Diskuze k aktuálnímu dění na trzích

[LiP]

focus: Já mám $4 komisi na TF u Mirusu od začátku. S větším počtem kontraktů/obchodů to může ještě klesat. Chicagský indexy jsou za $4,40, ale newyorský TF je za $4 v základu. Platforma Ninja Trader a data feed Zen-Fire, clearing RCG. Nemám si na co stěžovat.
www.mirusfutures.com/onlinefuturestrading_commissions_nymex_chart.htm

[MNovak]

Každý si musí sám spočítat co se mu vyplatí. Pokud dělám měsíčně 200 obchodů, což při 10 kontraktech je běžné. Zaplatím po5$ celkem 1000$. Pak je výhodnější platit 600 měsíčně + 200 za obchody. Takže ušetřím 200 za měsíc. Pochopitelně při vzrůstajícím počtu kontraktů je to více zajímavější.
Obchodní strategii mám tak jako všichni tady. Je trendová, sestavená tak aby pokryla celé spektrum trhu. Zřejmě ani nic jiného nejde vymyslet. Mnohem důležitější než strategie je právě MM a hlavně stanovení různých podmínek , kdy neobchodovat. Toto dělá z běžné strategie špičkovou. Každý má trochu osobitý přístup a proto si musí vymyslet své obchodní podmínky.
K tomuto mám vytvořen citát, který pochází z mé dílny : "Nejlepší vzdělávací kniha o tradingu je náš pečlivě vedený obchodní deník." M.N.
Klidně si jej můžete opsat a pověsit někam k počítači.
Tímto se stačí řídit a každý dosáhne špičkových výsledků.

[JiM36]

MNovak: moje řeč, je to přesně jak praví J.Ross, nejprve je potřeba zajistit malý zisk a poté se jen nechat případně příjemně překvapit. To ale znamená obchodovat min. se 2 kontrakty, což vyžaduje vyšší účet. Ze začátku se mi též zdálo přehnané když se ve všech knihách od uznávaných traderů píše, že začínat bychom měli s min. 10.000,- USD(spíše 30.000,-USD). Něco na tom ale je, ne že by to bylo nezbytné, ale pro psychiku je to určitě výrazně lepší utrpět případně třeba serii 3 ztrát se 2 kontrakty(3x2kontr.x např.150,-USD SL = -900,-) při vetším účtu, než při účtu 5.000,-. To je pak ztráta skoro 20% účtu a to už dovede s člověkem zamávat.

[yax]

focus:

mam to stejne, jak psal LiP, 4 USD RT na TF u Mirusu.

Lada

[Pavel K.]

yax: Zkousel jsi tu filtraci podle denniho rozpeti? Mne funguje naprosto perfektne. Ze 171 obchodu (pocitam ted i patky) to nepusti do 24 z nich. Z toho je to 1 ziskovy obchod, 16 ztratovych a 7 BE. Zajimalo by me, jak ti to funguje..

[yax]

Pavle, akorat jsem to ted dodelal a davam jeste horke vysledky. Az mi prijdou podezrele, ze tam mam nejakou chybu, jak to vypada dobre. Ale je to malo obchodu, tak to beru s rezervou. Filtry mam 3 a jejich ruzne kombinace: 1) Vynechat patek - je malo obchodu, ale patek neni nic moc, dari se mu jenom smerem dolu a jeste se zkusim podivat na ty expiracni dny opci, jestli to pomuze nebo ne - ale zatim ho v systemu necham a az bude vic obchodu, tak se rozhodnu, jestli vyradit nebo ne. 2) Vzdalenost od high/low daneho dne vetsi pri vstupu nez 5.5 bodu. Prumerne rozpeti prvni hodiny na russelu je lehce pres 8 bodu, median je 7.6 bodu, ja mam posun na BE po 2 bodech, takze neberu vstup, pokud trh urazil od high/low 5.5 bodu a vice. Filtr odstranil 16 ztrat, 5 BE a pouze 3 PT, takze ten zavadim jednoznacne 3) Denni rozpeti predchoziho dne je vic jak 30% vetsi nez 10denni prumer denniho rozpeti Filtr odstranil 10 ztrat, 4 BE a pouze 4 PT, celkem prinasi 328 USD, ale zvysuje prumerny obchod a procento uspesnosti, takze take zavadim. Filtry sice moc neprispivaji k celkovemu vysledku, ale co se tyce psychiky, tak jsou jednoznacnym plus. Navic ztraty snizuji hlavne ve spatnych mesicich, takze diky nim neni zadny mesic zaporny. A celkove se mi system moc libi. RRR je 1:3, slusna uspesnost, drawdown je take maly, takze ted uz nezbyva nez to spustit. Na obrazich prikladam: 1. porovnani vysledku pri jednotlivych filtrech 2. tabulku cetnosti PT a jejich celkovych vysledku - zvolil jsem si radsi nizsi, ale zase castejsi PT a rozdil neni tak velky. A je videt ze u PT kolem 500 je celkem jedno, jaka castka se vybere 3. detalni vysledky pro PT 380, SL 120 a vyse uvedene filtry 2. a 3. - ten patek mi vrta hlavou, ale zatim ho v systemu necham, dokud nebude vic dat. No a ted uz nezbyva nic jineho nez to zacit od rijna obchodovat. Lada

[jaroslav73]

Pavle K. Zkoušel jsem backtestovat tvůj systém,ale bohužel mně nevyšel ziskově. Při popisu systému jsi použil výrazi lower high a higher low. Tyto výrazi neznám a proto je možné ,že jsem to špatně pochopil. Přikládám 4 screeny a prosím jestli bys neokomentoval správné vstupy. Děkuji za vynaložené úsilí a přeji jen dobré obchody :) .

[yax]

Pavle,

jeste si to zkusim otestovat na NQ, protoze jsem zacal a udelal jsem leden a unor a vychazel tam SL kolem 40 a 50 USD a profity pres 500/mesic a celkove to vypadalo na daleko lepsi vynos vzhledem k risku nez na TF, tak se na to ted vrhnu. Budu to muset delat znova, prisla mi do toho nejaka kriticka chyba PC a tak jsem o to prisel.

Lada

[jaroslav73]

Pavel K. ,

ještě dodávám , že mně jde v příkladech o to co je zprávný průraz. Vím že používáš další filtry, ale o ty mně ted nejde.
Děkuji Jarek

[yax]

Jarku,

zkusim ja, tak jak to budu backtestovat na NQ.
1. je platny obchod, je to jenom zalezitost SL, jestli me v obchode udrzi nebo ne.
3. to je otazka - me na TF tato podoba nefungovala, trh se moc vratil, korekce je obrovska, radsi cekam na korekci, ktera vznikne na novem low - ta na obrazku vznikla, ale vstup by byl az po 16:00, takze pozde.
4. neplatny - pred nim bylo jeste jedno nizsi high
6. platny vstup

Jinak ber jenom prvni vstup. Vstup je to logicky, takze by mel byt ziskovy, je to jenom otazka spravneho nastaveni SL a PT a posunu.

Lada

[MNovak]

Yax
Obchodování podle dnů v týdnu se časem zase změní. Podle mé statistiky bývaly dobré pondělky a středy. Nejhorší byl pátek. Nyní za poslední období mám super čtvrtek a pátek. Pondělky jsem na nule. Takže se to zřejmě pořád točí.

[JiM36]

Jaroslav73: Výrazy higer low a lower high neznamenají nic jiného než vyšší low a nižší high, což znamená, že se vyskytne pár po sobě jdoucích vyšších low a nebo nižších high, což indikuje další směr pohybu proti těmto Hi(Low) .
Pokud jsem pochopi správně logiku vstupu z této diskuse, ty vstupy máš zakresleny správně.
Pravdou ale je, že vlastně obchodujete proražení první korekce po vyražení ceny z trading range, což je výborná vstupní technika bez ohledu na čas, i když se to velmi často s Vaším časovým rozpětím shoduje.
Ať se Vám daří
JiM

[jaroslav73]

Lado, díky za komentář. Přidávám opravený screen 4 situace. Asi tak jsi to myslel. A hurá do backtestu :). Jarek

[bergmann1]

yax, jaroslav73

Není mi jasný způsob obchodování podle prvního obrázku, který poslal jaroslav (NQ 0609 6.5.2009).

Popisujete obchod na stranu long označený čísly 1 a 2 ..... tam to je v pořádku,

trh ale přece nejdříve porušil swing premarketu na stranu short na hodnotě 1357,25 a otočil se po cca 15 minutách do vámi popisovaného hezkého pohybu do long strany.

Jak by vypadal konkrétní obchodní den? Pokud bychom nastoupili short a SL by byl výš než swing na hodnotě 1362,50, do obchodu na long stranu v bodě 1 bychom se asi vůbec nedostali (spekulovali bychom na obrat trhu dolů před zasažením výše posazeného SL).

Děkuju za odpověď, ať se daří.

Petr

[Pavel K.]

yax: Hezka prace.. Mne na NQ vysel SL podle MAE 60 USD. S tim patkem nevim. Ale asi ho vynecham, kdyz uz nic, tak si dam aspon den volno a budu sledovat samozrejme dal, jak by system dopadl. Jinak jsem se jeste chtel zeptat, jake beres nakonec ty vstupy? Muze se v tvem pripade vratit trh zpet do range?

Jaroslav: Lower high znamena nizsi high usecky. Tzn. ze napred se pocka, az se trh dostane z range a pak (v pripade uptrendu) se vezme pruraz prvni usecky, ktera byla nasledovana useckou s nizsim high. To je vse. V downtrendu naopak vyssim low.