COT - Committment of Traders

[robopol]

to:lubos

je to troska usmevne:) vsak nadhod temu az nediskutujeme stale kto to je vlastne na trhu (tu)

[luboš]

Ahoj Robopole,
Pokud už všichni diskutující mají jasno, kdo co v tom trhu vlastně chce, pak bych viděl jako smysluplný, vzít třeba 30-50 klasických otočení trendu a provézt analýzu chování jednotlivých hráčů těsně před otočením trendu. Pokusit se zjistit, co obecně platí pro tyto situace. Je to spíš než diskuze trochu nudná práce, ale určitě užitečná.

[Hidalgo]

Luboši zdravím! Myslím, že COT tu už pár lidí testuje, jen se ještě nepochlubili. (Já se nemám čím chlubit, nestíhám držet s vámi krok). Vnášíš do diskuse zdravý rozum, díky. Těším se, až to na nějakém dalším setkání probereme. Iveta

[robopol]

zdravim lubos,

rozumna rec, skusme zacat ja to uz testujem, preto som dal par postrehov, moje testovanie ale nie je len z pohladu cotu, som hladac S/R urovni a zacinam mat tu svoju skladacku pred sebou jasnu. Kludne navrhni trhy, ktore by sme mohli rozobrat, ja rozoberam grains zatial.

[luboš]

...já si chci v každém případě všímat pouze likvidních trhů - jednak se tam méně projevují nahodilosti a jednak jsou vhodnější pro kombinované strategie (futures /opce) , které chci používat. Zájímá mě víc otočení trendu z down do up. Opět jeden z důvodů je asymetrie opčního prémia a druhá je skutečnost ohraničení trendu směrem dolů (nula , resp. výrobní náklady). Takže moji pozornost přitahují C, W, S, LC, SB, CO, KC, OJ, GC, SI, Cl a HU ale můžou to být , kterékoliv jiné...

[luboš]

...Ahoj Iveto, i já se těším na další setkání , snad do prázdnin ještě nějaké bude ?

[robopol]

zdarvim lubos, Ok, tak podme z kraja corn, wheat a potom doplnime dalsie. Co sa tyka opcii a ich previazanosti to je tvoja domena a v tomto sa velmi rad necham usmernit. Treba najst tie dolezite obecne pravidla pre COT vseobecne a potom tie jednotlive previazanosti na opcie a pod. Nieco som uz naskrkol, co pokladam za jednu najvseobecnejsiu vlastnost, ktora sa da na Cote vybadat. Este raz ju spomeniem: 1. Commercial nakupuju/predavaju najviac v blizkosti S/R urovni, suhlasis? prikladam obrazok cornu k tomu

[robopol]

2. Druha vlastnost, aby som to troska rozbehol je podla mna, ktora vacsinou plati: "graficky priebeh aktivity nakupov/predaja commercial je graficky podobna skutocnemu vyvoju cien." Pre uplnu predstavu skusme otocit graf cotu commercial a zasunut ho do grafu cien, najdeme podobnost v priebehu" Tato vlastnost plati podobne aj pre large spekulantov ale netreba nic otacat okolo osi.

3. Vlastnost ktora suvisi s kombinaciou large spekulant a commercial je ta ze predchadzajúce dve vlastnosti platia najviac vtedy ked:
- Na trhu dominuju commercial a large spekulanti a su v opacnych poziciach. maly spekulanti maju relativne maly objem otvorenych pozicii.

[robopol]

nasiel som tych vlastnosti asi cca 15, takze postupne:)

[Adam]

Robopole,
rád Tvé přispěvky čtu, věnuješ tomu jistě hodně úsilí. Snad brzy také něčím do diskuze přispěju :)
Adam

[robopol]

dik za podporu adam,

lubos rad by som ta poprosil a myslim ze to bude v prospech vsetkych ked nam objasnis zakladnu strukturu strategie futures verzus opcie z pozicie commercial, a potom ako je mozne ju vyuzit pre drobnych spekulantov ako sme my. Cital som uz o tom nieco ale este tomu dobre nerozumiem.

[luboš]

ahoj Robopole, abych tu začal přednášet o opcích, na to tu není prostor a taky by to bylo chlubení se cizím peřím. Když pohledáš " Opční manuál" ( odkazy jsou na něj i tu na finančníku), tak tam najdeš jednak vše o podstatě obchodování opcí a základní čistě opční anebo kombinované strategie. Opce nabízí tak obrovské množství způsobů obchodování, že o nějaké jedné základní metodě hovořit ani nelze.
Myslím si, že každý trochu pokročilejší začátečník by se měl s opcemi seznámit, právě proto, že ohromným způsobem rozšiřují obchodní příležitosti. A to nejen při vlastním obchodování futures , ale i při investování do skutečných podkladových aktiv ....akcie, drahé kovy...

...a teď konkrétně
1. zkušení opční obchodníci radí : opce nakupuj vždy jen s trendem. Pokud nakupujete proti trendu, nakoupíte sice levně, ale většina vašich levně nakoupených opcí expiruje jako bezcená. Předvedl to nedávno v přímém přenosu Radim v cornu, a já můžu skromě dodat, že jsem si tímto způsobem vybílil vloni účet. Zůstaly mi jen zkušenosti ;).
Má to jeden háček, a to když se naučíte např. pomocí COTu v předstihu odhadnout otočení trendu ! Ale pozor, nemysleme si, že z nás budou za dva měsíce LW !

..a pokud jsi narážel ve svém dotazu na tu opční asymetrii, tak to není nic jiného než lehce ověřitelná skutečnost, že stejně vzdálená strike price Call opce je vždy dražší než stejně vzdálená strike price Put opce. Já se zaobírám metodou krytého vypisování opcí, kdy na jednu stranu opci vypisuješ (a prémium inkasuješ a na druhou stranu namísto SL nakupuju pojistnou opci. A protože chci , aby inkasované prémium bylo co nejvyšší a zaplacení pojistky co nejnižší, soustředím se na long trendy. Toť vše.

[Renda]

Ahoj ,


Luboši tak to bylo z mojí strany pěkně mimo mísu co? a kolik práce mě dalo abych to přeposlal Viki-mu . Znáš to,informací hodně a tak stahuješ a stahuješ a potom už ztrácíš přehled odkud že máš ty informace . Poslední dobou tady na Finančníku nestíhám vůbec nic ještě pár týdnů a začnu si pokládat otázku co to vlastně jsou ty komodity ? Raději budu pasivním studentem než aktivním idiotem , nějak těm chytřejším nestíhám .

[luboš]

Ahoj Rendo,
asi není podstatný, kdo ten příspěvek napsal, ale jestli je jeho obsah pravdivý. Když třeba někdo napíše , že : "Long comm začali nakupovat a obrátili trh svým směrem a jsou v profitu", vidím, že takový diskutující zatím vůbec nechápe , o co těm hráčům jde. Těžko pak hledat zákonitosti v grafech a číslech, když každý ten trh vnímáme úplně jinak. Myslím si, že tu mravenčí nezajímavou(někdy) práci si musíme udělat každý sám doma a sem vkládat jen obecně platné výsledky(tak jak to dělá Jarda Greenhorn). Jinak to tady zahltíme grafy a čísly a bude to tu nepřehledný.
Přeju hezkou neděli a dobré obchody....

[robopol]

Zdravim
lubos, dufam ze nenarazas na mna. Zatial si sa nevyjadril k prispevku. Je to mimo mísu?:)