Otazka ZACATECNIKA

[Honza K.]

To Charlie - zkusím váš nápad hodit do grafu, abychom si byli oba jistí, že mluvíme o stejných věcech, ale až později, teď bohužel nemám čas. Jenom ještě k tomu, co píšete - zřejmě ten zisk počítáte ručně a jde o papertrading, otázka zní, děláte ty obchody v reálném čase tak jak se grafy tvoří nebo zpětně na historických datech? Máte ten zisk spočítaný včetně poplatků, tj. na forexu v podobě slippages v závislosti na tom, kterého brokera máte? Bodama myslíte zřejmě pipsy že, tj. 1 bod = nejmenší pohyb v ceně? Jedete totéž na ropě - na jaké ropě? Elektronické, pitové na nymexu?
Princip MACD vám už hezky vysvětlil Merkur, já bych snad k tomu dodal jen laický pohled - MACD vám vcelku pěkně odhalí poměr sil na trhu, tendence ukončit lokální pády nebo růsty spolu se situací na grafu, čili jako nápad to není špatné, nicméně uvidíte sám, že tato kombinace ač vcelku silná není sama o sobě "svatým grálem" a dlouhodobě vám nevydělá tolik kolik zatím prezentujete. Jako všechno má svá silná a slabá období.

[Cristelle]

Ahoj, právě začínám učit obchodovat na demu a chtěla bych se zeptat na názor kohokoliv z vás, jestli je dobrá kombinace indikátorů RSI a Stochastic? Z toho množství je těžké si vybrat a navíc stále nemohu podchytit správné vstupy do obchodu. Díky

[petr]

Kombinovat RSI a Stochastic bych nedoporučoval - oba jsou to velmi podobné indikátory. Mnohem lépe uděláte, pokud se naučíte obchodovat s max. jedním indikátorem.
Petr

[Cristelle]

Díky za odpověď. Z mého pohledu bych řekla, že vybrat si z těchto dvou, je asi lepší RSI. Stochastic mi přijde trošičku zavádějící. Ale je to jen můj názor, někdo jiný s ním možná obchoduje s úspěchem. Přijde mi, že s ním nejsem schopna vstoupit správně do obchodu.

[MERKUR1]

To Cristelle.

Jak RSi,tak Stochastic jsou oscilátory,ale každý je konstruován z jiných cen a to je rozdíl.
RSI se počítá ze zavíracích a Stochastic z rozpětí cen a proto každý má svoje pro a proti a zaleží na každém ,co mu vyhovuje.
RSI se dobře hodí k zakreslování trendových čar,formací atd,přímo do grafu,kdy tyto jsou dříve proražené než trendové linky v cenovém grafu.
Stochastic se nechá například dobře obchodovat v kombinaci s Bollinger bands.

Podle mého názoru je dobré začít od úplného začátku,tedy pochopit o čem je TA,jak fungují jednotlivé indikátory a ne začínat od konce.

[Kazma]

Zdravím,

mám hloupý a začátečnický dotaz, ale na jeho odpověď jsem zatím nenarazil, proto jej píší zde.

Když se v různých reportech, médiích a různých finančních serverech píše např.: "S&P ztrácí 3 a půl bodu " nebo je někde napsáno jen S&P - 3,5 ... ať už jsou to body, nebo možná někdy i procenta. Má otázka zní - Z ČEHO ZTRÁCÍ ??
Nepochopil jsem z čeho se to počítá ? Jestli má každý instrument nějakou bodovou hladinu což je bráno za nějaký střed a co je pod ní ztrácí a co je nad ní získává. Nebo jestli se to počítá od close předchozího dne a tím "ztrácí" je myšleno oproti uzavírací ceně včerejší seance ??

Předem děkuji za odpověď na můj primitivní dotaz ...

[markon]

kazma

a co takhle z close předchozího dne :)

[borax]

Zdravím Kazma,

ztráty indexů se počítají od close ceny minulého dne,dá se to vyjadřit v bodech či procentech jak píšeš.Každý index je složený z akciového koše vybraných titulů,u S&P 500 je to právě 500 ruzných titulů.Každý titul má různou váhu zastoupení v daném indexu,takže tituly s největším zastoupení dokáží s celým indexem nejvíce zahýbat.U S&P má největší zastoupení v % vyjadření Exxon Mobil,General Electric,Citigroup,AT&T,Microsoft atd....Jinak je rozdělen asi na 10 základních sektorů,největší zastoupení tam mají firmy z bankovního a finačního sektoru (asi 20% S&P).Pokud Tě to zajímá více do detailu,zkus pohledat na netu,dá se získat hodně informací,toto co píšu je jen hrubý základ.

borax

[Kazma]

2 markon & borax : Takže je to tak jak jsem si myslel. Díky moc za bleskovou odpověď

[Břonda]

Stochastiky jsou rovněž často využívány tradery obchodujícími na základě Candlestick analýzy, případně jako filtr pro výběr vhodných korekcí do trendu pro vstup. Viděl jsem rovněž kombinace stochastiky a momentových indikátorů.

[Charlie II]

Pro Merkur 1.

Díky za výklad. To je přesně to, co nás oba (s kolegou) dovedlo do stavu "guláše". Dnes už máme pocit, že se kříží i ty linky, které se nikdy křížit nemohou (nadsázka). Míra k na této stránce napsal" "největší tma bývá před rozbřeskem". To je přesně ten stav, kde jsme. Díky za snahu, ale poprosím, pokud nám chcete opravdu pomoci, o odpověď na několik otázek. Pokud se nám vyjasní tyto signály, dojde "k rozbřesku" a dokážeme zpětně ten "guláš" rozebrat. Vrátím se k původní jednoduché terminologii, kterou jsem v prvém vstupu uvedl (stránka 87), protože už dvě signální linky jsou v současné situaci moc. Tak tedy:

1) Protnutí linky 26 linkou 12 shora dolů je signál k prodeji?
2) Protnutí linky 26 linkou 12 zdola nahoru je signál k nákupu? (Považuji obě odpovědi 100% ANO)
3) Je rozdíl, stane-li se to nad nebo pod linií 9?
4) Pokud ano, v čem rozdíl spočívá z pohledu prodej/nákup?
5) Jaký je rozdíl, je-li linie 9 na spodní části pole grafu nebo na horní?
6) Kdy je dán signál (nákup/prodej) při protnutí linie 9 kteroukoli ze zbývajících?
7) Jsou čísla vpravo od grafu počty obchodů?
8) Pokud ano, platí, že znaménko (-) jsou prodeje a (+) nákupy?
9) Lze je považovat i za indikaci překoupení/přeprodání?
10) Lze poznat (třeba podle poloh linek dle otázky 3) ) zda je signál k velké či malé změně ceny?

Jedeme podle toho, co jsem napsal v článku strana 87 a zatím se to vede (od minulého čtvrtka i v LIFE obchodě!), ale často se nedaří nastavit správně Limit, protože někdy je 30 bodů (Pips) nepřekonatelný problém a jindy by trojnásobek byl v pár minutách pohodlným ziskem. Musíme korigovat a ne vždy se to povede "uhrát. Občas zavřeme Close s pěti až deseti body a jindy nam po Limitu jde cena dál na dvoj, troj i více násobek. I to se nám začalo trochu vést, ale zatím nemáme jistotu. Máme asi 80 konkrétních případů, které analyzujeme, ale na jasný výsledek je to malý vzorek.
Merkure 1, díky za stručné odpovědi předem. Díky i tehdy, pokud se rozhodnete neodpovídat. Pomohl jste mi už svoji účastí a zájmem.

Hezký den přeje Charlie II.

[Charlie II]

Pro Honza K.

Díky za odpověď a hlavně za pragmatický přístup. Budu nesmírně vděčen, pokud si najdete chvilku a na grafech náš způsob vyzkoušíte. Získáme tím zcela jiný pohled člověka, nezatíženého třeba naším zdeformovaným pohledem. Prizma našeho pohledu nám může dávat falešné pocity a toto by byl jiný úhel pohledu.
Pár věcí uvedu na pravou míru: žádný papertreiding na historických datech. Jedeme na Demo platformě s daty, která se liší o jeden či dva body proti platformě LIVE téhož Brookera. Jedeme s daty v reálném čase a skutečně děláme obchody dle stavu v tomto okamžiku a ne nějaké "hraní si coby kdyby" na papíře z minulého roku. To považujeme za nutné prvých pár obchodů na začátku a to již máme dlouho za sebou. Jedinými poplatky při ID obchodech je spred (u ropy a minilotu jsou to 4,-USD). V případě "přetažení" obchodu do druhého dne je poplatek kolem 1% z absolutní hodnoty stavu Profit/Los. Jsou tedy naše výsledky "čisté". Body jsou, jak správně chápete, pipsy, obchody jsou elektronické.

Rozhoduji se, zda tuto informaci uvést, ale žádám o pomoc a chci také pomoci. Tak tedy na rovinu: ve čtvrtek minulého týdne jsem začal obchodovat i LIVE. Začal jsem s účtem 1019,-USD a za 1. den obchodování jsem udělal 5 obchodů (vše ve výše popsaných intencích) se ziskem 102,-USD, takže mám na účtě 1121,-USD. Jsem skutečný začátečník a rád bych se spojil s někým, kdo je na tom stejně jako já. Snad se nemáme za co stydět i když se nám nepovede jak bychom chtěli. Bohužel mám na tomto fóru pocit, že jsou zde samí borci a já sem nepatřím. Ozve se mi někdo, kdo je také na úplném začátku?

Honzo K, ještě jednou dík. Pokud něco zkusíte, budu velice rád.

Krásný den přeje Charlie II.

[MERKUR1]

To Charlie II.

1,2/Linka 12 a 26 jsou exponenciální klouzavé průměry které se nacházejí v cenovém grafu a z nich se počítá linka
MACD,která je v indikátoru,kde středová osa plní funkci EMA 26 a linka MACD plní funkci EMA 12.
Signály,které uvádíte jsou správné,ale odehrávají se v cenovém grafu.Pokud bychom ty samé signály chtěly uvádět
z indikátoru,znělo by to takto.Pokud prorazí linka MACD středovou osu zezhora dolů,je to signál k prodeji a naopak.
3/Jak jsem řekl,protnutí EMA 12 a EMA 26 se děje v cenovém grafu,protnutí MACD linky a středové osy v
indikátoru.Jedná se o úplně stejný signál a se signální linkou EMA 9 nemá nic společného.
5/EMA9 není v grafu,ale v indikátoru a zde záleží v jakém vztahu je k lince MACD.
6/Vysvětleno v bodě 5.Prorazí-li MACD linka EMA 9 zezdola nahoru,je to nákupní signál a naopak.
9/Indikátor MACD je trendový indikátor,tedy zde se překoupené a přeprodané oblasti těžko zjišťují,to je věcí oscilátorů.
10/NE.

Jestli mohu poradit,nejdříve se snažte pochopit stavbu indikátoru a jeho logiku a až následně signály.Ono jich tu existuje několik a Vy používáte zatím jenom jeden a zatím jste nepochopil jak funguje.
Samozřejmě,že Vám poradím a můžete se na mě obrátit.

Hodně úspěchů.

[Honza K.]

Charlie, ještě že tu máme Merkura, ušetřil mi hodně práce :-) Jenom bych rád upřesnil trochu terminologii, aby to bylo jasné. Indikátorem rozumím jakoukoliv techniku TA, která se vynáší do cenového grafu. Oscilátorem pak techniku TS, která osciluje kolem nějaké hodnoty, většinou nuly a je vynášena tudíž mimo cenový graf. Pokud bychom tedy chápali indikátory v terminologii Merkura, tak je to přesně jak popisuje, ukážeme si to na grafu níže - hodnota MACD (žlutý oscilátor) je rozdílem Fast EMA (12, bílý indikátor) a Slow EMA (26, červený indikátor). Je-li FastEMA nad SlowEMA, je žlutý MACD > 0 a naopak, lze tedy signál pro strategii vyrobit jak z křížení těch EMA tak protunutí MACD oscilátoru nulou. Udělal jsem i jednoduchou SAR strategii, abyste viděli vstupy a výstupy na základě takto definovaného signálu. Je třeba si uvědomit zejm. to že křížení EMAs je spojeno téměř vždy s velkými bary a tudíž cena signálu bývá o dost vyšší než by člověk chtěl. Pokud však na signál nepočkáte, může vám selhat a pak je třeba mít jinak definované podmínky pro SL než reversní signál. Modrý oscilátor je pak jenom dalším zprůměrováním žlutého MACD v našem případě 9 barů nazpátek jakožto EMA (stejným algoritmem jako bílá a červená EMA). Smyslem oscilátoru je vyhladit MACD a podchytit tak větší pohyby a oflitrovat "šum". No a nakonec jsou tu histogramy, které ukazují jednoduše rozdíl mezi MACD a vyhlazeného MACD - no a tento rozdíl sám o sobě může být vnímán jako zdroj signálu - obvykle tak, že pokud žlutá MACD překříží modrou MACD nahoru, je to buy signál a naopak. Na druhém grafu jsou pak vidět signály této volby strategie. Tato strategie má obvykle více obchodů, zejm. v období, kdy trh netrenduje. Tolik ke konstrukci MACD a ukázce na grafu. Teď k odpovědím na otázky, přestože už Merkur pěkně odpověděl: ad 1) a 2) Viz graf 1, tam jsou přímo ty signály vidět, pokud myslíte linkami EMY (indikátory). pokud bude strategie vytvořená čistě na základě signálu k nákupu/prodeji a nebude mít jinak definované výstupy, bude na 99% dlouhodobě v reálu ztrátová. Stejně tak strategie vytvořená podle protnutí histogramů nulou. ad 3) nerozumím otázce, pokud protne Fast EMA Slow EMA směrem dolů, bude žlutý MACD oscilátor vždy pod modrým vyhlazeným MACD (linka 9?) a naopak. ad 5) vyhlazený MACD pod nulou ukazuje na možný down trend a naopak. Pokud jsme v sideways, může oscilovat vyhl. MACD blízko nule a pak se dostane breakem rychle do extrému. V trendu se pak zase může dostat do opačné pozice (v up trendu do mínusu apod.) a přesto cenu vede Slow EMA atd. Tady se nachází široké pole působnosti pro vytváření filtru pro vstupy/výstupy strategie. ad 6) linku 9 protíná pouze žlutý MACD oscilátor a rozhodně jsou situace, kdy se dají definovat pěkné signály pro vstup/ výstup z pozice. Tady bych se soustředil zejm. na divergence mezi cenovým grafem a oscilátory, sledování situací, kdy se MACD dostane nad modrý vyhl. MACD v přeprodané oblasti pro buy signály a naopak. Doporučuji ovšem testovat pomocí kódu, uvidíte sám, že ty nápady ač vlmi dobré, tak nejsou vůbec jednoznačné a všeobjímající. ad 7) 8) nevím o čem mluvíte :-) ad 9) pozor ano, ale.. MACD není ocilátor, který osciluje jako stochastika mezi nějakými definovatelnými oblastmi jako že +100 a víc je překoupeno apod. Platí, že čím větší volatilita a range trhu je, tím i větších hodnot MACD dosahuje. Ve velmi klidném trhu tak v grafu uvidíte jak vám MACD pěkně osciluje do plus a mínus a najednou přijde velký break a ona vám naprosto šíleně ustřelí do řádově jiných hodnot, takže opatrně brát do strategií nějaká přesně stanovená čísla. ad 10) Nebyl bych tak jednoznačný jako Merkur, myslím, že jsou situace, které obvykle vyústí ve větší pohyb, NEEXISTUJE však na žádném oscilátoru a tedy ani na MACD nějaká situace, která by větší pohyb na 100% predikovala. Proto asi i odpověď Merkura NE. Mezi takové situace bych řadil dlouhodobější divergence typu nižší low na cenovém grafu a zároveň vyšší low na MACD oscilátoru pro pohyb nahoru a naopak. Kdyžtak mohu ukázat pár příkladů.

[Charlie II]

To MERKUR 1 , Honza K.

Pánové vřelý dík. Jen se obávám, že budu já i kolega potřebovat trochu času na "prokousání se" vším. Ozvu se jakmile se trochu zorientujeme.

Ještě "kacířskou" poznámku: Musím znát poměry převodů v rychlostní skříni svého auta, nebo mi stačí jen prakticky vědět, že "podřadím-li" na třetí stupeň předjedu rychle a tedy bezpečně? Jistě je lépe o všem něco vědět, ale většina lidí jezdí bezpečně a dobře i bez detailních znalostí rychlostky, ABS, cyklů motoru či vstřikovací jednotky. Chci obchodovat se ziskem- musím znát vše okolo oscilátorů, indikátorů, přerolování atd. do detailu nebo mi stačí vědět, jak je využít? Zná každý divák systém dekóvání ve svém televizoru nebo přenos DVBT signálu z družice? Vím, že je rozdíl mezi "fachmanem" který opravoval auta od A do Zet před 60-ti lety "ocejchovaným šroubovákem" a dnešním automechanikem, který je bez počítače a sondy naprosto vyřízený. V čem je horší (z pozice zisku) jeden z traedrů, který obchoduje jen jeden titul a jen signál padající hvězda a žije si OK ? (prosím pane kolego, vím, že tyto diskuze čtete, nechcete se přihlásit a říci svůj názor?) Já asi nikdy nebudu na slovo vzatým odborníkem a ani miliardářem. Chci se trochu bavit a trochu si vydělat něco navíc. Mám však trochu pocit (a již jsem to napsal) že jsem se dostal do diskuze s erudovanými odborníky a ne se začátečníky. Ale jsem za vše vděčen, jen se nedokáži (zatím?) zorientovat nejen ve složitostech technických, ale ani v tom, zda jsem se dostal mezi "svou krevní skupinu začátečníků" nebo mezi fachmany, před kterými se hluboce skláním.

Krásný a šťastný den i když je třináctého přeje Charlie II.