Vím toho DOST přesto však nevím NIC

[Pavel73]

Ja bych to jeste trosku zjednodusil. Kazdymu je jasny, ze vydelavat je mozny jen na rozumnejch pohybech ceny (proto vetsina obchodujeme trhy, ktery jsou rozumne aktivni). Pri stavbe systemu by melo jit hlavne o to tyhle pohyby chytat a na nich vydelavat.
Pravdepodobnost toho, kdy a jaky trhy budou delat zajimavy pohyby je neco, co proste nejde spocitat, to je cista iluze nekterych. Pro nas je naopak velmi dulezity stavet system tak, abychom ty eventualni pohyby (kdykoli prijdou) ve vetsine pripadu zachycovali. Uspesnost ruznejch patternu, RRR atd. ma potom samozrejme ma v ramci dlouhodobe obchodovanyho systemu svou vahu a urcitou vypovidaci hodnotu a s tim se da pomerne dobre pracovat.
Pointa je v tom, ze jit na trhy jako celek s jakoukoli sofistikovanou statistikou je podle me ztrata casu
Zdravim
Pavel

[lopo]

Na záver:

Mne,v zmysle matematiky vychádza, ze trhy neposkytuju ziadnu vyhodu a nemozeme vytvorit konzistenty zarobkovy system. Pokial mame prevahu, mame iba docasnu prevahu v systeme 50% na 50%. Ak zarabame tak len docasne, mozno to bude trvat roky mozno par minut. To je vysledok nahody.

V mojich ociach je koncept SL a RRR iba velkou iluziou nejakej vyhody. Naopak nemozeme mat v trhoch vyhodu, mame limitovany ucet na skusanie. Chybovost cloveka (psychika) je dalsi faktor, ktory prispieva na stranu nasich nevyhod.

Ta vacsina neuspesnych traderov na burze, nieje nahodny stav ale vysledok troch veci:
1, chybovost cloveka a jeho psychika
2, vysledok nahody 50% na 50%
3, limitovany ucet

Suma sumarov je to nevyhoda.

Viem, ze tento prispevok nikoho neovplyvni, lebo veri ze nasiel HG, je niekde v tej strukture zajaty ako vezen. Vidi to co vidiet chce.

[herman]

to lopo

tvoje prispevky su teda riadne pesimisticke :-)

Riesenie podobnej dilemy som cital od Larryho Williamsa.So samotnym faktom,ze trhy su vo vseobecnosti random walk nepolemizuje.Avsak poukazuje na to,ze v tomto vseobecne nahodnom procese existuju obdobia,kedy je pravdepodobnost vychylena jednym smerom,a vtedy dokaze dobry trader zarabat.A Larry to v podstate ukazuje pomerne jednoznacne aj v praxi.A myslim,ze nie je jediny

herman

[dzink]

lopo: logicky nemuzou vsichni prodelavat ;) vzdycky musi byt nekdo, kdo vydelava.
Nejaky cas uz obchoduju, tak si dovolim nadhodit pouceni, ktere jsem postupne vstrebal: uspech nezavisi na trhu a na metode, ale predevsim na obchodnikovi.
Vim, ze to je hodne obecne a da se to interpretovat hodne zpusoby, ale - to uz si musi kazdy obchodnik vyresit sam ;)

[herman]

to lopo

je este jedna oblast,kde je prvok nahody este evidentnejsi,a napriek tomu su ludia,ktori tu dokazu profitovat.Je to profesionalny poker.Tu je uplne zrejme,ze uspech v tomto takmer sporte je zalozeny na zvladnuti psychiky a objektivne existuju hraci,ktori na tom slusne profituju.Mimochodom,kniha "Jak hraji pokr profesionalove" mi dala v tradingu viac,nez akakolvek ina literatura.

herman

[lopo]

ok,

Nechcem aby to vyznelo ze ja som ten ktory ma patent na pravdu. to netvrdim. netvrdim ani to, že nieje možne byt Larry W., ani to netvrdim, ze nemoze niekto rozpravkovo zarobit na rulete alebo na kadecom. Jedno ale tieto bytosti maju spolocne. Su na okraji pravdepodobnosti, Ich nahodna cesta sa velmi vychylila. JA len tvrdim to co mi vychadza z matematickych a geometrickych dokazov.

Kto vie posudit, ci LW alebo ktokolvek nasli HG, alebo su len vychylena cesta random walk?

Snazim sa aj vysvetlit si tieto veci a vyslo mi ze su to bud vynimky alebo maju nejaku skrytu "vyhodu". Nic ine ma nenapada.

A ten kto chce byt vynimka, musi mat bud pekelne stastie alebo nejaku skrytu vyhodu.

[dzink]

Musis to brat tak, ze fotbalek hraje kdekdo, ale jenom hodne malo lidem se podari dostat se do reprezentace :)

[herman]

to lopo

urcite su prospesnejsie taketo diskusie,nez euforicke prispevky o uzasnych indikatoroch,ktore ti sypu prachy na ucet.Ty ale podla mna forsirujes matematicke hladisko,ktore je nespochybnitelne.Je tu vsak aj psychologicka stranka veci a to je oblast,kde drviva vecsina neskusenych zlyhava a tym dava moznost tazit z toho ludom , ktori to maju zvladnute.

Ten priklad s ruletou je zavadzajuci,urcite sa najdu ludia,ktori na rulete zarobili,ale pochybujem,ze to dokazali opakovane.

herman

[911]

matematika, statistika. kdyby se tim kazdy ridil tak nikdo nevyhraje ve sportce. souhlasim s dzinkem. zalezi na obchodnikovi. dej jasne pravidla a 2 rune lidi a dostanes 2 ruzne vysledky. myslim ze na tomhle nema moc smysl premejslet a spis obchodovat. tohle jsou takove akademicke debaty co jsem slysel na VSE o opcich. ty lidi dokazou napsat tuny knih a vzorcu, dostanou novelovu cenu a v realu prodelaj kalhoty.

[lopo]

Skusim polozit jednu otazku.

Pokial L.W zverejnil svoje obchodne metody, a nema nic v zalohe, potom logicky by mal podobny vysledok urobit aj AOS, pokial by dokazal presne interpretovat jeho obchodnu metodu, aby bol zanedbany vplyv cloveka a jeho psychiky.

Pokial nedosiahne podobny vysledok, nezopakuje zarobit s 10k 1 mil. tak co je to co LW ma a stroj nie?

cit pre trh?vidi vzory ako u EW, vidi kedy sa vychyluje prtavdepodobnost? Nieco skratka musi mat naviac ako ten co opakuje po nom.
Ibaze by to bola znova len nahoda, vychylenie z cesty od nulovej osi.

[911]

lopo,

a komu tim prospejes, co? :-)) ne ted vazne, co se snazis dokazat? ze trhy jsou nahodne?

[herman]

to lopo

neviem,co LW pouziva,co by sa nedalo naprogramovat,ale o jednej veci som presvedceny,ze sa naprogramovat neda. A to je vyhlasenie fundamentalnych dat a vyhodnotenie reakcie trhu na ich zverejnenie.A to predovsetkym z dlhodobejsieho pohladu

herman

[Malcikk]

Zkusím také něco napsat, co si myslím já. Dopředu říkám, že zatím nejedu live (ale už se ten den blíží :) ), hodně ale už mám přečteno a natrénováno.

Určitě si nemyslím, že by trhy byly 100% náhodné, a je naprosto jasné, že v nich nemůže existovat nic jako Random Walk. Random Walk je založená na opilcově chůzi, kdy opilec může udělat krok buď na jednu nebo druhou stranu... no a otázka je, kam se dostane. Jedná se o opilce, který neuvažuje racionálně a není ovlivněn minulostí. Prostě náhoda 50:50, jedna strana nebo druhá. Což na trzích neplatí -- trhy jsou do velké míry ovlivňovány minulostí více či méně vzdálenou. Jinak by neexistovaly věci jako momentum trhu, korekce, supporty, resistence, a vlastně veškerá technická analýza by nemohla dlouhodobě fungovat. Je jasné, že se trhy mění, některé systémy končí a jiné vznikají... pořád ale je možné vytvořit si svůj "edge" a dostat pravděpodobnosti na svou stranu.
Tvrdit, že trhy podléhají Random Walk je podle mého názoru stejné, jako tvrdit, že trhy jsou efektivní. Kdyby byly efektivní, tak by vlastně každým momentem zohledňovaly všechny dostupné informace, které by byly racionálně vyhodnoceny všemi obchodníky. A přísun nové informace opravdu záleží na vnějších událostech, které opravdu nelze předvídat a pravděpodobnost pozitivní nebo negativní zprávy opravdu může být 50:50. Jelikož ale obchodníci nejsou racionální plus podléhají své psychice a strachu na základě asociací z dřívějších událostí (Mark Douglas), dosavadní průběh ceny za čas hraje roli, a proto lze pohyb ceny do jisté míry (s určitou pravděpodobností) předvídat. Všichni jsme si vědomi toho, že to platí pouze dlouhodobě, jeden obchod samozřejmě nehraje roli.

Jeden obchod, uzavřený jedním obchodníkem, skutečně může být dílem náhody, ale té "organizované", která má u všech obchodníků stejnou povahu, protože všichni obchodníci podléhají stejným psychologickým tlakům. Odhaduje se (viz J. M. Hurst), že 2% pohybu ceny jsou náhodné události týkající se traderů (potřebuji vybrat peníze, tak prodám akcie nebo cokoliv jiného), 75% jsou fundamenty -- ovšem ty dlouhodobé, které určují třeba několikaletý mírný trend a jsou o několik úrovní výš, než je investiční horizont spekulanta, a proto ho nezajímá. No a 23% -- těch 23%, které nás zajímají v rámci našeho horizontu -- je zbytek, způsobený psychickými pohnutky jednotlivých traderů. Každý z nich se těžko předvídá, všichni ale mají podobnou povahu a v součtu na celém parketu se dají daleko lépe popsat. Když se potápí parník, také těžko říct, co bude dělat tento 1 cestující, ale určitě můžeme říct, co bude dělat tento 1000 cestujících. A právě schopnost odlišit se, nepodléhat stejným tlakům, oddělit se od davu (detach) a raději ho ze své detached perspektivy pozorovat, určuje schopnost předvídat pohyb ceny (opět Douglas :) ).

Stejné jsou i předpoklady pro fungování teorie chaosu... což je vedle cyklické analýzy druhá z věcí, kterým se chci dlouhodobě věnovat a někdy z nich udělat metodiku obchodování místo klasických dnešních indikátorů. Stejně se předpovídá počasí - můžeme říct, že jednotlivé faktory jsou náhodné a nelze je předvídat, když ty náhody ale dáme dohromady, vznikne nám organizovaný systém, který předvídat lze. Stejně tak atomy a molekuly v látkách - jejich pohyb je naprosto chaotický, přesto ale perfektně drží svůj tvar.

Ze všech těchto důvodů mě trhy přitahují... na druhou stranu klasické indikátory typu CCI, MACD a tisíc jiných mi moc nesedí. Neříkám, že se na nich nedá vydělat, prostě ale za nimi nevidím nic, co by vyjadřovaly. Jsou to prostě nějaké tajemné rovnice. Existují řady nastavení, ta se mění ... to mi nevyhovuje. Raději mám indikátory, které mají za úkol vyjádřit něco hmatatelného, například SMA (např. perioda 20 vyhladí 20-denní cyklus (pokud takový v trhu je, samozřejmě :) ), potlačí všechny kratší a ponechá všechny delší, a tím poskytne lepší pohled, v jaké fázi 20-denního cyklu se trh nachází). PFE je zase něco úplně jiného, měří pomocí té nejzákladnější fraktální teorie (jednoduché měření délky úseček spojující close ceny) trendovost nebo chopovost trhu. Atd. atd.
Aby mě nikdo neobviňoval z přílišného matematizování a vědátorování (přestože vím, že lidé, kteří odsuzují vědu a matematiku v tradingu, jednoduše nemají pravdu -- čtěte Hursta, Ehlerse, Peterse a další), stejně nahlížím na metody Joe Rosse, který nepoužívá jediný indikátor, nemá rád matematiku, a který i zde na fóru má právem své zastánce (mj. mě). Opět ale za jeho metodami jsou podklady a zdůvodnění, proč tyto metody fungují. To je pro mě (a mou psychiku, která stále zůstává velmi podstatnou součástí úspěchu nebo neúspěchu) velmi klíčové. Obchodování podle indikátoru nebo metody, za kterou nevidím žádné teoretické, více či méně vědecké zdůvodnění, byť může být sebeziskovější, bych v časech draw-downu nezvládnul.
Souhlasím ale s názorem na akademiky s pěti tituly, nobelovkami, a prodělanými kalhoty v reálu. To je ale docela jiná věda než ta, o které jsem se rozepsal.

Každopádně tohle jsou jen slova, na trzích to bude určitě vypadat úplně jinak, třeba také prodělám kalhoty. Podle mého SOUČASNÉHO nejlepšího vědomí a svědomí jsou ale pro mě ty výše napsané myšlenky to, co přitáhne potřebné pravděpodobnosti na svou stranu. Tak mi držte palce :)

[911]

miciko,

palce urcite drzime :-) jinak to co vidis na sma bys mel videt i na cci treba. jen je treba to spravne interpretovat. takze je to stejny jako s tvoji sma. s tou matematikou si to nemyslim. znam par lidi co nemaj zadne velke statistiky a proste se ridi jen zakladnima vecma a jsou spokojeni. zrovna cist Ehlerse je maso. jako vedecky pracovnik si pocte, ale ja ne. ale opet, nekomu to funguje nekomu ne. a jsme zase u obchodnika. vse konci u nej a tam se rozhodne jestli se vrati do kolbenky nebo ne

[Malcikk]

Nevim, jestli to bylo na Micika nebo na mě, ale podle obsahu asi na mě :)

Určitě je to věc interpretace, každému sedí něco jiného. SMA je prostě čára na grafu, která když se o několik tajemných barů zpozdí (to tajemné číslo je je polovina periody ;)), tak vlastně jde skrz cenu... jde spolu s ní, ale bez whipsaws. Je to prostě graf ceny, ochuzený o nechtěné whipsaws. A to je to, co hledám. Věřím, že i na CCI cykly půjdou vypozorovat -- souhlasím s tím, že to je opět o obchodníkovi a tom, které nástroje si vybere na tu samou věc. Někteří hokejisté drží hůl na jednu, někteří na druhou stranu... a góly dávají oba dva tábory. John Lennon hrál na kytaru na jednu stranu, McCartney na druhou... a hráli spolu a dobře :)

Také souhlasím s tím, že jsou lidé, kteří vydělávají na těch nejprimitivnějších věcech. Zase obchodník. Já jsem člověk, který je možná tak trochu zdravě paranoidní, že potřebuje u všeho vidět, proč a jak to funguje, proč to tak je. Třeba to všechno časem zjednoduším (většina úspěšných traderů to dělá), v začátku ale vím, že mi to psychicky pomůže, a možná i co se týče výsledků (např. tuším druhé místo v contestu AOS vyhrál týpek jménem Damiani s AOSem založeným na cyklech a adaptivních indikátorech). Zase je pravda, že např. Ross žádný vědátor není, jak jsem napsal. Každé má své, na všem se dá profitovat, jenom prostě nemám rád, když jeden tábor o tom druhém tvrdí, že to dělá špatně... většinou když obchodník bez matematiky kritizuje někoho s matematikou. Neříkám, že by to tu teď někdo tak říkal, ale říká se to.

A když už jsme u toho, tak třeba to, co Hurst odhaluje ve svých knihách, žádná velká věda NENÍ. Náročností to nebude odlišné od obchodování WoddiesCCI. Co se týče Ehlerse, tak to souhlasím, to je zatím moc i na mě, proto se prozatím věnuji Hurstovi a Petersovi, na Ehlerse musím ještě dozrát :)