Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Obchodujeme FOREX VIII: Jak na fundamentální analýzu (5)

    V poslední části seriálu o fundamentech souvisejících s forex (FX) trhy se zaměříme na časové trendy, které dost významným způsobem ovlivňují FX trhy a dávají nám vlastně i jakousi fundamentálně-technickou analýzu FX trhů podle časového hlediska. Mnoho traderů si určitě často klade otázku, jaká je vlastně nejvýhodnější doba pro vstup na pozici, kdy začít obchodování a jaký měnový pár je nejvíce profitní. Pokud pomineme „klasické“ vstupy na základě fundamentů, technické analýzy nebo směrů vývoje a trendů, může být vodítkem i časová aktivita trhu a rozsah (rozdíl) cen u daného měnového páru. Například pokud je za sledovaný časový úsek nejnižší cena u páru EUR/USD 1,2420 a nejvyšší 1,2468, činí rozsah (rozdíl) u tohoto páru 48 bodů. Statistika vychází z dat a údajů za poslední čtyři roky pro nejvíce obchodované páry EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF a USD/JPY a zmapovaný rozsah časových trendů je v horizontu čtyř let dostatečně průkazným vzorkem. I když je mezinárodní FX trh nyní propojen tak, že se dá hovořit o celodenní aktivitě na FX trzích, je dobré si podle časových pásem připomenout základní časové údaje FX trhu.

    ČASOVÁ ZÓNA

    ---------------------

    OBCHODNÍ AKTIVITY

    Sydney

    Tokio

    Frankfurt
    Curych, ČR

    Londýn

    GMT

    New York

    Otevření burzy Nový Zéland

    7:00

    6:00

    23:00

    22:00

    21:00

    17:00

    Otevření Austrálie

    9:00

    8:00

    1:00

    0:00

    23:00

    19:00

    Fundamenty Japonsko

    9:50

    8:50

    1:50

    0:50

    23:50

    19:50

    Otevření Japonsko

    10:00

    9:00

    2:00

    1:00

    0:00

    20:00

    Otevření Eurozóna

    16:00

    15:00

    8:00

    7:00

    6:00

    2:00

    Fundamenty Eurozóna

    16:45

    15:45

    8:45

    7:45

    6:45

    2:45

    Otevření Londýn

    17:00

    16:00

    9:00

    8:00

    7:00

    3:00

    Fundamenty GB

    18:30

    17:30

    10:30

    9:30

    8:30

    4:30

    Otevření New York

    22:00

    21:00

    14:00

    13:00

    12:00

    8:00

    Fundamenty USA

    22:30

    21:30

    14:30

    13:30

    12:30

    8:30

    Otevření burzy USA

    23:30

    22:30

    15:30

    14:30

    13:30

    9:30

    Uzavření Eurozóna

    2:00

    1:00

    18:00

    17:00

    16:00

    12:00

                   

    Pro analýzu samotných časových trendů začneme nejdůležitějším faktorem – aktivitou FX trhu po hodinách. V prvním sloupci je uveden ET čas (USA-východní pobřeží-New York), pak GMT (Greenwich), v dalším sloupci je středoevropský letní čas (SELČ) a následují čtyři hlavní měnové páry od EUR/USD až po USD/JPY.

    Z níže uvedené tabulky vyplývá, že nejvyšší hodinová aktivita trhu je mezi 16-17 hod. SELČ. Následuje navazující aktivita mezi 17-18 hod., která pokračuje s klesajícím trendem až do 21 hod. Druhou nejvýznamnější aktivitou podle bodového rozsahu je časový úsek mezi 14-15 hod., kdy jsou tradičně zveřejňovány fundamenty v USA a kdy tento trh (USA) začíná svou denní aktivitu. Významná je rovněž aktivita mezi 8-11 hod. dopoledne SEČL, která kulminuje kolem 9-10 hod., kdy je Evropa nejaktivnější. Úsek mezi 11-14 hod. má tendenci menšího poklesu, kdy trh očekává reakci probouzejících se USA na daný vývoj FX trhu a na již zmíněné USA fundamenty a jejich náznaky výsledků. Z měnových párů je podle rozsahu bodů na tom nejlépe USD/CHF, následuje GBP/USD a EUR/USD společně s USD/JPY, kde jsou rozdíly v rozsahu bodů celkem zanedbatelné. Toto pořadí se prakticky nemění ve všech sledovaných datech podle tabulek a pouze v nočních a brzkých ranních hodinách SELČ „kraluje“ pár USD/JPY, díky aktivitě trhů v Tokiu. Z hlediska rozsah/pip value je na tom určitě nejlépe pár GBP/USD, který preferuje pro obchodování většina individuálních traderů právě pro své denní vysoké bodové rozpětí, pip value (pro standardní lot 10 USD) a tak i možný vyšší profit než je tomu u jiných měnových párů.

     

    ET

    GMT

    SELČ

    EUR/USD

    GBP/USD

    USD/CHF

    USD/JPY

    12 AM (24)

    4

    6

    10

    11

    15

    14

    1 AM

    5

    7

    13

    15

    20

    15

    2 AM

    6

    8

    21

    25

    30

    20

    3 AM

    7

    9

    23

    29

    34

    21

    4 AM

    8

    10

    20

    27

    29

    20

    5 AM

    9

    11

    17

    25

    26

    18

    6 AM

    10

    12

    17

    24

    26

    18

    7 AM

    11

    13

    18

    24

    27

    19

    8 AM

    12

    14

    26

    31

    39

    25

    9 AM

    13

    15

    24

    29

    36

    23

    10 AM

    14

    16

    30

    34

    45

    26

    11 AM

    15

    17

    24

    29

    36

    22

    12 PM

    16

    18

    20

    25

    31

    19

    1 PM (13)

    17

    19

    16

    19

    25

    15

    2 PM (14)

    18

    20

    16

    18

    24

    15

    3 PM (15)

    19

    21

    12

    15

    19

    12

    4 PM (16)

    20

    22

    9

    11

    14

    10

    5 PM (17)

    21

    23

    9

    9

    12

    9

    6 PM (18)

    22

    24

    8

    9

    12

    11

    7 PM (19)

    23

    1

    10

    11

    15

    15

    8 PM (20)

    24

    2

    11

    11

    16

    17

    9 PM (21)

    1

    3

    10

    10

    14

    15

    10 PM (22)

    2

    4

    10

    12

    16

    13

    11 PM (23)

    3

    5

    8

    9

    11

    11

     

    I když jsou nyní burzovní trhy všeho druhu, díky globalizaci a rozvoji informačních technologii, velmi provázány navzájem, jsou zajímavé i údaje z níže uvedené tabulky, která hodnotí bodový rozsah párů podle otevření a uzavření trhu v časových pásmech a centrech obchodu. Jednoznačně kraluje Evropa (Londýn) a až překvapivá je vyrovnanost ostatních trhů.

     

    Trhy

    EUR/USD

    GBP/USD

    USD/CHF

    USD/JPY

    Austrálie - Sydney

    65

    77

    99

    66

    Japonsko - Tokio

    66

    79

    100

    66

    GB - Londýn

    88

    99

    121

    74

    USA – New York

    67

    78

    101

    60

     

    Zajímavé jsou i údaje bodových rozsahů podle jednotlivých dnů v týdnu. Nejvyšší aktivitu zaznamenává FX trh v úterý a ve středu, kdy dosahují průměrné rozsahy u všech měnových párů přes 100 bodů a u páru USD/CHF dokonce přes 150 bodů. Data jsou počítána na GMT čas, tj. pondělí začíná podle časových pásem vlastně již v neděli 23,00 hod. SELČ. Bodové rozsahy za sobotu se převážně týkají jen aktivit trhů jihovýchodní Asie a Austrálie.

     

    Dny v týdnu

    EUR/USD

    GBP/USD

    USD/CHF

    USD/JPY

    Pondělí

    92

    110

    141

    95

    Úterý

    102

    128

    162

    104

    Středa

    101

    123

    158

    106

    Čtvrtek

    83

    98

    121

    77

    Pátek

    80

    96

    117

    72

    Sobota

    24

    31

    36

    25

     

    Nejrozsáhlejší tabulkou bodových rozsahů je aktivita FX trhu podle jednotlivých dnů v měsíci. Údaje podle dnů jsou především poplatné zvýšené aktivitě trhů podle datumu zveřejnění klíčových zpráv a dat (fundamentů), které jsou většinou konstantní. Nejvyšší průměrný bodový rozsah přináší 6.den v měsíci a s ním související klíčová data v USA, podobně jako 3. a 24.den každého měsíce. Naopak průměrně „chudšími“ dny, co do bodového rozsahu, jsou např. 1., 4., 7., 12., 14., 25., 28. a 29. den měsíce.

     

    Dny v měsíci

    EUR/USD

    GBP/USD

    USD/CHF

    USD/JPY

    1

    70

    83

    107

    67

    2

    89

    108

    128

    82

    3

    91

    103

    140

    73

    4

    78

    78

    112

    76

    5

    95

    109

    136

    96

    6

    96

    112

    148

    90

    7

    77

    93

    109

    84

    8

    84

    105

    119

    75

    9

    81

    113

    117

    86

    10

    76

    87

    117

    79

    11

    68

    85

    126

    69

    12

    76

    78

    110

    66

    13

    82

    97

    128

    83

    14

    66

    100

    107

    80

    15

    80

    95

    123

    81

    16

    86

    97

    121

    78

    17

    88

    111

    129

    86

    18

    83

    103

    118

    78

    19

    86

    105

    133

    97

    20

    85

    111

    124

    87

    21

    76

    108

    115

    86

    22

    86

    97

    129

    79

    23

    87

    103

    130

    74

    24

    89

    105

    140

    78

    25

    65

    85

    107

    61

    26

    77

    101

    134

    81

    27

    73

    90

    123

    76

    28

    72

    89

    110

    68

    29

    80

    92

    111

    80

    30

    75

    91

    124

    85

    31

    80

    90

    125

    79

     

    Poslední a současně nejaktuálnější tabulkou je příklad páru GBP/USD a jeho aktivity v bodovém rozsahu v období od 27.července 2005 do 12.srpna 2005. Zde je patrná výše zmíněná obliba tohoto párů, kde bodový rozsah GBP/USD jen výjimečně klesá pod hranici 100 bodů/den, velmi často přesahuje hranici 150 bodů a dokonce atakuje hranici 200 bodů.

    I když je momentální trend GBP/USD v posledních týdnech stoupající, je rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší cenou (844 bodů !) jen za asi čtrnáct dnů spíše výjimkou.

     

    Datum

    Otevření

    Nejvyšší (H)

    Nejnižší (L)

    Uzavření

    Rozsah (H-L)

    27.července

    1.7366

    1.7472

    1.7334

    1.7428

    138

    28.července

    1.7427

    1.7596

    1.7401

    1.7553

    195

    29.července

    1.7554

    1.7613

    1.7514

    1.7576

    99

    1.srpna

    1.7541

    1.7731

    1.7538

    1.7677

    193

    2.srpna

    1.7679

    1.7752

    1.7669

    1.7708

    83

    3.srpna

    1.7707

    1.7831

    1.7648

    1.7776

    183

    4.srpna

    1.7777

    1.7825

    1.7710

    1.7805

    115

    5.srpna

    1.7807

    1.7824

    1.7713

    1.7785

    111

    8.srpna

    1.7752

    1.7902

    1.7725

    1.7843

    177

    9.srpna

    1.7839

    1.7916

    1.7818

    1.7873

    98

    10.srpna

    1.7874

    1.7979

    1.7861

    1.7958

    118

    11.srpna

    1.7959

    1.8136

    1.7953

    1.8122

    183

    12.srpna

    1.8122

    1.8178

    1.8071

    1.8145

    107

     

     

    Nejvyšší cena

    Nejnižší cena

    Rozdíl v bodech

    Průměr

    Rozdíl v %

    12/08/ - 1.8178

    27/07 - 1.7334

    844

    1.7803

    4.643

     

    Příště: FX trhy a technická analýza

    16.8.2005

    Sid


    Podobný obsah

    Psychologie obchodování 25: trader´s mindset

    Říká se tomu „trader´s mindset“. Volně přeloženo jako „mozek tradera“, nebo také „myšlení tradera“. Jak někdo jednou trader´s mindset získá, začne být vydělávání peněz v trzích doslova hračka (nebo spíše nuda). Získání trader´s mindset je však velmi náročné. Je totiž třeba zcela změnit myšlení.

    7 způsobu, jak se nestát bohatým a úspěšným

    Pravidelní čtenáři našeho serveru vědí, že se zde snažím poměrně často psát motivační články, které by měly každému pomoci najít v sobě více síly a odhodlání vypravit se vstříc vlastním snům a životním cílům. V dnešním článku jsem se rozhodnul pojmout toto téma jinak - a dát všem zaručených 7 způsobů, jak svůj život k lepšímu nikdy nezměnit. Tento nestandardní pohled může někomu připadat až drsně syrový - ale nikdy není od věci podívat se i na druhou stránku věci. Občas má stejný účinek, jako tuny pozitivní motivace. Takže nádech a s chutí do toho.

    Udělejte rok 2019 tím nejlepším ze všech

    Co když 2019 může být nejlepší rok, který jste kdy zažili? V životě i v tradingu? Určitě to jde. Dosažení zásadních cílů je totiž možné snadněji, než si často dokážeme představit. Nový rok zde máme již brzy, a vánoční svátky tak mohou být dobrou příležitostí, jak se na něj připravit.

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.