieto backtesty maju minimalnu vypovednu hodnotu.Spravanie menovych parov sa pocas rokov dost vyrazne meni.Ja som robil bactest swingovej metody na datach od roku 1999.Konkretne par eurusd sa v rokoch 2001-2003 spraval vyznamne inak,nez dnes. A u cable a svajciarskeho franku to bolo este vypuklejsie. Mozno ine metody taketo rozdiely v spravani nevykazuju,ale ja osobne k takymto backtestom doveru nemam. To mozem metodu pre eurusd kludne testovat aj na kukurici

herman

[rhombic1]

herman
zdravím Tě,
pokud mají minimální výpovědní hodnotu proč si se např. mořil s wcci za rok 2006? Předpokládám proto, že si chtěl získat přibližnou představu o strategii, jaké použít SL, BE, PT a jaký zvolit MM. Když budu chtít vytvořit strategii pro eurusd mám ji raději testovat na cornu ? Takže radíte radši "intuitivně" obchodovat trhy bez dlouhodobého statistického testu strategie? Všechny i zde prezentované backtestingové softwary jsou vlastně k ničemu?! tohle se tu řešilo už několikrát a vidím, že ještě několikrát se to řešit bude. Já nečekám od testů, že mi zaručí na chlup stejný průměrný zisk a DD, testuju abych si udělal obrázek o strategii, její univerzálnosti, maximálním drawdownu a přibližné ziskovosti strategie. V literatuře se BB považuje za velmi stabilní systém, není náchylný na délku swingu, a je málo náchylný na prudkost pohybu. Podle mě jsou 2 možné přístupy: trader na základě svých zkušeností obchoduje podle své oblíbené metody a nepotřebuje nějaké větší testy, protože k obchodům přistupje diskrečně a asi i velmi úspěšně, také se asi soustředí na fundamentální obchodování a k tomu tak nutně nepotřebuje rozsáhlé testy, spíš zkušenosti. Druhá cesta, kterou mi nerozmluvite je statistika, i přesto, že nemusí být extrémně účinná, umožní mi získat dostatečnou výhodu abych mohl být s rozumným MM dlouhodobě profitabilní. Už bych otázku backtestingu nerozebíral, vše co by jsme napsali bychom zřejmě našli několikrát o pár stránek z5 :) Nechme každého šlapat tu svoji štreku :-)

[herman]

to rhombic1

Absolutne nikoho neodradzam od backtestingu,prave naopak.Je to podla mna zaklad kazdej strategie,ktoreho nahrada zrejme neexistuje. A pisal som,ze pri testovani presne danej metody eurusd vykazoval obdobia s odlisnym spravanim.
Je mozne ,ze u Bollinger bands sa bude spravat vzdy rovnako,to vobec nevylucujem.

Ale na druhej strane,ak rovnaky system funguje pri backteste na eurusd, aj na kukurici,tak to je pre mna priznak realnej robustnosti a doveroval by som mu viac aj v smere do buducnosti

herman

[H2O]

Prosím Vás poraďte, mám demo Velocity Trader a zaujali ma Guppy MMA. Dajú sa v tomto programe nastaviť? Neviem programovať, poraďte. Skúšal so to cez Sidove MA, ale to nie je ono. Dík