Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Zkušenosti s vývojem jednoduchého, ale profitabilního AOS – cesta tradera Mirka, dokončení

       mc-ilustrace.jpg
    Foto ©iStockphoto.com/aldomurillo  

    Předcházející díl článku naleznete zde.

    V diskuzi jste jednou uvedl, že přestože je systém robustní a obchodujete jej živě již přes 1,5 roku, i tak jste s ním zažil krušné chvilky a ztráty díky tomu, že jste jej začal obchodovat příliš agresivně. Je možné se podělit i o tuto „lekci“?

    Cca po roce studia, programování a backtestingu jsem nasadil první strategie na papertrading na demoúčtu a zanedlouho jsem otevřel i skutečný účet. Sice malý (asi 500 USD), ale šlo mi spíš o ověření systému v reálných podmínkách. Zařekl jsem se, že od té doby na něj nesáhnu...

    Musím říct, že i když za mě obchoduje počítač, měl jsem co dělat, abych zvládnul své emoce i při pouhém pohledu na průběh obchodů. Asi po 100 obchodech jsem se ale už docela uklidnil. Pomohla mi i týdenní dovolená, kdy jsem nechal věci být a odjel, děj se vůle boží... A ono to šlo, po návratu mě přivítal mírný zisk :)

    Mezitím už jsem ale pracoval na „vylepšení“ systému. Optimalizoval jsem vstupy tak, aby strategie na backtestech dávaly co nejvyšší výnos a měl jsem i docela štěstí, že se v rámci papertradingu systému dařilo. Tak jsem k tomu ještě zvýšil procento risku a tyto strategie nasadil na cca 10x větší skutečný účet... Má euforie však netrvala dlouho. Reálné výsledky systému v modifikované podobě byly kolem nuly, spíš horší. Ztratil jsem takto asi třetinu účtu.

    Tato ztráta však byla velice přínosná, pochopil jsem, jak nezodpovědně jsem se zachoval, a začal systém obchodovat opět v původní podobě. Upravil jsem jen pár detailů spíše technického charakteru.

    All2Gather ve své původní podobě stále běží, a protože v něj mám dostatečnou důvěru, zveřejňuji jeho průběžné výsledky zde: http://www.myfxbook.com/members/mctrade/all2gather/11336

    Už jen studium výsledků vašeho systému, je myslím pro ostatní velmi dobrou školou. Děkuji, že se o své poznatky dělíte. Výsledky na myfxbook tedy reflektují systém tak, jak jste jej před 1,5 rokem naprogramoval? Některé parametry svého systému jsou pochopitelně trochu optimalizované (např. výběr dne kdy neobchodovat atd.), v systému žádné parametry v čase neměníte? To je skutečně praktický důkaz toho, že kombinace velmi jednoduchých věcí může dávat velmi robustní výsledky.

    Asi před rokem jsem vyřadil nepříliš povedenou strategii založenou na momentu pohybu ceny a nahradil ji strategií Breakout volatility. Jinak jsem ale na principech systému nic neměnil.

    Pouze když broker zavedl v kotacích o jedno desetinné místo navíc, musel jsem příslušně upravit i některé parametry, které nejsou relativními hodnotami (to je ale jen provozní záležitost).

    Záměrně jsem neupravoval ani dny v týdnu, kdy neobchodovat, byť vím, že ze strategie Léčka specialistů by bylo asi nejlepší vyřadit čtvrtek.

    mc-aktualni-equity.gif
    Aktuální equity systému All2Gather.

    Poslední cca 2 měsíce jde equity systému spíše do strany. Řada obchodníků už by přemýšlela, jak systém změnit. Vy svému systému plně důvěřujete a předpokládám, že jej budete obchodovat pořád dál ve stejné podobě, je to tak? Jak by se musel vyvíjet scénář výsledků, abyste začal uvažovat o změně systému?

    Ano, systému plně důvěřuji. I kdyby šla equity do strany třeba půl roku, budu to považovat za naprosto normální. V souladu s plánem jsou i vyšší drawdowny, než jakých systém zatím dosáhl.

    Snažím se průběžně sledovat tvar rozdělení výsledků, poměry zisků a ztrát, odchylku a dělat testy spolehlivosti. Pokud bych měl pocit, že systém výrazně a dlouhodobě selhává, budu se snažit odhalit, v čem je problém, a tento pokud možno napravit. Pokud by equity např. protnula svou standardní odchylku nebo by nechtěla víc než rok dosáhnout nového maxima, zaměřil bych se jak na chyby technické, tak i na změny v chování jednotlivých strategií.

    Doufám, že se mi v budoucnu podaří vytvořit ještě lepší systémy, zatím mi ale All2Gather plně vyhovuje a hodlám jej obchodovat v nezměněné podobě, dokud to jen půjde.

    Svůj systém provozujete na virtuálním serveru. Jakou máte s touto cestou zkušenost? Je to skutečně tak jednoduché, že si objednáte VPS s Windows, nainstalujete software (ve Vašem případě MetaTrader) a ten funguje stejně jako na běžném desktopu? Můžete ostatním doporučit nějaké vhodné parametry VPS hostingu?

    Ano, je to velice jednoduché. Nechám si zprovoznit základní VPS s Windows a zabezpečením, zkopíruji na něj několik MetaTraderů (podle toho, kolik používám tradingových účtů) a mohu obchodovat. Menší nevýhoda je, že MetaTrader nemůže běžet jako Service, tj. uživatel musí být stále zalogovaný do systému. To je ale provozní záležitost. Pak už se jen stačí občas připojit pomocí vzdálené plochy.

    Pokud neukládám příliš mnoho historických dat, jedna instance MetaTraderu potřebuje cca 15MB RAM, 30 MB volného místa na disku, přenos dat několik GB měsíčně. Využití CPU je skoro nulové.

    Nejvíce mi vadí neohlášené restarty. Kvůli nim musím tak jednou denně server kontrolovat a případně znovu spustit všechny instance MetaTraderu. Doufám, že brzy zprovozním nějaký „WatchDog“, který v případě restartu pošle mail nebo SMS.

    Jinak ale VPS považuji za ideální řešení pro automatický trading. Server má dobrou konektivitu k internetu, málo výpadků, nachází se na fyzicky dobře zabezpečeném místě a je to i cenově výhodné (pár set Kč měsíčně).

    Při větším počtu reálných účtů je vhodné zvážit několik VPS v různých lokacích.

    Jaké máte zkušenosti s rozdíly backtestu Vašich strategií a výsledky reálného obchodování?

    Dá se říct, že moje reálné výsledky jsou oproti backtestům přibližně poloviční.

    To jsem vlastně i očekával, protože jsem se při optimalizaci parametrů strategií úplně nevyhnul pokušení vybrat hodnotu, která dávala co nejlepší poměr zisk/drawdown, a přitom okolní hodnoty byly o poznání horší. Věděl jsem však, že i při změněných tržních podmínkách bych měl mít kolem sebe dostatečně široké pásmo hodnot parametrů, které budou přinášet slušné výsledky.

    Určitě mám ještě co zlepšovat. Snažím se najít další způsoby, jak snížit počet proměnných, na kterých jsou strategie závislé a vůbec systém zjednodušovat, rozšiřovat testovací a validační množinu dat, dále rozvíjet systém řízení pozic, výstupy, money management, dělat sofistikovanější analýzu MAE/MFE a další.

    Vývojem jednoho systému jistě vaše cesta coby trader nekončí, spíše začíná. Jaké máte plány do budoucna?

    Profesně se zabývám mj. pokročilými metodami pro analýzu dat. Mám určité představy, jak v tradingu využít data mining, fuzzy logiku, case-based reasoning, statistickou analýzu apod. Zejména příprava a zpracování dat je však v těchto případech dosti náročná. Mám naštěstí kolem sebe stále se rozšiřující okruh lidí, kteří jsou schopni mi pomoci realizovat i tyto představy.

    Občas se na mě obracejí zájemci o naprogramování strategie podle jejich představ. Snažím se jim vyhovět, jen bych byl rád, kdyby specifikace byly podloženy určitým předchozím výzkumem. V opačném případě je taková strategie sice technicky funkční, ale v praxi v drtivé většině případů prodělečná.

    Nedávno jsme s partnery založili v Anglii firmu Empiricus Ltd. a chystáme se celosvětově poskytovat profesionální služby v řízení a obchodování Forex účtů, tzv. Managed Forex Accounts, s využitím našeho obchodního systému All2Gather. Máme plnou důvěru v systém All2Gather a chceme jeho možnosti a výsledky nabídnout i ostatním zájemcům. Pevně doufáme, že o naše služby bude zájem.

    Přeji všem hodně vytrvalosti při překonávání překážek, úspěch přijde automaticky 😉

    Velmi děkuji za všechny čtenáře Finančníka za rozhovor a ochotu dělit se o zkušenosti na velmi detailní úrovni. Přeji hodně štěstí a úspěchů jak v tradingu, tak v rozvoji profesionální firmy.

    Ke stažení:
    Aktuální podoba obchodního plánu All2Gather (v angličtině, ve které svůj plán Mirek tvoří): All2Gather-v5-3.pdf

    27.1.2010

    Petr Podhajský

    Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 15 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování - intradenní s využitím orderflow. Poslední roky pak stavba automatizovaných portfolio systémů.


    Podobný obsah

    Psychologie obchodování 25: trader´s mindset

    Říká se tomu „trader´s mindset“. Volně přeloženo jako „mozek tradera“, nebo také „myšlení tradera“. Jak někdo jednou trader´s mindset získá, začne být vydělávání peněz v trzích doslova hračka (nebo spíše nuda). Získání trader´s mindset je však velmi náročné. Je totiž třeba zcela změnit myšlení.

    7 způsobu, jak se nestát bohatým a úspěšným

    Pravidelní čtenáři našeho serveru vědí, že se zde snažím poměrně často psát motivační články, které by měly každému pomoci najít v sobě více síly a odhodlání vypravit se vstříc vlastním snům a životním cílům. V dnešním článku jsem se rozhodnul pojmout toto téma jinak - a dát všem zaručených 7 způsobů, jak svůj život k lepšímu nikdy nezměnit. Tento nestandardní pohled může někomu připadat až drsně syrový - ale nikdy není od věci podívat se i na druhou stránku věci. Občas má stejný účinek, jako tuny pozitivní motivace. Takže nádech a s chutí do toho.

    Udělejte rok 2019 tím nejlepším ze všech

    Co když 2019 může být nejlepší rok, který jste kdy zažili? V životě i v tradingu? Určitě to jde. Dosažení zásadních cílů je totiž možné snadněji, než si často dokážeme představit. Nový rok zde máme již brzy, a vánoční svátky tak mohou být dobrou příležitostí, jak se na něj připravit.

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.