Můj první obchod

[yax]

Stevo:

a to máš ještě dlouhou cestu před sebou. Jestli můžu poradit, tak teď vůbec neřeš peníze, ale jenom jestli to byl obchod plánu nebo nebyl. Třeba si udělej nějakou jednoduchou tabulku na 50 obchodů, kde si piš jestli to bylo podle plánu nebo ne. A až ji budeš mít plnou, tak teprve potom si sečti výsledky a uvidíš, kolik si vydělal tím, že jsi držel plán a kolik tě stály chyby. Z toho co píšeš si měl dneska 4 obchody a všechny podle plánu, tak gratuluji, protože to byl výkon na 100%. Tak už to takhle jenom držet dál.

Tak hodně zdaru, Láďa

[Stevo]

yax:

něco na ten způsob jsem měl v plánu zakomponovat do obchodního deníku. Myslím, že to může být užitečné i pro psychiku, když člověk uvidí, že i když byl třeba nějaký obchod ztrátový, udělal vše jak měl a třeba tak bude ztráty lépe snášet.

[xzajic]

Takže, přispěji také svou troškou do mlýna. Sice nejde o první obchod, ale jde o první obchod(y) uskutečněné pomocí AOS.

Na burze se pohybuji cca rok s tím, že dosud jsem obchodoval pouze pozičně, swingově a to téměř vždy akcie nebo ETF. Na futures - a na deriváty obecně zatím v podstatě nemám ani chuť, protože se přiznám, že jim moc nerozumím.

A protože jsem povahou hravý a zaměstnáním programátor, tak jsem zkusil spáchat něco, co moc není k vidění. A to je AOS, s nímž obchoduji pákové ETF a některé ETN.

Systém je to veskrze primitivní - nejdříve si vybere ze seznamu podle pár kritérií co obchodovat, potom vezme v úvahu jeden, dva indikátory (SMA, RSI), používám jakýsi position sizing a vystupuji pomocí TRAIL LIMIT. Nic, co by se nedalo pochopit. Jedu na pětiminutových grafech. Systém spáchá 2-3 obchody denně, ale pokud není jasný trend, dokáže odpočívat v pokoji třeba celý týden. Úspěšnost obchodu je cca 67%-70%, RRR zhruba 1:1. Pozice jsou vždy intraday.

Protože to je AOS, dá se velice dobře backtestovat. Backtestoval jsem asi 3 měsíce na celkem 13 měsících dat, přičemž nejzajímavější zjištění z backtestingu mám dvě:

a) Čím je systém jednodušší, tím je taky robustnější. Optimální počet indikátorů, aby se v tom dalo ještě vyznat je pro mě ... jeden až dva. S tím jsem počítal.
b) Co mě ale fakt dostalo - alespoň při paper tradingu - je fakt, že systém generuje celkem stabilně 4%-6% měsíčně, což je za rok někde kolem 100% zhodnocení.

Toto, odkojen spořícími účty a podílovými fondy považuji za skoro nemožné, a i kdyby to byla zpoloviny pravda, tak to bude úplně super.

První obchod(y) byly +15, +27, -25, +68 a -18, tak se těším na další dny a týdny.

K PSYCHICE: Pevně jsem se rozhodl, že to NEVYPNU (tak uvidíme, jak dlouho mi to vydrží). Z backtestu vím, že může nastat série ztrát, že nejhorší ztrátový týden je statisticky DD 5-6% a že během posledních 13 měsíců bylo takových týdnů pouze šest (dva po sobě nikdy). Ztrátový měsíc nebyl žádný, ta strategie je hodně konzervativní.

Co vnímám jako přínos je fakt, že počítač zadá pokyn vždycky rychleji než já. To se týká hlavně TRAIL LIMIT pokynů - kdo používá IB TWS ví, o čem mluvím.

Co mi vadí? Mno, počítače prostě postrádají kreativitu, takže někdy bych nakupoval impulzivněji. Jak jsem se dočetl, asi by to byla chyba.

Postřehy a kritika je vítána ;-)

[FilipK]

Ahoj všem, tak jsem si taky dneska poprvé kliknul live:) .
O trading se zajímám už 4 roky, 2 roky obchoduju přes FIO české a americké akcie. Ale zaujal mně intraday. Poctivě jsem dělal backtesty, poznal všechny možné Backtestery ( díky za ně (tu) ). NT + Zenfire Demo používám tak rok.
Minulý týden mi došla trpělivost s neustálým Login Failed (prošlé demo), zašel jsem do Raifky, založil USD účet, vybral si RCG - nejsem angličtinář, hodně pomohl Google Překladač a hlavně informace v diskuzích.
Komunikace s RCG i Mirusem ( AJ ) byla vždy v pohodě, odepisovali téměř obratem. V úterý ráno jsem
s pomocí osobní bankéřky odeslal dolárky směr Chicago a čekal....
Dnes ( čtvrtek ) mi dorazil email od AJ, že je vše ready.. Tak to ve mně hrklo, protože jsem věděl, že teď už konečně můžu.
Našel jsem si na NQ signál přesně podle plánu, kliknul Sell market a už to jelo. Svezl jsem se pěkně v trendovým kanálku, vylezl za 10 minut na rezistanci + 80 Usd. Na NQ už je to celkem pohyb, hahah. Nervozita byla, ale dalo se to. Hned jsem musel zkontrolovat, zda dolárky připsali a byli tam. Takže toť moje zkušenost s intraday, přeju všem hodně štěstí a trpělivosti.

S pozdravem

Filip

[Mydlo SK]

FilipK

Gratulujem, ja som take "stastie" nemal, ked som takto pred rokom zacinal v live, ak si dobre pamatam, tak som chytil SL 6 krat po sebe a rozhadzalo mi to psychiku kompletne ;) Mohol si sem hodit aj screen s obchodom.....

Nech sa ti tak dari kazdy den! (td)

[Mydlo SK]

FilipK

Sorry, tam mal byt tento (tu)

[FilipK]

Mydlo SK díky, screen přikládám

[PetoU]

tak...pripajam sa do klubu Live obchodnikov. Zacal som uz minuly tyzden piatok, ale co sa nestalo, som 4 hodiny do toho cumel a ziaden svoj signal som nevidel :) takze prvy live den a bez obchodu. Dnes to zacalo opat, trosku adrenalin, ale inak nic vynimocne pred obchodnou seansou. Vidim signal, vravim super, ale co to - logicky SL je 110 eur, to je moc, tak zalovim limitom, zalovim, a cena jak naschval za 6 minut priamo do SL. Minus 100 eur, co uz , pousmial som sa a isiel dalej. nato hned dalsi signal, cena prerazi, ale zase ten logicky SL vyssi ako MM pravidlo, zalovim limitom.....a co to ? cena sa mi nevyplnila a cena utekaaaa odo mna prec :D. No nic nechal som tak, nebudem predsa vstupovat s vysokym rizikom. Avsak na pullback sa vstup vyplnil. Super vstup by sme mali nastavim SL a PT. a co sa nestane ????? VYPADNE MI INTERNET :D :D zacal som sa smiat, ze to by asi neexistovali Murphyho zakony keby sa mi toto nestalo. tak som s pokojom odpojil zapojil sietovy kabel, restart Pc, a ideme dalej. O polhodinu, ten internet zase vypadne :D Tak toto nieje mozne, uz som zacal poskulovat po emergency call na brokera, ale zopakoval proceduru a uz ide vsetko ako ma. Aktualne som v druhom obchode v otvorenej pozicii, uz nech to dopadne ako chce. ci SL alebo PT. Uz mam z dnesneho dna vitazny pocit :D vsetko podla planu, vstupy logicke , pohoda. Popravde, pri konkretnych plneniach OS som nemal zatial ziadne emocie. Skor tie externe faktory. Uvidime, ako to bude so mnou po nejakej ziskovej ci stratovej serii :) ale nevidim dovod na nejake depresie :D

[PetoU]

inak, sice asi dost skoro robim zavery, ale ten trading bude riadna NUDA :D no ale svedomie mi zatial nedovoli robit kroky mimo plan , cize si asi budem musiet zvyknut :D som zvyknuty na replay 15-20x na paper, to je krajsie :) . a zatial moc nevidim rozdiel medzi paper a Live. len s tym ze to ide dako moc pomaly

[xzajic]

S tím odpojením internetu - to nemáte nějak ošetřené? Ptám se, protože pokud Vám vypadne internet na delší dobu a nebude te mít nastaven stop-loss, tak můžete být v pěkném průšvihu. Já osobně toto řeším tak, že platforma mi jede na virtuálním serveru, který je přímo připojený v datacentru, takže když mi vypadne internet, tak ho nahodím třeba přes mobil, ale ta obchodní platforma mi mezitím NORMÁLNĚ JEDE.

[PetoU]

ten internet, prikazy su ulozene bud u brokera alebo na serveroch burzy, treba sa opytat ....po vstupe do obchodu ako prve co zadavam Stop prikaz, cize aj ked mi net vypadol, prikaz tam bol

[Thoft]

Zdravím všechny příznivce tradingu :),
jsem rád, že mohu do tohoto vlákna taky vložit nějaké moudro. Tradingu se věnuji něco přes tři roky a live jedu 5 týdnů. Prošel jsem si typickým kolečkem hledání svatého grálu. Nejdřív jsem začal samozřejmě s nekonečným testováním různých indikátorů. ale jakmile nezachytili velký pohyb trhu, tak jsem je vyměnil. Toto mi trvalo přibližně dva roky. Samozřejmě jsem nejdřív chtěl obchodovat na forexu, ale díky bohu jsem týden před fundováním účtu opřel hodně nešikovně auto do sloupu při parkování :). To mě stálo 40 000Kč a protože mi je 21 let a na trading jsem si vydělával dřív v mekáči za 55kč/h, tak to sakra bolelo. Teď už jsem na VŠ a mám brigádu v bance, tak je to lepší.
Zlom přišel asi před rokem, kdy jsem se začal věnovat psychologii, o kterou většina nováčků ani nezakopne. Naprosto nejpodstatnější pro mě byla tato zjištění: trhu jsem úplně ukradený, trh je naprosto iracionální prostředí, nelze předvídat budoucnost ani ovládat trh, jediný způsob jak vydělat peníze je konzistentně obchodovat statisticky prověřené pravděpodobnosti. Ani nevíte, jak mi tato zjištění pomohla. Dřív to bylo o tom, jestli jsem měl pravdu (PT) nebo jsem se spletl (SL), nyní je to pouze o dodržení plánu.
Začal jsem tedy tvořit obchodní plán a musím říct, že bez něj bych byl naprosto ztracený. Když jsem chtěl začít na forexu, tak jsem měl akorát vytisknutou stránku A4 a tu měl u klávesnice. Nyní mám v deskách 16 stran na obchodování db/dt/2b reversal s intermarket analýzou. Nejvíc se bojím toho, že při live nastane situace, kterou nemam v deníku popsanou. Naštěstí za 5 týdnů nenastala. V deníku mam prakticky vše od odměn/trestů za dodržení plánu po situace, co dělat v případě výpadku proudu. Naštěstí za 5 týdnů nenastala.
Další věc, která mi nesmírně pomohla je pocitový deník, který mám vytisknutý a zapisuji do něj dojmy přímo při obchodování a na konci seance vše zapíšu do PC a vytisknu na čisto. V deníku mám obsaženy kolonky, zda jsem splnil briefing před obchodováním, pocity ze dne, přesně definované pocity a náměty na zlepšení strategie. Nejvíce mám problém s chamtivostí, vždycky si říkám, že chci z trhu vymáčknout ještě víc, ale zatím jsem to nikdy neudělal.
Taky jsem se trošku zbláznil do evidence obchodů, všechno musím mít vytištěné a uložené v deskách, dělám denní, týdenní i měsíční report. Denní report právě obsahuje pocitový deník. Bez této evidence bych se v tradingu taky nikam nepohnul.

Za 5 týdnů obchodování musím říct, že mě můj psychicky stav docela povzbudil. Bal jsem se, že budu obchody hodně prožívat, protože už v paperu jsem často posunul SL na BE, abych nedostal plný PT, což bylo proti plánu. Teď v live jsou obchody v pohodě, samozřejmě srdce nabere na obrátkách, ale není to tak hrozné. Jak ztráty, tak profity jsou v pohodě. Vysvětluju si to tím, že v paperu jsem testoval strategii a bál se, že nebude fungovat, teď v live vím, že funguje. Za 5 týdnů jsem neměl obchod proti OP. Největší prohřešky byli, že jsme jednou špatně umístil SL a jednou nevzal platný obchod. Mám na to dvě hesla, první: lepší nevzít obchod než mít navíc SL- snaha o braní pouze 100%ních signálů a žádných šmudlů. Druhé: bez vstupu do obchodu nevyděláš. Jsou to trochu protiklady, ale mně to pomohlo. Dokonce jsem svojí obchodní karieru začal třemi SL v řade :). Snažím se taky obchodovat pro pocit ze hry a ne pro peníze. Po třech dnech dodržení plánu si mohu něco dobrého koupit :) a třetí den mě ani nenapadne něco dělat proti plánu.
Teď trosku ke strategii a výsledkům, po 5ti týdnech jsem lehce v mínusu, prakticky na nule. Největší kámen úrazu strategie je, že mám pohyblivý SL podle risku na obchod. Vždy 2:1. Jednou mám SL 20 USD a PT 40 USD a pak mám SL 40 USD a PT 80 USD. Když zrovna chytnu SL 40 USD a předtím jsem měl PT 40 USD, tak to zamrzí. Po třech měsících to chci řešit dalším kontraktem jako runner, v tuto chvíli testuji 5 druhů výstupů a jak se zde mnohokrát psalo, tak zrovna výstupy dělají strategii ziskovou. Moje strategie mi dává 3 signály za týden a to mě taky naučilo trpělivosti, ale už, už bych chtěl něco přidat a pořádně obchodovat. Chtěl bych přidat další pattern intermarket analýzy. Pokud máte nějaké nápady, tak rád uvítám :). Prakticky obchoduji to, co dal jako příklad yax do diskuze k minulému článku o IA.
Rád bych ještě doporučil článek ohledně obchodování pana Pavla. Moc bych taky rád poděkoval zakladatelům tohoto serveru, protože mi opravdu změnili život. Dál bych chtěl poděkovat hlavně jenaLovi (vzor :) ), Pavel K., Danek, Libic a taky vini-mu za jeho skvělé hlášky :). Za týden se budu stěhovat kvůli studiu na rok do Austrálie a tam bude ranní seance začínat v 22:30, tak to bude taky zajímavé. Přeji mnoho úspěchů
Ota

The market is weird. Every time one guy sells, another one buys, and they both think they're smart.

[Pavel K.]

Thoft, gratuluju k discipline! Pokud mas takto pohyblivy SL a k tomu PT jako jeho nasobek, tak by bylo zdaleka nejlepsi pridat alespon 1 kontrakt i treba pri o trochu vyssim risku (obzvlast, kdyz zvladas drzet plan). Dalsi vystup bych osobne zatim nepridaval, protoze ten "problem" pro 1 kontrakt, ktery pojede kolem nuly, se nezmeni. Ale jinak je to samozrejme na tobe! (tu)

[ymladris]

thoft,
pusobi to na mne fakt bezva. gratuluju. jak dlouho jsi papertradoval? Ohledne Australie, pokud budes na koleji, vychytej nejake spolubydlici kteri nebudou cele noci parit, at mas klid. Nechce se mi ted pocitat v kolik australskeho casu otviraji evropske trhy, ale mozna v nejakou rozumnejsi hodinu ;), nebo prave naopak?? ;)
No ale v 21 letech neni problem chodit spavat v 2am, chapu ;). Tak pak posli obrazek klokana

-- mirka

[Thoft]

Ahoj,
díky za odpovědi. Problém s pohyblivým SL chci určitě řešit přidáním jednoho kontraktu, ale nejdřív si chci "odtrejdit" alespoň 2 měsíce. Paperoval jsem dva měsíce. Chtěl bych se zeptat zkušenějších, jak postupovali po měsíci obchodování, co jste dělali, četli, testovali? Já nyní testuji akorát výstupy a čtu o psychologii.