Diskuze k aktuálnímu dění na trzích II

[Pavel K.]

abrams, hodne mizerny.
Ztratil jsem kus zisku (50%), ktery jsem si vybudaval na podzim. Prestal jsem obchodovat korekci na NQ a delam zatim jenom tu ropu. Na te se to placa plus minus lehce nad nulou od zacatku roku, ale take nic moc. Trhy se dost zmenily. Ale jsem za to rad. Musim rict, ze me tahle situace donutila hodne premyslet a jeste vic testovat (za tenhle rok jsem toho otestoval vic nez za predchozi 3 dohromady). A opet se vracim k castecne diskreci, se kterou jsem zacinal live pred necelym rokem. Ale ted je to o dost jednodussi. Nedela mi problem dodrzovat plan (za poslednich 6 mesicu zadny ukon mimo plan) a hlavne, nedela mi problem neucastnit se pohybu, do kterych jsem se nedostal. S tim jsem mel na zacatku velke problemy. Jeste ale nemam vse zcela otestovano.
System je zalozeny na vstupech u jasne definovanych SR (pivoty, high/low min dne, high/low premarketu). Samotne vstupy jsou pak RR, 123 (DT,DB) a jeden konkretni druh prurazu. Prihlizim i k TL a mnou zakreslenym SR, ale to jen jestli dany pattern brat ci ne. Z velke casti je to mechanicke, ale diskrece hraje take svoji roli. Nicmene system jsem testoval i ciste mechanicky a i tak je slusne ziskovy.
Dalsi vec je, ze jsem uz upustil od pouze jednoho vstupu denne, tradingovy cas mam od 15.30-17.30.


Jinak k tomu, jak jsem psal, ze bych si netroufl obchodovat system s prumerem 20 dolaru na obchod. Myslel jsem to tak, ze pokud bych ted otestoval system a zjistil bych, ze v posledni dobe (3 mesice) mel prumer 20$/obchod, tak bych jej urcite nezacal obchodovat a nedoufal bych, ze pohyby budou zase stejne jako v prvni pulce 09. To bych ho radsi neobchodoval vubec a snazil bych se jit za necim lepsim.

[Pavel K.]

Robe, mas 70% pst., ze dosahnes PT 3,6xSL? To je holly, ne? :) (tu)

Tomassino, melo by stacit, kdyz budes mit 2 rady, napises nekam vzorec =correl(1. rada;2.rada) a je to. Funkci nikde hledat nemusis. Korelace v ramci jednoho trhu se klidne udelat da. Ale zase musis mit 2 rady (napr. pro 2 patterny), na kterych testujes, jestli spolu koreluji...

[kuba]

2Rob99:

Teda 70% a RRR 1:3,6, to teda klobouk dolů. Chtěl bych se jenom zeptat jak velký zadáváš SL aby jsi měl tak vysoké RRR. Díky

[Rob99]

A jejda :) to sem zas něco rozpoutal... (myslel jsem ze už jsem to nejednou zmiňoval, ze to není problém. To mělo sloužit pro abramse jen jako porovnání) SL100, PT 400. Až budu u komplu tak sem dam pro ilustraci rok 2009. Jak to cele funguje už jsem psal, takže dam jen screen, jestli teda je zájem...


2 Pavel.K : What is it "holly" ?

[Pavel K.]

Rob99, blbej pokus o vtip. :) Myslel jsem holy grail...
Zajem urcite je.

[Rob99]

Zas nevím co říkáš :) fakt. Večer dam screen

[lordberry]

abrams:

:) promiň, trochu se mi vaše nicky popletly :)

měj se!

[abrams]

lordberry: V poho. Ja som ten neúspešný. :) Chcel by som mať také "neuvěřitelné výsledky" ako to prezentoval svojho času Atlas. Nuž, možno je už za vodou... alebo pod...?
Chcel by som sa poradiť. Stiahol som si obchodný denník Martina Kyselu ( dodatočne ďakujem !) ktorý bol stavaný na TF Russel - ponahadzoval som doň data z ES pričom som každý SL a PT zakaždým upravoval, konečný sumár mi to vyhodilo ale equity krivka sa mi nezobrazila a aj MAE/MFE a profit target mám akési... divné....

[abrams]

... ten obchodný denník je na www.tradersforum.cz/denik_v3.xls
vďaka

[Pavel K.]

Rob99, holy grail=svaty gral=prenesene, oznaceni pro system, ktery generuje same zisky... :)

[infinite]

to abrams

Vytvořil jsem PT&SL kalkulačku ke stažení zde:
www.ulozto.cz/4360095/pt-sl-calculator.xlsx

Je to velký soubor takže chvíli trvá než se to otevře.

[lordberry]

abrams:
ten deník stažený mám, ale nepoužívám ho.. Můžu tam zkusit zítra naimportovat nějaké obchody a kouknout, co to udělá. Já si je teď zapisuju do backtestru. Je to fakt promakaný

[michal-administrator]

pro všechny:

zas a znovu..proč tyhle ryze technické věci probíráte zde??? je tu např. vlákno Obchodní deník www.financnik.cz/forum/read.php?2,53116,page=1 ..

michal

[Rob99]

2 Pavel K. : No jasne, jak jsem to poslal tak mi to asi tak za 5 vterin docvaklo. A to jeste kvuli Indian Jones blabla :) Chechtal jsem se tomu snad deset minut ;) (Musim se v te anglictine fakt zlepsit) Tak davam jen tak na okuk neco z mala co se da prezentovat. Je to BACKTEST... a vsechno je postaveno na 1 kontrakt. Jak jsem uz psal mam to jako AOS, takze v tom nehledejmez zadny triky. Live vysledky si z pochopitelnych duvodu necham pro sebe, jen lze rict ze spousta udaju byla doctena zpetne z live obchodu, protoze to mam postavene oboustranne. Backtest mam postaveny na systemu, a vysledky do nej dodavam castecne z live obchodu. Pro klid duse zase musim rict, ze ne vzdy to sedne tak jak bych chtel ;) Ale i tak muzu s klidem opakovat, ze 36% s 1:2 je na hrane a v live s tim budou problemy. Tato moje strategie mi dava relativne velky prostor k manevrovani... a davam to sem jen pro predstavu, ze takove systemy lze postavit. (Jen upozorneni... v dubnu je tam chyba na datech, taham to rovnou ze Sierry a obcas mi tam proklouznou nejaky nesmysly, takze tam jsou ty drawdowny blbe, ale jelikoz mam dalsi informace, tak vim kde je chyba, neresim to a davam sem autenticky data)

[j.sumik]

Zdravim,
velice pekne výsledky jen se chci zeptat nevidim zadny B/E ty neposouvas?
diky: Jirka