TradeStation

[Honza K.]

vla55 Napsal:
> Je možné v TradeStation (Easylanguage)
> naprogramovať stratégiu tak, že vstupné veličiny
> budú ťahané z dvoch rozličných instrumentov a na
> základe rozhodovacej logiky sa vojde do obchodu na
> treťom instrumente? Všetky tri instrumenty sú na
> rovnakom timeframe.

Pokud myslíte instrumentem symbol (např. mít data ES, TF a vstoupit na NQ), tak ano, toto jde. U minutových grafů to je vcelku jednoduché, problémy začnete mít na tickových a dalších alternativních datech a na symbolech, které mají různé "main session hours" (jinou dobu hlavního obchodování). Princip je ten, že si do grafu načtete příslušné instrumenty, ten, který chcete obchodovat máte jako první (hlavní) a ostatní v kódu odkazujete pomocí data2, data3 atd. (např. if Close of Data2 > Close of Data3 apod.). Pokud narazíte na problém, je nutné využít buď OOEL nebo GlobalVariables (DLL je ke stažení s návody na foru TS).

> Ak to ide urobiť podľa môjho popisu, bolo by možné
> ma naviesť, kde by som našiel niečo bližšie,
> resp. existuje na to priamo príkaz?

např. community.tradestation.com/wiki/display/EasyLanguage/Proper+Syntax+for+Multiple+Timeframes

> A ak to nejde, viete poradiť nejaký iný program,
> ktorý to umožňuje a zároveň vie robiť automatické
> backtesty stratégií s výsledkami?

Krom TS např. Multicharts

>
> Ďakujem za odpoveď a príjemný deň.
>
> Vlado

[vla55]

Honza K.

To je presne to, čo som chcel. Mockrát ďakujem. Už som myslel, že to nejde.
Ale neznamená to automaticky, že to pôjde mne :)

Čo ste tým mysleli, že keď narazím na problémy, je nutné použiť OOEL (to zatiaľ neviem, čo je) a prípadne stiahnuť DLL?
Vyzerá, že programovanie v Easylanguage nebude vôbec jednoduché...

Aspoň skúsim.

Pekný večer.

Vlado

[Honza K.]

Vlado, pokud s TS teprve začínáte, tak to jsou už poměrně pokročilé věci, takže spíš zatím zkuste tu první radu, tj. použití minutových grafů a data2... OOEL = object oriented easylanguage, v TS od verze 9.0 je implementován objektově orientovaný EL, pomocí kterého lze dělat věci, které klasický EL neumí. Je to ale zároveň složitější, a popravdě řečeno, ještě zdaleka není odladěný a uživatelsky přátelský.

[vla55]

Honza,
áno, s EL len začínam :S.

Rozumiem tomuto správne? "Princip je ten, že si do grafu načtete příslušné instrumenty," - znamená zvlášť načítanie napr. troch symbolov - grafov (každý v jednej záložke). Teda data2 a data3 musia byť niekde definované, aby boli jednoznačne priradené. Alebo sa to berie v poradí, ako idú vedľa seba záložky jednotlivých grafov?

Používať budem len 1 min a vyššie timeframy. Pôjde o obyčajné matematické výpočty a logiku.
V excele mám niečo také rozpracované (len klasicky tab. excel bez VBA a podobne), ale možno preto, že neovládam tieto nadstavby, je to v ňom veľmi neprehladné, neintuitívne a ťažko odladiteľné ...

Veľa úspechov v tradingu.

Vlado

PS: Tým som vôbec nechcel povedať, že je Excel zlý!!! Práve naopak, pre mňa je fantastický, ale ma hranice (pre mňa).

[Honza K.]

Postup jsem dal na youtube sem: www.youtube.com/watch?v=HGwVR0tyreM
Snad se smí odkaz na video zveřejnit, kdyžtak prosím administrátory o smazání.

[vla55]

Honza,

vďaka za rýchlu odpoveď. Veľakrát bývajú v diskusiách otázky nezodpovedané. Vy ste však v tomto super.

Pre mňa začína zrejme dlhšia cesta učenia EL.

Pekný deň.

Vlado

[tomnes]

To Honza K.:

Honzo, mohl bych vás prosím požádat o radu?
Následující problém: Mám strategii na 15 min. grafu. Strategie obchoduje 830-1500. Ovšem já potřebuji vystoupit 1459. Příkazy typu if time = 1559 then sell this bar at market nelze použít, pouze sell next bar at market, nebo sell this bar at close. Tj. vše až v 1500. Příkaz typu "sell this bar of data2 at close" (tj. že bych jako data2 použil 1 min) také neumí. Neměl byste prosím nějaký tip?
Díky,
T

[Honza K.]

Nemám teď moc času, ale stručně - je několik řešení, podle mě nejjednodušší bude otočit data, tj. jako data1 použít 1 min a signály přenášet z data2 (15 min) a nechat exekuovat na close 1 min baru, kde je zároveň close 15 min. Pak už jenom stačí If Time = 1459 then...

Druhá varianta je vložit do strategie makro, které se v daný čas spustí, třetí varianta OOEL. Bral bych to tedy v tomto pořadí, pokud se nezadaří varianta 1, přejděte na var. 2, kdyžtak pomůžu.

[tomnes]

Honza K.,

díky. Variantu 1 už jsem zkoušel - neprošla. Zatím jsem nepřišel na to proč, ale zkrátka a dobře výsledky byly trochu jiné - horší. Ještě mám v plánu s kódem trochu pracovat a zjistit, kde je problém - protože použití jsem udělal přesně jak píšete, data1 jsem dal 1 min. graf a data2 jsem dal 15 min - všechny syntaxe pak přepsal do ... of data2.
O OOEL nic nevím, ani nemám ponětí, kde se v TS editor pro kód v OOEL vyvolává, je mně to totální záhada (jen ze zvědavosti - můžete napovědět, zda má vůbec TS pro toto nějakou dokumentaci a kde OOEL editor vyvolat?).
Pokud byste trochu nastínil ohledně té možnosti vložit makro, to zní jako zajímavá cesta.. Samozřejmě, až budete mít trochu času. Nespěchá to. Díky.

[Drasill]

Dobrý deň,
mám dve otázky. Chcem sa opýtať, či je vhodnejšie otvoriť si účet priamo u TradeStation na amerických stránkach, alebo prostredníctvom TradeStation Europe Limited. Potreboval by som tieto infomácie z dôvodu, že chcem obchodovať futures E-mini Down Jones v USD mene.

Druhá otázka sa týka prevodu peňazí. Na amerických stránkach je uvedené banka:
1. JPMorgan Chase, NY pre USD depozit
2. JPMorgan Chase v UK pre EUR depozit.

Aké prevody preferujete vy?

ďakujem za pomoc.

[Indyjones]

Drasill Napsal:
-------------------------------------------------------
> Dobrý deň,
> mám dve otázky. Chcem sa opýtať, či je vhodnejšie
> otvoriť si účet priamo u TradeStation na
> amerických stránkach, alebo prostredníctvom
> TradeStation Europe Limited. Potreboval by som
> tieto infomácie z dôvodu, že chcem obchodovať
> futures E-mini Down Jones v USD mene.
>
> Druhá otázka sa týka prevodu peňazí. Na amerických
> stránkach je uvedené banka:
> 1. JPMorgan Chase, NY pre USD depozit
> 2. JPMorgan Chase v UK pre EUR depozit.
>
> Aké prevody preferujete vy?
>
> ďakujem za pomoc.

toto by zaujimalo aj mna - TS ponuka zalozenie uctu od 5.000 US$ s o malo vyssimi poplatkami RT oproti napr. Interactive Brokers pri 10.000 US$. Udajne kvoli lepsej dostupnosti na UK brokerov je vhodnejsie zalozit ucet tam....aky je na to nazor skusenejsich ? Ja som mal ucet u MFG (v UK), a tiez "padol"...neviem, ako by sa k tomu postavil US broker, a ci by bolo tazsie dostat odtial peniaze naspät.

[Epi12]

To Drasill:
Nedávno jsem zakládal účet u TS z amerických stránek, po podání žádosti o založení účtu mě kontaktoval pan Svoboda (Europe Limited), který se stará o klienty z ČR a dořešil se mnou všechny potřebné záležitosti. Pokud chcete obchodovat na amerických burzách, bude pro Vás pravděpodobně jednodušší vést účet v USD. V opačném případě by se vám přepočítával případný P/L podle aktuálního kurzu a nevím, zda tam není ještě nějaký dodatečný poplatek. Při převodu peněz pak buďto převedete peníze podle aktuálního kurzu vaší banky v ČR (častější varianta), nebo je zde ještě možnost převodu na cizí měnu až v bance brokera, ta to ale musí podporovat.

[Epi12]

To Honza K.:
mám stejný problém jako Tomáš, zkoušel jsem variantu 1 a výsledky jsou u mě také o něco horší. Problém je pravděpodobně v tom, že strategie vstupuje na prvním close data1 (1min.) a nečeká na close data2(15min). Mohl byste poradit jak toto vyřešit v EL? Popřípadě možnost s makrem.
Děkuji.

[Epi12]

To Honza K., tomnes:
Tak beru zpět, varianta 1 u mě funguje. Pokud nenarazím na lepší možnost, budu asi používat toto. Doposud jsem vystupoval pomocí "Setexitonclose", což nebylo z hlediska plnění zrovna ideální řešení.
Na fóru TS jsem se ještě dočetl o možnosti IOG + computer clock (nutno spoléhat na čas v počítači), nebo o již zmíněných makrech ("PlaceOrder"), ale i ty prý mají svoje nevýhody (nelze s nimy rušit konkrétní příkazy, backtestovat a nebo používat klíčová slova pro řízení pozic-jako např. marketposition, barssinceentry apod.).

[Honza K.]

Mám teď obecně málo volného času chodit na fóra, takže jenom ve stručnosti:

1. jiné výsledky na prohozených data1 vs. data2 - tam může být více příčin, podívejte se, jestli jsou signály na správných barech, tj, zda souhlasí s těmi 15 min bary. Pokud se tvoří už dříve, můžete si např. dát podmínku, že barstatus data2 musí být 2 apod. Nebo si zadejte podmínku, že signál bude pouze na barech, kde time končí na 15, 30, 45 nebo 00.
2. Zavírání makrem - na foru najdete příklady, nejjednodušší je vytvořit si makro, které zavře vše na aktuálním symbolu a vytvoříte si jenom indikátor, který bude monitorovat čas a zavře, např.
if time = 1514 then Value1 = runcommandonlastbar (".mojemakro");

Problém je ten, že změna pozic pomocí maker není backtestovatelná.

3. EUR a USD účty - moc to nesleduju, ale obchodovat Eurex přes TS není asi zrovna ideální, oni sami přiznávaj, že moc lidí evropu přes ně neobchoduje, no bodejť, nemají evropskou farmu, aby routovali naše příkazy napřímo a ne přes US, vznikají tak zbytečné latence. Nicméně předpokládám, že pokud chcete napumpovat EUR účet, tak prostě zadáte příkaz k převodu EUR z vaší banky dle instrukcí, nebo použijete konverzi z USD účtu na EUR. Nedělal jsem to, nevím, ale neměl by snad být problém zjistit.