Diskuze k aktuálnímu dění na trzích III

[iigis]

Airmike:

Mám to presne takto naplánované. Začnem na NQ vzhľadom na to že chcem minimalizovať straty kvôli účtu a psychike. Je jasné že ak tradeing pôjde ako má chcem prejsť na NQ poprípade časom ropu ale to je ďaleko. Teraz mám prvoradý cieľ cez prázdniny nabehnúť na live a dostať do krvy živý trh konzistentne obchodovať to je hlavné. Myslím že tie straty na komisiách sú určite lepšie ako to keby mám na obchod napríklad na ES riskovať bežne 1,5% - 2% účtu. Musím zobrať do úvahy že zo začiatku bude tých strát viac takže je pre mna dôležité minimalizovať straty ( kiež by tomu tak nebolo:)

[Airmike]

yax

co k tomu dodat, 100 ludi 100 nazorov, ja ten svoj rozhodne nebudem nikomu vnucovat, kazdy ma pravo si vybrat comu bude verit, kazdopadne na to aby sme si vedeli vybrat musime mat na vyber. pokial si zafixujeme spatny navyk , ani nezbadame kde je chyba. ja som dal exaktny vypocet. kto sa chce zamysliet, zamysli sa.

nakoniec silu commission spozna kazdy kto sa dostane na vysoke denne volume .dovtedy sa o tom mezeme bavit na teoretickej urovni. zauzivane dogmy potom zacneme postupne jednu po druhej prehodnocovat. trading je proces :)

[Jiří S.]

Už jsem to sem jednou dával. I v XLS.

[Pavel K.]

Vcera na TF 1xBE. Dneska 1xlong - PT se stestim. Jeste se naskytl jeden pekny mozny short, ale nebyl zcela podle mych pravidel.. Teoreticky 2 vstupy se SL 90 a 70 USD. Ted uz v klidu na hokej. Uplne koncentrovany jsem u toho obchodovani nebyl.. :)

[PetraSR]

Vcera ziadny vstup, dnes BE, PT - posunuty a vystup v 18:00. Bol to paper, vstupy podla OP, zas nulove emocie. V live by som vystupovala na pevnom PT 300. Chjo, skoda ze paper, ale zas aspon vidim, ze to ide a ako vravi Airmike, je potreba zotrvat (inak vdaka za koment, co si mi sem dnes dal (tu) ) Slaughter: To bola pekna perla s tou pricinou a nasledkom , to si vystihol (tu)

[JiM36]

Roman 06:
Koukám že Ti to nedalo a zrušil jsi svůj ban. Zřejmě že jsi o trzích už ledacos pochopil, ale plně s tebou souhlasit nemůžu. Abys na trzích mohl vydělávat, nepochybně musíš o trzích něco vedět a princip tržní aukce je samozřejmě úplný základ. Ty ovšem zaměňuješ princip tržní aukce s použitím MP, pravděpodobně pod dojmem toho, že tobě to funguje a nic lepšího neexistuje a PA nefunguje, protože nefunguje nikomu, koho znáš. Z mého pohledu je MP jen další z řady indikátorů, zobrazujících jen jinak to, co je vidět přímo v grafu a vzniklo to zejména proto, aby se to dalo prodávat stádu formou školení. Princip tržní aukce je vidět i na patternech PA, musíš ovšem vědět jak je v grafu zobrazen. Souhlasím s tebou, že to co si většina lidí pod pojmem PA představuje jsou bláboly, vzniklé zrovna tak jako MP proto, aby bylo co prodávat stádu neúspěšných. Bez pochopení základních principů obchodu a psychiky davu jde vydělávat v trzích opravdu těžko. Spíš vidím problém v tom, že začátečník si do hlavy nahrne tak neuvěřitelné množštví informací, že nemá šanci v tom brajglu najít to, co je opravdu důležité a než na to přijde, má po účtu. Ovšem každému co jeho jest a pokud chce někdo ztrácet čas nekonečným testováním různých nastavení indikátorů je to jeho volba.
Ať se všem daří!

[PetraSR]

Graf este raz, som si nevsimla , ze som tam dala len vstupy bez popiskov.

[filip44]

Jiří S. alebo kdokolvek iny kto tomu rozumie.
Co znamena ta ,,jemnost,, co si uviedol v excelovskej tabulke na suradniciach 1H

[Jiří S.]

Kolik tikových schodů je v jednom procentu pohybu futra.

S výhodou že už prakticky jeden jediný schod do zisku zaplatí makléřskou komisi a spread BID-ASK je jen jeden schod.

(Já, když jsem obchodoval warranty, tak na nich jsem měl v denním rozpětí, které bylo i více než jedno procento, třebas tak 20 schodů. A to ještě 2 schody byl spread a 1 až 2 schody byla komise. Krom toho se na warrantech cena v čase propadá sama od sebe a při páce 10 na 100.000 Kč to výkonnostně odpovídá tomu miliónu co je hodnota futer na indexy v Amíkově a tak nějak to podobně přidalo a ale i podobně ubralo. Zlatá Amíkova futra s Amíkovou komisí.

Viz např.
www.financnik.cz/forum/read.php?23,84799,85277#msg-85277

a mám tam na té stránce ještě jeden graf vejš).

[rusty517]

airmike:

jsem rád, že jsme vyvolali diskuzi na zajímavé téma ;) respektuji tvůj názor s kterým souhlasím, když se na to dívám z toho pohledu, který popisuješ. Je pravda že při poměru tick/komise je lepší dražší trh z dlouhodobého pohledu vůči poplatkům za uskutečnění obchodu. Předpokládám, že jsi nejspíš ID obchodník a jdeš pro větší úspěšnost za cenu menšího rrr. Ukázal jsi mě pohled na tickově levnější trhy, který jsem před tím neviděl, je to cenná informace, za kterou ti děkuji. Pokusím se ti nastínit svůj pohled, při své situaci. Obchoduji swingově obvykle držím pozici 1-5 dní při nižší úspěšnosti mám v plánu min. rrr 1:3

čistě hypotetický příklad: úspěšnost 40%, RRR 1:3, SL 100$, 100 obchodů

Zisk: 40*300= 12 000 $
Zrtáta: 60 * 100= 6 000 $

čístý zisk: 12 000 - 6 000= 6 000 - 500(5*100 komise) = 5 500 $ [bold] [/bold]

je to čistě teoretický příklad, který není podložený konkrétním studiem, jde jen o jiný úhel pohledu.

jak jsem psal obchoduji swingově to pro mě znamená, že potřebuji pokrýt větší bodovou velikost StopLosu než obchodník, který jede ID.

ES= 100 $ je 2 body

NQ=100 $ je 5 bodů

tudíž pro mě osobně by byl vhodnější trh NQ už jen z principu, že pokryju větší ,,plochu,, v trhu a nebudu mít tak často stopku. Kdybych obchodoval ES kde bych musel mít SL pouze 2 body (což je méně než polovina v porovnání s NQ)

To je můj pohled, z mé aktuální situace (swing trade), ale na druhou stranu plně chápu tvůj pohled a to co jsi mě chtěl říct a jak říkám souhlasím i s tebou. Jde jen o to, že každý řeší jinou situaci a každý má jiné požadavky co může akceptovat a co ne. ;)

[Ivan111]

Dnesny obchod na DAXe. Podla backtestu SL 5,5odov /11 tickov/, co je este prijatelna hodnota. Target na urovni 20 bodov prisposobujem SR urovniam. Takymto sposobom ale obchadzam logicke umiestnenie SL nad Rh , co by vtomto pripade bolo az extremnych 16,5bodv co je €412,5. Na druhej strane vyuzivam momentum prierazu a dobre RRR. Otazka, ci sa na tomto da dlhodobo stavat?

[Airmike]

rusty517

je jasne ze cim vacsie hodnoty SL voci PT budes obchodovat tym je podiel commission menej podstatny.
rovnako je to z frekvenciou obchodov. otazne len je ci dokazes tento teoreticky priklad ktory si napisal preklopit do realneho obchodovania. z mojho pohladu je to vec velmi nepravdepodobna.

v reale pri intradennom obchodovani udrzovanie dlhodobeho priemerneho profitu na urovni 2-3 bodov je velmi narocne.
neviem si predstavit dlhodobu statisticku vyhodu ako udrzovat priemerny ziskovy obchod pri pozicnom obchodovani povedzme na 20-30 bodoch. samozrejme ak si toho schopny,nemas problem, budem ti drzat palce. (tu)

[rusty517]

airmike:

ano je to ,,optimistický,, teoretický příklad ;) jestli to je možné nevím, jelikož s live nemám ještě zkušenost, dle paperu mě vycházeli i lepší čísla, ale mám reálný pohled, takže na čísla z paperu se moc neupínám. Jen jsem chtěl ukázat to co jsi napsal že čím větší hodnoty SL vůči PT.....

Každopádně ještě jednou díky za tvé reakce a zkušenosti (tu)

[PetraSR]

Tak ja dnes opet Live (prehodnotila jsem, ze jit live od pondeli by bylo narocne). Mela jsem na pameti vsechny vase rady, povolen jen jeden vstup za den a hezky jsem ani jednou nevstoupila, jelikoz nic nebylo dle OP. Hodne mi pomohla focusova myslenka, at se snazim premyslet dopredu, co trh asi udela, dekuji za tuhle radu jeste jednou! Takze i kdyz den bez vstupu, tak jsem rada, ze nerviky vydrzeli :)

Slaugher: Nenasla jsem tvuj graf ze vcerejsiho narocneho dne...

[Slaughter]

PetraSR:

Včera jsem dostal pěkně na zadek v rámci vymetání SL na swinzích v řádu desítek ticků, moje chyba, neměl jsem do toho lozit. Screen jsem si ani nepopisoval, nemá to žádnou edukativní hodnotu, prostě black out. Až budu mít screen, který bude nějakým způsobe poučný ne jen pro mě, hned ho dám do "Ropy" :)

Držím palce v dalším pokroku (tu)