TradeStation

[Sentrix]

Honza K.

Tak to me nenapadlo. Kazdopadne to zkusim.


Sentrix

[mcrose]

Honzo,
obchoduji na burze jiz nekolik roku a aktualne jsem dosel k zaveru sve zkusenosti "pretavit" do AOS.
Z vyse uvedenych duvodů jsem si aktivoval ucet u Trade Station a mam aktivovanou platformu TS 9.1 (Update 11828)
Zacinam s kolegou pomalu ve vytvareni AOS pres Easy Language a k tomu mam par otazek:
- je mozno nacíst indikator s ruznou periodou time fremu
- je moznost zadat globalni promennou (chci ji vyuzit pro rizeni cyklu)
- je mozno aktivovat prikazy za aktualni cenu aktualniho ticku (ne za cenu close baru)

Predem dekuji za odpoved.

George

[Honza K.]

George,
pokud máte verzi 11828, tak jste v beta verzi, víte to doufám, beta může mít občas nějaké problémy, tak jenom upozorňuju. K otázkám:

- je mozno nacíst indikator s ruznou periodou time fremu

Toto jsem nezkoušel, ale principiálně bych řekl, že pomocí klasického EL toto nejde, pokud využijete OOEL a PriceSeriesProvider class, mělo by to jít. Vytvoříte syntetické bary podle vašich požadavků. Pokud tedy dobře rozumím vaší otázce, zda lze vytvořit indikátor, založený na datech s proměnlivou časovou složkou - jaký máte na mysli?

- je moznost zadat globalni promennou (chci ji vyuzit pro rizeni cyklu)

Ano, v případě "starého EL" je nutné stáhnout z fóra Globalvariable.dll a pak můžete používat globální proměnné, já je obvykle využívám pro nastavení parametrů indikátorů podle aktuálních hodnot strategie apod.
V případě 9.1 Update 4 a dále (vy máte update 5) to jde v OOEL přímo pomocí GlobalValue Class. Stačí jí definovat a pak použít kdekoliv. Více info v changelogu a zřejmě by to mělo být i v helpu. Já se na toto teprve chystám.

- je mozno aktivovat prikazy za aktualni cenu aktualniho ticku (ne za cenu close baru)

Ano, jde o tzv. intrabar order generation, dá se definovat přímo ve strategii pomocí
[intrabarordergeneration = true]
případně v properties strategie. Pozor IOG s sebou přináší řadu různých nástrah, doporučuji si projít pořádně wiki a fórum + help a dohledat si co nejvíce informací. Pokud nebudete vědět, napiště do fóra dotaz, komunita je poměrně vstřícná a ráda pomůže.

community.tradestation.com/wiki
community.tradestation.com/discussions/RecentPost.aspx

[mcrose]

Honzo,
diky za odpovedi.
1. Beta verzi 11828 mam pouze ne jednom virtualnim serveru (zajimaji mne nove fukce .. obchodovani z grafu ale hlavne funkce OptionStation Pro :)

2. Ohledne toho indikatoru s ruznym time framem ... jsem myslel nasledujici situaci ... mam Strategii, ktera chce napr. i porovnavat hodnotu MA na timeframe 5 s hodnotou MA na timeframe 30 ... a podle vyhodnoceni dam prikaz BUY/SELL

3. pri spusteni optimalizaci AOS s vyuzitim genetiky (TS s update 4 nebo 5) dochazi k nekontrolovatelnemu zahlceni RAM test neni dokoncen a vyhodi hlasku: Events Log "Unable to allocate memoryfor the strategy trades" .
Test byl proveden nejdrive na virtualnim PC WIN 32 s 4 GB RAM (doporucovana konfigurace) a pak na hlavnim serveru WIN 64 s 32GB RAM ... ale i tam test zhavaroval se stejnou chybovou hlaskou (pouze pozdeji)
Otazka: vedi pracovnici TS o teto chybe ... mam ji z dokladovanou, tak bych ji m to mohl poslat.

George

[Honza K.]

George:

ad 1. Rozumím, chart trader je teď k dispozici i pro "ne-beta testery", update 4 se už nabízí většině uživatelů, takže je možné ho stáhnout. nicméně řada lidí hlásí problémy, nemohou posouvat příkazy apod... U mne problémy naštěstí nejsou

ad 2. aha tak to by mělo být relativně jednoduché, pokud pracujete s minutovými grafy, tak si do grafu přidejte k 5min také 30 min graf (insert symbol.. zadáte stejný symbol a nastavíte 30 min), uvidíte je pod sebou, ke každému grafu si pak přidejte vaše MA a ve strategii se pak odkazujte na hodnoty pomocí data1, data2... Zde je příklad z wiki:

community.tradestation.com/wiki/display/EasyLanguage/EasyLanguage+Coding+Template+-+Multiple+Time+Frames

ad 3. Ano tento problém už reportovali i jiní uživatelé, tak snad se TS ozve a vyřeší... Mám zkušenosti, že řada věcí se řeší pomalu a někdy vůbec... Pokud máte přístup do beta fóra, můžete přidat své poznatky např. zde:

community.tradestation.com/Discussions/Topic.aspx?Topic_ID=118130

čím více lidí reportuje, tím větší šance, že se tím budou zabývat.

Díky Honza K.

[mcrose]

Honzo,
dekuji za odpoved. Jsi velmi ochotny a komunikativni a velmi dobre znas TS .

Mam jeste par otazek :
1. v AOS pouzivam market prikazy ... mas (nebo existuje) tabulka slippage na jednotlive investicni instrumenty ?

2. jde v TS nebo v jinem sw optimalizovat parametr "Time frame" ?

3. jakym zpusobem resis aktivaci/deaktivaci AOS na ucet, tak aby obchody v Trade Managerovi byly synchronni se situaci na grafu? (position Match vzdy "true" a ne "false")

4. Mam indikator, ktery zobrazuje sve hodnoty v grafu . Je mozno ziskat vystupni hodnotu tohoto indikatoru (ve kterem je nebo neni mozne zobrazit easy language kod). Pokud ano a indikator ma vice vystupu, jak je mozno ziskat jednotlive hodnoty vystupu indikatora?

Predem dekuji za odpoved.

George

[zdenekt]

Mám problém v TS 9.0 : mám otevřený "Strategy performance report" a chci ho uložit, kliknu na ikonu diskety vlevo nahoře a TS většinou zamrzne. Okno pro volbu formátu reportu a název reportu se vůbec neotevře. Navíc už tento report nejde ani zavřít, takže musím TS9 zavřít ze správce úloh W7. Aktuální využití procesoru je 1-3%, využití RAM 46%, mám otevřeny 3 workspaces (pouze strategie, bez indikátorů), navíc grafy stojí, protože je neděle, stávalo se mi to ale už dřív. Někdy se to okno otevře až po několika minutách, když zkouším klikat na report nebo znovu na tu ikonu, ale jen někdy (je to tak 50 na 50). Má někdo nějaký nápad, čím by to mohlo být? Připadá mi, že to okno je otevřené, ale není vidět (je schované pod reportem). Není na to nějaká klávesová zkratka, jak ho zobrazit? Díky za Vaše nápady.

[Honza K.]

mcrose Napsal:
-------------------------------------------------------
> Mam jeste par otazek :
> 1. v AOS pouzivam market prikazy ... mas (nebo
> existuje) tabulka slippage na jednotlive
> investicni instrumenty ?

Slippage má každý trochu jiné, takže tabulky moc nehledejte. Jsou totiž odvyslé od mnoha faktorů, jako je momentální situace na trhu (denní doba, rychlý/klidný trh), rychlost vašeho připojení, vzdálenost od serverů burzy (ano, i to hraje roli, např. příkaz poslaný z ČR na server burzy CME bude mít zpoždění dané fyzikálními limity cca 100 - 120 ms), vaše routa na tyto servery, jak jsou na tom servery brokera atd. Takže si musíte udělat svojí tabulku ideálně na live obchodech, pokud je to problém, zkuste to na demo účtech (SIM, nabízí ho i TS, ale má nižší prioritu a příkazy nejdou až na servery burzy, takže slippage bude opravdu velmi orientační). Obecně platí, že čím větší hloubka trhu, tím nižší slippage v průměru máte, např. u ES berete prakticky v ideálních případech 1 tick, tj. nejbližší ask/bid, u TF prakticky totéž, záleží také, co obchodujete, pokud jedete jenom makra, budete mít slippage diametrálně odlišnou od strategie, která vstupu v klidném trhu.

>
> 2. jde v TS nebo v jinem sw optimalizovat parametr
> "Time frame" ?

Standardně to nejde, ale dokážu si představit, že by se to dalo naprogramovat pomocí PriceSeriesProvider v OOEL. Intuice mi říká, že jdete cestou "overfitting", prostě máte nějaký relativně jednoduchý koncept a hledáte optimální parametry na daném timeframe a poté chcete navíc vybrat nejvhodnější timeframe, abyste dostal co nejlepší výsledky. Nu což proč ne, myslím, že většina z nás si touto cestou prošla taky.

>
> 3. jakym zpusobem resis aktivaci/deaktivaci AOS
> na ucet, tak aby obchody v Trade Managerovi byly
> synchronni se situaci na grafu? (position Match
> vzdy "true" a ne "false")

Toto by bylo asi na celý článek, je to různé, podle strategie a typů příkazů, s kterými se pracuje. Takže doporučuji si pořádně nastudovat help, který je poměrně dobře zpracovaný přímo v dialogu u nastavení strategií. Nejdůležitější závěr je ale ten, že NEEXISTUJE nastavení, které by komukoliv zaručilo, že může pustit AOS a jít na celý den do bazénu. Je třeba si aktivitu hlídat a to i v případě, že vám běží platforma třeba na serverech v USA přímo u CME a máte smlouvu přímo s burzou a nejedete přes brokera.


> 4. Mam indikator, ktery zobrazuje sve hodnoty v
> grafu . Je mozno ziskat vystupni hodnotu tohoto
> indikatoru (ve kterem je nebo neni mozne zobrazit
> easy language kod). Pokud ano a indikator ma vice
> vystupu, jak je mozno ziskat jednotlive hodnoty
> vystupu indikatora?

Tomu moc nerozumím... Hodnoty indikátorů na konci daného baru nebo pokud se aktualizuje každý tick, tak aktuální hodnoty se uchovávají v proměnných EL, které máte vždy dostupné. Pokud je chcete zachytit mimo daný indikátor nějakou externí strategií/indikátorem apod., je možné využít ADE (All data everywhere), GD (global dictionary) nebo nativně OOEL (od update 4 verze 9.1). ADE, GD najdete na foru TS, kde se dají stáhnout jako DLL.

[Honza K.]

zdenekt:

Narazil jste pravděpodobně na problém, jde o bug, který mají i někteří jiní uživatelé, kdy se modální okna "schovávají". Zkuste si nainstalovat i verzi TS 9.1 jako upgrade z TS9, kterou si tam nechte dál a dejte vědět, jestli je to už v pořádku nebo ne.
Druhá možnost je problém v exploreru, buď máte nějaký nedostupný síťový disk, nebo zkrátka čekáte na nějaký timeout - pokud je to tak, mělo by se to okno nakonec po nějaké době v řádu minut objevit.

[zdenekt]

Problém s ukládáním/exportem reportu jsem vyřešil takto: měl jsem otevřený report vždy v maximalizovaném okně, když jsem ho studoval, tak jsem zkusil, než kliknu na ikonu diskety, zmenšit okno reportu třeba na 1/4 obrazovky, aby se mi za něj nemohlo schovat to "ukládací" okno. Prozatím mi to funguje na 100%. Ten "timeout", jak jste psal, jsem už taky zkusil změřit, asi dvě hodiny a okno pořád nic. Každopádně díky za reakci.

TS 9.1 se mi zatím moc instalovat "nechce", po té co všechno jsem četl na fóru Tradestationu. Možná to zkusím otestovat na surfovacím komputeru mé drahé polovičky. Zajímal by mě hlavně ten nový portfolio back tester, jak to mají "zpracované".

[Epi12]

zdenekt: Portfolio Maestro je již v beta 9.1 zpoplatněné 50 USD za měsíc. Do doby, co se dal testovat zdarma, jsem s nim nezbektestoval jediné portfolio. Problém byl třeba s custom sessions z tradestationu a mnoho dalších chyb a nedodělávek... proto zůstávám u MSA3, který je možná jednoduší, ale zato bez problémů, dobře ovladatelný a kompatibilní.

Jinak čekám stále jestli TS změní nějak svoje data fees, které jsou v současnosti oproti ostatním brokerům neúnosně vysoké. Na fóru visí "implemented in 9.1" a nic. Neví k tomuto někdo něco víc? Jaké jsou nejlepší (kvalita a cena) alternativy mezi brokery, pokud bych přemýšlel o přechodu se svými AOS jinam?

[zdenekt]

Epi12: díky za info, netušil jsem, že bude Portfolio Maestro zpoplatněné, tím pádem také zůstávám u MSA3. Testoval jsem svého času RINA Portfolio Evaluator, ale už nevím jestli to bylo tam nebo jinde, že jsem měl zobrazené equity křivky všech jednotlivých strategií portfolia v jednom grafu a mohl jsem si graficky porovnat jejich korelaci, což jsem v MSA3 programu ani manuálu nenašel, takže předpokládám, že to tam nelze, což je škoda.
Mimochodem jsem si všiml, že jste v jednom svém dřívějším příspěvku projevil zájem o případnou spolupráci ohledně výměny zkušeností a stavby AOS. Napadla mě již dříve podobná myšlenka, ale neosmělil jsem se ji publikovat. Já bych měl určitě zájem o spolupráci, klidně i více lidí (víc hlav víc ví).

[mcrose]

Honzo,
děkuji za odpověd.
Mam ještě jeden problém.
Prostřednictvim AOS na futures zabezpečuji premium opčni strategie . Premii opcí chráním na principu neutralni delty přes parametr Hedging a při silném trendu pyramiduji přes parametr Pyramida.
AOS mi otevirá kontrakty futures postupně s různymi počty lotu. Aktualni stav otevřených lotů zjištuji přes Getnumposition . Zavirani pozic dělám take s různymi počty lotů pomoci parametru lots v přikazech (Buy to Cover, Sell ) .
Pozice otevřené přes parametr Pyramida, bych chtěl zavirat pomoci přikazu Percent Trailing nebo Dollar Trailing ale u těch neumim stanovit počet konraktů, které chci zavřit - po dosaženi nastavených parametrů zavřou všechny otevřene kontrakty.
Já ale chci nechat otevřene kontrakty definovane parametrem Hedging.
Otazka zní jakým způsobem je možno dosáhnou efektu "Trailingu" s postupným zavíráním kontraktů .

George

[mcrose]

Honzo,
mam jeste jednu prosbu ...
Rad bych do TS implementoval "treti" rozmer z rodiny profile grafu podle p. Daltona.
Konkrétme mam zajem o:
- Market profile
- Volume profile ( denni, tydenni, mesicni, rocni)
- VWAP (realne vykreslovani VAH, VAL, POC za den, minuly den)
- Market delta
- divergenve delta
- footprint
Na foru je o tom pomerne dost info ... ale nasel jsem vetsinou polotovary s malou funkcnosti.
Nasel jsem placenou verzi nekterych ukazatelů na www.zunaa.com ... nenasel jsem ale zadne hodnoceni techto produktu na foru TS.
Nevadi mi "placena" verze mam zajem aby to FUNGOVALO.
Tady na foru se mluvi o produktu pro N7 z Big Mike fora ... ale je to dalsi platforma a ja bych to chtel na TS.

Nepouzivas neco podobneho nebo nevis o nejakem reseni ?
Prekvapuje mne, ze tyto veci nema TS jako zakladni indikatory.

George

[MilanF]

Chtěl bych se zeptat, jestli lze platformu TradeStation napojit na více brokerů a poskytovatelů dat? Předem děkuji za jakoukoliv odpověď.
Milan F.