Price action

[Remarque]

airmike >> to mělo být pro tebe, už mi šibe, tak jsem to psal sobě :D

[jkr]

Ono je to jednoduche ,vemte si ze v tomto obdobi je PT 300 hodne pravdepodobny (80%),prumer 3 obchody na seanci to je 900usd za jediny den,kdyz beru profitove dny, v 10kontraktech je to 9000usd ,ruku na srdce ale 1500usd na kontrakt/den neni treba ,ikdyz by se dal posouvanym SL dosahnout,proste pri SL 100 a PT300 je to 1:3 ,v ruznych systemech prezentovanych na ruznych webech se resi mesicni profity kolem 1500-5000usd ,systemem PA s PT300 jsem v tomto mesici daleko za hranici 5000,dal netreba rozebirat ,pokud zjistim ze PT uz neni optimalni volbou prejdu zpet na system posouvaneho SL. nebudu uvadet realna cisla ,to uz si kazdy vynasobi jaky je rozdil 1 a napr. 10 kontraktu,proste takovy zisk me staci,nyni me po 12 dnech obchodovani s PT 300 vychazi prumer na den 460usd vcetne odectenych komisi ,v 10 kontraktech jsou ta cisla uz nekde jinde....

[Airmike]

je to jasne, ja som obchodoval Price action na forexe, ale to nemalo vobec porovnatelne vysledky s price action na indexoch s pomocou RangeBars. taketo zisky ktore tu s danekom prezentujete , to je vrchol efektivnosti. myslim ze doladovat takyto system nema uz velky vyznam. to proste treba len obchodovat

[Remarque]

jkr >> aha takže jak volatilní období pomine tak zase udělat statistiku a uvidíš co bude vycházet lépe, to chápu. Já rozhodně nepatřím mezi ty, kteří se snaží urvat co nejvíce, můj systém je zase založený na sbírání stovky po stovečce, ale říkám jak bude denně na NQ 100$ nebo později na ER 200$/1kontrakt tak budu přímo nadšený. Větší plány si nedávám, pak je to stejně jenom o navyšování kontraktů, sám víš o čem mluvím, vždyť ty sám jsi tuším skočil během okamžiku z 5-ti na 10 kontraktů. Můžu se zeptat jak je to se slippage, myslíš že by se dalo obchodovat 15,20 či více kontraktů nebo to už je utopie.

[vsn]

Remarque: vim, ze jkr-ho soused obchodoval jeden den s 50 kontrakty a psal, ze skuz byl 1 - 2 ticky ...

[Remarque]

vsn >> to je malý zklus teda, moc tomu ale nevěřím.

[danek]

Airmike,

ono tě ani nic nenutí ten systém doladovat. Mně osobně je celkem jedno, jestli budu mít např 8000, nebo 8500$ na kontrakt. Pokud, ale máš systém, který ti dává nějakých 1500 na měsíc a kontrakt, tak samozřejmě musíš hledat a optimalizovat.

[Airmike]

danek

no zatial co som si pozeral statistiku, tak mi na tom NQ vazne vychadza tych 1600 USD po docitani commision a 1 bod slip pri kazdom obchode. urcite to nieje ziadne terno, ale niekde zacat musim. navyse predpokladam ze sa uspesnost este o 20 % moze znizit. predsalen ide o backtest.

co sa tyka velkosti pozicie, tak s tym by som problem mat nemal na FX som obchodoval SL odpovedajucemu 5-10 kontrantov pri sucastnom systeme. ale samozrejme na zistenie rychlosti trhu a podobnych doladovaciek do zaciatku pojdem s 1 kontraktom. nevidim problem ani tak v navysovani, ale skor ze system moze prestat fungovat z hladiska vykonnosti, ked to padne pod 1000 USD na kontrakt

rozmyslal som aj nad tym ci ist do ERka, ale vraveli ste ze NQ a S&P sa obchoduju v pohode aj s velkym poctom kontraaktov. tak som si ako zacinajuci zobral relativne najlacnejsi trh, a budem skor rozmyslat nad zdvihnutim RRR , nejakym sposobom aspon na 1:3, sucasne je len na 1:2

[Remarque]

airmike >> na tom svém systému zapracuj, slip sem, slip tam, psychika a máš po těch svých 1600..

[Airmike]

Remarque 1600 je to uz zo slipom aj poplatkami, to som tam pisal, co sa tyka psychiky, ja uz obchodujem nejaky ten piatok, takze toho sa moc neobavam. skor ako som povedal je to o zdvihnuti vykonnosti, uvidim so bude.

[Remarque]

airmike >> aha, promiň, musím více vnímat když čtu :D tak uvidíš, přeju hodně zdaru :) si vlastně jeden z mála tady kdo jede taky NQ :)

[danek]

Obchody 22.9.2008- live Richard

[pavka]

Neuvěřitelně jednoduché a tom to je. (tu)

[frame3]

Perfekt vstupy díky. Ten první DT jsem teda na NT+zenfire neměl šanci vzít ani poznat. Ten proběhl během dvou vteřin a ještě vypadal úplně jinak. RR bylo taky dost odlišný a vyhodilo mě s miniatůrním ziskem. Je zajímavý jak ty data má každej krapet jinak a hodně to ovlivňuje výsledky. 3U už jsem měl téměř stejnej jako ty. Možná byla ta rozdílnost v dnešních datech způsobená docela malou likviditou.

[frame3]

danek: mimochodem chvilku po tom tvým 3U kolem devátý hodiny proběhlo ještě jedno RR. To jsi nevzal kvůli tomu, že už jsi měl 3x win nebo se ti z nějakýho důvodu nelíbilo?