Backtesting

[Klobasman]

Mira K - tak to máte malou představivost :) Právě cenové patterny ( OHLC) se backtestují velice dobře, pokud máte špičkový soft a za zlomek času.

[mira_k]

Klobasman,
to zcela určitě ano :) ale přijde mi, že právě cenové patterny mají hodně subjektivních částí a jejich popsání do automatické strategie vždy bude jen za určitého omezení/kompromisu ... samozřejmě záleží jaký pattern. třeba vstup na proražení 3 higher high si umím automaticky představit, ale trojuhelniky, vlajky apod už hůře

spíš mi šlo o to, že pokud člověk je naprostý začátečník a rovnou si nakoupí drahý soft a vše udělá automaticky, tam mu to pro ruční live trading nic nedá

M.

[bergmann1]

Rád bych se zeptal na názor pokročilejších.....
Dá se brát backtest provedený na denních grafech (na software Track ´n Trade) za průkazný i pro intradenní obchodování (grafy jsou fraktály, tedy "robustní" OS by měl na různých timeframe vykazovat podobné výsledky... )? Testoval jsem nejdříve ručně intradenní data NQ obrázek po obrázku, den po dni cca rok a půl ...... Obchodní systém jsem potom otestoval na Track n Trade na denních datech od roku 2002 a vykazoval téměř stejné výsledky. Chtěl jsem si pustit i simulaci intradenních dat na TradeMaven, ale někde mám chybu - program mi nestahuje historická data pro backtest, proto jsem stáhl Track n Trade a backtestoval denní data (TnT nepodporuje intradenní data).
Děkuju za názory
Petr

[Tomassino]

bergmann1:
Obecně pokud se chystáš papertradovat (nebo nedejbože live) měl bys používat při paperu stejná data jako při testu. A mimochodem, proč si nestáhneš intraday data do Ninji ze zenfire. Je to zadarmo a jsou kvalitní. Seženeš i historická data stačí si jen projít vlákna.

[bergmann1]

Děkuju za odpověď,
Ninju jsem zatím nepoužívsl roto, protože jsem ji prostě nepostrádal-obchoduji (simul) přímo v platformě IB. Ale asi se budu muset na Ninju podívat :-)
Dík, Petr

[Klobasman]

mira_k Napsal:
-------------------------------------------------------
> Klobasman,
> to zcela určitě ano ale přijde mi, že právě
> cenové patterny mají hodně subjektivních částí a
> jejich popsání do automatické strategie vždy bude
> jen za určitého omezení/kompromisu ... samozřejmě
> záleží jaký pattern. třeba vstup na proražení 3
> higher high si umím automaticky představit, ale
> trojuhelniky, vlajky apod už hůře
>
> spíš mi šlo o to, že pokud člověk je naprostý
> začátečník a rovnou si nakoupí drahý soft a vše
> udělá automaticky, tam mu to pro ruční live
> trading nic nedá
>
> M.
>
>
> "keep it simple"

No to je fakt, ale trojůhelníky už jsou sakra diskrece......


:) Ale kupříkladu takové inside na daily na některé trhy... holly..... ;) a se SL které někdo má na 5 minutě :D ;) Jenže bez softu to lidi sotva objeví..... ;)

[WodoWary]

Mám jeden dotaz ohledně backtestování historických dat. Jestliže vstoupím na základě paternu do obchodu a v průběhu tohoto obchodu dostanu další signál pro vstup ve stejném směru, jestli mám i tento signál zbacktestovat nebo ho nebrat, protože bych v tomto případě obchodoval s více kontrakty, což v reálu nechci.
Tady se mi bijou dva cíle backtestu - co nejvíce se přiblížit k reálu ( to bych ho nebral, chci obchodovat s jedním kontraktem ), nebo ověřit robusnost a pravděpodobnosti paternů ( to bych ho měl vzít ).

[Rombic]

to WodoWary:
Je to samozřejmě individuální - já například tyto další signály nezaznamenával dokud jsem byl v obchodě. Právě kvůli tomu aby se to co nejvíce podobalo live tradingu. Teď už uvažuji o přidávání pozic - budu si muset udělat backtest znova ( ostatně zdá se mi že nedělám nic jiného ). Proto bych viděl jako velmi rozumné obchody zaznamenat ale udělat si poznámku... V budoucnu se pak nebudeš muset ( jako já ) vracet a projíždět to celé znova.

[majkll]

WodoWary:

toto je podle me dost individualni..ja to pro predstavu treba delam tak:

[bold] 1)zakladni testovani robustnosti paternu: [/bold]
-pokud se objevi dva STEJNE paterny velmi kratce po sobe, tak beru jen ten prvni..pokud se takrka ve stejnem okamziku objevi dva ROZDILNE paterny, tak zapisu oba..
-pokud se dva STEJNE paterny objevi v rozjetem trendu za sebou treba po 20-30min, tak zapisu oba..

[bold] 2)jemny backtest konkretniho systemu: [/bold]
-pokud se objevi dva STEJNE paterny velmi kratce po sobe, tak beru jen ten prvni..pokud se takrka ve stejnem okamziku objevi dva ROZDILNE paterny, tak zapisu taky jen ten prvni, ktery bych vzal..
-pokud se dva STEJNE paterny objevi v rozjetem trendu za sebou treba po 20-30min, tak zapisu oba jen pokud bych uz z te prvni pozice vystoupil, nebo v ni mel dostatecny profit (pro YM treba nad 150 USD-tuto castku urcite lehce podle MFE analyzy z predchoziho backtestu robustnosti paternu)..

majkll

[dario46]

to Rombic

Pises ze beres jenom patterny dokud nevystoupis z obchodu, ale pokud uplny novacek nema jeste zadne hodnoty a zapisuje jenom MAE/MFE tak ten nevi jestli by jeste byl v obchodu a nebo ne. Tam je to pak trochu imrovizace nebo jak pise majkll brat dalsi az po nejake dobe. Ale to jsou vsechno takove detaily si myslim.

[Klobasman]

Zkuste si někdo otestovat inside bary na JPY futures hoši..... Jsou to daily grafy se SL né o moc větším než používáte na 5 minutách :D A nezabere to 2.5 hodiny denně ale 5 minut denně ;)

[petr]

Jsem jednoznačně pro podobné poziční strategie. Sám používám některé podobné přístupy, které hojně vycházejí z principů asi nejvíce popsanými Larryho Williamsem.

Ale nejvyšší ztrátu 1995 USD bych určitě nepřirovnával ke "SL né o moc větším než používáte na 5 minutách ". V ID zde vesměs většina obchodníků pracuje s max. ztrátou do 150 USD, což je podstatný rozdíl.

Prostě každá strategie má svoje a je dobré to tak vnímat a ne se snažit porovnávat jablka s hruškama.

Petr

[Klobasman]

Petr - no jasný to je největší DD ve vítězném no :D Myslel jsem spíše average LOSS..... která je 314 USD. Jo Larry je třída.......

[petr]

To není největší DD ve vítězném obchodu. Je to největší uzavřený ztrátový obchod (Largest Loss).

Tím ale neříkám, že je to špatné. Nicméně pořád je s takovou ztrátou třeba počítat v rámci money-managementu i když třeba není příliš častá. Proto je pro takové strategie třeba vyšší účet. Abyste byl schopen přijímat ztrátu i 2000 obchod a riskovat přiměřeně např. do 5% účtu, je třeba mít účet cca 40 000 USD atd.

Pokud pracujete s účtem 40 000 USD, pak zhodnocení už není tak závratné. Podobného dosáhnete např. s neřízenými opčními strategiemi (předpokládám, že daný profit je za několik (hodně) let trhu), kde je časová náročnost ještě menší.

Prostě se snažím ukázat, že nelze srovnávat různé přístupy bez toho, aby se srovnání udělalo se vším všudy. Poziční obchodování je bezpesporu méně časové náročné, ale vyžaduje vyšší účet, což je vidět i na Vašem příkaldu. Intradenní obchodování je více časové náročné (resp. je hodně časově náročné), ale lze jim dosahovat vyššího zhodnocení při menším účtu a risku.

Petr

[Alec]

Klobasman,

vámi prezentované výsledky možná vypadají na první pohled úžasně, ale je to skuetčně otázka pohledu.

Pokud bychom pracovali s nějakým MM a měli bychom pravidlo maximum 5% risku z celk.stavu účtu (na jeden obchod a jak také píše Petr výše), tak to znamená, že musíte mít v danném bodě minimálně 40 000 USD na účtu. Prezentované výsledky jsou za 5.44 roku. Z toho vyplývá 13 081USD zisk ročně. To by opět čistě teoreticky znamenalo z výše uvedené souvztažnosti risk/stav účtu, že by se mohlo jednat o zhodnocení cca 32% ročně.

Pokud bychom chtěli mít v MM nějaký limit na denní DD, pak by tento limit musel být cca 9%, což nemusí být nereálné, ale přijít za den o 9% účtu není taky jen tak.

Dále z výsledků vyplývá, že :
1. buď děláte i několik obchodů za den, což znamená, že se také musíte v průběhu dne věnovat sledování grafů
2. nebo máte otevřeno současně několik pozic najednou a tím pádem je otázkou nakolik by ještě výše zmiňovaná pravidla MM vůbec platila. respektive jesti by jste nepotřeboval ještě vyšší účet na dosažení takovýchto výsledků.

Výsledky jsou velmi pravděpodobně optimalizovány na backtest a je otázkou co by se dělo v reálu.


Aleš