Obchodujeme FOREX (X): Technická analýza (2)
Moving Average (MA) byly již popsány na Finančníkovi ve článku klouzavé průměry a podobně podrobně pak byly v samostatném článku popsány i dvojité klouzavé průměry. Dnes se tedy v seriálu věnovaném obchodování na forexových trzích zaměříme na použití MA právě v prostředí FX.
Obecná poučka zní, že MA stanoví a hodnotí konstrukci ceny z minulosti na základě různých, především lineárních kombinací, přičemž využívá různé koeficienty. Jejich součet je vždy roven jedné. MA jsou jednou z nejpoužívanějších a nejhodnotnějších metod technické analýzy na FX trzích. MA dobře mapují prudké výkyvy cen a skvěle identifikují dané trendy.
U českého názvu Moving Average – klouzavé průměry, bych se trochu zastavil. Angličtina chápe pojem Moving především ve smyslu pohyb, posun. Správněji bychom měli tedy nazývat Moving Average, jako pohybující se průměr, pohyblivý průměr či průměr pohybu nebo posunu. Pro to, co se v češtině vžilo jako překlad MA (klouzavý průměr), má angličtina úplně jiný termín – Running Average. Proto se budu raději následně držet v textu zkratky MA, neboť vžitý český termín „klouzavý průměr“ není vždy adekvátní tomu, jak je chápán v anglicky hovořících zemích.
Nejpoužívanějšími typy MA v prostředí FX trhů jsou Simple, Exponential, Weighted a Triangular. Liší se především v aktuálnosti hodnot. Na FX trhu se používá nejvíce tradiční jednoduchý Simple, ale stále více obchodníků dává přednost Exponential a Weighted typům, především pro důraz těchto MA na aktuální hodnoty, které jsou na FX stěžejní a pro typické intradenní obchody na FX trhu i průkaznější. Jednoduchý Simple je využíván většinou traderů jen pro dlouhodobé periody nad jeden měsíc.
Simple Moving Average (SMA) – Jednoduchý
Jedná se o obyčejný aritmetický průměr posledních hodnot. U SMA je třeba mít na paměti, že čím kratší perioda, tím více může být vysíláno falešných signálů.
Výpočet:
SMA = SUM(Cena, n) / n
kdy: n = Perioda
Weighted Moving Average (WMA) – Vážený
Data v periodě jsou rozložena lineárně. Největší váhu mají aktuální hodnoty. Obvykle se postupuje tak, že nejstarší hodnotě se přidělí váha 1, druhé hodnotě váha 2 až do současnosti.
Výpočet:
WMA = (Cena × n + Cena(1) × (n − 1) + ... + Cena(n − 1) × 1) / ( n × (n + 1) / 2 )
kdy: n = Perioda
Exponential Moving Average (EMA) – Exponenciální
Váhy MA jsou rozděleny exponenciálně. Největší váhu mají aktuální hodnoty MA, nejmenší váhu mají nejstarší hodnoty MA.
Výpočet:
EMA = EMA.1 + (Cena − EMA.1) × K nebo EMA = K × Cena + (1 − K) × EMA.1
kdy: K = 2 / (n + 1), n = Perioda
Triangular Moving Average (TMA) – Triangulární
Váha jednotlivých historických dat je různá. Největší váhu mají data uprostřed periody, směrem ke krajům TMA lineárně klesá.
Výpočet:
TMA = (Cena1 + 2 × Cena2 + 3 × Cena3 + 2 × Cena4 + Cena5 ) / 9 (příklad pro TMA s periodou 5)
To, že není MA průměr jako MA průměr, dokazuje níže graf pro pár EUR/USD , kde jsou znázorněny všechny čtyři zmíněné typy MA. Zeleně MA Exponential, červeně MA Weighted, modře MA Simple a černě MA Triangular ve stejné periodě 21 dnů na 30min. grafu. Nutno podotknout, že sledování vývoje čtyř různých typů MA o stejné periodě, patří k jedné, i když k méně využívané, možnosti vstupu na pozice.
Jedním z nejznámějších indikátorů na bázi MA je MACD (Moving Average Convergence Divergence) neboli indikátor konvergence a divergence MA.
Indikátor MACD (viz graf) ukazuje rozdíl MA uzavíracích kurzů (close) za posledních 9, 12 a 26 dní. Tyto periody jsou nejustálenějšími periodami pro MACD. MACD linie je většinou tvořena exponenciálním MA (EMA) posledních 12 dní minus exponenciální MA posledních 26 dní. MACD = MA(26) − MA(12). Signální linie MACD (někdy označována jako trigger) je exponenciální průměr z MACD linie posledních 9 dní. Nastavení 12, 26, 9 je tradičním periodickým nastavením, někteří tradeři však preferuji klasickou Fibonacciho řadu (13, 26, 9). Signálem pro koupi/prodej je překřížení křivek dvou MA při sledování momentálního trendu.
Jak již bylo zmíněno, tradičním nastavením period MACD je 12, 26, 9 resp. 13, 26, 9. Tradeři na FX trhu však používají často i jiná, specifice FX trhu bližší nastavení. Např. 7, 28, 7 nebo 3, 11, 17 nebo 5, 35, 9 nebo 8, 17, 9 a taky 15, 35, 5. Nejpoužívanějšími nastaveními jsou pro kratší minutové grafy 6, 13, 4 a 12, 26, 9. Pro střednědobé grafy 18, 39, 13 a pro nejdelší grafy 24, 52, 18, což je vlastně dvojnásobek klasického nastavení 12, 26, 9. Setkal jsem se i s velmi zajímavým nastavením 20, 40, 20 na 5min. grafu a s celkem solidními výsledky.
Velmi rozšířenými indikátory jsou i dva indikátory MACD v jednom systému nebo kombinace dvou a více MA s MACD. Tyto kombinace jsou využívány především pro automatické obchodování. Příkladem může být obchodní systém pracující s dvěma MACD a s dvěma EMA. MACD jsou nastaveny na periodu 30, 55, 20 resp. 30, 55, 8 a dva EMA s periodou 10 a 30. Systém funguje jako TS (Trading systém) neboli AOS (Automatizovaný obchodní systém) s automatickým vstupem a výstupem na pozice.
Dalším indikátorem vycházejícím z MA je poměrně nový indikátor KST (Know Sure Thing). Indikátor vychází zpravidla z různých period a kombinace tří a více MA. Více o tomto zajímavém indikátoru na vlákně FX v sekci Indikátory a obchodní systémy.
Nastavení period
Nastavení period a zvolení správné „minutáže“ grafu je jedna z klíčových záležitostí při používání MA. Tradeři nejvíce preferují při více MA Fibonacciho řadu (nejčastěji periody 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 a 144). Oblíbené je i stanovení period podle počtu kalendářních i „pracovních dnů“. Týden (5, 6), dekáda (10), měsíc (20–30). Oblíbená pro 2 MA je např. kombinace 5–30 nebo 10–30 na 5–10min. grafech, kdy nižší hodnota je zadávána jako EMA a druhá vyšší jako WMA. Při intradenním obchodování na 5–10min. grafech jsou oblíbené periody 5–21, 8–21 nebo 13–21 vycházející z Fibonacciho řady. Na 15–30min. grafech jsou oblíbené kombinace EMA 18–96 a pro střednědobé obchodování EMA 34–89 a 55–89.
Vícenásobné MA, mnohdy i 6 a více MA v jednom grafu, jsou skvělou pomůckou nejen pro okamžité vstupy na trh, ale i pro sledování trendu, mapování výkyvů po klíčových zprávách a reakci trhu na ně atd. Nespornou výhodou MA je jejich ohromná variabilita nejen v typech, ale i v periodách a v časových grafech a stovky různých možností „kooperace“ s jinými indikátory, především s těmi na bázi překoupenost/přeprodanost (RSI, %R, CCI). MA jsou oblíbené pro svou jednoduchost a hlavně účinnost jak mezi ostřílenými tradery, tak i mezi nováčky, stejně jako různé modifikace MA zmíněných typů MACD nebo nově i KST.
Příště: RSI, Williams %R a CCI.
Obchodujeme Forex XIV: Tunelová metoda
Na FX vláknech diskusního fóra Finančníka se objevují různé statě, odkazy a výběry z článku o různých metodách a systémech obchodování. Jednou z nejpopulárnějších metod se stala tzv. Tunelová metoda, někdy nazývaná taky Vegas. Protože tato metoda patří nejen k oblíbeným, ale podle ohlasů a různých testů i k profitabilním, nabízíme tuto metodu v posledním a plném znění v překladu nicka Namodro. I když jsou příklady a popisy nastavení orientovány na platformu MT4, lze tuto metodu aplikovat na různé platformy, které umožňují vkládání vlastních skriptů a programů. Pro platformu Visual Trading jsou ke stažení příslušné indikátory (1hod. a 4hod. Tunel Method, Moduly 1–4 atd.) přímo na vláknech Finančníka o FX nebo na VT fóru. Pro jiné platformy (např.TS) není problém transponovat poměrně jednoduché skripty do svých platforem, pokud však tyto vlastní kroky Váš SW umožňuje a podporuje. Oproti originálu, který obsahuje přes 40 různých grafů, byly ponechány pro názornost jen stěžejní grafy pro páry EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY a graf pro index S&P500 INDEX.
Pro zájemce o zbývající grafy jsou na vláknech FX umístěny odkazy na stránky, kde se tyto grafy prezentují.
VEGASův „budovatel bohatství“ – úvod
‘Nádhera. Úděsná nádhera.’
Pasáž z Homérovy Illiady, popisující Helenu Trójskou.
– Nejperněji vydřený „snadný“ prachy, jaký kdy vyděláš –
To byla první věc, kterou mi jeden trader veterán řekl, když jsem poprvé vlezl na obchodní parket, v nyní již zaniklé Mid America Commodity Exchange, na jaře roku 1980. Čerstvě vylezlý z burzovní školy (kurzu) jsem stál ve značkovém obchodnickém saku, s novým lesklým odznakem s červeným puntíkem viditelně umístěným, aby ho viděl celý svět. Rozhodl jsem se začít svou kariéru obchodováním s futures kontrakty zlata.
Vešel jsem na obchodní parket z členského baru, jako by mi to celé patřilo, kráčeje sebejistě na parket, asi dvacet minut před otevřením burzy. Byla tam jen hrstka traderů, kteří se na mě ironicky dívali. Byl den, kdy byli na obchodní parket pouštěni noví členové. Velmi rychle jsem pochopil, že všichni nováčci jsou traderskými veterány bráni jako ti, kteří jim financují jejich bezstarostný životní styl, platí jim jejich Porsche a jejich dětem školy. Nejsme tady k tomu, abychom přežili a rozšířili osazenstvo parketu. Když přežijeme, znamená to dělit sumu získanou od veřejnosti mezi více lidí, a to konec konců znamená méně peněz v jejich peněžence.
Jak se blížilo otevření trhu zlata, začali se sem hrnout další členové. Postrkovali se mnou jako s pingpongovým míčkem z místa na místo, protože jsem stál na nejžádanějším místě. Měl jsem pocit, že jestli se na parket vmáčkne ještě jeden chlápek, exploduje to. Byl jsem tak namáčknutý na lidi kolem, že kdybych se pohnul o tři palce, mohl bych je políbit. Cítil jsem se připravený po týdnech strávených biflováním ručních signálů, nabídkových a poptávkových protokolů, kontrolou obchodů a ostatních blbostí nařízených burzou a CFTC (Commodity Futures Trading Commission).
Už jen pár minut, než trh ožije. Energie na parketu rostla exponenciálně, jak brokeři řvali svoje předběžné bids a offers, dávajíce tím parketu představu, kde bude cena, až se ozve zahajovací zvonek. Pitoví tradeři se také domlouvali s brokery ohledně zájmu, ceny a plnění příkazů. Byl jsem nervózní a rozrušený, hlavou mi vířily myšlenky. Umím to? Tohle místo je praštěné! Vzpomenu si, jak kupovat a prodávat? Deset vteřin do začátku.
Čekal jsem na ten okamžik dlouho. Dřel jsem, šetřil a plánoval dobře přes rok. Všechno, co jsem tady měl, jsem dlužil. Vyžebral jsem to od všech nejbližších příbuzných do osmého kolena (skvělá cesta, jak si zajistit, abyste je už nikdy nemuseli vidět). Dal jsem jen taktak dohromady dost peněz, abych tady mohl být. Začínal jsem s 8000 dolary na obchodním účtu, poté, co jsem musel za členství zaplatit asi 10.000. Měl jsem ženu, dvouletého syna a kromě svého obchodního účtu asi 10.000 dolarů v bance. Platil jsem činži a jedenáct let staré auto, které spotřebovalo víc oleje než benzínu. Měl jsem rodinu, která si myslela, že jsem se úplně zbláznil. Byl jsem důvěřivý pitomec a idiot. Sázeli se jeden s druhým, že vybouchnu. Jak to můžeš udělat své báječné ženě a svému synkovi, ty nezodpovědný, bezohledný, slabomyslný osle?
Tlak, jaký tlak? Myslíte si, že tohle byl tlak?
Zazvonil zahajovací zvonek. Kolem mne se rozpoutalo peklo. Dostával jsem ze všech stran rány, lidé mi řvali do obličeje. Cena letěla nahoru, dolů a do strany. Prodeje, nákupy v různých částech parketu a všude se lidé výhružně hádali. Dostal jsem přímo na sako spršku něčích slin. Hezky, blesklo mi hlavou, které čuně to bylo?
Na tohle jsem tedy nebyl v žádném případě připraven. Byl jsem doslova paralyzován. Na konci dne jsem byl asi 50 dolarů v mínusu na dvou obchodech, které jsem udělal. Nebylo to tak strašné, ale fyzicky i duševně jsem byl naprosto vyčerpaný. Sbalil jsem si věci a šel domů. Když jsem dával sako a kravatu na ramínko, uviděl jsem na zádech saka nápis černým fixem: „Buzerantskej trader“. Není divu, že se ty děti ve výtahu tak smály. Vítej na burze!
Od toho prvního dne uplynulo pětadvacet let a já si ho stále pamatuji, jako by to byl minulý čtvrtek. Často myslím na to, co mi ten zkušený trader tehdy řekl. Jednoduché, vtipné a jasně výstižné. Perfektní rčení objasňující život tradera: Nejperněji vydřený „snadný“ prachy, jaký kdy vyděláš...
Vím, že mnozí z vás, kdo tohle čtete, ztratili peníze obchodováním komodit a forexu. Je jedno, jestli jste nováčci nebo ztrácíte už pár let. Utratili jste stovky, možná tisíce dolarů za bezcenné semináře a systémy při pokusech to otočit. Všechno vypadá tak nadějně, nicméně ztráty pořád rostou. Nevíte, jak to krvácení zastavit. Jakmile si sednete před monitor počítače (místo postávání na parketu burzy), procházíte stejnými emocemi, zmatky, utrpeními a šoky, jaké jsem prožil v začátcích své kariéry parketového obchodníka. Parketový či počítačový obchodník – každý dříve nebo později čelí obchodním démonům.
Prosím, uvědomte si, že jsem chodil ve vašich botách! Naprosto chápu, čím procházíte. Takže: je čas vzít záležitosti obchodování jiným směrem. To je smyslem tohoto článku. Chci vám předložit obchodní plán, abyste mohli zbohatnout. Všechno, co k tomu potřebujete, je čas a vaše schopnost tento plán zrealizovat. To, co umožňuje vydělávat peníze na komoditách nebo na forexu, je: 1) mít metodu, 2) realizovat tuto metodu ve správný čas bez nějakých odhadů a 3) zůstat v obchodě, dokud vám trh neřekne, že je čas k ukončení.
Dostal jsem spoustu emailů od lidí, kteří nechápou, proč jsem ochotný dělit se se všemi o svá obchodní tajemství (dosud metody 1hodinového a 4hodinového tunelu), a to naprosto zdarma. Je to opravdu velmi jednoduché. Za prvé, mnoho zkušených traderů mi ohromně pomohlo v začátcích mé traderské kariéry. Dali a nikdy se neptali po odměně. Nemuseli to dělat, ale dělali to. Za druhé – nic mě to nestojí. I kdyby každý, kdo čte tyto řádky, realizoval toto přesně, jak je to napsáno, neovlivní to žádný měnový pár ani o jeden bod. A konečně, jsem zhnusený pochybnými prodavači, kteří si vybudovali z utrpení nováčků a prodělávajících traderů celé průmyslové odvětví. Přiživují se na jejich naději, a všechno, co dělají, je, že je jen připravují o další peníze.
Třemi slovy vystihl Homér esenci ironie při popisu trójské Heleny. Krásná žena je nadčasová v srdcích a myslích mužů. Naučili se něco během tří tisíc let? Jak změníte srdce muže? Zkuste teď nahradit Helenu forexem a S&P indexem. Je to jiné a je to totéž.
Mou výzvou je efektivně sdělit, co o tom vím. Jako dárce to udělám co nejlépe. Jako obdarovaný udělej, co je potřeba, aby ses stal vítězem.
Kapitola 1 – obchodní metoda
‘Humpty Dumpty seděl na zdi;
Humpty Dumpty měl velký pád.
Všichni královi koně a všichni královi muži
Nedokázeli dát Humptyho Dumptyho zpět.’
Lewis Carroll – Alenka za zrcadlem
Od roku 1999, možná dokonce od roku 2000, obchodování finančních produktů (akciových indexů, futures a měn) na počítačových platformách doslova explodovalo. Tento bezprecedentní nárůst přinesl mnoho užitku obchodnické veřejnosti, ale také vytvořil největší virtuální obchodní parket. Trading už neovládá fyzické obchodování na parketu v Chicagu. Co bylo kdysi doménou členů CME a CBOT, obchoduje dnes traderská veřejnost na jednom virtuálním hracím poli. Dnes máme obchodní parket s dvěma milióny locals (pitoví obchodníci).
Kdykoliv navštívím Border´s nebo Barnes&Nobles, projdu se po sekci časopisů a mrknu se na Futures Magazine, Active Trader a ostatní, které se věnují tradingu. Ne, nezajímají mě články (většina je ubohá). Prolistuji poslední stránky a prohlédnu si všechny ty obchodní systémy, semináře a poradenské služby, co nabízejí všichni ti pochybní kšeftaři. Obchodujte intradenně e-mini akciové indexy, bondy, dluhopisy, zlato a samozřejmě měny! Vydělejte stovky procent měsíčně! V každé té publikaci jsou toho každý měsíc hromady a hromady. Obchodující veřejnost se nikdy nepoučí...
Obchodující veřejnost nakazila virová nákaza pandemických rozměrů. Je to totální okouzlení skalpingem a intradenním obchodováním forexu. Vím, že to tak je, protože neustále surfuji po forexových diskusních fórech, kde jsou stovky lidí, kteří dělají skalpování 5 – 10 pips a myslí si, že zbohatnou. Nemylte se; nemám nic proti těmto lidem a jejich obchodnímu stylu. Ale jen málo z nich je dlouhodobě úspěšných, takže jak to vypadá, je kontraproduktivní přejímat tento druh tradingu.
Tady je důvod: Řekněme, že se rozhodnete skalpovat na forexu pár EUR/USD. Rozhodnete se, že 10 pips je přijatelné, takže vaše strategie je koupit nebo prodat a získat profit 10 pips. Ztráty, které budete akceptovat, budou taky 10 pips, takže ztráty nejsou větší než profity. Jakmile jsou ovšem některé z vašich ztrátových obchodů větší než ziskové, jste na cestě ke krachu. Je mi jedno, jakou metodu nebo systém používáte. Tohle musíte změnit právě teď, jestli vážně chcete zbohatnout tradingem.
Myslím, že scénář našeho hypotetického tradera je realistický. Možná byste změnili počet pipsů (nahoru nebo dolů), ale strategie je jedna z těch, které mnoho skalperů používá. Podívejme se, co na to matematika. EUR/USD se obchoduje na vaší platformě za 1.2020 bid a 1.2023 offer. Rozhodnete se koupit, takže kupujete za 1.2023. V následujících minutách Euro stoupne na 1.2030 bid (o 10 pips). Uzavřete pozici a máte čistý profit 7 pips. Ale dejme tomu, že se po vašem nákupu najednou trh pohne dolů (jemináčku, to se mi nikdy nestává). Jde na 1.2010 bid. Udělal 10 pips do mínusu, takže kliknete, uzavřete pozici a přijmete ztrátu. Ztratili jste 13 pips.
Nemyslím, že byste museli být matematickými esy, abyste pochopili, že na pohybu o 10 pips vyděláte 7 pips a ztratíte 13 pips. Takže potřebujete 65 % vítězství a 35 % proher jen k tomu, abyste zůstali na nule. Mít dvakrát tolik ziskových obchodů než ztrátových. Při poměru 5:1 vítězství ku prohrám (83,33 % zisků a 16,67 % ztrát) vyděláte obrovských 22 pips. Je tady něco špatně? Řekněte mi někdo, kde kotví všechny ty vydělané jachty?
Je mi jasné, že tohle bude číst spousta chytrých, vysoce vzdělaných, inteligentních lidí. Možná jste jedním z nich. Co já vím, možná jste nejchytřejší člověk v místnosti. Podělím se s vámi o jedno z největších tajemství tradingu. Tady je:
Vstupenkou ke zbohatnutí tradingem není rozum. Klíčem k němu je DISCIPLÍNA.
Nasloucháte pozorně lidem, kteří vědí. (Každý ví, že finanční analytici jsou všichni do jednoho nejchytřejšími lidmi ve forexu.) Sledujete noviny, rozhodnuti dešifrovat poslední novinky, které by mohly pohnout trhem. Vaše televize je naladěná na CNBC (že by ČT24?), aby vám neunikly nejžhavější tipy prodejců systémů, kteří se tu objevují. Co se všemi těmito informacemi? Ztrácejí vám peníze.
Ignorování tohoto základního principu je na vaše vlastní nebezpečí.
Mnozí z vás budou překvapeni, když se dozvědí, že při obchodování měnových párů s US dolarem neobchoduji na forexu. Používám futures kontrakty obchodované na Globexu u CME. Důvody jsou následující:
1. je to levnější než forex, se spreadem 1 pip po většinu času, dostatečnou likviditou a nízkými komisemi (5–8$ RT).
2. Úrokové rozdíly jsou započítány v ceně, takže dostanu skutečný úrokový spread, místo vyšroubovaných rolloverů forexových brokerských firem.
3. Trh na Globexu nikdy nespadne, když jsou zveřejněny důležité reporty nebo zprávy. Mnoho brokerských domů přestane na 5, 10 nebo dokonce 15 minut a víc fungovat, když mají být zveřejněny velké novinky (např. pátky, kdy se zveřejňuje nezaměstnanost v USA)
Je mi jedno, jakou metodu používáte k obchodování. Jestli používáte technické indikátory nebo fundamentální zprávy – to je váš problém. Ale pokud obchodujete na základě tušení nebo chvilkových nápadů nebo hledáte malé rychlé akce, pak děláte velkou chybu. Nemůžete porazit trh tím, že si budete myslet, že na všechny vyzrajete. V dlouhém běhu přijdete o peníze. Musíte soustředit všechnu svoji energii na to, abyste svou metodu realizovali správně. Poté, co jste si udělali domácí úkol a rozhodli jste se, jak budete obchodovat, jediným kritériem, které máte k určení toho, zda budete úspěšní nebo ne, je, jak bezchybně jste realizovali obchod, založený na vaší metodě. Ignorujte pohyby trhu nahoru a dolů i to, proč se to děje. Jsou to nesmyslné starosti, které vás buď přivedou k frustracím, nebo vygumují váš účet.
Humpty Dumpty byl velmi arogantní vejce. Seděl na vysoké zdi a myslel si, že se mu tak nemůže nic stát. Navzdory vážným varováním, že takové chování pro něj může být velmi škodlivé, nebral dobré rady vážně. Každý ví, co se stalo pak. Provozujte trading stejným způsobem a říkejte si Humpty Dumpty.
Kapitola 2 – THE VEGAS CURRENCY DAILY
‘Trend je tvůj přítel.’
Traderské úsloví.
Není žádné překvapení, když si myslím, že většina z vás ztrácí čas a energii na skalpingu a intradenním obchodování. Prvním krokem k vydělávání peněz je prodloužit svůj časový rámec. Říkejte tomu třeba jeden z pilířů „Vegasových pravidel tradingu“. Bohatství z tradingu je přímo úměrné délce vašeho časového rámce. Ten může být od vteřin do dnů. (Ne týdny a měsíce.)
Dostávám mnoho e-mailů od lidí, kteří mi píší, že nemohou obchodovat moje metody (1hodinový nebo 4hodinový tunel), protože buď jsou zaměstnáni nebo musí za prací cestovat a nemohou sedět před monitorem celé dny a noci. Všichni se ptají, s jakou strategií mohou jít na tato omezení. Přejděte na denní grafy a implementujte to, čemu říkám „The Vegas Currency Daily“.
Krok 1.
Otevřete denní graf nějakého měnového páru.
Krok 2.
Zobrazte na grafu EMA 24 a EMA 28. To je denní tunel. Vypočítejte odpovídající fibo úrovně pro daný měnový pár.
(Je mi jedno, jakou máte platformu, ale naším favoritem se stal Metatrader 4. Jednak má poměrně jednoduché skripty a za druhé je zdarma. Údajně mají dokonce verzi pro mobily, ale tu jsem nepoužíval.)
Napsal jsem plug-in „Vegas Currency Daily“ k použití na denních grafech. Vkládá do grafu EMA tunel a fibo úrovně, tři na každou stranu tunelu, podle příslušného modelu. Když otevřete přílohu „Vegas Currency Daily“, máte tam pro MT 4 čtyři modely s různými fibo úrovněmi:
Model 1 = 89, 144, 233
Model 2 = 144, 233, 377
Model 3 = 233, 377, 610
Model 4 = 377, 610, 987
Pro následující měnové páry použijte příslušný model na denním grafu.
EUR/USD – Model 1 + Model 2. Nejdříve nastavte Model 1 a pak Model 2. Oba modely se budou překrývat a vytvoří 4 fibo linky po obou stranách tunelu. Teď máte fibo čísla 89, 144, 233 a 377 od denního tunelu.
GBP/USD – Model 1 + Model 3. Nejdříve nastavte Model 1 a pak Model 3. Oba modely se budou překrývat a vytvoří 5 fibo linek po obou stranách tunelu. Teď máte fibo čísla 89, 144, 233, 377 a 610 od denního tunelu.
USD/CHF – Model 2. Dostanete 3 fibo čísla po obou stranách tunelu: 144, 233 a 377.
USD/JPY – Model 1. Dostanete 3 fibo čísla po obou stranách tunelu: 89, 144 a 233.
AUD/USD – Model 1. Dostanete 3 fibo čísla po obou stranách tunelu: 89, 144 a 233.
USD/CAD – Model 2. Dostanete 3 fibo čísla po obou stranách tunelu: 144, 233 a 377.
EUR/JPY – Model 2. Dostanete 3 fibo čísla po obou stranách tunelu: 144, 233 a 377.
EUR/GBP – Model 1. Dostanete 3 fibo čísla po obou stranách tunelu: 89, 144 a 233.
Krok 3.
Zajímá nás jenom kdy trh dosáhne na následující fibo čísla pro daný měnový pár:
EUR/USD – Třetí fibo úroveň [233] nebo výše.
GBP/USD – Třetí fibo úroveň [233] nebo výše.
USD/CHF – Druhou fibo úroveň [233] nebo výše.
USD/JPY – Druhou fibo úroveň [144] nebo výše.
AUD/USD – Druhou fibo úroveň [144] nebo výše.
USD/CAD – Druhou fibo úroveň [233] nebo výše.
EUR/JPY – Druhou fibo úroveň [233] nebo výše.
EUR/GBP – První fibo úroveň [89] nebo výše.
Jakmile jsou fibo úrovně proraženy, hledáme technické indikátory, které signalizují obrat v trendu. Jsou to (bez uvedení důležitosti nebo pořadí) 1) Reversals, 2) Spinning Tops, 3) Hammer a/nebo Hanging man a 4) Inverted Hammer a/nebo Shooting Star (vy, kteří potřebujete rychlou lekci o Candlesticks, jděte na následující webovou stránku: http://www.stockcharts.com/education/ChartAnalysis/candlesticks.html )
V přílohách k tomuto textu máte grafy pro každý měnový pár od 12. března 2004 do 13. ledna 2006. Na každém grafu je černá tečka. Tyto tečky odpovídají výše uvedeným kritériím.
Krok 4.
Strategie:
1) Když jsou černé tečky nad tunelem, otevřete short pozici. Když jsou tečky pod tunelem, otevřete long pozici. Je důležité si pamatovat, že proražení fibo linie neznamená automaticky otevření pozice. Musíte trpělivě čekat, kdy vám trh řekne, že je čas. Chceme, aby se trh vyčerpal, než do něj vstoupíme.
2) Stoplossy umísťujeme nad poslední high pro short pozici a pod poslední low pro long pozici. Pro ujasnění: najděte si přílohu B a podívejte se na graf 5 [GBP/USD]. První černá tečka na grafu je den obratu asi 17. 8. 2005 na čtvrté [377] fibo úrovni. To je náš signál k otevření nové short pozice asi na úrovni 1.8100. Stopku umístíme nad 1.8190, nejbližší tržní high.
3) Po otevření nové pozice a umístění stoplossu vybíráme první polovinu profitu kolem tunelu. Jinými slovy zavřeme polovinu otevřené pozice. Stopka na zbývající polovinu pozice se posune na vhodnou úroveň profitu nebo na bod zvratu.
4) Zbytek pozice držíme, dokud nedostaneme opačný signál na druhé straně tunelu.
5) Máte-li dva ztrátové obchody za sebou, je to zpráva, že trh je ve velmi silném trendu. Proto nesmíte otvírat další pozici, dokud nedostanete signál od poslední fibo úrovně na grafu. Pro GBP/USD by to například byla pátá fibo úroveň 610. Je-li i tento obchod ztrátový, musíme počkat, až se trh vrátí do tunelu, a začít znova.
6) Nemám žádné námitky, pokud někdo chce nějak přizpůsobit druhou polovinu pozice. Možná pojedete s trhem s posouvanou stopkou, nebo se budete koukat dostat ven například při býčím běhu na překročení předchozího denního low. Možná přemýšlíte ještě o něčem jiném, i to je OK, pokud se nesnažíte strkat hranatý kolíček do kulaté dírky.
Myslím, že v přílohách můžete zcela jasně vidět, že je to velmi zisková strategie ve všech měnových párech. Klíčem je disciplína. Ačkoli jsou samozřejmě nějaké ztrátové obchody, jsou oproti ziskovým obchodům velmi malé. Ve velmi reálném smyslu je toto „Svatý Grál“ tradingu. Myslím, že jakmile máte ziskový obchod, držíte na stole vítěznou kartu. Vaše možnosti jsou nekonečné a tlak z držení ztrátové pozice tady zjevně neexistuje.
Ještě bych rád řekl, že byste neměli být přílišnými puntičkáři co se týče příslušných formací candlesticks, které hledáme. Váš spinning top možná není zrovna učebnicový příklad, ale dává záruku. Totéž u ostatních signálů. Nepokoušíte se stát candlestickovými guru a rozpitvávat učebnicové příklady. Všechno, o co se pokoušíme, je najít, kde se trh vyčerpal a hezky se otočí do opačného směru. Bude to začátek příštího velkého trendu? Kdo ví?
Toto je 1. část „Vegasova budovatele bohatství“. Zvolili jste si měnové páry, jste zainteresováni v tradingu. Někdo může být konzervativnější (např. křížové páry a AUD/USD), jiný může být agresivnější (např. GBP/USD a EUR/JPY). Je to vaše volba závislá na vašem obchodním stylu, přijímání míry rizika a velikosti vašeho obchodního účtu. Volíte si také velikost obchodu, jak budete obchodovat (forex nebo futures na Globexu) a kde (brokerský dům). „Vegas Currency Daily“ by mělo reprezentovat přibližně 60 – 80 % vaší denní trading equity.
Kapitola 3 – Aktualizace metod 1hodinového a 4hodinového tunelu
‘Příroda nezná vyhynutí; vše, co zná, je proměna.’
Werner von Braun
Myslím, že většina z vás, kdo jste právě dočetli druhou kapitolu, už vidí, jak může „Vegas Currency Daily“ pomoci u metod 1hodinového a 4hodinového tunelu.
Pro 1hodinový tunel bych neobchodoval průraz tunelu (EMA 144 a 169), když fibo úrovně na denním grafu (kapitola 2, krok 3) by byly proraženy na stejné straně. Pravděpodobnost úspěchu je omezená. Ze stejného důvodu bych asi zvětšoval velikost svého obchodu při potvrzení signálu od „Vegas Currency Daily“ na opačné straně.
Vezměme příklad, který jsem dával v minulém článku – kapitole na GBP/USD ze 17. srpna 2005. „Vegas Currency Daily“ dal prodejní signál na reversal – označeno černou tečkou. Stejná situace na hodinovém grafu:
Klikněte pro originální velikost obrázku.
Když byla nižší hranice tunelu prolomena, byla to přímá rána až na fibo úroveň 89 během pár hodin.
U 4hodinového tunelu bych používal „Vegas Currency Daily“ černé tečky k určení, zda jít long nebo short. Rozdíl v hodnotách týdenních klouzavých průměrů při určování long nebo short se často může docela výrazně zpožďovat za trhem. Je-li černá tečka nad denním tunelem, jděte short, když dostanete 4hodinový signál. A když je tečka pod tunelem a vy dostanete 4hodinový signál, jděte long.
Při dvou ztrátách za sebou použijte stejná kritéria jako u „Vegas Currency Daily“. V takovém případě je totiž trh ve velmi silném trendu. Zůstaňte s ním, dokud nedorazí k poslednímu fibo číslu na denním grafu.
Můžete takhle rychleji reagovat na změny trendu a jezdit tam a zpět mezi černými tečkami.
Kapitola 4 – THE VEGAS S&P DAILY
‘Byznysem Ameriky je byznys.’
U.S. President Theodore Roosevelt
Není-li část vašeho obchodního kapitálu používána k obchodování e-mini futures kontraktů S&P500, obchodovaným elektronicky na Globexu, pak vyhazujete své peníze. Většina z vás může pravděpodobně obchodovat e-mini přes stejného brokera, se kterým obchoduje forex. Jestliže ne, pak vám mohu doporučit dva brokery: Interactive Brokers, kde můžete obchodovat e-mini za 3.30 $ RT, a druhým je ProActive Futures (www.proactivefutures.com), kde můžete obchodovat e-mini za 4.75 $ RT. Tohle jsou nejlepší sazby, jaké jsem zatím viděl tam, kde se nepožaduje minimální měsíční množství obchodů. Kromě toho jsou oba brokerské domy v traderské komunitě velmi respektovány.
E-mini obchody jsou jiné, než obchodování měnových párů. Ačkoli mohou být akciové indexy velmi volatilní, nejsou nikdy jako měny. Dle mého skromného mínění existuje v akciových indexech nahoru směřující předpojatost, která může být využita stejným konceptem tunelového obchodování jako v obchodování měnových párů.
Krok 1.
Otevřete si denní graf S&P500 Index. Metatrader 4 to umí, ale jen EOD data (pokud jsem to dobře pochopil??? – překl.). Na konci každého obchodního dne zaktualizuje Metatrader 4 grafy – možná budete muset zavřít MT 4 a znovu ho otevřít, aby si zaktualizoval data – některé dny to tak musím dělat.
Krok 2.
Vložte do grafu EMA 24 (exponenciální klouzavý průměr) a EMA 28. To je denní tunel. Podle něj se počítají fibo úrovně pro S&P500.
Napsal jsem plug-in „Vegas S&P Daily“ k použití na denních grafech. Vkládá do grafu EMA tunel a fibo úrovně, tři na každou stranu tunelu, podle příslušného modelu. Když otevřete přílohu „Vegas S&P Daily“, máte tam pro MT 4 čtyři modely s různými fibo úrovněmi:
Model 1 = 34 (8,50), 55 (13,75), 89 (22,25)
Model 2 = 55 (13,75), 89 (22,25), 144 (36,00)
Model 3 = 89 (22,25), 144 (36,00), 233 (58,25)
Model 4 = 144 (36,00), 233 (58,25), 377 (94,25)
Čísla v závorce jsou body indexu pro příslušné fibo úrovně. Vzhledem k tomu, že minimální hodnota ticku ve futures kontraktu je 0,25 bodů, je fibo úroveň 34 = 0,25 * 34 = 8,50. Úroveň 55 = 0,25 * 55 = 13,75 bodů a zbytek fibo čísel je počítán stejným způsobem.
Pro denní graf S&P500 použijte Model 2 + Model 4. Nejdřív zobrazte do grafu Model 2, a pak Model 4. Oba modely s v grafu překryjí a zobrazí 5 fibo úrovní po obou stranách tunelu (tedy celkem 10). Budete tam mít úrovně 55 (13,75 index points), 89 (22,25 index points), 144 (36,00 index points), 233 (58,25 index points), a 377 (94,25 index points).
Krok 3.
Zajímá nás pouze, když se trh pohne na druhou fibo úroveň (89). Jakmile je tato úroveň prolomena, stejně jako v „The Vegas Currency Daily“, koukáme po specifických technických indikátorech, které signalizují obrat trendu. Jsou to (bez uvedení důležitosti nebo pořadí) 1) Reversals, 2) Spinning Tops, 3) Hammer a/nebo Hanging man a 4) Inverted Hammer a/nebo Shooting Star (vy, kteří potřebujete rychlou lekci o Candlesticks, jděte na následující webovou stránku: http://www.stockcharts.com/education/ChartAnalysis/candlesticks.html)
V přílohách k tomuto textu máte grafy pro S&P500 Index od 29. září 2000 do 13. ledna 2006. Šel jsem dál než u měnových párů, takže můžete vidět perfektní bear market v akciích a jak vypadá na grafu.
Můžete si všimnout, že v medvědím trhu prolomí cena docela často třetí úroveň a pokračuje dolů. Je důležité si uvědomit, že medvědí trh v akciích potřebuje neustálou „theme story“ v tlaku na to, aby investující veřejnost pokračovala v prodávání svých akcií. V roce 2000 to byla internetová a technologická bublina, která překypovala všude kolem a denodenně ve všech novinách. Později to byly aféry Enronu, WorldComu, Adelphie, Tyco, atd., kterých byly plné noviny více než pět měsíců. Jakmile neslyším recenzenty mluvit o tom, kam míří akciové trhy, kladu ucho na zem, abych udržel krok s tím, co by se mohlo stát „tématem“ ve směrování cen dolů do té míry, že by mohl nastat víc než jen „normální“ profit-taking.
Na každém S&P grafu je černá tečka. Tyto tečky odpovídají výše uvedeným kritériím.
Krok 4.
Strategie:
1) Když jsou černé tečky nad tunelem, otevřete short pozici. Když jsou tečky pod tunelem, otevřete long pozici. Je důležité si pamatovat, že proražení fibo linie neznamená automaticky otevření pozice. Musíte trpělivě čekat, kdy vám trh řekne, že je čas. Chceme, aby se trh vyčerpal, než do něj vstoupíme.
2) Stoplossy umísťujeme nad poslední high pro short pozici a pod poslední low pro long pozici. Pro ujasnění: najděte si přílohu J a podívejte se na graf 38. První černá tečka na grafu je klasický reversal day asi 10. 3. 2003 na třetí [144] fibo úrovni. To je náš signál k otevření nové long pozice asi na úrovni 803. Stopku umístíme pod 790, nejbližší tržní low.
3) Po otevření nové pozice a umístění stoplossu vybíráme první polovinu profitu kolem tunelu. Jinými slovy zavřeme polovinu otevřené pozice. Stopka na zbývající polovinu pozice se posune na vhodnou úroveň profitu nebo na bod zvratu.
4) Zbytek pozice držíme, dokud nedostaneme opačný signál na druhé straně tunelu zhruba na druhé fibo úrovni.
5) Máte-li dva ztrátové obchody za sebou, je to zpráva, že trh je ve velmi silném trendu. Proto nesmíte otvírat další pozici, dokud nedostanete signál od poslední fibo úrovně na grafu. Pro S&P je to pátá fibo úroveň 377. Je-li i tento obchod ztrátový, musíme počkat, až se trh vrátí do tunelu a začít znova.
6) Stejně jako u „Vegas Currency Daily“ nemám žádné námitky, pokud někdo chce nějak přizpůsobit druhou polovinu pozice. Možná pojedete s trhem s posouvanou stopkou, nebo se budete koukat dostat ven například při býčím běhu na překročení předchozího denního low. Možná přemýšlíte ještě o něčem jiném, i to je OK, pokud se nesnažíte strkat hranatý kolíček do kulaté dírky.
7) Byl bych velmi opatrný co se týče otvírání nové short pozice na druhé fibo úrovni. Jasně, můžete chytit pár vítězných obchodů, ale myslím, že třetí fibo je mnohem bezpečnější.
Z přílohy J můžete celkem jasně vidět, že je to velmi profitabilní strategie. Opět: klíčem je disciplína. Ačkoli jsou samozřejmě nějaké ztrátové obchody, jsou oproti ziskovým obchodům velmi malé.
Toto je 2. část, poslední fáze v realizaci „Vegasova budovatele bohatství“. Můžete si vybrat, jestli budete obchodovat e-mini futures kontrakty, ETF, SPDR, nebo CFD. Je to vaše volba závislá na vašem obchodním stylu, přijímání míry rizika a velikosti vašeho obchodního účtu. Volíte si také velikost obchodu, jak budete obchodovat a kde. S výjimkou velmi zkušených traderů nedoporučuji, abyste zkoušeli obchodovat tento trh metodami 1H nebo 4H tunelu nebo jinými metodami. „The Vegas SP Daily“ by mělo reprezentovat cca 20 až 40 procent vaší denní trading equity.
Kapitola 5 – realizace „budovatele bohatství“
‘Jsi dostatečně hloupý, abys mohl být bohatý?’
Vegas
Chci vám říct, že realizace těchto plánů bude mnohem těžší, než jak to vypadá. Cvíli o tom přemýšlejte. Jestliže neobchodujete úspěšně, pak nakupujete při pádu trhu a prodáváte při býčím trendu. Máte profil tradera, který jde long na vrcholu a short na dně a je úplně jedno na jakém časovém rámci obchodujete. To je přesný opak toho, co byste měli dělat, když se podíváte na měnový pár nebo na S&P500. A není to zvyk, který by se dal snadno zlomit.
Cestou k proražení tohoto bludného kruhu je to, co už jsem uvedl dříve. Nejdříve musíte mít metodu – 1hodinový tunel, 4hodinový tunel, cokoliv. Za druhé si musíte udělat domácí úkol a získat důvěru v systém, který si vyberete. Musíte svému modelu absolutně věřit, protože když dojde na lámání chleba (vstupní signál), není čas na nějaké odhady a improvizace. Za třetí si dejte pozor, abyste nezískali po ziskovém obchodě pocit, že jste nejchytřejší člověk na světě. Dělejte tyhle věci a jste na správné cestě ven z prodělečného tradingu.
Byl bych zklamán, kdyby většina z vás nevzala tyto informace a nepřizpůsobila je svému vlastnímu stylu. Tohle je model, ne systém. Nesnažím se narvat hranatý kolíček do kulaté dírky. Stejně jako 1H a 4H tunely, je i tohle flexibilní a adaptabilní. Jsou-li nějaké filtry, které tam chcete strčit, strčte. Jsou-li vaše cíle ohledně profitu jiné, OK, klidně.
Mým hlavním cílem bylo, a vždy bude, nechat vás nakoupit na dně a prodat na vrcholu. Doufám, že jsem trochu stimuloval vaše šedé mozkové buňky a přiměl vás přemýšlet o vašem tradingu.
Vegas
16. leden 2006
Autora dokumentu je možné zastihnout např. na tomto fóru: http://www.forexfactory.com/forexforum/member.php?userid=5089
Přílohy
Na všech grafech jsou černé tečky, které ukazují dny po průrazu fibo úrovní. Jsou to buď: 1) dny pravděpodobného obratu 2) Spinning Tops, 3) Hammer a Hanging Man, nebo 4) Inverted Hammer a Shooting Star.
Pokud potřebujete detailní vysvětlení těchto Candlestick formací (svíčkové formace), navštivte následující webovou stránku: http://www.stockcharts.com/education/ChartAnalysis/candlesticks.html)
A. – EUR/USD
Všechny Euro grafy mají 4 fibo úrovně. Tři červené a jednu modrou. Tunel z EMA 24 – 28 je bleděmodrý. Svíčky jsou zelené stoupající a červené klesající. Všechny grafy jsou denní z forexu (graf v nastavení 1 den).
Fibo úrovně jsou z pluginů „Vegas Currency Daily“ pro MT4. Model 2 byl sloučen s Modelem 1.
První linka (červená) = 89, druhá (červená) = 144, třetí (červená) = 233, čtvrtá (tmavomodrá) = 377.
Graf 1 – EUR/USD – 29. červen 2005 – 13. leden 2006
Klikněte pro originální velikost obrázku.
B. – GBP/USD
Všechny grafy GBP/USD mají 5 fibo úrovní. Tři červené, dvě tmavomodré. EMA 24 – 28 jsou světle modré. Svíčky jsou zelené stoupající a červené klesající. Všechny grafy jsou denní z forexu.
Fibo úrovně jsou z pluginů „Vegas Currency Daily“ pro MT4. Model 3 byl sloučen s Modelem 1. První linka (červená) = 89, druhá (červená) = 144, třetí (červená) =233, čtvrtá (tmavomodrá) = 377 a pátá = 610.
Graf 2 – GBP/USD – 29. červenec 2005 – 13. leden 2006
Klikněte pro originální velikost obrázku.
C. – USD/CHF
Všechny USD/CHF grafy mají 3 fibo úrovně. Všechny tři jsou červené. Tunel z EMA 24 – 28 je bleděmodrý. Svíčky jsou zelené stoupající a červené klesající. Všechny grafy jsou denní z forexu.
Fibo úrovně jsou z pluginů „Vegas Currency Daily“ pro MT4. Je použit Model 2. První linka (červená) = 144, druhá (červená) = 233 a třetí (červená) = 377.
Graf 3 – USD/CHF – 29. červenec 2005 – 13. leden 2006
Klikněte pro originální velikost obrázku.
D. – USD/JPY
Všechny USD/JPY grafy mají 3 fibo úrovně. Všechny tři jsou červené. Tunel z EMA 24 – 28 je bleděmodrý. Svíčky jsou zelené stoupající a červené klesající. Všechny grafy jsou denní z forexu.
Fibo úrovně jsou z pluginů „Vegas Currency Daily“ pro MT4. Je použit Model 1. První linka (červená) = 89, druhá (červená) = 144 a třetí (červená) =233.
Graf 4 – USD/JPY – 29. červenec 2005 – 13. leden 2006
J. – S&P500 INDEX
Klikněte pro originální velikost obrázku.
Konec
Autor: Vegas
Přeložil: Namodro
