TradeStation

[svopex]

Data pro TF (MINI RUSSELL 2000 (ICE)) stoji 85$?

[Honza K.]

Ano.. síla co?

[Epi]

Zdravím,
mám dotaz ohledně (ne)plnění příkazů. Ve čtvrtek 4.4.13 se mi stalo, že se mi vůbec nevyplnil nákupní příkaz na trhu EMD (buy 1 contract at @EMDM13.D). Příkaz měl být spuštěn automaticky z jedné z mých strategií, kterou jedu live skoro půl roku a doposud žádný problém. Přesněji řečeno strategie tento příkaz ukazuje jako vyplněný, ale live žádný příkaz vyplněn nebyl. Jako vstupní a výstupní logiku používám:
If Condition1 then begin
Buy next bar at EntryPrice stop;
end;
If Condition2 then begin
Sell short next bar at EntryPrice stop;
end;
Setexitonclose;
Nepoužívám vstupní podmínku marketposition = 0, z trademanageru jsem zjistil, že strategie v daný čas zadala namísto nákupního příkazu prodejní příkaz (04/04/13Sell 1 EMDM13 @ 1113.8000 Stop Market) a ten na příští úsečce zrušila (04/04/13Sell 1 EMDM13 @ 1113.8000 Stop Market). Příkaz se samozřejmě nevyplnil, protože cena byla úplně jinde, ale nechápu proč SELL, když strategie tento příkaz vůbec nepoužívá. Strategii jsem zapnul na začátku týdne a toto byl od té doby první obchod. V nastavení používám "adopt the real world position a wait for UROut". Mohl by mi někdo poradit zda je chyba ve vstupní logice nebo kde by mohl být problém??
Děkuji.

[Honza K.]

Příčin může být několik, to že se daný příkaz následující bar zrušil může znamenat např. to, že daná podmínka už neplatila. Jaký timeframe používáte? Nejsou stop buy a stop sell podmínky moc blízko u sebe?

[Epi]

Používám timeframe 15 minut, ano příkaz byl zrušen protože podmínka přestala na následujícím baru platit, to je v pořádku. Nákupní a prodejní cenové úrovně jsou od sebe daleko. Na daném baru, na kterém jsem měl provést nákup byla splněna zároveň podmínka pro nákup i pro prodej. To vysvětluje proč byl do trhu umístěn prodejní příkaz. Prodejní cenová úroveň byla ovšem v tu chvíli od aktuální ceny více jak 6 plných bodů. Naopak nákupní cena byla na dané úsečce protnuta hned na open. Strategie podle toho nakoupila, ale live žádný obchod neproběhl. Volume bylo v tu dobu hodně nízké (na tom 15min. baru cca 250).
Znamená to, že pokud mi strategie splní nákupní i prodejní podmínku zároveň, umístí do trhu příkaz na libovolnou stranu, např. sell short, který mi po celých 15 minut blokuje příkaz buy, přestože je vyplněna cena pro buy a ne cena pro sell short?

[Honza K.]

Aniž bych viděl kód a nastavení strategie, možná příčina problémů může být

1. Entryprice jste uvedl pouze pro ilustraci? Jedná se o klíčové slovo EL (Buy next bar at EntryPrice stop; ). Pokud entryprice u buy a sell je na stejné ceně, pak můžete čekat cokoliv :) Čili zkontrolujte si, zda opravdu vaše příkazy jsou na správných cenách
2. Kupujete next bar, nikoliv this bar, takže můžete narazit na situaci, kdy sice strategie reportuje obchod, ale v reálu se ceny nedotkli. Na toto téma by se dala napsat celá kapitola, pokud používáte limit příkazy a zároveň nepoužíváte look inside bar, je to celé o ničem. Pokud věříte, že by strategie za dané situace skutečně měla být v reálu exekuována, je lepší přejít na SIM mód a chybu zkusit identifikovat sledováním, jak se to na simu chová.
3. Adopt real world TS udělalo proto, abyste mohl jet v tzv. poloautomatickém módu, např. pozici ručně otevřít a nechat auto aby pozici zavřela. Pokud chcete nechat strategii pracovat, doporučuji spíše použít implicitní nastavení a pouze kontrolovat, zda je strategie synchronizována pomocí trademanageru (záložka strategy positions).
4. Pokud jsou v rámci baru splněny podmínky pro oba stop příkazy, TS používá určitý algoritmus - posílá na trh stop příkaz, který je blíže k autální ceně. Jeslti že se situace změní, pošle opačný příkaz a původní zruší a tak dokola. Já tento typ práce s příkazy v reálu nepoužívám, takže bych musel dohledat, jak to přesně TS má, nicméně uvědomte si, že je to pro vás velmi nevýhodné, protože každé zrušení a znovuodeslání stop příkazu vás pošle na konec frontu příkazů na dané ceně. Většina traderů proto kóduje svoje vlastní rutiny, aby daný stop příkaz zůstal na trhu.

[Epi]

Honza K.,
Entryprice jsem uváděl jen pro ilustraci, samozřejmě je pro buy i sell na úplně jiné ceně, používám pouze stop příkazy, bod č. 4 je zajímavý, ale zatím nevím jak něco takového naprogramovat. Každopádně jsem již pravděpodobně objevil příčinu. Včera mě to stálo další obchod +1100USD. Oba dva obchody byl čtvrtek, přes týden jsem nebyl u počítače a používal jsem ke vzdálenému připojení mobilní aplikaci TeamViewer, abych kontroloval obchody. Dnes jsem si po návratu k počítači všiml, že počítač byl odhlášen, tedy pravděpodobně docházlo k tomu, že zapnutý TeamViewer na pozadí mého mobilu odhlašoval na dálku z bezpečnostních důvodů pc. Kvůli týhle blbině jsem přišel o 2 plusový obchody, mínusový jsem samozřejmě trefil v pátek už bez TeaVieweru :-)
Má někdo zkušenosti s live obchodováním na TS a nějakou jinou mobilní aplikací ke vzdálenému přihlašování?

[Drasill]

Zdravím,
dozvedel som sa, že majú navrhnutú Tradestation aplikáciu pre Androidy a bude uvoľnená na konci leta 2013. Niekto viete viac?

[Honza K.]

No měla by ale jestli bude zatím těžko říct. Už uvolnili novou verzi pro Iphony, tak snad Droid bude následovat. Jestli to ale bude k něčemu nebo jenom čistě sledování grafů, to nevím. Asi to bude identické s tou Iphonovou verzí...

[jenda82]

Zdravim,

při svém bádání platformou TS jsem narazil na jeden zádrhel.
Pokud se chci podívat jak by se chovali 2 strategie současně na jednom trhu, tak se mi současně tlučou a jedna nevstoupí, pokud druhá už je v trhu. Zvlášť by v určitý den nastoupili obě dvě, ale společně puštěné nastoupí jen jedna.
Pokud vyjde vstup u obou strategií na stejný čas, tak nastoupí obě.
U obou mám podmínku ...if EntriesToday(date) = 0 then..., ale bez této podmínky nastoupí vícekrát za den, což zase nechci.
Zkoušel jsem checkbox "allow multiple automated strategies on multiple charts using the same futures symbol in the same account"(viz link níže), poté i pyramiding ve vlastnostech strategií a v position limits mám allow up to 10 entries in the same time, ale ani to nepomáhá.
community.tradestation.com/Discussions/Topic.aspx?Topic_ID=126493

Někdo nějaký nápad na řešení?

Díky,

Honza

[vla55]

Tiež by ma to zaujímalo.
Možno by vedel poradiť Honza K., ak vie a má čas ;)
Bolo by to zaujímavé aj z pohľadu rýchleho náhľadu na equity všetkých stratégií dokopy v TS. Bez nutnosti špeciálnych nástrojov. Ak napr. viem, že samotná stratégia č.1 má max. DD = DD1, druhá má DD2 a tretia DD3, tak keď by bolo možné ich dať do "jednej stratégie", bolo by vidno, či celkový DD sa blíži = DD1 + DD2 + DD3 (blízo 100% korelácii) alebo je niekde medzi, alebo dokonca nižší ako jednotlivé DD, t.j. je korelácia v mínuse.

[jenda82]

To je presne to, proc to resim, vim jak se chovaji jednotlivy strategie zvlast. Ale co to udela dokupy, jak bude vypadat equity, co DD,...? To muzu jen hadat a rad bych to poskladal dokupy.

H.

[Honza K.]

Tradestation má své limity a někdy i dost zavádějící a nelogická řešení, pokud jde o obchodování portfolií. Řadu věcí si člověk musí dělat sám, s řadou věcí si člověk musí dlouho lámat hlavu, než přijde na řešení... Obchodovat více strategií na jednom trhu nebo jedna strategie na dvou a více grafech jednoho trhu jde, ve vašem případě jste ale asi narazil na problém funkce "entriestoday". Funkce je založena na "Entrydate" a přestože jsem si to neověřoval, tak bych vsadil na to, že tohle klíčové slovo nerozlišuje, jestli daná pozice byla exekuována zrovna tou instancí, kterou předpokládáte.

Osobně obchoduji několik instancí jedné strategie na stejném symbolu, akorát s jiným intervalem bez problémů, je třeba akorát zaškrtnout ono "allow multiple automated strategies...". Pyramiding vám v tomto případě asi nepomůže.

Doporučuji funkci EntriesToday obejít přes "flag", tj. nastavíte si proměnnou na True apod. tam, kde máte entry a další den jí resetujete.. Zkuste něco takového (neověřeno):

Var: Dnes_byl_obchod (False);

If Date > Date[1] then Dnes_byl_obchod = False;

If Dnes_byl_obchod = False then
begin
buy next bar market;
Dnes_byl_obchod = true;
end;

[czechman]

Zdravim..Vi nekdo jak zadat prikazy typu MOO a MOC v TradeStation..?
Dekuji za odpovedi..

[zdenekt]

czechman:
Pokud myslíš "Market on Close" nebo "Market on Open", tak to je např.:
Buy this bar close;
Buy next bar market; nebo Buy next bar open;

Pokud používáš Tradestation, tak tam máš nějaké jednoduché strategie, na kterých můžeš v začátcích omrknout, jak se jaký příkaz zadává a pak už ti ty základní příkazy budou jasné. Jinak na webu najdeš fůru příruček a knih o "Easy language" (i pro začátečníky).