Brooks Price Action

[Miles]

to iigis

Výborně, tak pozitivní break už chápu, jakmile v Pullbacku klesá volume, tak trh bude pokračovat ve směru. Ještě bych potřeboval vysvětlit ten negativní break, nejlépe ukázat na grafu. Třeba ve čtvrtek tvůj třetí obchod je proti trendu a volume v Pullbacku také klesá, ve volume nevidím rozdíl.... Není to o tom, že bych z tebe chtěl ždímat informace, ale jak zapojit do price action volume by mě hrozně zajímalo a nikdy jsem nic neobjevil, co by bylo vidět na volume a ne na ceně.

[iigis]

Miles:

Pri tom negatívnon breaku sa treba spýtať. Ako je možne že po zdravom pohybe(teda po pohybe s narastavúcim volume) trh nejde smerom breaku. Trh samozrejme musí odychovať teda jedna úsečka v opačnom smere je logická no ak je dalšia úsečka v smere breaku na najmenšom volume je to pre mna signál že tade cesta nevedie. to je príklad obchodu zo štvrtku tam ale bolo podstatné že to bol návrat do tej enormnej selling climax oblasti. Snáď ti to bude po tomto o čosi lacnejšie. Všetko to je effort vs result ak po námahe nieje odozva bolo to falošné ak odozva v daľšom pohybe je jedná sa pre mňa break.

Georgie:
Všade je písané že "nájdite si jasný pattern a ten obchodujte po dosiahnutí konzistencie s jedným pridajte". Ak by to bolo takto jednoduché tak by sme nemali čo jesť lebo každý by treadoval. Tradeing neni jednoduchý preto sa stala táto cesta pre mna neschodná. 2 roky som hľadal patterny práve kvôli tomu že to bolo všade považované za správne. Lenže ako môže byť systém robustný ak používa napríklad MAE a pod. Ako sa môže človek naučiť čítať trh keď celý deň čaká na pattern ktorý ani nemá logicky podložený. Nič v fixne stanovené v trhu nemôže dlhodobo fungovať keby áno ako je možné že korporácie utrácajú miliardy dolárov aby získali 100% systém, a netvoria ho stredoškoláci ale ludia z harvardu s červený diplomom. Takto to vnímam ja samozrejme každý ma SVOJ systém!

cashflowz:
Od Wyckoffa som čítal len pár článkov ktoré boli práve ohladom VSA, každopádne viem že tieto systémi sú pomerne prepracované a logicky podložené. Keď som čítal neiektoré články tak som len kýval hlavou:)

Sinuhet:
Recenzie tu padať nemôžu, každopádne slovo google neni zakázane:)

[Georgie]

Dobře, pokud je tedy tomu tak, celý obsah o tradingu (90%) jsou nesmysly. A to odpovídá poměru ztrátoví/ziskoví, což je velmi podezřelé ...

MAE a MFE analýzami jsem se ani nezačal zabývat, už na začátku mi to přišlo limitující a nepřízpusobivé dynamickému prostředí trhů. Vlastně teď zkoumám vztah reakce trhu na jednotlivé svíce - korektivní svíce s low volume jsou a místa pro vstup a potvrzují nechuť trhu jako celku pro změnu aktuálního trendu po opuštění fáze sideways (průrazem).

PS: zabýváte se inside bars?
Samozřejmě, že pro intradenní obchody to nemá moc velký smysl, ale pro daily bars to může být znamenat očekávání nějaké fundamentální zprávy trhem, kdy po jejím vyhlášení přichází průraz.

[iigis]

Georgie:

Netvrdím že sú to nezmysly pre mňa osobne sú to informácie ktoré ma dlho odvádzali od podstaty tradeingu a teda od môjho cieľu. Pre mňa je to veľmi utopické myslieť si že si nájdem pattern a volám do bentley predajne..:) Každý má ale svoju cestu niekto naozaj dosiahne konzistenciu len s patternami ale drvivá vetšina toptraderov takto neobchoduje.

K tým inside bars. Osobne ich berem ako normálnu úsečku. Prečo by práve táto úsečka mala niečo znamenať? Len preto, že neurobila väčší rozsah pohybu ako predchádzajúca? Samozrejme všetko záleží od kontextu žiaden bar sám o sebe neznamená nič iba určitý čas a cenu. Ani tie najreverznejšie úsečky neznamenajú nič v kanáli kde môže byť reverzná úsečka práve tá najneutrálenšia. Pokial sa na trh pozeráte z pohľadu jednej úsečky tak to podla mňa nemá zmysel.
Všetko je to o presvedčeniach o tom ako to vníma určitý človek, každému sedí niečo iné.

[Georgie]

No, ty inside bars jsou velmi pěkné, když se ukáží na flip úrovni. To pak stačí zadat STOP příkaz vně jejího range a risk je opravdu minimální - v takovém kontextu se to snažím vnímat já.

Osobně nedám dopustit na jednoduchý HH, LL koncept spolu s Flipy + RSI(2), a teď se navíc zaměřuji na to volume, o které bych chtěl svůj systém ještě obohatit.

Ještě bych se tě chtěl zeptat, obchoduješ vůbec podle aktuálního trendu nebo čistě podle průrazů swingů, jedno, jak to jde?

[iigis]

Georgie:

Ja som momentálne len v tej fázy že som každý deň pred grafmi a zapisujem si naozaj každú úsečku a čo podla mna v kontexte znamená, takto sa snažím klásť dôraz na to aby som získal čo najviac citu zatiaľ je to len mesiac čo idem paper takže to zatiaľ nič neznamená. Na live chcem nabehnúť minimálne začiatkom júna jednak kvôli veku a hlavne nedostatku živších skúseností. Ale späť k vašej otázke. Obchodujem aj s trendom aj proti nemu takto sa snažím diverzifikovať. Proti trendu obchodujem len tam kde to mám naplánované pred open s trendom sa vyvíjajú obchody až počas seancie ale beriem zväčša len prvú korekciu. Celkoví trend ma nezaujíma respektíve nezaoebrám sa ním. Systém som na tom nepostavil, ale myslím že pre trendových obchodníkov to môže znamenať zosilnenie edge.

[Georgie]

No, já osobně se považuji také za amatéra. V tomto byznysu jsem teprve rok a pár měsíců. Záznamy jsem si vedl už od začátku, a proces, kterým jsem prošel, je pro mě osobně velmi inspirující pro další pokračování ve studiu.

Své systémy jsem se však nikdy nesnažil udělat 100%ní už od začátku. Spíše jsem zastáncem teorie random walk, a proto se celkově více zaměřuji na MM a trendové obchodování, jelikož je s trendem snažší obchodovat - žádné dogma, jen mé přesvědčení :)

Rád však přijímám insirace ze zajímavých systémů, které podrobím analýze a případně svůj systém vylepším. Takto se neustále udržuji v obraze, a jako firma, udržuji svůj produkt (trading system) přizpůsobený aktuálním tržním podmínkám.

Každý ví, jak dopadne firma, která neinovuje - a takový osud bych si nepřál ;)

[Miles]

to iigis

mrknu se na to VSA na netu, asi to bude jednodušší :-)

[Pavel_P]

Georgie Napsal:
-------------------------------------------------------
> Dobře, pokud je tedy tomu tak, celý obsah o
> tradingu (90%) jsou nesmysly. A to odpovídá poměru
> ztrátoví/ziskoví, což je velmi podezřelé ...
>
> MAE a MFE analýzami jsem se ani nezačal zabývat,
> už na začátku mi to přišlo limitující a
> nepřízpusobivé dynamickému prostředí trhů. Vlastně
> teď zkoumám vztah reakce trhu na jednotlivé svíce
> - korektivní svíce s low volume jsou a místa pro
> vstup a potvrzují nechuť trhu jako celku pro změnu
> aktuálního trendu po opuštění fáze sideways
> (průrazem).
>
> PS: zabýváte se inside bars?
> Samozřejmě, že pro intradenní obchody to nemá moc
> velký smysl, ale pro daily bars to může být
> znamenat očekávání nějaké fundamentální zprávy
> trhem, kdy po jejím vyhlášení přichází průraz.


Ja vidim ten problem spise v nekonecnem mnozstvi moznosti a strategii kterymi je mozne trhy obchodovat a kde je prilis svobody je tezke se rozhodovat. Navic trhy se prubezne meni a po case kazda fungujici strategie prestava fungovat.

Abych v tom chaosu mel nejaka kriteria podle kterych se zachovat tak napr nahla statisticka zmena v MAE a MFE ale samozrejme i jakehokoli jineho statistickeho parametru trhu jako celku charakterizujici chovani a stav trhu mi rika ze trh se meni jako celek a musim svoji strategii upravit. Pokud takovou berlicku nemam zjistim to az po drawdownu na ucte a to je pozde. Stejne jako bez statistiky nezjistim co je jeste drawdown v ramci funkcniho systemu a co uz je jasny indikator nefunkcnosti strategie.

Dalsi problem je v tom ze treba vsude se pise o patternech a jejich prurazech, coz je samozrejme cesta do pekel. Vetsina profiku vsak nastupuje do pozic na odrazech od S/R a nikoli prurazech ktere jsou statisticky daleko mene vypocitatelne. Tim chci rici ze patterny price action funguji ale ne obchodovane tak jak se vsude obecne pise pro public.

A do tretice inside bary funguji i v intradennim obchodovani a to tak ze casto indikuji obrat na vrcholu nebo dne swingu. Cili lze je pres sikovne umistene STOP prikazy nad high ci pod low inside baru za urcite celkove situace docela uspesne vyuzivat stejne jako v dennim obchodovani.

Nebo ze by to bylo cele vlastne nejake spiknuti? :D

[Georgie]

Zas tak horké spiknutí to asi nebude, ale přeci jen je to někdy podezřelé a je třeba si dávat pozor. Hlavně forex s jeho mechanickými strategiemi za 100 babek je tím proslavený. :)
Podle mně nejlepší způsob obchodování je prodávání obchodních systémů, samozřejmě z valné části mechanických a 100% funkčních na všech trzích a timeframe. Ale to už tady asi každý ví ... ;)

Tedy můj současný názor na trhy stotožňuji s hladinami ceny (S/R), kdy čas nehraje roli. Je to jako to napsal Larry Williams - cesta opilého námořníka. Trhu (námořníku) možná trvá, než ke své pravé hladině (lodi) dojde, ale dojde tam, protože tam je jeho cíl.

[Miles]

Přikládám výsledek backtestu. Šel jsem na to tak, že SL byl pod/nad signal barem a PT stejná vzdálenost jako risk, takže vychází risk/reword 1:1. Mým cílem je vybírat si dobré setupy, dosáhnout alespoň 60 % úspěšnosti a potom se věnovat více výstupům. Procento úspěšnosti je zatím 55%, což je sice v černých číslech, ale nic moc. Zatím cca 150 obchodů. Snažím se poučit z chyb a v budoucnu se jich vyvarovat. Jestli máte někdo výsledky backtestu Brooks PA, tak se také podělte, můžeme porovnat.

[RocketRich]

to miles

můžu se zeptat, cos pozoroval za patterny, v jakým čase, ... ?
já sem brookse nejdřív taky zkoušel backtestovat, ale nakonec sem dospěl k názoru, že je to pro začátek až moc komplikované a nechal to na pozdější fázi své ID kariéry. základy z brooksovi PA sem si ale nechal a rozhodl to uplatňovat rovnou na market replay. hodně sem snížil počet patternů a zkusil sem co nejvíc jít do hloubky a nakonec se od jeho stylu docela dosti odklonil. skončil sem s něčím, co připomíná flip a nemůžu si ztěžovat (na vzorku 72 obchodů mám win ratio 53% a RRR 1:1,9). pro začátek to chci mít především jednoduché, u brookse sem se kolikrát ztrácel, protože to je poměrně hodně subjektivní systém a do takovýho stádia člověk prostě musí dozrát. .

[majkll]

Miles:

jen jedna důležitá věc, která mě praštila do očí..píšeš, že "se snažíš poučovat z chyb a příště se jim vyvarovat" - tohle je SMRTELNÁ chyba backtestu!! protože takový backtest nemůže následně sloužit k jakékoli analýze..protože svůj přístup neustále měníš, tak nemáš ve výsledku relevantní vzorek pro žádný přístup..je to zjednodušeně jako bys třeba otestovat pět měsíců dat a každých pět dní úplně měnil systém (např. průrazy klouzavých průměrů, pak double top, pak finwin 2v atd.)...ve výsledku tak získáš pouze guláš výsledků, který ti neřekne absolutně nic...proto je lepší dělat hrubý backtest, značit si poznámky a posléze vyhodnotit, co funguje a co ne a vyfiltrovat si dané obchody a nejlépe udělat ještě OOS test...při tvém přístupu totiž ani nedokážeš odhadnout, co byla opravdu chyba, které by ses měl příště vyvarovat, a co byla prostě běžná funkční součást systému, která prostě nezafungovala..

majkll

[AND1]

majkll
vsechno co si napsal je logicke, ale spis se to vztahuje na klasicky backtest podle indikatoru. Brooksuv pristup se neda brat jako nejaky system. Je to diskrecni pristup kde se jednotlive setupy nedaji do puntiku presne popsat, vsechno zalezi na konkretni situaci a pocitu tradera. Jeho techniku muzes postupem casu ziskat tak, ze budes denne sledovat grafy a snazit se aplikovat jeho metody.
Muj nazor je, ze jeho pristup se neda backtestovat. Muzes si prochazet historicke grafy a znacit si setupy, ale je strasne lehke videt vsechno pekne jasne na konci obchodniho dne, kdyz se podivas na graf, ale spravne zanalyzovat situaci real time je mnohonasobne narocnejsi. Jediny pristup, ktery mi u brookse prijde logicky, je obchodovat real time a pomalu se ucit.

Je pravda ze jeho metody jsou pomerne narcone na pochopeni a naslednou aplikaci, ale pozitivni je, ze se daji aplikovat na vsechny timeframy, vsechny faze trhu(chop, trend, trading range, trending range,...), a na vsechny produkty, ktere na trhu jsou. Kdyz se ti povede uspesne zvladnout jeho pristup (urcite ne vsechno,to asi ani neni mozne), tak zadnej backtest uz v zivote nepotrebujes.

[majkll]

AND1:

určitě máš pravdu, že tyhle přístupy sou extrémně těžké na testování s nějakými pravidly - aneb zobchodovat stejný den naprosto stejně s měsíčním rozestupem..ale taky si myslím, že se dají určitě nastavit pravidla a najít si setupy, které můžu jasně popsat a ty pak mít jako určité patterny se kterými se backtest dá udělat..jen to chce trošku přemýšlet, nakoukat si situace, popsat si je, definovat si je atd.

já chtěl spíš poukázat na to, že by Miles neměl v takovém případě brát ten backtest nijak směrodatně..protože to prostě nelze...

majkll