Triple Screen - Update

[Libic]

To Milan:

Zapomel jsem napsat podstatnou vec. Je dobre vedet, v jake fazi trendu vstupujete do trhu a co je mozne od nej ocekavat? Impulzni system obchoduje swingy do smeru trendu. Je rozdil, pokud obchodujete jen uvedene swingy, nebo jestli se snazite chytit cely trend.

Pokud obchodujete jen swingy, pak profit target na urovni 3x ATR je hrozne velky. Swing jako takovy je v ramci 4-7 usecek na grafu, tj. pokud obchodujete na dennim grafu, pak swing ve smeru trendu trva cca 4-7 dni. Techto swingu muze byt v ramci obchodovaneho trendu 2, 3, 4, vyjimecne i vice.

Tj. vstupujete-li do trhu v pocatku swingu, tj. behem prvnich dvou usecek na grafu, pak muzete ocekavat potencial swingu v rozmezi 2-5 usecek. V tomto pripade bych volil strategii vystupu: a] trailing stop-loss pod kazdou novou useckou [jste-li long], nebo b] profit target na horni lince moving average kanalu [jste-li long] a nebo c] kombince varianty a] + b].

Obchodujete-li cely trend, pak je velky rozdil, v jake casti trendu vstupujete do pozice. Vstupujete-li na zacatku trendu, rekneme napr. prvni swing pote, co trend zacal, pak muzete ocekavat velky potencial trendu a jako vystup z pozice si muzete urcit napr. 3x ATR.

Naopak, vstupujete-li do jiz rozjeteho trendu, napr. 3 nebo 4 swing pote, co trend zacal, pak je jiz velke riziko, ze se trend docasne, nebo trvale otoci, tj. je potreba tradovat pro mnohem mensi potencial profitu a pouzit mnohem mensi profit target, napr. 1,5x ATR.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

To Milan: Prilohou Vam prikladam obrazek grafu se zakreslenymi vstupy do swingovych a trendovych obchodu. Soucasne jsem zakreslil potencial jak swingovych, tak trendovych obchodu. Je videt, ze swingove obchody maji delku trvani v ramci dnu, trendove obchody v ramci tydnu. Tedy, pro swingove obchody je nutne zvolit mnohem uzsi stop loss a profit target nez pro trendove obchody. Pro swingove obchody bych volil dobu drzeni napr. 2-5 dnu s tim, ze bych si dal stop loss pod vstupni usecku [pro vstup long] a profit target na horni linku moving average kanalu. Stop-loss bych posunul na break even v momente, kdy je hodnota profitu stejna jako hodnota risku [velikost stop-lossu]. Pote bych cekal, az cena dorazi k memu profit targetu. Pro trendove obchody bych volil stop loss napr. 1x ATR a profit target 3x ATR s tim, ze bych do pozice vstupoval pouze na zacatku trendu. Preji Vam mnoho uspechu!! Libic

[Malý Bobeš]

To Libic

Opět moc děkuji za rady.

Zatím ještě testuji moji "starou" variantu - výstup na Open den poté co přestaly být signály v souhře a tady jsou výsledky za období 2,5 roku od léta 2003 do konce roku 2005:
velikost účtu: 13.000
max. risk na obchod: 2% z účtu ale většinou méně
30 obchodů - 21x zisk, 9x ztráta
výstup 2x SL, ostatní prodej viz výše
ztráta: největší -121, průměrná -46
zisk: největší +310, průměrný +99
Zisk: 6,4% p.a. z účtu


Obrázku viz výše rozumím jenom nevím, podle čeho se rozhodnout zda obchodovat swingy nebo trendy protože při vstupu do pozice nevím co bude následovat...
Nebo se musím rozhodnout před vstupem zda swingy nebo trendy a podle toho nastavit příkazy???

Pokud bych chtěl tedy obchodovat trendy tak bych musel přestat používat výstupy dle Eldera (výstup na Open den poté co přestaly být signály v souhře) protože v jeho půběhu dochází k protipohybům...

Milan

[Stanley]

to Milan:
Je X možných způsobů, jak vystupovat. Výstupy a posouvání SL podle mne taky trochu souvisí s psychologií. Jestli jsem spíše krátkodobější obchodník nebo ne; zda mi nevadí delší ztrátové období, ale když pak přijde pořádný trend, tak mi bohatě vynahradí ty ztráty; mám radši, když mám SL co nejdříve na B/E, nebo raději dávám trhu větší prostor a čas, aby se rozjel atd.
Nikdo neví, jak dlouhý bude trend nebo swing.
Jedním ze způsobů jak to řešit je ten, že si povedeš statistiku různých hodnot PT(když budeš mít posouvání SL pevně dané) a budeš vystupovat na takové hodnotě, která ti dlouhodobě dává nejlepší výsledky.
Zisk 6,4% za 2,5 roku je bída a kvůli tomu se rozhodně nevyplatí se burzou zabývat. Je potřeba pořešit ty výstupy a moneymanagement a pak by ta výkonnost mohla být mnohem lepší. 30 obchodů je jako vzorek velice málo a nemá tedy žádnou vypovídací hodnotu. Otestuj delší období. Frekvence obchodů je tak 1 za měsíc. Dokážeš tak dlouho čekat a dodržet plán?

[Malý Bobeš]

To Stanley:

Díky za postřehy.

Ten zisk 6,4% byl p.a. a ne za 2,5 roku. :-) Nicméně přesto je velice mizerný... :-(

V testování pokračuji...
Čekat dlouho na obchod vydržím... :-)
Tak dlouho jsem čekal a váhal s prodejem až jsem vymazal 50% účtu v certifikátech (technika "kup a drž"). :-(

[Libic]

To Milan:
Myslenka impulzniho systemu je zalozena na obchodovani swingu. Elder upozornuje i na moznost obchodovani trendu, pro ktere pouziva jine vystupy nez pro swingy. Swingove vystupy dle impulzniho systemu jsou pro "normalni" trh trosku opozdene. Elder navrhl impulzni system pro trhy, ktere byly v roce 2000, tj. trhy, ktere mely vyjimecne momentum a ktere nadelovaly obrovske zisky i v pripade lehce opozdenych vystupu. Pro "normalni" trhy je vystupy potreba trosku upravit treba do varianty vystupu dle moving average channel, ktereho vyziva pro svuj TSS.

Chcete-li obchodovat trendy, musite pouzivat jako vystupni signaly napr. divergence na MACD histogramu. To je Elderuv oblibeny signal pro vystup z pozice a tusim, ze je doporucuje i pro obchodovani trendovych vystupu dle impulzniho systemu.

Kazdy trend se sklada ze swingu s trendem a proti trendu. Trend zacina napr. po divergenci mezi cenou a MACD histogram. Tj. jste-li long a MACD histogram zacne tvorit bearish divergenci, je vysoka pravdepodobnost, ze stavajici bull trend se otoci do bear trendu. Tedy, prvni swingovy signal, ktery prijde po bearish divergenci, a ktery bude jako prvnim v novem bearish trendu, je mozne pouzit jako vstup do short, trendove pozice. Samozrejme, musite pocitat s tim, ze mnoho signalu bude v techto pripadech falesnych.

Jak budete dany obchod realizovat, jestli jako trendovy nebo swingovy, se musite rozhodnout jeste pred vstupem do pozice. Elder take doporucuje vstupovat do kazdeho obchodu dvema kontrakty. Prvni kontrakt vystoupit dle swingove strategie, druhy kontrakt posunout na break even a ten nasledne vystoupit dle trendove strategie.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[Malý Bobeš]

To Libic:

Opět moc děkuji. :-)

Jen kdyby to ruční testování netrvalo tak dlouho... :-(
Teď jsem doděl rok 2006 a zbývají ještě 2007 a 2008 také podle "mého" starého systému ať mám nějakou srovnávací bázi.
Pak se vrhnu na testování jednoho z Vámi navržených způsobů výstupů a to by mělo jít rychleji protože vstupy už mám a ty zůstanou stejné.

Pěkný večer.

Milan

[marzu]

Maly Bobes and all: zkuste si testovat vystupy na Vasech obchodech treba excel makrem J.A. Tester je zadarmo a na googlu ho snadno najdete. Je cesky a primo delany na tyto typy vystupu jak Vam nabidl Libic..usetri Vam yto hodne casu

[marzu]

Dobry den, pratele... koukam ze to tady trosku zapadlo tak se pridam a popisu svuj obchodni system na bazi Tripple Screen. Je to absoulutne jednoduchy system neni potreba moc technickych znalosti a ani indikatoru...aspon v podobe v jake ho obchoduji ja. Takze zaklad je 5 min TF na kterem hledam dve po sobe jdouci svicky ktere vzajemne zobrazuji uptrend-downtrend (druha svicka uzavira nad/pod high/low predesle). tzn. ze jakmile se uzavre na 5min TF druha svicka a tak jak jsem napsal tak pockam az trh zkoriguje. pote zadam prikaz 1 tick nad/pod tuto korekci. SL nejcasteji umistuju nad/pod korekci. vystup resim 2x nasobek ATR14.

[David66]

Dobrý den,
s obchodováním začínám, zatím jsem si přečetl pouze pár knih (poté co jsem pár set Kč prodělal), kniha dr. Eldera (Tradingem k bohatství) mne zaujala, a zkouším testovat triple screen systém. První na co jsem narazil je dostupnost týdenních dat. Většinou umějí Webové nástroje počítat pouze v cyklu běžného týdne (- tj. s daty: open = pondělí/open, close = pátek/close). Kterou z následujících možností byste mi doporučili

1. používat 5 denní (týdení) data ke dni, kdy obchod realizuji (tj. například v úterý open = předchozí_Středa/open, close = Úterý/close) - nevíte o webu, kde se dá s takovými daty pracovat (tj. vypočítat MACD, ...) ?

2. Vzít týdenní data Po/open Pá/close a trend určit na týden dopředu

3. Například ve čtvrtek vzít Po/open a Čt/close

Díky za jakoukoliv pomoc
David

[h0moun]

to dave.

Sice se v komoditach taky nepohybuji dlouho, ale co mi pomohlo, alespon si 3x precist komoditni manual, zacit se ucit psychologii, ziskavat cit pro trhy.
Pouzivam zatim Ninja plus zenfire data, a jsem spokojeny.
Nyni zkousim na simulatoru, live obchody, ale jen testuji svoje strategie, mam vybrany jeden trh ze zacatku NQ a ten se snazim poznat.
Nevim jestli je to presne to co hledas.

[vyky]

David66, nevím jestli to bude ono, ale zkuste třeba toto: futuresource.quote.com/charts/charts.jsp dá se tam nastavit jak indikator tak i nektere studie

vyky

[David66]

Díky všem za odpovědi. Jak jsem psal, právě začínám (přečetl jsem nějaké knížky, a teď se lopotím se simulacemi a zjištuji úskalí běžného života = tradingu :) ). Podněty jsou užitečné a praktické, a kromě toho vidím, že nejsem v tradingu sám (což si občas doma tak připadám :) )

David66

[R0nnIe]

To Libic:
Zdravim Vas, dnes som chcel backtestovat system triple screen, no narazil som na jeden problem, pokusal som sa backtestvat rucne. Je mi jasne, ako backtestovat, ked sa vstupuje na open, alebo close, no neviem ako mam backtestovat ,ked sa vstupuje na stop prikaz. Ide o to , ze teoreticky dam prikaz Buy STOP na HIGH usecky, a dalsia usecka je taka, ze by teoreticky mohla zachytit moj SL, lenze to neviem, lebo neviem ci sa najprv obchod otvoril, a az potom zacal pohyb proti mne, alebo naopak, najprv cena klesala, a az potom zachytila moj Buy STOP, dufam ze som to napisal dost zrozumitelne. Dalsia vec je, ze backtestovanie jedneho tyzdna mi trva aj hodinu, niektory tu pisu ze urobili backtest na rocnych datach, to by mi trvalo vecnost, predpokladam ze to robili automatizovane, alebo sa mylim? Dakujem za skoru odpoved.

PS: Timeframe 1, volume 2000 2,volume 10000

[Pavel K.]

ROnnIe: Nejsem Libic.. Ale musis se zkratka kouknout na prubeh usecky (volume2000), tzn. otevri si napriklad 10 sekundovy graf nebo nejaky nizky tickovy a z nej uz prubeh ceny lehce vysledujes.. Jinak hodina na jeden tyden dat neni podle me tak hodne.. Cas to opravdu zabira.. :) (td)