Otazka ZACATECNIKA

[Honza K.]

Břondo to je možné, já zas až tak nepátral, nepatřím mezi lidi, kteří hledají nejlevnějšího brokera, jenom proto abych ušetřil pár dolarů na komisích nebo na datech příp. měl o 500 USD nižší margin na kontrakt. To co potřebuju, je robustní platforma, která mi umožní dělat to co potřebuju, potřebuju rychlý přístup na burzu (v tom mělo TS mezery, za poslední rok se ovšem výrazně zlepšili), tedy rychlé fills příkazů a potřebuju co nejvíce dat na testování. Potřebuju mít alespoň trochu jistoty nebo důvěry v tom, kde jsou moje peníze uloženy a tohle všechno mi TS byť s některými výhradami umožňuje. Nepochybuju, že jsou stejně dobří i lepší brokeři a jsem ve fázi, kdy hledám další alternativu k TS, která mi umožní přejít na Eurové účty a poskytne mi stejné nástroje jaké mám teď. A musím říct, že je to docela složité, buď narazím na limity platformy nebo na problém s daty atd. Zatím se mi rýsuje varianta Multicharts + IB, s tím, že data by se musely opět tahat z TS, data z IB stojí za starou bačkoru.

Koukal jsem na ten Transact a moc solidnosti ve mě nevzbuzujou, kliknu na fees, tam je jak jsou skvělý ty 4 típci na fotce a pokud se chci dozvědět, kolik co stojí, tak mám zavolat. No na to já jim víte co, tohle nemám rád. Vůbec jsem tam nenašel marginy, zřejmě si jako člověk musí nejdřív založit účet aby vás lapili a pak se teprv dozvíte jak jsou skvělí :-)

[mira_k]

to G09,
nevím, jestli jsem zkušenější, ale pokusím se odpovědět.

pokud je Vaše otázka na intraday obchody futures, tak nemáte při nákupu "zbytek výše kontraktu", ale nakoupíte/prodáte určitý počet kontraktů, při nějaké marginu, při marginu 2000, tak max 1 kontrakt. Pokud vstoupíte do pozice včetně SL příkazu, tak Vaše max ztráta bude rovna SL (nebudu uvažovat gapy nebo slippage). Bez SL bych to nezkoušel :)
Pokud budete chtít držet pozici přes noc, tak se vás už netýká day margin, ale plný, který je u řady brokerů vyšší .. tedy přesněji řada brokerů má podstatně nižší day margin než plný. Pokud bude plný margin vyšší než váš účet, tak si tipnu na margin call a případně zavření pozice od brokera.

ať se daří,
Míra

[Honza K.]

G09 - jak vstoupíte do pozice je z pohledu marginů jedno, jestli je to GTC nebo Day apod. Taky nechápu ten zbytek výše kontraktu :) Nastudujte si prosím nejdřív pořádně, co to jsou marginy, co je to initial margin, maintenance margin, day trade rate, vygooglujete toho dost. Jenom stručně a zrychleně. Initial margin je cena, kterou vám broker strhne při nákupu/prodeji futures kontraktu z vašeho účtu (o to se sníží váš purchasing power). Dejme tomu že máte účet 10 000 USD a dáte příkaz byť jen limit který není ještě filled na nákup 1 ES kontraktu, tak vám broker strhne z účtu cca 6000 USD, a váš real time purchasing power bude tedy 4000 USD. Za to už si druhý kontrakt nekoupíte.

Pozor - toto platí mimo hlavní hodiny obhcodování, v případě CME, kde se ES obchoduje, vám od 15:30 - 22:00 našeho času platí tzv. day trade marginy nebo day trade rates, které jsou u různých brokerů různé, v současnosti to bývá kolem 50% initial marginu, tj. cca 3000 USD. Takže pokud tento příkaz zadáte v hlavním obchodování, váš purchasing power klesne o 3000 USD na 7000 USD a za to si už druhý kontrakt koupíte. Pokud to uděláte, máte 10000-6000, tj. 4000 poweru a můžete koupit ještě třetí, zbyde vám 1000 USD na nákupy, zbytek je zablokován. Tohle všechno zní skvěle, ovšem je tu jeden problém - trh se obvykle hýbe a tak pokud jde pozice do ztráty, tak se o tu ztrátu zároveň snižuje i purchasing power. Pokud se váš power dostane do mínusu, tak záleží na vašem brokerovi, jak se k tomu postaví, obvykle má nastavené nějaké algoritmy, které vás buď donutí mít nastavený SL, který neriskuje víc jak nějaké procento účtu apod. nebo vám část pozice prostě zavře aby ani po prodeji nevzniklo riziko, že se účet dostane do mínusu.

Každopádně se situace dramaticky změní v okamžiku, kdy končí hlavní obchodování. V ten moment brokera zajímá jen to, jestli máte na účtu dostatek "account equity" na splnění tzv. "maintenance margin requirement". V případě ES je maint. margin cca 5000 USD a tudíž vám broker nedovolí držet při aktuální hodnotě účtu 9999 USD víc jak 1 kontrakt (2 pokud jste alespoň o dolar výše :-)). Mějte na paměti, že ten maint. platí v průběhu celého obchodu, tudíž pokud jde trh proti vám a najednou se dostanete díky nerealizované ztrátě pod maint. margin, tak i v tomto případě dostanete MC. Proto je nutné při výpočtu kolik vlastně můžete držet kontraktů přes noc brát v úvahu i to, o kolik vám klesne hodnota účtu pokud půjde trh proti vám, resp. kam až si může dovolit jít trh proti vám aniž byste dostal MC.

Pak si ještě prostudujte settlement, ten je pro poziční obchodvání taky důležitý, je to vlastně hodnota, podle které se vám každý den přepočítává váš účet pokud držíte pozice a nemusí to být vždy nutně hodnota close dne.

Proto se tady většina lidí vlastně baví o tom, jeslti jsou ID hráči nebo poziční hráči, v podstatě je to celé o tom, jestli máte na to držet pozice přes noc nebo ne (nebo jestli chcete pozice držet nebo radši ne a mít klidnější spaní :-))

[G09]

S tou výší kontraktu jsem to myslel tak, že margin by byl 2 000 USD a ten obchodovaný kontrakt by zrovna vycházel ~ 4 000 USD, tudíž situace kdy na účtu nezůstane nic nebo hodně málo.

Opět děkuji za příspěvky, šlo mně o to pochopit, jestli v takovéto situaci je vůbec možné přejít do pozičního obchodu, kdyždopádně výsledek takovéhoto rozhodnutí už mně je jasný.

[Charlie II]

Hezký den kolegové a kolegyně treadeři a mnoho ůspěchů v obchodování v roce 2009 přeji, stejně jako dobré zdraví a pohodu.

Ztratil jsem se na půl roku a nyní jsem měl trochu starosti se do této dizkuze opět dostat. Ale jsem tady a jsem udiven, kam se vše posunulo. Nerozumím z většiny příspěvků mnoha věcem. Pokročili jste a já zaspal.
Chtěl bych se vyjádřit ke kolegovi, který uvádí možnost využít současně otevření Sell I Buy. Je to dobrá metoda a začínal jsem s ní. Má však háček (někdo se na něj ptal): Dost špatně funguje v Down nebo v Ap trendu. Vždy někam "uteče". Ideální je, když se trh pohybuje "do boku" a má rozptyl Min- Max kolem 70 až 80 bodů. Uvedu příklad: cena je XX.10 až XX.90 a stačí na XX.50 nakoupit i prodat. Limit bude na 1) XX.85 a 2) na XX.15. Pokud proběhne třeba během hodiny cena oběma vrcholy, jde o zisk 2x 35 bodů mínus 2x spred (řekněme 2x4 body) to je 70-8=62 bodů. Je-li bod 1 USD nebo 10USD je to 62 nebo 620 dolarů. Komu to nestačí 3x za den? Provokuji? Ne. Je to tak. Ale šli jsme dál, takto jsme to zkoušeli asi měsíc. Počkali jsme si na cenu horní (XX.90) a na ní jsme prodali. při ceně dolní jsme nakoupili. Při stejných mezních hodnotách (XX.85 a XX.15) jsme měli 70 mínus 4 = 66. Ušetřili jsme jeden spred. A z dola jsme opět nakoupili atd.
Nakonec jsme tento mechanizmus převedli do trendových linií a začalo to fungovat i v Ap nebo Down trendu. Vyvstal nám ale jeden problém: Náš titul nefungoval od linie k linii a hledali jsme indikátor, který by nám dal alespoň 80% naději na správný vstup. Našli jsme starý dobrý MACD a na 96 obchodech vždy s jedním minilotem mám za tři týdny zisk 3960 bodů (dolarů) a z toho je jeden obchod ztrátový a to 37 USD. Můj parťák je ještě o stovku lepší a má ztrátové dva obchody. Rádi se o tyto techniky podělíme s každým zájemcem. Rádi bychom ale získali informace k MACD a to ty, které nám ve všech návodech buď unikly, nebo jsme je vyhodnotili špatně. Jedná se o funkci 9.ti denního grafu a vztahu této linie k liniím 12-ti a 26-ti denním, jejichž vzájemný vztah je určující. Pokud mi někdo chce a může odpovědět, stačí se ozvat a já položím konkrétní otázky. Předem děkuji.

Všechny zdraví Charlie II.

[Vasek.CB]

Zdravím všechny,
zúčastnil jsem se úvodního kurzu [bold]„Základy úspěšného obchodování na komoditních trzích“[/bold] a všem ho můžu jen doporučit. Byl jsem velmi spokojen.

Nyní se chystám na kurzy [bold]"Úvodní kurz do intradenního obchodování emini trhů"[/bold] a [bold]"Intradenní obchodování e-mini trhů II"[/bold] a k tomu se váže můj dotaz. Je lepší si dát oba kurzy najednou, hned dva dny po sobě? Dá se to? Nebudu v tom mít guláš? Nebo je lepší mezi nima udělat měsíční pauzu a všechno nechat uležet a pár věcí si ujasnit?

Ještě bych měl dotaz ohledně burzovních dat. Nějak jsem nepochopil jak je možný že od jedný firmy jsou přesný - kvalitní a od druhý ne. Všichni je přece berou od stejnýho zdroje, ne? Buď přímo z burzy nebo od brokra, ale ten je bere zase z burzy. Jen nechápu jak je možný že se liší.

Děkuji za odpovědi.
Vašek

[ticker]

to Vasek.CB:

Zdravím,

čo sa týka spomínaných kurzov radšej odporúčam dať si medzi nimi pauzu, jednoducho má potom z druhého o niečo viac - ale je to môj osobný názor.
S dátami je zásadný problém ten, že na ich prenos je potrebné nejaké pásmo (za čo sa platí), a burza za nich tiež požaduje nejaké poplatky. Každý - aj broker sa snaží ušetriť, kde sa len dá :). T.j. na burze sú dáta perfektné, ale broker ich napr. zlučuje aby sa dali ľahšie prenášať po internete,ďalej vznikajú výpadky dát technického rázu - t.j. na ceste "burza - broker - koncový používateľ" dochádza vo väčšej, alebo menšej miere k ich modifikácii. Tým sú spôsobené rozdiely v dátach ktoré vidí konečný užívateľ.
Ináč aj kvalitné dáta od napr. eSignalu majú určitú chybovosť. Obecne je nutné obchodný systém postaviť tak robustne aby drobné dátové chyby neovplyvňovali výsledok - chybám dát sa jednoducho vyhnúť nedá. Prirovnal by som to k prenosu televízneho signálu - v štúdiu je perfektný, ale záleží akou cestou príde ku koncovému užívateľovi.

Pavel

[jiji1]

pro Vasek.CB
ad oba kurzy najednou nebo s prestavkou?

To zalezi na Vas.
Ja se rozhodnul absolvat nejdriv jeden a nechat si cas na straveni. Protoze to byl muj prvni kurz od finacniku - nevedel jsem do ceho jdu. Protoze jsem knnihu s FW patterny v te dobe jeste nemel, neumel jsem patterny. Trvalo mi delsi cas ( v radu tydnu) nez jsem nacvicil svoje oko rozpoznavat FW patterny. Na konci emini1 jsem zkratka nestihal (a nebyl jsem sam), kdyz jsme meli na grafu rozpoznavat FW patterny. Navic jsem v dobe kurzu nemel za sebou ani jeden den backtestovani - cili nulova zkusenost s grafy.
Dnes, po 3 mesicich od meho emini1, bych si uz trofnul na emini2 (with confidence) - abych nemel pocit, ze pulce nebudu rozumet.
Snad vam to pomuze pri vyhodnocovani vasi situace.
Jirka

[Honza K.]

Charlie, pokud chcete nějaké informace k MACD, jeho konstrukci, máte několik možností, vygooglovat to, podívat se do vaší platformy, zda má otevřený kód nebo programovat svoje vlastní varianty. Jestli chcete, tak mi napište na email josef.kubes(zavináč)gmail.com, pokud bude v mých silách přispět, rád to udělám.

[MERKUR1]

To Charlie II.

Jestli se chcete zeptat na věci kolem indikátoru MACD a MACD histogramu,rád Vám odpovím.Hodně jsem se o tento indikátor zajímal.Jak o jeho konstrukci,logiku,matematickou stránku a samozřejmě signály.

[Charlie II]

To Honza K., to Merkur 1.

Díky za nabídku páni kolegové (i když nevím, jestli Vás svoji "kolegialitou" neurážím). Posílám několik otázek s vysvětlením co a jak. Pár informací předem.

Na 96 obchodech vždy s jedním minilotem mám za tři týdny zisk 3960 bodů (dolarů) a z toho je jeden obchod ztrátový a to 37 USD. (Toto jsem uváděl ve svém prvém příspěvku- jen pro ilustraci)
Pracujeme ID a spíše bych to nazval Skalpink. Využíváme 1 min graf společně s 5-ti a 15-ti minutovým a celkový trend zjišťujeme na Day a Week grafech. Nemůžeme se smířit s tvrzením, že není důležité kdy vstoupit, ale kdy vystoupit z obchodu. Při Skalping obchodech se jedná o pohyb kolem nebo do 30-ti bodů a tam je každý bod důležitý. Možná je to špatně, ale je to "naše". Jiného nic (zatím) neumíme a tak se toho držíme. Připravujeme se na začátek obchodování s účtem ve výši několika málo tisíc dolarů. A ještě pro úplnost- pracujeme s miniloty s Margin 50,-USD a na ropě. A nyní k našemu problému:


Vstupy určujeme podle MACD. Protože jsme prostudovali více výkladů a ty se lišily podle autora v názvosloví, uvedu pravidla, abychom si rozuměli: dvě exponenciální křivky, na jejichž průnicích stavíme, budu nazývat jako 12 a 26 (na mé platformě se nazývají MACD a Signál Line). Poslední budu označovat jako 9 (OsMA- krátké svislé čárky nad nebo pod nulovou linií). Snad to bude srozumitelné i když trochu moc zjednodušené. Většinou se uvádí, že pro prodej je signálem, překříží-li 12 shora 26. V případě 1 min grafu je to již pozdě (zpravidla) a proto vstupujeme při prvé změně směru 12 dolů (linie 12 sa začne ohýbat) a jako potvrzení bereme prvou menší svislou čárku na 9 po předchozí. Je to asi kolem 90% případů. Máme i "nakoukané" signály, kdy čekáme déle, ale to je o něčem jiném. Zpětný nákup Sell kontraktu limitujeme a občas i zavíráme "ručně". Otevření- nákup provádíme, pokud 12 je pod 26 a nastane prvá změna směru a prvá svislá čárka na 9 je menší, než předchozí. Zpravidla máme zisk kolem 40 bodů, ale občas posuneme limit nebo jej i zrušíme a použijeme Stop a nebo Trailing Stop. Pak máme zisk i kolem sta bodů a jindy zase s odřenýma ušima kolem 10 bodů. Vstupy provádíme vždy v souladu s přeprodaným nebo překoupeným trhem (Williams) a vždy ve směru trendu. A nyní to, čemu nerozumím- nerozumíme: Co znamená, protne li se 12 a 26 jednou nad a po druhé pod 9? Jaký rozdíl v informaci to je? Je vůbec? Co znamená, je-li linie 9 na horním nebo na dolním konci pole-souvisí to s čísly vpravo od grafu- o objemech obchodů? Jak se to dá využít? Je možné to považovat za stav přeprodání/překoupení? Jeden výklad jsme tak četli, jiný to popíral. Koresponduje nám to často s Willi. ale ne vždy a ne zcela.

Tolik pár otázek. Bylo by jich asi víc, ale myslím, že se většina vyjasní vysvětlením těchto. Děkuji za nabídku i za odpovědi. Všechny zdraví Charlie II.

[MERKUR1]

To Charlie II.

Nejdříve trochu teorie.

MACD je zkratka Moving Average Corvengence/Divergence,tedy sbíhání a rozbíhání klouzavých průměrů.
Podstata indikátoru MACD je ve dvou exponenciálních klouzavých průměrech EMA,jejichž rozdíl znázorňuje.
Linka MACD je tvořena rozdílem EMA 12 mínus EMA 26.Je to rozdíl mezi kratším a delším EMA a ty můžeme,nebo nemusíme mít zaneseny v cenovém grafu.
Indikátor je tvořen MACD linkou a signální linkou EMA 9 z linky MACD,kde MACD linka plní funkci krátkého EMA a signální linka EMA 9 plní funkci delšího EMA.Princip je v pozorování vzájemné polohy jejich linek.Můžeme si je také znázornit jako histogram,Kde EMA 9 je středovou osou a MACD linka jako histogram.

To je důležitý začátek abyste pochopil konstrukci indikátoru MACD.Není to nic těžkého.Stačí si to jenom namalovat.
Když Vám nebude něco jasné,napište.

[MERKUR1]

To Charlie II.

Ještě to mohu napsat jinak.

Do cenového grafu si nakreslete EMA 12 a EMA 26.Důležitá je jejich vzájemná poloha,jestli se sbíhají,rozbíhají,nebo se kříží.Odečtením EMA 26 od EMA 12 získáme MACD linku,kterou si zaneseme do indikátoru.Tato linka je kladnou za předpokladu,že kratší EMA je nad delším a naopak.V indikátoru pak vlastně EMA 26 plní funkci středové osy a EMA 12 je MACD linkou.Jestliže MACD linka překročí středovou osu do záporné oblasti,ve stejném okamžiku dojde v cenovém grafu k proražení kratšího EMA,delším ze zdola nahoru a naopak.

V indikátoru máme MACD linku a ještě signální linku která má hodnotu EMA 9 z MACD linky.Ten postup je úplně stejný jako v prvním případě.Musíme pozorovat jejich vzájemnou polohu,jestli se sbíhají,rozbíhají,nebo se kříží.Odečtením signální linky od MACD linky získáme histogram.Ten je kladný za předpokladu,že MACD linka je nad signální linkou a naopak.Pak vlastně signální linka EMA 9 plní funkci středové osy a MACD linka je histogramem.Jestliže histogram překročí středovou osu do záporné oblasti,ve stejném okamžiku dojde v indikátoru k proražení MACD linky,signální linkou ze zdola nahoru a naopak.

Když to schrneme:

V cenovém grafu máme EMA 12 a EMA 26.

V indikátoru máme MACD linku,která plní funkci EMA 12.
Signální linku,EMA 9 z MACD linky.
Histogram,který plní funkci MACD linky.
Středovou osu,která plní EMA 26 a signální linku.
Jak vidíte,některé linky zde jsou duální.Pak by nám v cenovém grafu stačil jenom EMA 12 a v indikátoru jenom MACD linku,histogram a středovou osu.

Nereaguji zatím na Vaše signály indikátoru,protože nejdříve musíte pochopit toto.Není důležite,že si přečtete v nějaké knize,že se někde něco překříží.Musíte pochopit,proč se tak děje.Je to stejný případ,jako kdyby jste chtěl opravit auto,měl veškerou literaturu,ale nikdy byste to nedělal a nerozuměl tomu.Asi by se Vám to nepodařilo.

[MERKUR1]

Ještě oprava jedné nepřesnosti:

V indikátoru máme středovou osu,která plní funkci EMA 26 a funkci signální linky.

[Marci]

Tvoje myšlenka už mě taky dávno napadla. Můžeš prosím napsat něco víc. Je to opravdu velmi zajímavé. Např. jaké grafy porovnávat, který má náskok 5 vteřin a který ho "dohání"? a jaké máš s tím další konkrétní zkušenosti? děkuji