Konzistentní profity se swingových obchodováním [bezplatné vysílání]

[michalek1000]

Ahojte všichni. Chtěl jsem se ještě podělit o můj průšvih ze shortování v IB za období cca 1/2roku, kde zapracovala silně psychika tradera. Mám strategii, že si počkám cca 2h před market open na NASDAQ, NYSE, kde scanner IB mi najde firmy, které mají po oznámení zprávy na premarketu silný nárůst ceny 20-80%. Pokud volume je slabý a zpráva nemá příliš silný fundament, tak se často stavá, že tak 1h před market open začne cena opět padat dolů a pokud je to možné, tak začnu shortovat onu firmu. Je složité situaci odhadnout. Sleduji orderflow a time&sales, indikátory moc nepomáhají. Měl jsem zde skoro 80% úspěšnost. Ale přesto se mi stalo 2x, že uptrend po retracementu ještě zesílil i o 200-400% a já jsem nechtěl přijmout porážku, tak jsem ještě do toho zvyšoval short pozici, místo S/L a uzavřít to. Takže ze 107 obchodů 2 obchody mi udělali z úspěšné strategie průšvih v hodnotě - 37tis. USD. Samozřejmě pak nastane Margin Call a začnou Ti automaticky uzavírat pozice a Ty nemáš už čas na to, kdyby se nakonec trh obrátil Tvým směrem.

Zde bych chtěl zdůraznit, jak  je důležité striktně dodržení plánu a všech pravidel a nechat emoce a chamtivost stranou, což všude popisuje Petr. Zde si Petrovo aktivity velice vážím a jsem rád, že si můžeme tyto věci na Finančníku.cz takto sdílet.

Přikládám můj zmíněný obchodní deník o shortu v *.xls

Short Trade Diary 2018.xlsx

[4fx]

1 hour ago, honzasek napsal/a:

Ahoj,

gratuluji k dokončení kódu. Momentálně dokončuji výstupy, ale zaseknul jsem se na nějakých bodech ve vstupních podmínkách. Pokud by si byl ochoten poradit, byl bych moc rád.

Honza

Ahoj Honzo, víš, že rád poradím, ale zkus ještě zabojovat. Podle příspěvků v jiných vláknech máš s AFL podstatně větší zkušenosti než já. Navíc Petr prosil abychom v tomto otevřeném vlákně detaily nezveřejňovali.

B.

[honzasek]

1 minute ago, 4fx napsal/a:

Ahoj Honzo, víš, že rád poradím, ale zkus ještě zabojovat. Podle příspěvků v jiných vláknech máš s AFL podstatně větší zkušenosti než já. Navíc Petr prosil abychom v tomto otevřeném vlákně detaily nezveřejňovali.

B.

OK. Já to ale pochopil jinak. Ve videu zaznělo, že si skenery můžeme od Petra stáhnout. Jestli jsem to tedy pochopil špatně, tak tedy pak také zklamání. Především úplní nováčci mají opravdu hodně dlouhou cestu, než tuto strategii začnou backtestovat. 

[Viktor 8]

Před 1 hodinou, Viktor 8 napsal/a:

Dobrý den Petře,

také bych se připojil ke skupině lidí, kteří obdivují Vaši práci. To s jakou vytrvalostí vysvětlujete nám laikům vše spojené investováním je opravdu obdivuhodné. Děkuji.

Mám též otázku: Úplně jsem nepochopil s jakým nastavením používáte indikátor ATR pullback?

otázka vyřešena pustil jsem si záznam vysílání.

[petr]

32 minutes ago, honzasek napsal/a:

OK. Já to ale pochopil jinak. Ve videu zaznělo, že si skenery můžeme od Petra stáhnout. Jestli jsem to tedy pochopil špatně, tak tedy pak také zklamání. Především úplní nováčci mají opravdu hodně dlouhou cestu, než tuto strategii začnou backtestovat. 

Vždyť ještě nejsme ani na konci výuky, mějte trochu strpění

Jinak ale samozřejmě cílem této bezplatné výuky je poskytnout motivaci posunout se od jednoho bodu k druhému. Například tak, že začnete přemýšlet, jak určité věci nastavit ve své platformě. Přitom budete přicházet na další otázky, s jejichž řešením se budete posouvat stále dále. Ve výuce naleznete detailně popsaný kompletní obchodní model, od kterého se můžete odrazit dále. Spolu s výkladem. Je to málo? Osobně si myslím, že těžko najde jinde podobnou hodnotu zdarma naservírovanou v takto zpracované podobě.

Samozřejmě jsem mohl hned na začátku lidem poslat kódy, ukázat backtest a defacto tím vysílání ukončit, protože si přeci backtest každý může udělat sám. Jenže to by z mého pohledu reálně nikoho nikam neposunulo, protože ty kódy jsou opět jen začátek. Je potřeba porozumět tomu, jak se vytváří, k čemuž vás nejvíce dovede to, když budete přemýšlet jak třeba v platformě nastavit jednotlivé body obchodního plánu. Toto se pochopitelně týká lidí, kteří již třeba skriptovat trochu umí. Tam si upřímně myslím, že je v zájmu každého pokusit se přijít sám na řešení. Protože ono opravdu není vůbec složité a hledání konkrétních řešení vás posune v tradingu k cíli nejrychleji. Navíc by mě jiná skupina účastníků hned kamenovala, že jsem jim neposkytl kódy k jejich platformě, nebo že nevědí jak je použít atd. A tím bychom se dostali do úplně jiné oblasti, než která byla cílem vysílání - tedy motivovat obchodníky na práci na systematickém modelu přes ukázku konkrétního zadání, ke kterému se mohou snažit dopracovat.

A tedy co se týká úplných nováčků, tam jak jsem zmínil kód vůbec nic neřeší. Naopak si myslím že by mohl uškodit, protože by vytvořil určitou zkratku, na kterou mohou obchodníci doplatit (následovat něco bez porozumnění atd). Nováčci potřebují v tomto trochu více vysvětlování a vedení. Navíc si nemyslím, že je potřeba začínat hned kódem. A i zde existují cesty. A budu o nich hovořit v úterý. 

Petr 

 

[Godiamond]

Ahoj všichni, taky se pokouším naprogramovat indikator ATRPullback v Ninja Trader Ninjascript, ale vůbec nemůžu přijít na tu matematickou formuli. Mohl by někdo prosím poradit?

Předem moc děkuji

[petr]

2 minutes ago, Godiamond napsal/a:

Ahoj všichni, taky se pokouším naprogramovat indikator ATRPullback v Ninja Trader Ninjascript, ale vůbec nemůžu přijít na tu matematickou formuli. Mohl by někdo prosím poradit?

Předem moc děkuji

Matematickou formuli jsem ukazoval na videu:

ATRPullback = (Max high od breakoutu – C)/ATR(5)

[Godiamond]

Petře moc děkuji za rychlou odpověď a hlavně za Váš přístup a to, co pro nás všechny děláte. Samozřejmě mi toto neuniklo, jen si nevím rady s tím " Max high od breakoutu "

Většinu dalších bodů už se mi nějak podařilo zakomponovat do Market Analyzeru (skener v NT), jen s tímto si nevím rady

Upraveno 23. listopadu, 2018 uživatelem Godiamond

[petr]

1 minute ago, Godiamond napsal/a:

Petře moc děkuji za rychlou odpověď a hlavně za Váš přístup a to, co pro nás všechny děláte. Samozřejmě mi toto neuniklo, jen si nevím rady s tím " Max high od breakoutu "

Díky.

Tak to je pak programátorská, nikoliv matematická otázka. V NinjaTrader s tímto bohužel neporadím.

[buj014]

Dobrý den Petře,

musím říct, že v semináři bylo opravdu hodně informací, aby si s tím člověk poradil. Mě to zabralo aniž bych někdy scriptoval a nebo pracoval se scanerem cca 1 den. Abych si vytvořil v tradestationu všechny vaše indikatory. S pdf EasyLanguage essentials a metodou pokus omyl to jde opravdu zvladnout za den. Na scanner je na youtube spoustu videi.

Jediné co jsem nezvladl je formula Trh v předchazejících 10 usečkách vytvořil nejvyšší high za posledních 500 dnů (zelená linka v indikatoru buysiganlu).

A taky se mi nepodařilo dostat v TS ribon na x-sovou osu a třeba taky na jiný graf (nicméně ribonn vnímám jen jako pomůcku protože princip je jasný a sledovaní trendu nezabere žadný čas....

Prosím teda pokud je možno zařadit tydle dvě věci do posledního webináře a nebo poskytnout aspon nějaké vodítko...

Děkuji

Upraveno 24. listopadu, 2018 uživatelem buj014

[buj014]

Před 12 hodinami, Godiamond napsal/a:

Petře moc děkuji za rychlou odpověď a hlavně za Váš přístup a to, co pro nás všechny děláte. Samozřejmě mi toto neuniklo, jen si nevím rady s tím " Max high od breakoutu "

Většinu dalších bodů už se mi nějak podařilo zakomponovat do Market Analyzeru (skener v NT), jen s tímto si nevím rady

Nebudu tady prozrazovat věci, které možná bude mít Petr v posledním webináři, ale v Tradestationu je na to funkce Highest...zkus jestli v NT není něco podobného...

[Geronimo]

Také se připojuji s díky za tento kurz a měl bych na Petra dotaz týkající se korelace strategií. Jestli jsem správně pochopil výklad, tak základem je obchodování do trendu a v podstatě se mění "jen" stop loss a profit target, případně timeframe. Pokud tedy nasadím více strategií na jeden akciový titul, nedojde k jejich vysoké korelaci? Má cenu se tím zabývat?

[Oggys]

Petře děkuji za unikátní, fantastický a podnětný webinář nabušený cennými informacemi. Váš přístup ke vzdělávání ostatních traderů ve smyslu rčení "Nedávat rybu, ale učit rybařit!" je pro lenivější lidi jako jsem já (věřím, že nejsem sám ) částečně rozčilující. Nicméně plně věřím, že je to naprosto správná cesta, která z Vaší strany krásně ilustruje upřímnou snahu předat ten "pravý" postoj k tradingu, o kterém jste přesvědčen, že má nejvyšší šanci na náš budoucí úspěch. Vřelé díky za toto inspirující kopaní do prdele . Těším se na závěrečný díl.

Mám i dotaz, na který by mohlo chtít slyšet více lidí odpověď. Je podle Vás dobrý nápad přejít od normálního účtu IB k IB Global jen kvůli možnosti využívat Tradestation bezplatně? I za cenu lehce vyšších komisí? Nebo je opravdu lepší předplatit si Amibroker, s kterým mám možnost do budoucna růst až ke zcela automatickému obchodování?

[janatova]

Petře,

děkuji za inspirující seminář. Myšlenku se pokusím převést do skript v Amibrokeru.

Chtěla jsem se zeptat, zda bude možné nad skripty diskutovat ve skupině Algolab?

Děkuji

[honzasek]

Před 19 hodinami, petr napsal/a:

Vždyť ještě nejsme ani na konci výuky, mějte trochu strpění

 

 

Dobrý den Petře,

děkuji za vysvětlení. Věřím, že jste mou poznámku nebral tak, že bych byl zklamaný tímto webinářem. To rozhodně ne, viz můj příspěvek těsně po skončení webináře.

Myslím si, že nepatřím ke skupině lenochů, kteří chtějí dostat vše naservírované.?

 

U amibrokeru sedím  poslední dny poměrně intenzivně. Momentálně jsem pracoval na tom, abych se naučil používat user functions. Kód pro MOPULL už mám také skoro hotový, ale jsou 2 věci, se kterými si nevím moc rady a 1, u které si nejsem zcela jistý, jestli je dobře.? Co bych ale potřeboval vysvětlit, jak je to s diskuzí v tomto vlákně o konkrétních bodech MOPULLu. Kolega trader zde na finančníku mne upozornil, že bychom podmínky pro MOPULL probírat neměli. 

Každopádně se těším ve čtvrtek na finální část.

 

Děkuji 

Honza

Upraveno 24. listopadu, 2018 uživatelem honzasek