TradeStation

[Epi12]

Dobrý den,
chtěl bych si vytvořit větší historii tickových dat, než kterou nabízí TS (6měsíců). Dokázal by mi někdo poradit nebo aspoň nasměrovat, jakým způsobem lze jednotlivé soubory s tickovými daty stáhnout, pospojovat a načíst zpět do TS tak, abych mohl dělat backtest například s 5 lety historických tickových dat?
Děkuji.

[Honza K.]

Máte 2 možnosti:

a) stahovat data postupně, co máte staženo, už v cache zůstává (nezapomeňte si nastavit ve File.. Preferences...Tradestation Network hodnoty pro cache na 9999 tedy maximum možného, jinak se budou průběžně mazat), tudíž např. za rok budete mít data za rok a 6 měsíců atd atd.

b) sehnat si ticková data jinde a do TS naimportovat jako 3rd party data

[pointbreak]

Zdravím příznivce tradingu. Rád bych použil strategii pro easylanguage, ale nedaří se mi správně zadat formulaci. CCi 50 a CCi 14. Pravidlo vstupu pro long: Když CCi 50 překročí 0 linku směrem na horu a CCi 14 současně překročí +100 do extrémní oblasti koupit 1 kontrakt .
Pravidlo pro vstup short: Když CCi 50 překročí 0 linku směrem dolů a současně CCi 14 překročí -100 do extrémní oblasti koupit short 1 kontrakt.
Obchodní hodiny: 9.00-11.00
16.00-21.00

počet kontraktů: 1
stop-loss: 30tick
profit-target: 50tick




{
Requirements:

I am trying to code a basic strategy with CCi 50 and CCi 14.

Input rule for long: The concept is when the CCI 50 crossing up 0 line and CCI 14 crossing up (+100)
through the overbought line then buy 1 contract.

Input rule for short: When the CCI 50 crossing down 0 line and CCI 14 crossing down (-100) through
the oversold line then go short 1 contract.

I tried to piece together a code from looking through the forums but it is not picking them.

Business hours: 9.00 to 11.00 and 16.00 to 21.00

}
Inputs:
BegTime1( 900 ),
EndTime1( 1100 ),
BegTime2( 1600 ),
EndTime2( 2100 ),

CCIFastLen( 14 ),
CCISlowLen( 50 ),

CCISlowLongCross( 0 ),
CCIFastLongCross( 100 ),

CCISlowShortCross( 0 ),
CCIFastShortCross( -100 ) ;

Variables:
TimeOkay( false ),
Double CCISlow( 0 ),
Double CCIFast( 0 ) ;

// Calc CCI Slow and Fast
CCISlow = CCI( CCISlowLen ) ;
CCIFast = CCI( CCIFastLen ) ;

SetStopShare ;
SetStopLoss (.001 ) ;
SetProfitTarget ( .003 ) ;

// Determine if the time for entry / reversal is okay
TimeOkay = ( Time >= BegTime1 and Time ( Time >= BegTime2 and Time
// *** Changed here: Enter long if the CCI slow HAS ALREADY crossed above
// the user-specified value ( changed from "crosses above" to ">" ) and the
// CCI fast crosses over the user-specified value AT THE SAME BAR
// and the time is okay for entry ( or reversal from short )
if CCISlow > CCISlowLongCross and
CCIFast crosses above CCIFastLongCross and
TimeOkay then
Buy at next bar at market ;

// *** Changed here: Enter short if the CCI slow HAS ALREADY crossed below
// the user-specified value ( changed from "crosses below" to " // CCI fast crosses below the user-specified value AT THE SAME BAR
// and the time is okay for entry ( or reversal from short )
if CCISlow CCIFast crosses below CCIFastShortCross and
TimeOkay then
SellShort at next bar at market ;

// Example print debug statement to print out key variables each bar
// to help trouble-shoot the code
print( " Date=", Date:0:0, " Time=", Time:4:0, " CCISlow=", CCISlow:0:2,
" CCIFast=", CCIFast:0:2, " TimeOkay=", TimeOkay,
" MktPos=", MarketPosition:0:0 ) ;




stále se nedaří uvást do provozu. ???
Dostává takovouhle odpověď.
Event: Elsystem. Max bars Exception: Tried to reference more bars than allowed by the current Max Bars Back setting.

Můžete mi s tím prosím poradit. Děkuji předem za odpověď.

[Drasill]

Zdravím, tento problém som mal aj ja. Vyriešite ho po nasledovne: 1. po kliknutí na "Format strategies" vybrať "Properties for All" 2. nastaviť väčší počet barov - predvolené je 50.

[Honza K.]

Format strategy.... Properties for all... Zvyšte hodnotu Maximum number of bars study will reference.

A upravte si kód pro SL a PT:

SetStopLoss ( 30 * Minmove / PriceScale * Bigpointvalue ) ;
SetProfitTarget ( 50 * Minmove / PriceScale * Bigpointvalue ) ;

[Honza K.]

Po nějaké době už nemůžu editovat příspěvek - hodil jsem si kód do TS a chybovou hlášku mi to dělá taky. Zajímavé, vždycky mi stačilo modifikovat hodnotu podle výše zmíněných instrukcí, tato hodntoa by měla mít přednost před hodnotou nastavenou ve vlastnostech strategie, ale zřejmě to není tento případ, juknu na to a pokud to bude bug, tak ho reportuju do TS. Prozatím - pokud vám nebude fungovat to co jsem psal před cvhílí, tak ještě nastavte hodnotu přímo v TDE - tj. kdekoliv v kódu klikněte pravým tl. myši a vyberte Properties... Měl byste vidět také počet barů. Ve vašem případě potřebujete 50 barů - pro výpočet pomalého CCI. NEzapomeňte, že pokud budete chtít optimalizova,t budete muset nastavit hodnotu nejméně takovou, jaké bude nejvyšší číslo pro optimalizaci, tj. např. pokud budete opt. od 20 do 200, musíte nastavit alespoň těch 200 barů zpátky.

[Drasill]

Dnes som sa dozvedel, že TradeStation ohlásilo otvorenie nového vývojového centra pre software v Costa Rice. Takže budú mať dohromady štyri vývojové centra pre software (okrem Costa Rica aj Južná Florida, Texas a Salt Lake City). Chystá sa nejaký nový update alebo nie čo podobné? Neviete?

Inak ma napadlo, že či neviete niekto, prečo sa nedajú v jednom chart analysis zobraziť pre intermarket analýzu dva grafy z dvoch rôznych búrz? Napr. CBOT (YM) a (ES) z CME, ktoré spolu výrazne korelujú? Zobrazuje sa hláška: You may not mix symbols with different delays in the same windows.
vďaka.

[Honza K.]

Ano chystá se nový update, ale drží se to tak v utajení, že ani oni sami nevědí, kdy a co :-) Mixovat grafy se symboly, pro které máte real time data a delayed data nelze. Jak byste řešil aktuální stav že... Omezení je více, jako že nelze mixovat minutová a ticková data atd. Musí se oklikou a ne jednoduše.

[tomnes]

Honza K.,

netušíte, jaká zlepšení se připravují v 9.2? Nejsem v beta programu, takže se mně nezobrazí ani info o update. Stále ještě trochu naivně doufám, že po cca 10ti letech beznadějného volání uživatelů TS konečně usoudí, že v době 8-mi jádrových retail procesorů je už opravdu trochu out-of-date provádět optimalizaci na jediném jádru (td) ;)

[Honza K.]

Kruci kočka mi skočila na počítač a zrovna na tlačítko vypínání :) Tak znovu - podporu skutečného multicore zatím nečekejte, TS je tak složitý a "messed up" kód, že byli rádi, když se jim povedlo udělat oklikou alespoň multicore pro charting a to tak, že se cyklují max. 4 jádra. Na co se ale těšit můžeme, je podpora sekundových grafů vč. timestampingu, tj. budete si moct zobrazit např. 30 sekundové grafy, většina zlepšení se v současnosti odehrává na poli OOEL a OptionStation Pro. Hodně úsilí věnují podle mě taky na novou webovou aplikaci, která je mimochodem skvělá.
Zkusím zjistit, jestli ta Costa Rica nějak souvisí s možným kompletním přepsáním TS do .NET

[tomnes]

Díky, myslel jsem si to, že multicore nebude :-) Trochu mě nejde do hlavy, jak si tak mohli nechat ujet vlak. Co jsem slyšel, MultiCharts zvažuje už i podporu CUDA, za chvilku tu budeme mít desítky jáder a TS pojede optimalizaci pořád na jednom... :S Webová aplikace vypadá fajn, ale pro mechanické obchodníky bohužel nemá žádný užitek.
Chtěl jsem se ještě zeptat - exituje nějaká dokumentace o OOOL, nebo popis, co to vlastně je? Toto mě také na TS překvapuje - o většině jejich produktech se člověk ani nedozví, PortfolioMaestro jsem hledal půl hodiny... Vypadá to občas, že v TS pracuje 400 lidí, ale pořádně levá neví, co dělá pravá ;) V MultiCharts pracuje pár lidí, ale každou chvilku mají novou verzi, jedou multicore, atd. - no prostě zajímavé, snad se to s Japonci v pozadí trochu zlepší ;)

[Honza K.]

Zatím to je spíš hardcore než multicore :-D Příčiny toho, jak to vypadá jsou podle mne v řízení spoelčnosti. Oni tam mají fakt výborné programátory a zdatné lidi, problém však nastává, když má nějaký "manažer" rozhodnout, oni mají svoje vize a co si myslí uživatelé je, jak se zdá, moc nezajímá. Je to škoda, potenciál mají obrovský a mají na čem stavět. Takto jim ujíždí mraky velkých hráčů, kteří by jinak neměli problém obchodovat u nich, většinou to skončí tak, že mají TS jako platformu na testování na historických datech a kódování a pak si udělají API a jedou automatizovat jinam. V TS asi nepochopili, že automatizované strategie člověk nedělá proto, aby neustále seděl na židli a sledoval, jestli se něco nepo...

OOEL dokumentace... Hmm fakt bída a popravdě zatím se bez něj obejdu, člověk si vždycky nějakou cestičku najde...

[xzajic]

Ono to ale v MultiCharts není taky vždycky růžový. Například MultiChatrs.NET je jeden veliký průšvih, stačí si přečíst, kolik bugů museli vychytat hned v první verzi:

www.multicharts.com/traders-blog/?p=770

Jelikož jsem na řadu z nich narazil hned první den testování, předpokládám, že to nechávají "testovat placenými uživateli". Za 1000 USD fakt ne ;-)

[Honza K.]

Multicharts NET fakt ne, k tomu jim chybí ještě tak rok dva :)

[Drasill]

Dobrý deň, neotváral si niekto nedávno účet u TradeStation. Pýtam sa čisto teoreticky, nie že by to bolo extra dôležité, ale na ich stránke je veľké reklama "Trade free until 2013"... ale bohužiaľ mi zatiaľ nebol na môj účet pripísaní nijaký rabat z komisií... už cca.2 mesiace... asi sa na to spýtam v klientskom centre...

Trade FREE until 2013 is defined as up to $600 in commission rebates through 12/31/2012. Offer is valid for clients who open and fund a new equities and/or futures account by 10/31/2012 with a minimum balance of $5,000. For the offer to be valid, a maintenance balance of $2,500 must be maintained until 12/31/2012. Rebates will be processed monthly and automatically applied to the account holder's balance until the maximum rebate amount is achieved or the promotional period ends. [ital] [/ital]