Diskuze k článku: 7 fází tradera

[LUKY]

super článek. Tak že já jsem u fáze 5..:)

Luky

[tomnes]

Radusor,

pokusím se o tom rozepsat v naší nově připravované knize. Je to takové dost široké téma, ideálně na kapitolu v knize.

[kraaalik]

to roman06:

....to máš asi recht :)

[kanosi]

to tomnes:
Nová kniha? To rád slyším. Kdy zhruba vyjde?

[Danny22]

Zdravím..
Super článek, zjistil jsem že jsem po cca více než roce u fáze 5 posedlost RRR, moneymanagemet, výstupy :-) Ted mám alespoň představu jak to může pokračovat dále.. fakt skvělý článek

[Dan123]

Tak jako při každé změně je prvním krokem uvědomění, kde se právě nacházím. Tomáš jednoduše a srozumitelně shrnul stádia, která musí každý úspěšný trader absolvovat. Každý je silnější i slabší v něčem jiném. To nejdůležitější a častokrát i nejobtížnější je nalezení těchto silných a slabých stránek. Jsem přesvědčen o tom, že pokud dáme stranou své ego a příjmeme to co vidíme, jsme na nejlepší cestě ke zlepšení. Samozřejmě nás pak čeká mnoho práce, ale jak zmínil Tomáš v závěru článku "neumím si představit, že by nepřišel den, kdy budete konečně vědět, jak na to...". Nezapomeňte, že rozvoj v jedné oblasti (tradingu) se automaticky projeví i v dalších oblastech (rodina, přátelé....) a platí to jak v případě Money Managementu (lepší hospodaření s financemi obecně), Psychologii (lepší vztahy s ostatními, ale také se sebou samým). Už jen sebemenší zlepšení v jakékoliv z těchto oblastí se vám bohatě vyplatí :-)

Dan

[lll]

radusor:
K "opravdovému pochopení" jsou vhodné simulace, protože nestojí peníze. Příkladem může být měšec do něhož dáte 10 kuliček (černé ztráty, bíle zisky) nakombinujete spolehlivost systému například 3 bílé a 7 černých. Stanovíte pravidla jako velikost účtu, velikost prohry, velikost výhry a začnete tahat kuličky, které po vytažení vracíte do měšce. Zapisujete si výsledky a třeba po 100 obchodech můžete provést vyhodnocení. Nevýhodou tohoto testu je, že získate pouze jednu z mnoha distribucí výsledku. Je vhodné použít SW, kde navolíte například několik tisíc takových distribucí a z toho už se dá vytvořit statistická berlička, co od takového systému očekávat, včetně pravděpodobností velikostí DD ve vztahu k risku a potažmo i k zisku... Takový SW by se hodil:) Nevíte někdo o něčem? Další nevýhodou je, potom takový systém zvládnout obchodovat...
Ať se daří přeje Lukas:)

[pb.]

Takový generátor není příliš obtížné naprogramovat. Na disku mám prototyp pro generování "obchodů" v excelu (ale nemám excel). Jednoho krásného dne v nedaleké budoucnosti se do toho pustím :-)

Jinak bych spíš řekl, že pod pojmem "opravdové pochopení" řízení rizika by se dala vidět spíše snaha vstupovat v místech, kde je snížená pravděpodobnost výraznějšího pohybu proti mě, než snaha vydělat a jít do obchodů tam, kde jsou slibovány velké peníze.

[Timur443]

lll

Proč nevyužít například program MSA (Market system analyzer). V záložce Import trades se dá navolit Generete trades from statistics nebo něco podobného. :)

[kanosi]

to pb.:
Nechceš ten tvůj prototyp hodit do placu? Myslím si, že bych nebyl jedinej, kdo by jej ocenil.

[radusor]

to pb.:

Já bych to taky tak viděl s tím MM.... a to docela nesouhlasí s tím , že budu náhodně vstupovat.... a zachrání mě jen MM...

[pb.]

Ten prototyp není můj, nebudu ho dávat ven. Ale určitě ho zabuduju do brave equity.

[lll]

Těžko bude někdo někdy vstupovat čistě náhodně. Někdo sleduje trend někdo se pohybuje v range někdo sleduje fundament, někdo se dívá do horoskopu,... Každý máme něco, o čem si myslíme, že nám dává nad trhy kontrolu - kdyby však takového něco bylo, tak bychom tu nediskutovali:) Je to těžké přijmout, ale většina vstupů v dlouhodobém průměru nepřekračuje vstup náhodný:) Vždyť když se uskuteční obchod, tak na druhé straně musí být někdo, kdo si od vás aktivum koupí nebo odporodá, prostě někdo s úplně opačným názorem. Mužu o takovém člověku říct, že je totálně mimo? Jednou vyhrajete vy po druhé on...
Předpokládal jsem, že se bavíme o řízení rizika a ne o vstupech. Každý máme jinou toleranci k riziku (většinou se projeví při prvním DD a první DD většinou ukáže přecenění sil...). Mít možnost nasimulovat si pravděpodobné distribuce ekvity a sledovat především pravděpodobné velikosti DD, při zadaném risku na pozici, RRR a velikosti účtu..., je asi nejlepší možnost, jak pochopit důležitost riskovat cca 2% a držet vysoký poměr Reward to Risk. Protože po simulaci vidíte, aniž by jste museli riskovat jediný dolar, jaký průběh ekvity a s jakými důsledky je systém schopný dosáhnout (nikoliv trader, ale systém - trader se ještě musí porvat se svojí psychologií). Je možné získat 1 nebo několik distribucí backtestem, ale to je jenom 1 nebo několik distribucí a to je málo pro vytvoření nějakého závěru (historie se neopakuje a možností je mnoho). Já bych raději viděl výsledky alespoň 10000 takových distribucí a to jaksi není v mých silách buď odbacktestit nebo odlosovat z osudí.
MSA moc neznám, ale asi poznám:) Měl jsem za to, že se do MSA musí data nalít. Pokud dokáže na základě parametrů simulovat třeba 10000 x 100 obchodů s parametry, které mu zadám explicitně, tak to by bylo skvělé. Proč to všechno píšu? Osobně jsem viděl výsledky takových testů, ale rád bych si hrál a vytvářel vlastní, abych získal představu o hranicích a možnostech řízení rizika a velikosti pozic.

[pb.]

Pokud máte dostatečně kvalitní obchodní systém, zkušenosti a žaludek, můžete riskovat třeba 15% na obchod a stále to může být poměrně bezpečná investice :-)

[lll]

pb.
Ale jak dlouho je takový systém životaschopný?(Do doby než přestanete mít štěstí a přijde sada šesti ztrát v řadě.) Co to je dostatečně kvalitní systém?