Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Otazka ZACATECNIKA


Doporučené příspěvky

To petto

Při popisovaném nastavení obchodních hodin (mám je přibližně stejně) tuto křivku samozřejmě nelze brát ve tři hodiny našeho času jako relevantní. Je tam téměř vždy gap, protože trhy jedou i v noci, i když s daleko menší intenzitou (a vyšším marginem).
Protože obchodování v USA začíná v 15,30 našeho času, tak do té doby máš v grafu vše srovnáno a můžeš brát signály podle WCCI.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • Odpovědí 2,9k
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

a SW pocita z kolkych barov...cize vlastne ak sledujem aj CCI50 na5minutovom grafe....tak to znamena ze vypocty sa beru z 50 barov dozadu cize 5minut x50 cize 250minut....panebooze to je teda zle....cize ak sa trh otvara o 15:30 tak musim mat vykresleny graf uz od 11:20..fuu takze ak backtestujem cez bracket trader..musim zakazdym si prehrat najprv tie viac ako 4hodiny dozadu aby som mohol...testovat zo spravnymi hodnotami..tak to si ma teda nepotesil....ale dakujem za odpoved velmi.prijemny den

Link to comment
Sdílet pomocí služby

to pbukal:

slip záleží na několika okolnostech. Mezi první patří doba kdy do trhu vstupuješ, protože když je trh rozlítaný,tak můžeš mít slip (2-3 ticks) větší než když vstoupíš do "klidného" trhu (1-2 ticks). Druhý kritérium je jaký vstupní příkaz použiješ pro vstup. Každý příkaz má svá pro a proti a jedině ty se musíš rozhodnout jaký použiješ a otestovat si ho. Pokud budeš vstupovat za "market", tak počítej s větším slipem (podle situace na trhu), pokud za "limit", tak slip bude menší. Všeobecně by jsi se měl vejít do 3 ticks (většinou do 2 ticks). Pokud jsi náhodou nečetl charakteristiku obchodních příkazů,tak tady to máš vysvětlené: www.financnik.cz/komodity/fin_obchod/typy-obchodnich-prikazu.html.

Já vstupuji jen za limit příkaz, takže slip nemám tak často a pokud ano, tak většina je 1 tick. Slip mi samozřejmě občas ovlivní obchod, např. když vstoupím o 1 tick jinak než sem plánoval a trh se pak otočí přesně o ten 1 tick před mým SL a jde proti mě...a místo PT je B/E+1. Nebo naopak, dostanu opět 1 tick slip,trh jde proti mě a přesně na mém SL vystoupím z trhu...pokud bych nedostal slip, zůstal bych v trhu a dosáhl bych PT (trh se na mém SL otočil a šel mým směrem).

Link to comment
Sdílet pomocí služby

to paveln: dobry den mam otazku na vas,takze to znamena ze ked sledujem volume grafy a dam tak v dobe kedy je trh zatvoreny sa mi spravi 1bar vacsinou.....takze som bez sance aby mi potom ukazovali WCCI realne hodnoty? takze musim mat na volume grafe zapate zobrazovanie 24hodin a preckat dobu kedy su trhy zatvorene inac by hodnoty wcci boli zle vypocitane? skuste mi to niekdo povedat ci sa nemyslim kdo ste nieco podobne riesili lebo backtestujem a chcel by som vedet ako to vlastne je

Link to comment
Sdílet pomocí služby

petto

Hodnoty CCI jsou vypočítané vždy dobře ;) Ale na vás záleží, z jakých dat si je chcete nechat vypočítat - jestli použijete i data z nočních hodin nebo ne. Doporučuju mrknout na grafy a podívat se, jak se to moc liší a co vám bude lepší vyhovovat. Případně udělat si nějaké backtesty a zjistit, které zobrazení je lepší.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Dobrý den,

mohl by zde prosím někdo pokud možno co nejpřesněji popsat limitní pohyby (limit moves)? Kdy vznikají, jak se počítá limitní cena, co se stane při dosažení limitní hranice(hranic), jak to může ovlivnit otevřené pozice (ve směru i proti směru limitního pohybu - zajímá mě hlavně intraday)?

Omlouvám se pokud je můj příspěvek zaražen ve špatném vlákně ale kvůli pravidlům serveru nemohu založit novou diskuzi a odpověd na výše položenou otázku jsem na tomto serveru nikde nenalezl.

Karel Mokrý



Link to comment
Sdílet pomocí služby

Děkuji mnohokrát Jirko, přečetl jsem všechny vypsané příspěvky, mám však ještě několik nejasností:

1. V případě limitního pohybu a ukončení obchodování pokud trh otevře znovu na ceně, která by reprezentovala větší ztátu než náš stop loss umistěný do trhu před limitním pohybem, bude naše pozice automaticky uzavřena i když s větší ztrátou než původní stop loss nebo se stop loss nebude vůbec počítat jako validní příkaz a naše ztráta se může dál prohlubovat dokud neuzavřeme ručně ?

2. Například v trhu YM sou jako limitní ceny uvedeny 10% 20% 30%. Pokud to chápu správně, tak když bude close minulého dne např 13000 tak prvního limitního pohybu bude dosaženo když cena klesne nebo vzroste o 1300 ticku a obchodování bude pozastaveno na jednu hodinu (co se během této hodiny děje?). Po hodině trh znovu otevře ať už na ceně vyšší nebo nižší než 10% předchozího close (11700). Pokud to chápu správně je limitní pohyb "špatný" pro všechny (protože nemohou ovlivnit své pozice i když nakonec mohou vystoupit se ziskem), tak jak je možné že cena po znovuotevření může být dokonce níže než 11700? Pokud po znovuotevření bude cena vyšší než 11700 a po chvíli spadne opět na tuto hranici bude to bráno opět pouze jako 10% limitní pohyb nebo se tato hranice bude přehlížet a další limitní hranicí bude 20% z předchozího close (10400) po jejímž dosažení bude obchodování zastaveno na dvě hodiny.

3. Jestě jedna maličkost. Výpočet ceny ze které se potom počítá limitní pohyb je průměr všech day close cen za minulé čtvrtletí?

Informace pro ym pocházejí z www.cbot.com/cbot/pub/cont_detail/0,3206,1165+8704,00.html

Je možné že to chápu celé uplně špatně :)

Karel Mokrý

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Dobry vecer vsichni. Prosim, poradte mi, zdali Slip Page znamena jen prodlevu mezi mym prikazem a vyplnenim onoho prikazu nebo jestli se Slip Page nazyva i to, kdyz dam prikaz k nakupu ci prodeji a ono me to rovnou hodi vyse nebo nize nez jsem zadal, aniz bych to mohl ovlivnit. To se mi deje při trainingu v TnT programu.
Snad jsem to vysvetlil srozumitelne :-)
Michal

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Ahoj.

Dovolím si taky odpovědět. Slippage je, když zadáš z domova příkaz např. BUY komodity YY za cenu XX, ale v reálu nakoupíš za cenu XX+1 tick. Tzn. že můžeš nakoupit buď za "lepší" cenu nebo i "horší" - podle toho, jestli bude Slippage směrem nahoru nebo dolů.

Slippage je větší při volatilnějších dnech, ale podle informací, co jsem si již někdy dříve přečetl, není nějak moc dramatický. :-) Někdy je to ve tvůj neprospěch a někdy naopak. A pozor - slippage můžeš dostat i při výstupu z pozice.

Roman

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Návštěvník
Téma je uzavřené.

×
×
  • Vytvořit...