TradeStation

[vla55]

Tiež by ma to zaujímalo.
Možno by vedel poradiť Honza K., ak vie a má čas ;)
Bolo by to zaujímavé aj z pohľadu rýchleho náhľadu na equity všetkých stratégií dokopy v TS. Bez nutnosti špeciálnych nástrojov. Ak napr. viem, že samotná stratégia č.1 má max. DD = DD1, druhá má DD2 a tretia DD3, tak keď by bolo možné ich dať do "jednej stratégie", bolo by vidno, či celkový DD sa blíži = DD1 + DD2 + DD3 (blízo 100% korelácii) alebo je niekde medzi, alebo dokonca nižší ako jednotlivé DD, t.j. je korelácia v mínuse.

[jenda82]

To je presne to, proc to resim, vim jak se chovaji jednotlivy strategie zvlast. Ale co to udela dokupy, jak bude vypadat equity, co DD,...? To muzu jen hadat a rad bych to poskladal dokupy.

H.

[Honza K.]

Tradestation má své limity a někdy i dost zavádějící a nelogická řešení, pokud jde o obchodování portfolií. Řadu věcí si člověk musí dělat sám, s řadou věcí si člověk musí dlouho lámat hlavu, než přijde na řešení... Obchodovat více strategií na jednom trhu nebo jedna strategie na dvou a více grafech jednoho trhu jde, ve vašem případě jste ale asi narazil na problém funkce "entriestoday". Funkce je založena na "Entrydate" a přestože jsem si to neověřoval, tak bych vsadil na to, že tohle klíčové slovo nerozlišuje, jestli daná pozice byla exekuována zrovna tou instancí, kterou předpokládáte.

Osobně obchoduji několik instancí jedné strategie na stejném symbolu, akorát s jiným intervalem bez problémů, je třeba akorát zaškrtnout ono "allow multiple automated strategies...". Pyramiding vám v tomto případě asi nepomůže.

Doporučuji funkci EntriesToday obejít přes "flag", tj. nastavíte si proměnnou na True apod. tam, kde máte entry a další den jí resetujete.. Zkuste něco takového (neověřeno):

Var: Dnes_byl_obchod (False);

If Date > Date[1] then Dnes_byl_obchod = False;

If Dnes_byl_obchod = False then
begin
buy next bar market;
Dnes_byl_obchod = true;
end;

[czechman]

Zdravim..Vi nekdo jak zadat prikazy typu MOO a MOC v TradeStation..?
Dekuji za odpovedi..

[zdenekt]

czechman:
Pokud myslíš "Market on Close" nebo "Market on Open", tak to je např.:
Buy this bar close;
Buy next bar market; nebo Buy next bar open;

Pokud používáš Tradestation, tak tam máš nějaké jednoduché strategie, na kterých můžeš v začátcích omrknout, jak se jaký příkaz zadává a pak už ti ty základní příkazy budou jasné. Jinak na webu najdeš fůru příruček a knih o "Easy language" (i pro začátečníky).

[Honza K.]

czechman Napsal:
-------------------------------------------------------
> Zdravim..Vi nekdo jak zadat prikazy typu MOO a MOC
> v TradeStation..?
> Dekuji za odpovedi..


TS toto pokud vím přímo jako typ příkazu nepodporuje, dalo by se to asi obejít (částečně) pomocí aktivačních pravidel, zkuste např: nechte si zobrazit ORDER BAR (Menu View) a u příkazu si nastavte ACTIVATION RULE, nastavte si čas na open nebo close trhu.
Nebo si napsat jednoduchou strategii, která na vámi zvoleném baru jde marketem

MOO:

If Date > Date[1] then buy next bar market;

Pozor, je třeba si nastavit custom session, jinak půjdete až např. minutu po otevření trhu (konec prvního baru daného dne)

MOC:

If Time => 1500 then buy next bar market;

Čas si můžete nastavit dle daného trhu, např. 1515, 1600, 1615 apod. Je potřeba si uvědomit, že 1515, resp.1615 bude příkaz už odmítnut, protože půjde na konci baru a tudíž do zavřeného trhu, je třeba jít dříve buď o jednu svíci nebo použijte sekundové grafy, dají se i nastavit makra.

[jenda82]

@ Honza K,

předem děkuji za všechny rady co tu rozdáváte. Takových lidí se moc nevidí. Prošel jsem tohle vlákno a žasnu co pro tuhle komunitu posledních pár let děláte. Fakt klobouk dolů.

Bohužel vaše řešení, i když zní logicky, nedává stejné výsledky. Přeskočilo to hned první dva obchody (když to ještě ani nemá být true).

Dá se prozkoumat nějaký log přoč ta strategie dělá co dělá a případně projít výpočet step by step?

Zkoušel sem mezitím nejen původní EntriesToday(date)=0, ale i podmínku marketposition=0 (vystupuju na close dne, takže obě podmínky dávají stejné výsledky). Ale bohužel vstupuje také pouze jedna strategie :(

Var: dnes_obchod (false);

If Date > Date[1] then dnes_obchod = false;

entrylong = ...

If dnes_obchod = false and ... then begin
Buy next bar at entrylong stop;
dnes_obchod = true;
end;

Nějaké další nápady na řešení?

Ještě jednou díky,

Honza

[vla55]

jenda82:

Ja som to zatiaľ neskúšal, ale použil si podľa Honza K. 3 flagy?
t.j. napr.:
... dnes_obchod_1 (false);
... dnes_obchod_2 (false);
... dnes_obchod_3 (false);
...

Jeden nestačí, to ti zablokuje ostatné obchody.
To by snáď malo chodiť. Možno to je triviálnosť, len sa pýtam pre istotu. V pracovnom zápale sa niekedy vyskytne chybička. ;)

[jenda82]

Ahoj,

k testu na více strategií jsem se vůbec nedostal, jak jsem psal výše, tak i samotná změna z marketposition=0 na
Var: dnes_obchod (false);
mi změnila výsledky i na každé strategii zvlášť. Vynechalo to i první dva obchody na začátku testovací periody v době kdy se tahle proměnná vůbec neměla naplnit (resp. změnit z flase na true).

Takže hledám další způsoby jak se z toho dostat.

Honza

[Honza K.]

Jendo nemám moc čas, ale vynechání dvou obchodů na začátku může způsobovat nastavení maxbarsback (format strategy - properties for all a tam je vlevo dole položka Maximum bars....)

Proč to nedělá to co má, to bychom se museli podívat na kód a trochu si s tím pohrát. Jaký graf obchodujete - denní?

[jenda82]

Ahoj,

maximum bars davam na hodnotu 500.
Chapu, ze na to nemate moc cas, ale kdyby se nekdo moh podivat na tenhle kod, tak bych byl vdecnej. Treba tam nekdo na prvni pohled uvidi to, co tam ja nevidim.
Vim, ze tam ted mam promennou dnes_obchod zbytecne, ale pokud dam dnes_obchod=false misto marketposition=0, tak mi to haze jiny vysledky.
Vysledky nereste, je to jen na nasimulovani tohoto problemu.

Var:
LongBreakout (0),
ShortBreakout (0),
dnes_obchod (false);

{ obchoduje se dnes }
If Date > Date[1] then dnes_obchod = false;

{ Vypocet prostoru }
LongBreakout = highest(highD(1),1);
Shortbreakout = lowest(lowD(1),1);

{ Vstup }
If marketposition=0 then begin
Buy next bar at LongBreakout stop;
dnes_obchod = true;
end;

If marketposition=0 then begin
Sellshort next bar at ShortBreakout stop;
dnes_obchod = true;
end;

{ Exit }
Setexitonclose;

[Honza K.]

500 je zbytečně moc, jeslti nepoužíváte nějaké dlouhé průměry atd. tak vám stačí jenom tolik, kolik barů opravdu potřebujete, mělo by stačit klidně třeba 50. Ještě jednou - jaký timeframe používáte a případně jaký symbol?

[jenda82]

Vim, ze 500 neni malo, ale zkousim optimalizovat i vc vyssich hodnot (EMA 400, atd). Je to nejak na skodu krome zpomaleni procesu optimalizace?
K trhu - tohle konretne je na e-mini russell TF, 15min TF.

[Honza K.]

Aha no pokud máte EMU 400, tak prostě potřebujete 400 barů než víte první hodnotu, to je samozřejmý, jinak větší hodnotou si pouze ubíráte část historických dat, vliv na výkon to nemá. Až budu mít trochu čas, tak se na kod juknu a zkusím zjistit, v čem by mohl být problém, teď čas nemám...

[kocak84]

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, zda máte někdo zkušenosti s maximálním možným stop-lossem ve výši 1/3 Day Trading Rate.

Viz.:
[ital] The day trade rate is valid from 8:00 am until 4:15 pm ET Monday thru Friday, for U.S. markets. For Eurex markets, day trade rate is valid from 3:00 am ET until session close Monday thru Friday. A stop order is required at all times risking no more than one third of the day trade rate. Example: E-mini S&P initial margin is $3,850. The day trade rate would be one quarter, $963. A stop risking no more than one third (in dollar terms) would risk approximately $321. This equates to about 6 points, or 6 dollars in the ES index, and that would be the maximum stop allowed. Client must be above initial overnight margin or out of their positions before the day trade rate ends. The day trade rate is only available for the following contracts: ES, NQ, YM, TF, EMD, FDAX, FESX, FGBL, FGBX, FSTU. Please consult our trade desk for additional details. [/ital]

Chápu-li to správně, tak pokud otevřu pozici před 8:00 a.m. ET a uzavřu před koncem platnosti DTR, tj. 4:15 p.m. ET nevztahuje se na mne povinnost maximálního přípustného SL ve výši 321 USD (u trhu ES). Jde mi o to, že můj OS pracuje se stop-lossy kolem 400 - 700 USD (v závislosti na trhu) a pokud by se na mne vztahovalo omezení 1/3 DTR, je pro mě TradeStation nepoužitelný.

Díky za odpověď,
Honza