Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Diskuze k článku: Recenze knihy Van Tharp´s Definite guide to position sizing


Doporučené příspěvky

  • Odpovědí 60
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

Ach, knížka vypadá velmi zajímavě. Vyhrabal jsem kdesi na internetu PDF s jejím obsahem (pouze 'toc' - table of contents, ne 'contents')... asi napíšu Ježíškovi. Position sizing se snažím teoreticky i prakticky uchopit už chvíli (až na úrovni vlastní softwarového udělátoru) a knížka vypadá, že by mi mohla hodně pomoci.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

to Andus,
není nic lepšího, jak zvýšit zájem o knihu, než uvést kritiku někoho známého (tu) současně myslím, že hodnota knihy je a bude někde jindě, než v kritice okolních traderů. Kniha má 380 stran a speciálně JR přístupem se zabávý cca 1 strana.

Pokud se ti JR přístup líbí a dává ti profity, tak teorie a kritika někho jiného ti nemusí až tak vadit.


M.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Díky za inspiraci. Doporučuji také The Trading Game od Ryana Jonese, která se také do hloubky zabývá MM a Position Sizingem a navíc i tím jak vyhodnocovat statistiky, ...
Pokud jste někdo četl obě knihy, můžete porovnat?
Vzhledem k tomu, že Joe Ross mě na cestě tradignu provází od samého začátku, rád se dozvím kritický pohled na jeho metody a navíc si obohatím další znalosti o MM a Position Sizingu. Dík:)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Dobrý den,
pořád přemýšlím o tom, proč jsou výstupy důležitější než vstupy v případě pokud používám fixní PT a SL (stanovený dle důkladného backtestu a vedení přesné evidence o obchodech).
Jde mi o to, že když vstoupím do trhu dle mého obchodního plánu s fixním PT a SL, tak už se o výstup vůbec nemusím starat a buď tento obchod vyhraji nebo prohraji.

Dle mého názoru jsou jak vstupy tak výstupy stejné důležité (i když už teď je mi jasné, že se pletu :-) )

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Slaughter:

www.iitm.com/Definitive-Guide-to-Position-Sizing.htm

Ale zamyslel bych se nad tim, jestli je to doopravdy potreba. Na zacatek jsou dulezitejsi veci, nez znat vsechny metody PS. Uplne staci jednoduche fixed ratio. A kdo vydela s nim, tak pak samozrejme muze studovat dale, ale pro zacatecnika je to zbytecne komplikovani si cesty za profitabilnim obchodovanim.

Lada

Link to comment
Sdílet pomocí služby

yax

ta kniha bude dobra zrejme prave z toho dovodu , aby si dokazal zaciatocnik porovnat, co je skutocne position sizeing a nevrhal by sa do obchodov za cielom zhodnotit kapital 5000 na 50000 za 3 mesiace.

ak autor kritizuje kellyho alebo rossa, pojde zrejme o konzervativnejsie a bezpecnejsie modely. ale necital som tak neviem. kazdopadne zaujimavy tip.


Link to comment
Sdílet pomocí služby

Díky za link,

nějakou dobu obchoduju ropu a zjednodušeně řečeno PS stanovuju jako stav účtu děleno množstvím kumulovaných kontraktů. "Kumulovaný kontrakt" = initial margin + maximum drawdown dle minulých reálných výsledků. Tímto způsobem obchoduju s dostatečnou rezervou tak, aby nemohlo dojít k nucenému sníženování pozic kvůli nižšímu stavu účtu díky delší řadš ztrátových obchodů. Je to způsob triviální, přímočarý, vyzkoušený a funkční, nicméně se chci dozvědět o jiných možnostech, anžto tuším, že je to oblast, kde se dá napáchat netušené množství chyb. Její šíři mně asi poprvé otevřel LW v "DLouhodobá tajemství ..."

Slaughter

Link to comment
Sdílet pomocí služby

>> Prekvapila ma informacia, ze Joe Ross pouziva "nesmyslné, nebo nefunkční metody position-sizingu". Nevím, co používá Joe Ross. Ale jestli je v knize zmiňované jako nesmyslný (nebo spíš nebezpečný) také způsob řízení podle Kellyho formule, je to celkem oprávněné. Kellyho rovnice je teoretická hodnota, při které by měl být výtěžek z riskovaného kapitálu nejvyšší. Ale v praxi to často nemusí fungovat. Kellyho rovnici používal Larry Williams, když se mu podařilo během jediného roku zhodnotit 10000USD na více než milion. Sám později uznal, že jeho přístup nebyl zcela bezchybný a svoji metodu position sizingu od základu přehodnotil. Podle mého názoru měl neuvěřitelné štěstí - v jeho knize "Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů" popisuje obchodní strategie, které mohou v nepříznivých podmínkách generovat dost velké ztráty a řízení podle Kellyho rovnice může být na takové poklesy velmi citlivé (nevím, jakou strategii Larry Williams používal). Namodeloval jsem si příklad, trochu syntetický, který nebezpečnost Kellyho rovnice demonstruje. Na prvním obrázku je obchodování s jedním kontraktem - strategie je docela "lineární" - generuje slušně rostoucí equity křivku. Doporučená míra rizika dle Kellyho rovnice je 13.60%. Na druhém obrázku je obchodování podle Kellyho rovnice - něco takového bych obchodovat nedokázal, to je strategie pro dobrodruhy. Sice se kapitál občas vyhoupnul až na 120 tisíc, ale výsledek není o nic lepší, než obchodování s jedním kontraktem. Na třetím obrázku je obchodování s řízením počtu kontraktů podle Larryho Williamse (kontrola drawdownu). Proti obchodování s jedním kontraktem je zisk více než trojnásobný, přitom equity křivka poměrně hladká - co víc si pro pohodové obchodování přát...

10588

10589

10590

Link to comment
Sdílet pomocí služby


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.