Praxe

S ohlášeným odchodem Tomáše dostávám dotazy, jak bude Finančník vypadat příští rok, kam se bude vyvíjet a zdali zůstane jeho zaměření. Každá podobná zásadní změna představuje prostor pustit se do nových věcí a těm starým dodat novou energii. Kam se tedy vydá Finančník v roce 2017?

Za poslední měsíce jsem na Finančníkovi napsal hned několik článků týkajících se většího zapojování automatizace do svého obchodování. A jelikož postupně vše nabralo skutečně vysoké obrátky, chci dnes upozornit na některé věci, které vás možná nadchnou a posunou stejně jako mě.

Správný název tohoto článku by spíše měl být „kam jsme se pohnuli“. Hovořím totiž o svém týmu, se kterým pracujeme na našem privátním hedge-fondu. Takže, co vše se zvládlo během léta, jak jsme daleko, co je nového?

K minulému článku (Petrovy postřehy z cesty k algoritmickým strategiím) jsem dostal několik dotazů týkajících se zmíněného studia světových fondů. Pro dnešní článek jsem tak připravil trochu podrobnější pohled na toto téma. Co jsem si tedy ze studia fondů vzal osobně?

Snažíte se vydělávat v trzích za každých podmínek, ale nemáte konzistentní výsledky? Zkoušeli jste se zaměřit na hlubší zkoumání volatility? Tu lze často použít jako základní filtr pro hledání období, kdy do trhů vstupovat vs. kdy se držet stranou. Téma se týká jak diskréčních, tak automatizovaných obchodníků (pro které ukáži aplikaci jednoduchého filtru na funkčním AOS).

Nedávno jsem představil rozhovor se svým VIP AOS Turbo studentem Jonášem (+14 000 USD profit za prvních 74 obchodů). Dnes přináším další rozhovor, tentokrát se studentem Danielem, který opět patří k jedněm z mých nejzapálenějších AOS studentů

Při práci s analytickými programy také jistě často narážíte na to, že některé výstupy nejde ukládat, či je jejich ruční ukládání časově náročné. Přitom počítače dnes umožňují automatizovat prakticky jakoukoliv činnost. Buď s pomocí specializovaných komerčních programů, anebo zcela zdarma. Takové řešení vám dnes demonstruji krok za krokem na ukázce ukládání historie obchodů z WFO analýzy TradeStation, které nejsou samy o sobě k dalšímu zpracování k dispozici. Článek obsahuje i kompletní kód skriptu ke stažení.

Nedávno jsem dostal dotaz týkající se filtrování a money managementu u strategie automaticky obchodované na více korelujících trzích. V dnešním článku ukáži jako odpověď jedno poměrně netradiční řešení, které v této oblasti používám.

Trhy hýbe nerovnováha sil mezi nabídkou a poptávkou – to je princip, který musí znát každý obchodník. Síly jsou na jedné straně vytvářeny vyčkávajícími limitními příkazy, na druhé straně zájmem obchodníků exekuovat své market příkazy. Vztahy plynoucí z těchto principů sleduje snad každý intradenní obchodník. Řada traderů tak přivítala boom s nástroji pro vizualizaci hloubky trhu, který nyní zažíváme. Nově je nástroj k dispozici zdarma i v SierraChart.

Před pár týdny jsem obdržel potěšující email s přiloženou live equity od jednoho ze svých VIP studentů. Jedná se o studenta mého VIP AOS TURBO kurzu. Jmenuje se Jonáš a patří k jedněm z nejserióznějších a pro AOS nejzapálenějších studentů, jaké jsem doposud poznal.

Jednou z konzistentně profitabilních cest obchodování bývá sledování dlouhodobých tendencí reakcí trhu na různé fundamentální principy. Sám jsem dlouho obchodoval například sezónní tendence ve futures. Co ale další tendence? Dneska se podíváme na chování trhů v době, kdy je vyhlašován FOMC report – tedy 8x ročně. Sami se přesvědčte, proč je tento fenomén obchodován mnoha tradery. V článku naleznete i kód v EasyLanguage pro vaše vlastní testování.

Většina algoritmických obchodníků se snaží využívat co největší množství dat a hledat souvislosti zapadající do jejich obchodních přístupů. V tomto článku bych proto rád upozornil na server Quandl nabízející bezplatně ohromné množství databází, které coby obchodníci můžeme využít.

Svět přeje lidem s entusiasmem a fokusem - to je mé nedávné, další potvrzení této reality - po dalším intenzivním pokračování na řadě tradingových projektů s mým skvělým týmem. Co vše se odehrálo za poslední dva měsíce, od posledního zápisu mého žurnálu cílů a progresu?

Obchodní signály není nutné časovat vždy jen z konkrétního jednoho obchodovaného trhu. Naopak, dlouhodobě se mi osvědčuje využívat informace z více trhů najednou. A to jak v diskréčním, tak automatizovaném přístupu. Na ten se chci zaměřit v tomto dnešním tipu.

Po 6ti letech strávených automatickým obchodováním nemohu popřít dva fakty: Za prvé, po celou tuto dobu vidím exponenciální nárůst zájmu o automatické obchodování. Dokonce většina traderů, se kterými jsem dlouhodobě v kontaktu, se již přesunula čistě do obchodování AOS (což je vzhledem k výhodám a flexibilitě pochopitelné). Za druhé, posun technologií v oblasti AOS jde vpřed opravdu velmi rychle, což přináší otázku, kde vlastně ještě člověk může získat nějakou výhodu.

Stejně jako kterékoliv jiné moderní obory, i finanční trhy se v průběhu času mění. Ohromné změny se mimo jiné odehrávají na poli technologií dostupných běžným retailovým obchodníkům. Technologií umožňujících i bez super hlubokých znalostí analyzovat informace, které byly dříve zpracovávány jen v nadupaných odděleních investičních bank. Jako tradeři bychom samozřejmě měli jít s dobou. V dnešním článku přináším podrobné tipy na směry, které oslovují mě.

Poslední týdny prožívám neobvyklou akceleraci výsledků náročné, intenzivní, mnoha měsíční práce. Tyto momenty mě opakovaně utvrzují ve dvou věcech: Za prvé, v tradingu neexistují žádné limity. Vše je možné. A za druhé, kvalitní tým vše zvládne ještě lépe a mnohem rychleji.

Jen málo technik, se kterými jsem se ve své tradingové kariéře setkal, dokáže nadělit možnost tak rychlého a dramatického zlepšení obchodních výsledků jako zapojení Market Internals (MI). Minulý týden jsem pro VIP AOS obchodníky demonstroval drastické zlepšení výsledků v rámci AOS, dnes prezentuji podobné zlepšení v rámci obchodování systému FinWin, konkrétně patternu TNG (Touch And Go).