Konzistentní profity se swingových obchodováním [bezplatné vysílání]

[Th0mas]

Dobrý večer všem. Chci poděkovat za skvělé webináře, muselo být velmi složité pro někoho tak erudovaného předat informace lidem, kteří do tradingu tolik nevidí, srozumitelně a zároveň obsáhle. Mám otázku. Už nějaký čas vkládám energii a čas do staršího systému FINWIN. Soustředím se tedy na intradení obchodování e-mini(NQ) a jsem ve fázy backtestů a live jsem ještě neobchodoval. Myslíte, že má cenu v současné době pokračovat systémem FINWIN nebo by bylo lepší toho nechat a naučit se obchodovat s tímto swingovým systémem. Popř pokračovat ve FW a učit se SWING? Na intradením obchodování mě láká vyšší roční zhodnocení a potenciál se stát rychleji člověkem nezávislým na místě.

Děkuji za případnou odpověď a přeji všem hodně štěstí.

[poizur]

Dobrý den všem,

vím že můj dotaz s tím nesouvisí...ale prvně. Vaše kurzy jsou neskutečně, ale neskutečně přínosné!! Ač si mnoho lidí asi ani neuvědomuje, jak velké knowhow sdílíte... Ještě před třema měsíci  jsem nevěděl co obchodování vůbec je. Během vašeho 10týdenního kurzu,vašeho webináře, vašeho kurzu Amibroker, psychologie, vašich el. knížek a FINANČÍKU jako takovém, sem pochopil spoustu věcí a posouvám se mílovými skoky do předu.  Tímto velké dík!  Po třech měsících studia a pár hodinách večer, co mi rodina dovolí, sem si  sám dokázal (mimo jiné,jako excelovské tabulky,deníky,atd,atd-díky vám)  naskriptovat 5 vašich strategii prezentované jak ve výukách  tak zde na finančníku.  Plus pracuji na své, kde dokonce již mám jako filtr přihlédnutí k celému indexu jestli je nad MA. To když jsem viděl vašem webináři, tak jsem měl  velikou radost, že to je dobrá cesta, A mám spostu dalších myšlenek co a kam dál...  Amibroker je výtečný v tomto směru. A to jej požívám v demoverzi. I takto to jde.  A to podotýká že programování a  je pro mne špaňelská vesnice. GOOGLE je ale mocný   Číst, hledat a hledat a všechno se vám to začne skládat jak skládačka do sebe...
Ale mám velikou prosbu, nerozumím stále v Amibrokeru - SetBacktestMode (backtestRegularRaw) a SetBacktestMode (backtestRegular); ani oficiální nápovědě moc nerozumím.

Jaký je rozdíl? Procházím si logiku v backtestu a nejsem si jistý touto funkcí...chová se dost podobně v celkovém výsledku backtestu,ale jen některé dny některé signály (akcie) vynechá.  Poradíte prosím?

Martin

[wolf]

právě jsem našel video:
https://www.tradestation.com/university/video/learning-tradestation-filtering-symbols-and-real-time-scanning/

kde je popsáno jak používat scanner v TradeStatioonu jak to mám chápat? Rozhodoval jsem se že koupím scanner, ale nevidím důvod když to lze v TS je zde nějaký háček o kterém nevím?

[bobas]

Jak jste říkal, tak pro skenování akcií používáte scanner v Amibrokeru. Také jste říkal, že je scanner možno vytvořit i v jiných prostředí. Mám základy programování při vývoji SW a koukal jsem na:

NinjaTrader - kde mi to připadalo jako jazyk C (s tím zkušenosti nemám)

ThinkOrSwim - nenašel jsem scriptovací jazyk, pouze použití nadefinovaných podmínek a není jasné, jak udělat scanner pouze pro akcie z Russell 3000

Trader Workstation - nenašel jsem scriptovací jazyk, pouze použití nadefinovaných podmínek a není jasné, jak udělat scanner pouze pro akcie z Russell 3000

Máte s těmito prostředími zkušenosti a nějaké rady?

Děkuji

Tomáš

[luin]

Ahoj, prohlédl jsem si ten tutoriál a vidím to stejně, taky jsem předpokládal zakoupit AB, ale zde je mi ta tvorba podmínek bližší než programování jakýmkoliv jazykem. Bylo by dobré slyšet názor Petra do jaké míry lze tímto obsáhnout kritéria systémů. Podobným způsobem se myslím tvoří i strategie v Ninja Traderovi.

Jak to vidí ostatní?

[buj014]

Před 6 hodinami, wolf napsal/a:

právě jsem našel video:
https://www.tradestation.com/university/video/learning-tradestation-filtering-symbols-and-real-time-scanning/

kde je popsáno jak používat scanner v TradeStatioonu jak to mám chápat? Rozhodoval jsem se že koupím scanner, ale nevidím důvod když to lze v TS je zde nějaký háček o kterém nevím?

Minulý týden jsem testoval a na žádný haček zatím nenarazil...normálně mi to jelo a scannoval jsem...jediné na co jsem nepřišel jak udělat "vesmír" jenom z russelu 3000, ale zabýval jsem se tím zatím jeden den takže určo to nějak půjde...jinak funkčnost normální....

[pingl]

Dobrý den,opět skvělé slovo,vše zpracované a uchopitelné ,to je u VÁS standart - a to je skvělé.Zasekl jsem se v bublině intra. NQ ,plán mám to dotáhnout to ke kladným výsledkům.Momentálně stále sim, mentálně velmi náročné, ale myslím si že jsem ve fázi že by pro mě bylo náročné cokoliv nového tak či tak.Každopádně děkuji za rozšíření obzoru a možností swingového obchodování,netušil jsem s jakou jednoduchou automatizovanou myšlenkou se dá vstoupit do trhu,časem se tímto směrem třeba rozvinu.

Ještě jednou moc díky,ať se daří.

[methosdareios]

Děkuji za tyto neuvěřitelně informačně obsažné webináře. Posunulo mě to o velký kus dopředu a popravdě i doslova zahltilo neskutečným množstvím informací.

Bohužel budu muset nejspíše ukončit intradenní obchodování (nebo výrazně omezit), protože je to velký žrout času. Čas není nafukovací (den má 24 hodin) a já ho potřebuji také na učení.

To co jsem pochopil a přijal za své již v kurzu „On-line kurz Základy profitabilního obchodování v 10 týdnech“ se nyní jen potvrdilo. Dlouhodobé strategie nejsou tak sexy, ale jsou z dlouhodobého hlediska správnou cestou vpřed. Potřebuji mít prostě rozumně vyváženou spotřebu času na učení se nových věcí a na obchodování.

Další věcí je, že se budu muset přesunout ze SierraChart na Amibroker, protože dělání backtestů v SierraChart je opravdu zoufalá záležitost a scannery na S&P500 jsou sice v pohodě, ovšem ca Russell3000 je to už docela nevhodné.

V každém případě děkuji moc za další výrazný posun v myšlení směrem k profitabilnímu obchodníkovi.

[wolf]

47 minutes ago, luin napsal/a:

Ahoj, prohlédl jsem si ten tutoriál a vidím to stejně, taky jsem předpokládal zakoupit AB, ale zde je mi ta tvorba podmínek bližší než programování jakýmkoliv jazykem. Bylo by dobré slyšet názor Petra do jaké míry lze tímto obsáhnout kritéria systémů. Podobným způsobem se myslím tvoří i strategie v Ninja Traderovi.

Jak to vidí ostatní?

furt přemýšlím proč to nebyla zmíněna jako jedna cesta asi tam nějaký háček  bude

[sonny44]

Moc děkuji Petrovi za jeho další skvělé webináře a další cestu, "jak na to".

Mám dotaz - pro backtest je do kvality srovnatelná WFA u Amibroker jako WFA u TradeStationu?

1 hour ago, luin napsal/a:

Ahoj, prohlédl jsem si ten tutoriál a vidím to stejně, taky jsem předpokládal zakoupit AB, ale zde je mi ta tvorba podmínek bližší než programování jakýmkoliv jazykem. Bylo by dobré slyšet názor Petra do jaké míry lze tímto obsáhnout kritéria systémů. Podobným způsobem se myslím tvoří i strategie v Ninja Traderovi.

Jak to vidí ostatní?

Myslím, že je neporovnatelná obtížnost programování v NinjaTraderovi (nutnost znalosti C#) a porovnání např. v TradeStation či AmiBroker, které mají programovací jazyky velmi zjednodušeny a uživatelsky přívětivější. I sám název programovacího jazyku pro TradeStation mnohé naznačuje (EasyLanguage) a jazyk AmiBrokeru (AFL) je mu docela podobný.

[janape]

Dobrý den,

moc děkuji za skvělou sérii webinářů nadupaných cennými informacemi. Říkal jste, že tyto webináře by měly být hlavně motivační. Tak v mém případě se to určitě povedlo. Ještě si musím porovnat v hlavě ten příval nových informací a myšlenek. Hlavně jsem definitivně odložila růžové brýle, že budu rychle a celkem bez práce bohatá. To mi určitě ušetřilo spoustu trápení a peněz. Takže ještě jednou velký dík!

Jana

[Pepe2000]

Ahoj Petře,

opäť výborná séria webinárov. Myslím, že sa ti podarilo kopec ľudí namotivovať aby vôbec začali s tradingom. Myslím že najlepšou spätnou väzbou tvojej práce je počet ľudí, ktorí sa webinára zúčastnili.

Tradingu sa venujem cez 10 rokov a úplne súhlasím, že je lepšie si veci zbytočne nekomplikovať a začať čo najjednoduchšie. Základ je robiť trading v pohode a bez stresu. A toto je naozaj perfektná cesta ako obmedziť emócie v tradingu, čo je asi najväčší ničiteľ účtov. Nie som si istý či to vedia úplní začiatočníci doceniť a chápem, že väčšina z nás sa bude musieť zrejme niekoľkokrát popáliť kým to pochopí.

Všetkým kto sa do tradingu pustia držím palce a tebe samozrejme tiež! Robíš kus kvalitnej roboty!

Peter

 

[Dres]

Od toho víkendu konečně sedím u AB dlouhé hodiny každý den v rámci týdenní dovolené a jako neprogramátor musím říci, že možnost si jednoduše otestovat myšlenku je opravdu k nezaplacení. Je mi jasné, že v prvních týdnech to bude a je hodně náročné, protože člověk musí pochopit základní principy AFL a celkově se zžít s platformou, se kterou já osobně má docela velký problém. Větší polovinu tohoto času jsem zatím trávil sjížděním videí u tvorby jednodušších strategií a dělal si poznámky, případně tyto kódy přepisoval a zkoušel, abych následně začal zkoušet své vlastní myšlenky.

Když si vezmu sebe před cca 8 lety, kdy jsem s tradingem začínal (bohužel na us index futures) a testoval jednu strategii dlouhé týdny a někdy i opravdu dlouhé měsíce alespoň na 10 leté historii, když spočítám množství ztraceného času, kolik bych mohl věnovat jiným pomalejším přístupům a hlavně jiným způsobům otestování, tak mne chytá mírná deprese ?

Chtěl jsem se přesunout na Ninjatrader a začít se učit C#, abych jej mohl využít i ve své profesi, ale narazil jsem na podstatný problém a tím je motivace. Ono totiž než se neprogramátor naučí smysluplně orientovat v C#(vlastně v každém jazyce), aby byl schopný jednoduché myšlenky ihned otestovat, mne to zabralo neskutečné množství času a stejně mne vždy došla motivace pokračovat, když jsem si musel dát byť jen menší pauzu v rámci práce, rodiny či nemocných dětí apod, tak návrat byl u mne vždy dost bolestivý ve smyslu, že jsem vždy nějaké informace pozapomínal a musel jsem se učit vždy téměř od začátku.

Ale s AB je to jiné. Od tohoto víkendu jsem tomu věnoval cca 30 hodin a musím říci, že se s platformou začínám konečně zžívat a už jsem schopný si i otestovat jednoduché myšlenky, které si ihned zobrazím v gafech. Kéž bych na tento program narazil před 5-ti a více lety. Zatím tedy funguji a ještě nějaký ten měsíc budu fungovat v trial verzi, takže nb stále uspávám do dalšího dne, abych nepřišel o všechny změný v AB a naimportuji si R3k zatím z SC, abych si zkusil naprogramovat Mopull.
Skener používám zatím pouze pro SP100, protože importovat data po dávkách po 10ti akciích případě SP500 je už časově náročné, v případě Russell3000 už je to nereálné.
 

Každopádně Petrovi P. velký dík za jeho webináře a všechny informace v nich obsažený.

Petr

[honzasek]

33 minutes ago, Dres napsal/a:

Od toho víkendu konečně sedím u AB dlouhé hodiny každý den v rámci týdenní dovolené a jako neprogramátor musím říci, že možnost si jednoduše otestovat myšlenku je opravdu k nezaplacení. Je mi jasné, že v prvních týdnech to bude a je hodně náročné, protože člověk musí pochopit základní principy AFL a celkově se zžít s platformou, se kterou já osobně má docela velký problém. Větší polovinu tohoto času jsem zatím trávil sjížděním videí u tvorby jednodušších strategií a dělal si poznámky, případně tyto kódy přepisoval a zkoušel, abych následně začal zkoušet své vlastní myšlenky.

Když si vezmu sebe před cca 8 lety, kdy jsem s tradingem začínal (bohužel na us index futures) a testoval jednu strategii dlouhé týdny a někdy i opravdu dlouhé měsíce alespoň na 10 leté historii, když spočítám množství ztraceného času, kolik bych mohl věnovat jiným pomalejším přístupům a hlavně jiným způsobům otestování, tak mne chytá mírná deprese ?

Chtěl jsem se přesunout na Ninjatrader a začít se učit C#, abych jej mohl využít i ve své profesi, ale narazil jsem na podstatný problém a tím je motivace. Ono totiž než se neprogramátor naučí smysluplně orientovat v C#(vlastně v každém jazyce), aby byl schopný jednoduché myšlenky ihned otestovat, mne to zabralo neskutečné množství času a stejně mne vždy došla motivace pokračovat, když jsem si musel dát byť jen menší pauzu v rámci práce, rodiny či nemocných dětí apod, tak návrat byl u mne vždy dost bolestivý ve smyslu, že jsem vždy nějaké informace pozapomínal a musel jsem se učit vždy téměř od začátku.

Ale s AB je to jiné. Od tohoto víkendu jsem tomu věnoval cca 30 hodin a musím říci, že se s platformou začínám konečně zžívat a už jsem schopný si i otestovat jednoduché myšlenky, které si ihned zobrazím v gafech. Kéž bych na tento program narazil před 5-ti a více lety. Zatím tedy funguji a ještě nějaký ten měsíc budu fungovat v trial verzi, takže nb stále uspávám do dalšího dne, abych nepřišel o všechny změný v AB a naimportuji si R3k zatím z SC, abych si zkusil naprogramovat Mopull.
Skener používám zatím pouze pro SP100, protože importovat data po dávkách po 10ti akciích případě SP500 je už časově náročné, v případě Russell3000 už je to nereálné.
 

Každopádně Petrovi P. velký dík za jeho webináře a všechny informace v nich obsažený.

Petr

Používal jsem asi rok AB v trial verzi. Pronajal jsem si na to virtuální server za par korun. Myslím ze je to docela fajn řešení. Muzes tam pak spouštět i caovane úlohy. 

H.

[Macros]

31 minutes ago, honzasek napsal/a:

Používal jsem asi rok AB v trial verzi. Pronajal jsem si na to virtuální server za par korun. Myslím ze je to docela fajn řešení. Muzes tam pak spouštět i caovane úlohy. 

H.

A vyplatí se to finančně? To by musel server stát do 500,- měsíčně. Každopádně to dělat jen kvůli AB je nesmysl, takže předpokládám, že ti na tom běží i něco dalšího.