E-Mini NASDAQ

[hooky]

Chtěl bych se zeptat jestli nedošlo ke změně na trhu nasdaq pokud se nemýlim tak by měl mít zkratku NQ a v NT mi nejde ani 3-10, 6-10, 9-10 mam tam maximálně 3 dny i když nastavuju zpátky 90dní a v roce 09 mi nejde taky 09-09, 12-09. Jinak 06-09 jde celej a jiný indexy jdou taky v pohodě :(

[athoos]

hooky:

v NinjaTrader normálně NQ 09-10 jede...

[BOBR]

Zdravím Vás. 3.měsic již jen paperuji a stále si všímám snižující se volatility v těchto měsicích. Obchodování se mi zdá rizikovější.
Chtěl bych se vás zeptat kdy třeba končíte své obchodování ? Určitě neobchodujete až do vánoc... ( jednou jsem zde četl o tom i nějaký článek, ale bohužel ho už nemohu najít.)
Moc by mě zajímal váš nazor a zkušenosti v těchto období ..
Předem díky. :)

[paulus]

tak si projdi ty vanocni mesice, ja bezne pracoval tak do 20.12. a rek bych ze i do teto doby se obchodovat da. zacit kolem 15.1. mi prijde uz taky OK. to snad dulezitejsi je umet neobchodovat pri naznaku ze by trh mohl jit do chopu, nez treba prestat v nejake urcite datum, si myslim. kazdopadne, pokud na vanoce naplanujes dustojne prazdniny, nemuze se nic stat:)

jinak taky jsem resil volatilitu prazdnin a tak, ale vse ted smeruju do umeni neobchodovat pokud je sebemensi naznak chopu... je to tezke a rek bych ze to je zaklad profesionala.

hodne zdaru vsem

[tomas262]

dneska NQ krasne testuje hladinu 2000 :)

[hadesdark]

Testuješ nebo odrážíš ? :)

[belickajan]

Zdravím Vás.

Neviem zistiť, prečo mi nejde načítať v Ninja kontrakt NQ 0910. 1210 ide bez problému. A to mi nešlo ani pred týždňom. žeby to bolo tými zmenami v Ninji?

S pozdravom Ján Belička

[tomas262]

belickajan: kdyz si otevru Ninju a chci zobrazit NQ 09-10, tak mi to defaultne nabídne load 5 days back, coz je nesmysl. Nastav si tolik dnu, resp. takovy casovy ramec, ktery odpovida tomuto kontraktnimimu mesici. Je to zhruba cervenec, srpen, zari 09. Pak se ti zobrazi data.

[Pavel_P]

Ahoj, predne nejsem trader mazak ale obchoduji snad celkem uspesne nejaky cas ostry ucet. Myslim si ze je skoda ze jsi v tomto pripade nastavil PT na vrchol swingu, protoze je to nadherna ukazka otoceni na tzv."flipu". Perfektne jsi nacasoval vstup, ale na tvem miste bych do obchodu po prorazeni vstoupil znova, idealne zustat a pritahnout vice SL a posunout PT na nejakou dalsi starsi vyssi resistanci. Ja osobne nekdy prave cekam se vstupem po signalu FinWin az na podobne prorazeni ktere jsou obvykle velmi slusne vydelecna. Osobne se snazim vystupovat pokud jsem v profitu az na treti svicce ktera jde proti mne pri klesajicim CCI (pri long). (Ale nekdy samozrejme take vymeknu drive :-)). Mimochodem mne samotnymu zacal FinWin obstojne fungovat az po propojeni s Price Action - vstupuji pouze po price patternech resp prorazeni prislusnych resistanci ci supportu, ktere dokazi jasne identifikovat a FinWin mam jako potvrzujici signal.

[milos.adamec]

Zdravim vsechny tradery, jsem zacatecnik a plne zamestnany clovek. Zivim se jako programator coz mi muze byt misty uzitecny. Kazdopadne nemam tolik casu abych backtestoval absolutne "rucne" v excelu. Ninja Trader ma velmi slusne programovaci schopnosti a tak jsem zkusil si strategii naprogramovat a vyladit. Ucelem bylo pouze zrychleni backtesu nikoli programovani samocinne strategie. Vzal jsem pro tento ucel pattern BigV finwinu a naprogramoval jeho obchodovani na NQ VOL 2000. Testovane obdobi je cca 15 mesicu historickych dat nazpet (9:30 - 16:30 denne). Musim rict ze me prekvapuje vysledek, jedna se ciste o mechanicky test presto je equity podle me slusna.

[milos.adamec]

Zdravim vsechny tradery, jsem zacatecnik a plne zamestnany clovek. Zatim se jen ucim, neobchoduji. Zivim se jako programator coz mi muze byt misty uzitecne. Kazdopadne nemam tolik casu abych backtestoval absolutne "rucne" v excelu. Ninja Trader ma velmi slusne programovaci schopnosti a tak jsem zkusil si strategii naprogramovat a vyladit. [bold] Ucelem bylo pouze zrychleni backtesu nikoli programovani samocinne strategie.[/bold] Vzal jsem pro tento ucel pattern BigV finwinu a naprogramoval jeho obchodovani na NQ VOL 2000. Testovane obdobi je cca 15 mesicu historickych dat nazpet (9:30 - 16:30 denne). Musim rict ze me mile prekvapuje vysledek, jedna se ciste o mechanicky test presto je equity podle me slusna. Zkombinoval jsem vstup BigV a doplnil nekolika filtry chopu a vyladil metodu vystupu podle vlastnich pravidel. Moje otazka je jednoducha: Mate nekdo zkusenost s podobnym Backtestovanim??? Jake je pak realne obchodovani v porovnani s backtestem? Vim ze se pise 50% hure, ale tahle moje strategie je absolutne mechanicka a pravidla jsou presne dana, takze pokud ji clovek dodrzi , mela by fungovat vicemene podobne ne??? Prosim o komentare a vase nazory, pokusim se prilozit equity krivku a vysledky. Diky Milos

[navratil]

Šel jsem na to podobně, i když já ač taky programátor jsem stejně raději testoval ručně. Časově je to samozřejmě daleko náročnější, ale jednak získáš lepší přehled o tom, co trh může mezi vstupem a výstupem vyvádět a neláká tě to tolik k manuálním zásahům do obchodu, jednak lze vypozorovat patterny a podle nich ještě dál filtrovat obchody.

K tomu backtestu bych podotknul asi tolik: nemáš zahrnuté komise a slip, což bude mít v tvém případě poměrně zásadní dopad. Průměrný zisk na obchod máš $20, ale komisi podle brokera cca $5, takže 25% zisků rovnou odečti. NQ neobchoduju, nevím, jak je náchylný na slip, ale určitě občas nějaký chytneš, v případě limitu taky nemusíš vůbec dostat plnění (a to je podle mých zkušeností hlavně pokud je silnější momentum, čili větší pravděpodobnost zisku) a to taky dokáže udělat zásah do reálné statistiky. Taky mě zarazil velký nepoměr long a short vstupů. Obecně měl trh směr long, snažil bych se v tom tedy najít nějakou souvislost a na základě ní zavést další filtr.

Podle mě jsi vykročil správným směrem, ale bude to chtít ještě dotáhnout. Reálný zisk na obchod zřejmě nebude moc vysoký a v live obchodování to vidím na pomalý růst nebo oscilaci kolem nuly. Já bych se snažil zavést další filtry, které tento parametr zvednou, případně, pokud si troufáš, zavést i nějakou diskreci. Já třeba si netroufám, jedu čistě mechanicky, třeba teď v pátek jsem šel předem do diskréčně jasné ztráty a taky jsem ji chytil. Ale plán je plán, diskreci zavedu později.

Co se týká porovnání live a backtestu - u mě zatím po 2 měsících paperu a 2 měsících live na velké ropě párkrát slip 1 tick (na 1 kontraktu), jinak průběh reálu odpovídá teorii. 50% bych srážel u diskréčního systému, i plně mechanického to je podle mě zbytečně tvrdé.

[milos.adamec]

Dekuji moc za rozbor, slo mi hlavne o princip a jestli je takovyhle backtest vubec relevantni. O tech komisich vim, Ninja zapomina prednastaveni tohoto parametru, takze si je odecitam v hlave, nechce se mi to pokazde preklikavat. Slippage nesimuluji, necham to ns pozdeji. Strategii denne ladim a vzdy se mi podari najit nekolik uprav ktere posunou zisk nahoru. Ta short strana se opravdu chova jinak, jak pri vstupu tak i vystupu. Ale asi to bude daty, opravdu byl trh prevazne rostouci. Nepodarilo se mi stahnout vice dat. K tomu mozna jeste otazku.. Pokud provozuju NinjaTrader v demo rezimu s daty zen-fire, je nejak omezena historie intradennich dat ktere muzu stahnout??? Dalo mi to asi tech 15 mesicu (VOLUME2000) a vic ani tuk. Jake s tim mate zkusenosti, resp jak dlouhou historii intradennich dat jste schopni od zen-firu stahnout v placene variante?

[belickajan]

to Tomas262:

Dalo by sa to aj tak ako si napísal, ale tie údaje budú zrejme skreslené, pretože v tej dobe sa obchodoval iný kontraktný mesiac nie? Čiže bude iné volume a podobne

S pozdravom Ján Belička

[deluxe]

to milos.adamec,
ciste podle mne, tak jak je ten system, vysledky nejsou nijak obchodovatelne. jak tady bylo zmineno, v reale by ses nikam nepohnul, na to, ze jsi testoval 15mesicu mi to prijde malo. nicmene s mechanickymi systemy nemam moc zkusenosti.

data od zen-fire pouzivam (plnou verzi), opravdu od nich jde stahnout ''pouze'' neco kolem 15mesicu. na BT je to ale dostatecne relevantni vzorek, kdyz vezmes v potaz, ze si testy muzes udelat na desitkach trhu s desitkamy ruznych time framu