Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
  • Nakolik reverzním strategiím pomůže zajištění prodejem indexu?

    Rychlé propady akciových indexů se pochopitelně promítly i do výsledků řady obchodních strategií. Nakolik pomůže, pokud bychom obchodovali strategii zajištěně? Tj. při otevírání dlouhých pozic v akciích bychom pozice jistili prodejem indexu?

    ZajištěníV tradingu je úžasné, že samotnou strategií vesměs obchodování jen začíná. Konečné výsledky jsou do velké míry ovlivněny především tím, jaký money management na jednotlivé vstupní a výstupní logiky aplikujeme. Tedy jak s pomocí velikosti pozice ovlivňujeme celkový risk profil strategie.

    V minulém článku Klíčová role money managementu na cestě k úspěchu v tradingu jsme si ukázali jeden možný přístup řízení risku. Dnes se chci podívat na další, který se ještě více blíží oblastem, ve které sám vnímám největší svatý grál – zajišťování pomocí long/short diverzifikace v rámci portfolia.

    Řekněme, že budeme obchodovat některou z tradičních reverzních strategií nakupující akcie. Ty spočívají v tom, že nakupujeme trhy po výrazném krátkodobém poklesu a držíme je pár dnů do doby, než se jejich cena vrátí do běžné hodnoty. Tedy princip využívající neefektivitu trhu vznikající díky krátkodobé panice – obchodníci se často iracionálně zbavují pozic, které proti nim prudce klesnou.

    Reverzní strategie fungují dobře a dlouhodobě. Slabé chvilky mají ale v momentě, kdy prudce poklesne celý trh (jako například nyní v reakci na koronavirus). Cena slabé akcie se nevrací k běžné hodnotě, ale dál klesá s celým trhem a strategie se propadá do drawdownu.

    Takto to může vypadat konkrétně. Jde o hypotetickou strategii nakupující bez páky 5 pozic v akciovém indexu SP100:

    MR_noHedge.png

    Strategie dlouhodobě krásně vydělává, ale pochopitelně rychlé propady celého trhu se promítají do drawdownů. Bez použití páky se drawdowny u podobných strategií vesměs pohybují v aktuálním kontextu kolem 30 %:

    MR_noHedge_DD.png

    Jak by vypadaly výsledky, pokud bychom strategii obchodovali se zajištěním?

    Tedy na každých 1 000 dolarů otevřených v dlouhé akciové pozici bychom otevřeli short pozici v akciovém indexu v hodnotě stejných 1 000 dolarů?

    Pokud má naše strategie dlouhodobý edge, měla by i se zajištěním vydělávat (protože by měla bez hedge index překonávat). Jaké ale budou konkrétní výsledky napoví až konkrétní backtest. Ten jsem provedl za vás a výsledky jsou tyto:

    MR_HedgeOn.png

    MR_HedgeOn_DD.png

    Výnosová křivka podle předpokladu nemá tak hluboké propady, protože když prodělává samotná strategie nakupující akcie, vydělává short pozice v indexu.

    Z tohoto pohledu vypadá podobný hedge (zajištění) jako dobrý nápad.

    Bohužel každá ochrana v trhu stojí peníze. A stejné je to se zajištěním pomocí indexu. Je potřeba si uvědomit, že zajištění je v trhu permanentně a v dobách růstu indexu „ztrácí peníze“. Prostě stejně, jako klasické pojištění – to nás stojí spoustu peněz a využijeme jej jen ve výjimečných případech.

    Konkrétně se výkonnost strategie snížila s využitím zajištění z ročního zhodnocení 20,15 % (bez páky) na 14,24 %.  Současně se nám ale o polovinu snížil historický drawdown.

    Vyplatí se tak obchodovat reverzní strategie se zajištěním pomocí indexu?

    Na uvedeném příkladu je vidět, že to nemusí být špatný nápad. Hodně bude záležet i na konkrétních strategiích a doporučuji s principem experimentovat. Je možné testovat i to, že nezajišťujeme plnou pozici, ale jen částečnou atd.

    Samozřejmě v praxi hedging přináší další výzvy například v technické implementaci. Otevíráme další extra pozice a z pohledu EU traderů musíme řešit i to, jakým trhem se zajistit. Protože klasické americké ETF nemusí být na malých účtech k dispozici. Použít jdou ale například mikrokontrakty na akciové indexy, což je prakticky řešení, které sám používám. Hedge nevytvářím úplně mechanický, ale zajišťuji se pomocí strategií – viz +93 % za 3 měsíce – breakout systém na ES, kdy v této výjimečně volatilní době velmi dobře fungují trendové obchody (i do shortu). A díky možnosti využívat mikrokontrakty lze podobné strategie jemně škálovat tak, aby se vhodně doplňovaly se zbytkem portfolia.

    Je ale pochopitelné, že vše chce v obchodování svůj čas a je dobré postupovat krok za krokem. Pro mnoho obchodníků tak může být výhodné jistit se v trzích zcela mechanicky – třeba short pozicí v indexu nebo nakoupením put opce. Ale vždy je dobré si konkrétní dopad hedgingu na strategii nasimulovat. Třeba tak, jak jsem to udělal v tomto článku.

    K praktické stránce: Výše uvedené simulace jsem připravil v Amibrokeru pomocí low level CBT. V něm lze sledovat například velikost otevíraných pozic a podle toho upravovat velikost potřebného zajištění v indexu. Není to ale úplně triviální. A tak pro všechny, kdo chtějí s principem experimentovat a chtějí ušetřit dny, které jsem se skriptem sám strávil, připravím do archivu návodů Techlabu v tomto týdnu tutoriál včetně kompletního kódu, se kterým můžete hned začít pracovat bez potřeby vlastního programování.

    29.3.2020

    Petr Podhajský

    Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i při správě většího externího kapitálu.

    • Líbí se 2

    Sdílíme, co nám samotným funguje.
    7 výukových lekcí.

    Jak reálně uspět v tradingu?

    Naučte se vydělávat na své sny (naše metody na Finančník.cz)

    Praktický návod, jak v trzích získat šanci vydělávat stovky tisíc až miliony dolarů ročně bez vlastního kapitálu a nutností trávit denně hodiny před počítači (bez práce to ale nepůjde).

    >> Získat kurz zdarma <<

    Další články na toto téma

    Mean reversion strategie (obchodování návratu ceny k běžné hodnotě)

    Začnete-li podrobně studovat cenové grafy prakticky kterýchkoliv finančních trhů, brzy si jistě všimnete jednoho velmi univerzálního fenoménu. Po výrazných a rychlých pohybech často přichází alespoň krátkodobý protipohyb.
    Podívejme se na příklad nedávného chování akcie GOOG:

    Na denních grafech je v bodech 1 a 4 vidět, že trh rychle klesl pod klouzavý průměr, aby se cena následný den opět obrátila vzhůru.
    A na druhou stranu v bodech 2 a 3 trh až příliš rychle vyrazil vzhůru, aby po výrazné rostoucí volatilní úsečce přišel prudký obrat a cena se vrátila zpět ke klouzavému průměru.
    Vybrané body jsou samozřejmě jen diskréční ukázkou, v grafu bychom mohli diskutovat o množství dalších oblastí. Ale pointa je snad zřejmá.
    Po rychlých, nadstandardně velkých pohybech, mají trhy tendence tyto pohyby korigovat.
    Důvodů je řada.
    Volatilní pohyb je většinou způsoben určitou přehnanou reakcí obchodníků – například na fundamentální zprávu nebo na samotný rozjíždějící se trh, kdy řada traderů naskakuje do pohybu jen proto, aby jim cena neutekla. Po vyčerpání příkazů ženoucích trh jedním směrem mnoho obchodníků ukončuje obchody a inkasuje zisk – což v praxi znamená tlak na směrování ceny opačným směrem. A k těmto obchodníkům se přidávají i nové objednávky krátkodobých traderů, kteří si tipují, že cena bude mít tendence vrátit se do oblasti „běžné ceny“.
    Tito obchodníci obchodují strategie, kterým se v angličtině říká Mean reversion. Strategie obchodující návrat ceny k běžné hodnotě.
    Strategie jsou to poměrně jednoduché a určitě je dobré jim v tradingu věnovat pozornost.
    S menšími účty je lze obchodovat např. na akciích (níže uvedený příklad pracuje s účtem 10 000 dolarů).
    Jak konkrétně může taková strategie vypadat?
    Můžeme vybírat akcie z určitého indexu. Rád mám například Russell 3000 obsahující opravdu hodně akcií. Počkáme si na akcie, které jsou v uptrendu (obchodují se nad svým dlouhodobým průměrem o periodě 200). V případě akcie z indexu Russellu 3000 je lepší orientovat se na trochu dražší a likvidnější akcie (např. s cenou alespoň 40 dolarů a průměrným denním volume 500 000 shares, které jsem použil pro níže publikovaný backtest).
    Hlavní princip strategií návratu k běžné hodnotě spočívá ve schopnosti identifikovat výrazný pohyb, po kterém budeme vsázet na reverz ceny.
    Triviální podmínka takové situace může být definována tak, že akcie udělá denní pohyb (rozdíl open a close) alespoň 5 %.
    Všechny akcie, které daný den udělaly více než 5% pohyb seřadíme právě podle velikosti tohoto pohybu. Použijeme absolutní hodnotu, abychom mohli strategii obchodovat na dlouhou i krátkou stranu. U maximálně 5 trhů (v případě našeho konkrétního příkladu) s nejvyšším pohybem za předcházející den zkusíme zadat do trhu limitní příkaz na nákup/prodej „se slevou“ o velikosti 0,5 x ATR(5). Tedy polovičního denního rozpětí za posledních pět dnů.
    Takto může vypadat například long obchod:

    Tesla vytvořila 23.9.2020 volatilní 10% pokles (den označený růžovou linkou). Pokles patřil k top 5 z indexu Russell 3000. Následující den zadáme vstupní příkaz „Close cena 23.9.2020 – 0,5 x ATR(5)“. Tedy pokusíme se trh nakoupit se slevou pod uzavírací cenou volatilního dne. V tomto příkladu to vychází na hodnotu 360,65.
    Vystupovat můžeme různými taktikami. Rád používám profit target (v případu použit 5 %), výstup například na první rostoucí úsečce (v případě nákupu) a časový stop-loss (kdy je pozice ukončena v následujících několika dnech, pokud nedojde k jinému výstupu – reverzní obchody by měly být rychlé).
    Pro short platí vše stejně, jen v obráceném směru. Zde je příklad obchodu na akcii MLM:

    29.10.2020 trh vytvořil 6,05% volatilní růst. Další den systém vystavil příkaz na limitní short prodej na ceně „Close cena dne 29.10.2020 + 0,5 x ATR(5)“, konkrétně šlo o úroveň 268,93, na které bychom byli vyplněni. Výstup byl za pár dnů opět na profit targetu.
    Pochopitelně, že systém nemá jen ziskové, ale také ztrátové obchody. Prostě jsou dny, kdy se cena po volatilní úsečce neobrátí.
    Takto by nedávno vypadala situace v akcii SPT:

    V trhu bychom ze shortu vystoupili na prvním klesajícím dni, který by byl ale výše než náš vstup. A tedy bychom realizovali ztrátu.
    Úspěšná Mean reversion strategie by nicméně měla mít poměrně vysokou úspěšnost. Pojďme se tedy podívat na backtest našich pravidel:

    Zelená křivka zobrazuje obchody na dlouhou stranu, červená na krátkou stranu. Šedá je pak celé „portfolio“. Ve výsledcích jsou započítány komise pro Interactive Brokers. A výsledky vůbec nejsou špatné.
    Průměrné roční zhodnocení je na úrovni 23,05 % při nejvyšším drawdownu 17,89 %. Tedy každé z maximálně 5 pozic je přiřazeno 20 % aktuálního kapitálu. Sharpe ratio celého systému je 1,52 a úspěšnost 63 %. Celkový backtest obsahuje velmi reprezentativní vzorek 5 250 obchodů.
    A pochopitelně, že Mean reversion systémy lze dále posouvat. Diskutovaná ukázka obsahuje velmi triviální podmínky vstupu a výstupu.
    Ale už i tak je vidět, že:
    Obchodování návratu ceny k běžné hodnotě lze funkčně provádět i s jednoduchými pravidly. Strategii se daří zejména v období vyšší volatility v trzích (dobře se jí dařilo například v letošním roce 2020). Může být zajímavé obchodovat long i short stranu, protože celková křivka je výrazně vyhlazenější. Jsou období, kdy se daří spíše prodejům a období, kdy se více daří nákupům. Mean reversion strategie lze jednoduše stavět plně mechanicky, a postupně je tak automatizovat. Líbí se vám uvedený koncept, ale plně nerozumíte probíraným pojmům? Na Finančníkovi doporučujeme kurz Základů obchodování, který se věnuje základům stavby Mean reversion strategie a jejímu zasazení do kontextu zvládnutí základů obchodování.
    Máte-li zvládnuté základy, ale bojujete s technickým provedením, pak doporučujeme Workshop swingového obchodování. Ten obsahuje otevřené kódy několika strategií, které sami obchodujeme. Na jejich příkladech si krok za krokem postavíte pod osobním vedením zkušených obchodníků konkrétní swingové miniportfolio a začnete jej obchodovat v trzích.
    Potřebujete inspiraci nebo občasnou technickou radu se stavbou mechanických strategií? Pak je zde pro vás skupina TechLab.

    Co mi nyní funguje v obchodování? II

    V minulém článku jsem popsal, co mi poslední měsíce funguje v rámci portfolia nejvíce – konkrétně short mean reversion strategie. Jak jsou na tom ale long mean reversion obchody?
    Mean reversion strategie obchodující akcie tvoří v tuto chvíli páteř mého portfolia, na kterém mám mj. postavený svůj systematický alternativní fond. Strategie obchoduji na long i short stranu – tedy  nakupuji jak krátkodobé propady (mean reversion long), tak shortuji krátkodobé vrcholy (mean reversion short). Obchodované strategie se snažím vytvářet opravdu co nejjednodušeji (a co jsem dříve považoval za jednoduché, jsem poslední rok ještě zjednodušoval), a tak nikoho patrně nepřekvapí, že long a short mean reversion mají stejnou logiku, jen „zrcadlově obrácenou“.
    V minulém článku jsem ukazoval, že mean reversion short strategiím se poslední dobou daří solidně. S longy to byla v roce 2022 trochu jiná písnička.
    Long mean reversion obchod v mém pojetí znamená, že systém vyhledává trhy, které si v posledních obchodních seancích prošly výrazným poklesem. U těch zadávám limitní příkaz ve vzdálenosti určitého běžného rozkmitu trhu pod poslední uzavírací cenu. Pokud k této ceně trh intradenně klesne a jsem vyplněný, existuje vysoká šance (dlouhodobě více než 60 %), že se v nejbližších několika dnech trh „nadechne“ a systém bude moci ukončit pozici v zisku. Podrobně se popisu mean reversion strategií věnuji v knize Od myšlenky k reálným obchodům, jejíž přílohou je i komplet videí popisujících konkrétní pravidla mean reversion strategie.
    Logika long mean reversion vstupů je dobře vidět i na pozicích, které mám právě dnes (25.2.2022) otevřené na jednom ze svých účtů u Interactive Brokers:

    Hlavní graf zobrazuje long pozici v akcii CMC, která má za sebou výrazný pokles. V páteční seanci jsem proto zadával limitní příkaz na cenovou úroveň 50,96. Limitní příkaz byl vyplněn a na konci obchodní seance jsem zatím v otevřeném profitu +309 dolarů. Mimochodem vstupy u všech tří zobrazených pozic jsem dopředu rozesílal v rámci skupiny TradingRoom. Tedy jedna z ohromných výhod této metody obchodování je možnost si vše připravit dopředu evropské ráno a následně již s tradingem žádný čas netrávit.
    Aktuální pozice jsou v plusu, nicméně rok 2022 byl pro longy v mean reversion výzvou – zejména první měsíce 2022, kdy padaly technologické tituly často bez jakýchkoliv korekcí. Equity křivka mých long mean reversion systémů vypadala zhruba takto:

    Jaro 2022 poslalo long mean reversion do drawdownu, z kterého se systém dostává zatím jen velmi pomalu.
    Osobně toto ale nevnímám jako žádnou zásadní tragédii. Zejména proto, že obchoduji jednoduché strategie, u kterých rozumím jak vznikají jejich zisky a ztráty. A ztráty z longu u mean reversion akciových strategií byly začátkem roku 2022 v kontextu chování trhů prostě přirozené. Na výše uvedeném grafu je navíc vidět, jaké neuvěřitelné zisky měly long mean reversion strategie v roce 2020 a 2021. Jsem přesvědčený, že u strategií v budoucnu opět uvidíme nová high.
    Ovšem ztráty strategie 2022 mě průběžně nutily přemýšlet o tom, jak jednoduché mean reversion strategie dále diverzifikovat. Jako velmi triviální cesta se ukázala začít je obchodovat na dalších trzích.
    Takto v betaverzi mé aplikace pro TradingRoom vypadá equity křivka prakticky stejné long mean reversion strategie na kanadských akciových trzích:

    Strategii se zde daří poslední měsíce mnohem lépe (výsledky strategie vytváří nová maxima zisků) než v USA, přestože logika systému je úplně stejná.
    Dnes kanadskou verzi mean reversion systému již obchoduji spolu s US verzí živě na svém účtu a mým plánem je postupně do portfolia přidávat další regiony. Tento přístup velmi dobře reprezentuje můj pohled na profitabilní trading. Pracuji s jednoduchými strategiemi, kterým rozumím. Chápu, že strategie nemohou vydělávat 100% času a je potřeba se diverzifikovat do portfolií. V těch lze ale vymýšlet jen omezený počet logik. Další diverzifikaci tak přináší obchodování stejných logik na dalších trzích.
    A když už jsem zmínil téma portfolií, zde je ukázka toho, jak vypadá dohromady long mean reversion strategie se short mean reversion strategií. Jde o strategie vyučované ve swingovém workshopu, kde jsou nazvány SMR_S (short mean reversion - červená linka) a SMR_L (long mean reversion - zelená linka). Strategie jsou velmi podobné těm, co sám obchoduji jako MR3000. Černá linka reprezentuje portfolio výkonnosti obou strategií dohromady:
     

     
    Long i short verze mají pochopitelně své propady (ty pro dlouhé pozice jsem ostatně popsal v tomto článku). Výkonnost obou strategií dohromady je ale mnohem stabilnější. Už jen tyto dvě strategie dohromady dlouhodobě překonávají benchmark při výrazně nižší volatilitě a především s výrazně nižším zapojením kapitálu (jen cca 50 % kapitálů vůči tomu, co je potřeba při držení indexu). Takto vypadá spojená výkonnost backtestu long + short mean reversion vs. benchmark v podobě S&P 500 (šedá linka):

    Volný kapitál je tak možné využívat do dalších strategií (nebo trhů) a tím dál posouvat výkonnost a snižovat volatilitu. Což je přesně princip, který ve svém obchodování využívám a důvod, proč se tolik nezatěžuji drawdowny v rámci jednotlivých strategií.

    Rok živého obchodování s Finwinem

    Začátkem roku 2021 jsem v sérii YouTube videí popisoval, jak postupovat krok za krokem při stavbě nového obchodního systému. Začal jsem zkoumáním myšlenky, pokračoval přes backtest až k prvnímu nasazení strategie živě. Videa můžete stále nalézt na stránce finwin.cz.
    První obchod jsem provedl 28.1.2021 a od té doby dokumentoval každý nový provedený obchod. Jakkoli bláznivě to může znít, tak i prostřednictvím vstupů, které publikuji prakticky v reálném čase na Twitteru (rychlý přehled obchodů můžete najít na zmíněné stránce finwin.cz). Cílem celé série bylo ukázat, že systematické vydělávání na burze není nedosažitelné. Podstatné je dodržovat určité základní zásady, které jsem se snažil co nejpodrobněji popsat i v knize Od myšlenky k reálným obchodům a jsem přesvědčený, že vydělávat může každý s dostatkem odhodlanosti.
    Pochopitelně, že v době počátku publikování seriálu jsem nemohl vědět, jak obchodování Finwinu skončí. Nicméně moje zkušenost ukazuje, že pokud se pracuje s tzv. „idea first“ metodou popsanou i v knize, většinou se pozitivní výsledky dostaví. I proto jsem se nebál poslat Finwin na burzu s reálnými penězi. A vyplatilo se.
    Po roce je equity křivka Finwinu na historickém maximu.
    Takto vypadá equity křivka systému, pokud bychom jej obchodovali s účtem 20 000 dolarů:

    Za rok jsem se systémem zobchodoval 355 obchodů. Absolutně všechny obchody byly reportovány na Twitteru v reálném čase. Reportuji vždy vstup, výstup je na konci dne (jak je podrobně vysvětleno ve videích).
    Například takto vypadal Twitter včera (článek píši v pátek 4.2.2022):

    Systém shortoval dvě akcie – ARCH a QCOM. A takto vypadá plnění z mého účtu u Interactive Brokers:

    Na účtu je vidět nejprve short v QCOM za cenu 189.33 v 15:38:14 a následně short v akcii ARCH v 15:55:56 za cenu 110.99. Přesně, jak jsem v reálném čase reportoval na Twitteru. Pozice byly uzavřeny s uzavřením burzy – ve 22:00 českého času. Zisk si můžete spočítat sami nebo vzít ten z mé brokerské platformy – tyto dva obchody mi včera na účet přinesly 1 145,40 dolarů, tedy cca 24 000 Kč. To znamená, že sám dnes obchoduji Finwin s výrazně vyšším účtem než 20 000 dolarů – postupem času jsem pozice navyšoval.
    Finwin jde obchodovat s prakticky libovolným účtem. Dnes sdílím v Trading Roomu jak své signály, tak nástroj autotraderu, se kterým obchody exekvuji. Podobné metody lze obchodovat i s pár tisíci dolary (na výpise je vidět, že komise se pohybují kolem 0,30 dolarů /obchod, což je u IB minimum, které platí i pro menší pozice).

    Hledáte cestu, jak se dostat ke konzistentním profitům?
    Rádi byste i v aktuálním kontextu obchodovali stabilně a bez emocí?
    Určitě si přečtěte novou knihu Od myšlenky k reálným obchodům
    Implementujte již od samotného začátku své praxe důležité systematické procesy a správné myšlení, které výrazně zvyšuje šance na stabilně profitabilní obchodování.
    Inspirujte se, jak trading dělat jinak a lépe. Jelikož jsem sám dynamicky navyšoval v systému pozice, reportuji teoretickou výkonnost s účtem 20 000 dolarů. Ve výkonnosti tedy vstupy a výstupy odpovídají mému živému obchodování, ale velikost pozice vychází z uvedené hypotetické velkosti počátečního účtu bez reinvestování.
    Takto by pak vypadaly equity křivky long/short pozic, které jsem obchodoval:

    Červená linka představuje zisky shortů, šedá longů. Long i short pozice byly tedy ziskové, ale výrazně více zisků přišlo ze shortů. Což je skvělá zpráva, protože ve svém portfoliu používám Finwin dnes jako jednu ze složek diverzifikace akciových portfolií, které strategie spíše nakupují.
    Takto pak vychází porovnání dosažené výkonnosti Finwinu s vývojem SP500 (reprezentovaného tickerem SPY):

    Tmavá linka reprezentuje výkonnost Finwinu, šedá linka indexu. Na grafu je vidět, že výkonnost obou křivek je v důsledku velmi podobná. Finwin vydělal více, ale jen o trochu. Obě křivky mají roční míru zhodnocení kolem 20 %  (Finwin bez reinvestování, které výkonnost ještě zvyšuje). Velmi podobné byly i drawdowny. Jak Finwin, tak index měly v průběhu roku nejvyšší drawdown kolem 10 %. V čem se ale systémy liší podstatně, je míra využití kapitálu. V indexu by byl kapitál investován celý (100 % účtu), Finwin kapitál používal z 1/3 (konkrétně 27 %). To je ohromný rozdíl, protože 2/3 kapitálu může pracovat a vydělávat v jiných strategiích, což je přesně to, co dělám v rámci svých diverzifikovaných portfolií. Navíc výkonnost indexu byla za poslední rok nadstandardní, jen málokdo myslím očekává, že indexy pojedou dále s roční mírou zhodnocení 20 %.
    Co se dalších statistik týče, Finwin ve svém prvním roce obchodoval s úspěšností 52,17 % a pozitivním RRR. Průměrný zisk byl 2,54 % účtu, průměrná ztráta 2,01 % účtu. Expectancy byla 0,36 %. Tedy průměrně lze u obchodu očekávat zisk 0,36 % účtu. Sharpe ratio za první rok obchodování bylo 1,43.
    Takto vypadala měsíční distribuce zisků a ztrát strategie:

    Dobře je vidět, jak strategii svědčí volatilita v trzích.  Letos se strategii slušně daří v momentech, kdy si indexy procházejí propady. Proto tento přístup vnímám jako dobrý pro diverzifikaci pomalejších swingových strategií například ze swingového workshopu.
    Shrnutí
    S ročním výročím obchodování Finwinu jsem tedy naprosto spokojený. Jednak proto, že jsem sám vydělal nemalé peníze. Ale také proto, že si nedokáži představit o moc lepší inspiraci pro ostatní, než kterou Finwin poskytl. V sérii veřejných videí jsme si kompletně popsali, jak z myšlenky vykřesat konkrétní obchodní systém. Jak uvažovat při jeho nasazení. V průběhu roku jste na Finančníkovi mohli číst komentáře k vývoji strategie a po roce se ujistit, že nasazená strategie je s profity na maximech.
    Řada lidí zde na Finančníkovi dnes na základě publikované série určitou obdobu Finwinu obchoduje a vydělává. Jsem rád, že jsem mohl poskytnout inspiraci. V dnešní šílené inflační době je potřeba s penězi aktivně pracovat a automatizované systematické obchodování je z mého pohledu jednou z velmi perspektivních cest. Nejvíce se mi na ní líbí, že práci je třeba odvést jednou při stavbě systému a následně už „věci jedou samy“.
    Pokud hledáte asistenci s rozhozením podobného principu obchodování, pak doporučuji začít s knihou  Od myšlenky k reálným obchodům. Rozhodnete-li se stavět podobný systém sami, můžete využít kompletní kód mean reversion strategie MR3000 sdílené v otevřené podobě ve swingovém workshopu. U strategie stačí předělat výstup na „EOD“ a Finwin je hotový. Pro pomoc s exekucí systémů se můžete zapojit do Trading Roomu. Zde sdílím přesně stejné signály, které sám obchoduji (a které následně publikuji na Twitteru), plus připravuji průběžně reporty, kde se naučíte na strategie nahlížet s využitím dalšího mého know-how. A samozřejmě je zde k dispozici i můj intradenní autotrader. Obchodníci s ročním členstvím jej dokonce získají v podobě otevřeného Python kódu a mohou tak libovolně strategie rozšiřovat již vlastním směrem bez nutné počáteční časové investice.
×
×
  • Vytvořit...