Woodie CCI system

[Martinek]

pavelvac: range bars jsou nezavisle na case, tudiz je nesmysl snazit se je nejak napasovat na 5 min TF... v Sierre stisknete F5 a do Range Bar Value zadejte pozadovanou hodnotu rozpeti svicky.

[pavelvac]

Martinek: dekuji za rychlou odpoved

pavel

[paveln]

to mhrdina
to nijak nejde

[vonV]

to mhrdina:
hodnota CCI se neda prepocitavat na hodnotu dolaru. Je to ukazatel "rychlosti zmen ceny", tzv. momenta a jeho hodnota v CCI bodech se neda prepocitat na konkretni hodnotu ceny

[vonV]

chci se zeptat jestli nekdo nezkousel na zaklade CCI zbacktestovat jednoduchy system:

- 1 vstup: pri prekroceni ZL

- 3 vystupy:
a. SL
b. zpetne prekroceni ZL
c. pokud se CCI dostane pres 100CCI uroven, tak zpetne prekroceni linky 100CCI zpet k ZL

udelal jsem si programek v excelu na backtest a na datech ER2 3min za mesice 10.-12.2007 to haze docela pekna cisla - a to pri velmi nizkem SL: 30,- USD, kdy vysly nejlepsi vysledky.

pravda, je to zatim "uspechana" verze backtestu a za kratke obdobi, ale zatim jsem tam krome zmineneho kratkeho obdobi jinou chybu nenasel: za ty dva mesice to uz vcetne komisi 5,- USD vyplivlo vysledek pres +4.000,- USD na jeden kontrakt.

je mozne, ze takhle jednoduchy a mechanicky system muze byt uspesny, nebo tam mam neco spatne? :-)

diky za reakce.

[vonV]

jinak pro sierru tip jak rychle menit timeframe nebo RB:
pro nastaveni timeframe staci bez jakehokoliv klikani napsat hodnotu casu a za ni m:
- timeframe 3 minuty: 3m
- timeframe 5 minut: 5m
- timeframe 15 minut: 15m atd.

pro rangebary plati to same, jen misto "m" za cislovku napiste "r"

priklad pro ER:
- range bars 5 ticku: 0.5r
- range bars 10 ticku: 1r
- range bars 15 ticku: 1.5r

[paveln]

to vonV

Myslím si, že je ten backtest špatně. Zkoušel jsem to, co jste přesně popisoval otestovat v Genesisu a vyšlo to, jak jsem předpokládal. Systém je prodělečný. Navíc, čím menší SL jsem použil, tím byly ztráty větší - přesně naopak, než u vás. Asi v tom bude nějaká chyba, protože SL 30 USD na ER2 není asi nejlepší.

Doporučoval bych testovat jen obchody, které jsou v čase, kdy je otevřená burza. Prohlídnout si ty obchody na grafu, jestli ten prográmek v excelu funguje správně. A taky zkontrolovat, kolik je průměrný zisk na obchod, jestli je to něco kolem 1 - 5 USD, tak je to také k ničemu, přestože systém může vydělat třeba 3 000 USD za měsíc.

[Miles]

Zdravím, možná se to tady už někde probíralo, ale nevíte proč mám Woodie CCI zobrazený první půl hodinu trhu jinak než Woodie na jeho stránkách? Většinou mám CCI po otevření trhu hodně v extrému, po cca půl hodině vypadá indikátor stejně. Díky.

[danek]

Miles,

pravděpodobně máš jinak nastaveno začátek načítání grafu (noční seance).

Richard

[vonV]

to Paveln:
me to taky prekvapilo. Testoval jsem SL od 1,5 az do nuly a nejlip vysel prave SL 0,3. Obchody jsou samozrejme pouze v hlavnich hodinach a namatkou jsem kontroloval vysledky podle grafu (zatim vse v poradku)- coz neznamena, ze tam chyba neni, ale zatim jsem v poklusu nestacil provest opravdu dukladnou kontrolu. Je tam za den treba 20 obchodu, z cehoz jsou vetsinou dva az tri slusne ziskove (i hodne nad 150USD) a nejvetsi prodelecnou serii jsem nasel asi 13x za sebou -30 USD, coz neni tak tezke dohnat. Jinak bezne tam byva ztrata 5x za sebou -30USD. O vikendu se na to podivam a priznam se pripadne k objevene chybe :-).

[paveln]

to vonV

Kolik vychází na jeden obchod průměrný zisk?

[danek]

to vonV,

osobně si myslím, že tam bude někde chyba. V drtivé většině případů tě SL 30$ v obchodě nepodrží. Tím spíš na 3TF.

Richard

[paveln]

to danek

Možná tam chybu ve výpočtu nemá a skutečně mu to vydělalo ty 4000 USD, ale na 820 obchodů, což by dělalo průměrný zisk na obchod 4,89 USD. A to je prakticky k ničemu.

[vonV]

jen v rychlosti:
obdobi 12.10.2007 - 10.12.2007, data ziva od IB
celkem 684 obchodu
z toho 124 viteznych se ziskem 24.090 USD a 560 ztratovych se ztratou 16.170 USD, zbytek si z toho scitenete sami.

tyhle vysledky samozrejme berte s rezervou. jen chci vedet, jestli uz se timto tady nekdo zabyval. muzu mit chybu kdekoli nebo treba v datech... ze sierry to obcas leze divne - nic mene jak jsem rikal, alespon minimalni kontrolu jsem si po sobe udelal a ty vysledky mi prijdou taky podezrele dobry na to aby tam nebyla chyba.

[danek]

to vonV,

no, mně zisk necelých 8000$ na 684 obchodů nepřipadá jako dobrý výsledek. Rozhodně to v tomto stavu neni profitabilní systém. To by nebylo nic jiného než sponzorování brokera.

Richard