Živé obchodování shortů v akciích na novém maximu

Na účtu svého systematického alternativního fondu obchoduji celou řadu strategií nakupujících a shortujících akcie s různou frekvencí. Zde je krátký komentář k vývoji mých short obchodů.

Shortování představuje spekulaci na pokles akcie. Systém prodává akcie, které si technicky půjčuji od brokera. Obchod končí tím, že akcie nakoupí zpět. Pozice v shortech držím extrémně krátkodobě. Některé držím jen v průběhu obchodní seance, jiné držím dva dny (tj. přes noc).

Zde je pak pohled na equity křivku vygenerovanou z živých plnění Interactive Brokers (pochopitelně včetně komisí):

Výkonnostní křivka složená z mých živě obchodovaných short systémů aktuálně vytváří nová maxima.

Mé short obchody jsou založeny na tzv. mean reversion principu. Ten spočívá jednoduše řečeno v tom, že systém shortuje akcie, které jsou překoupené. Velmi rychle vyrazily vzhůru, kdy pohyb nalákal hodně nakupujících obchodníků. Po daném pohybu už ale v trhu chybí další nakupující a cena akcie se vrací k běžné hodnotě. To je princip, na kterém systémy profitují.

Aktuálně mám na účtu alternativního fondu 1 093 živých short obchodů, které dávají dohromady výše uvedenou výkonnostní křivku, což už je solidní statistický vzorek.

Kolik budou podobné shorty vydělávat záleží na tom, jak velkou váhu přiřadíte strategiím v portfoliu. Někdo může strategie obchodovat na účtu jako výhradní obchodní přístup, jiný trader může short strategie používat jako doplňkové k long strategiím (tak to ve svém portfoliu vnímám já).

Každopádně jak je vidět, tak pro krátkodobé obchodování poskytují short systémy zajímavou složku příjmů.

Mimochodem – takto vypadá výkonnost mé intradenní short strategie Finwin:

Opět jde o živé obchody tak, jak jsem je obchodoval na svém účtu u Interactive Brokers.

Intradenní shortování mi přijde na účtu ještě perspektivnější než swingové. Protože pozice se nedrží přes noc a výrazně se tak snižuje šance na nějaký neočekávaný gap proti otevřené pozici.

Pokud hledáte inspiraci, jak shorty do svého obchodování začlenit, tak doporučuji na Finančníkovi následující postup:

• Na Finwin.cz je k dispozici celá bezplatná série videí, která vývoj tohoto intradenního mean reversion systému popisují. Dnes živě obchoduji stále stejnou podobu systému.
• Ke knize Od myšlenky k reálným obchodům je k dispozici bonusová bezplatná výuka popisující přesná pravidla swingového mean reversion systému (long a short). Což je právě způsob, který obchoduji.
• Pokud již obchoduje a hledáte konkrétní kódy, se kterými obchoduji (abyste nemuseli sami trávit čas jejich vývojem a laděním), tak pro swingovou část výše uvedené výkonnostní křivky je sdílím také – viz Swingový simple mean reversion (SMR) systém – „hotové kódy“.
• Pokud s tradingem začínáte a rádi byste se zorientovali pod mým vedením, pak nejlepší je začít Workshopem profitabilního obchodování od A do Z. V něm společně také obchodujeme short mean reversion strategie.