e-mini trhy

[Pavel_P]

Ahoj ctu si Vase prispevky tady a kdyz to vidim neda mi abych neprihodil par svych postrehu...

Uz asi rok obchoduju live, nejdriv od leta minuleho roku do vanoc NQ a ted treti mesic TF /e-mini Russel/. Na NQ se mi po uspesnem nekolikamesicnim obdobi dema i na live celkem darilo az do listopadu s celkem peknym ziskem v radu nekolika tisic USD. Posleze nastal tezky drawdown, trh se trochu zmenil, sebevedomi se VELMI, VELMI zachvelo a cely NQ se pro me zacal chovat zcela nevyzpytatelne. Vazne jsem uvazoval o tom ze s tim seknu a resil jsem co dal. Jeste v dobe paper tradingu jsem porovnaval NQ s TF a TF mi uz tehdy vychazelo s mnohem uhlazenejsi equity v porovnani s NQ. Ale pred tim nez jsem zacal live protoze je NQ levnejsi trh tak bylo rozhodnuto. Proste jsem chtel mit co nejvetsi pocet pokusu.

Z dnesniho pohledu musim rici ze to bylo spatne rozhodnuti. Z meho dnesniho pohledu ma TF mnohem citelnejsi signaly a celkove chovani nez NQ, prestoze je drazsi. Dalsi kriticka vec je podle mne vyse obchodu v pomeru ke komisi, ktera proste zacatecnika na NQ pri vetsim mnozstvi obchodu brzo dostihne a znici. To si malokdo uvedomuje, ze vlastne cim drazsi trh tim lepe pro vas. Dneska tak obchoduju na TF jen vstupy s odrazem od S/R po pullbacku na swingu v trendu pri 0/v, jeden obchod za seanci. SL max do 100 USD, pod nebo nad poslednim swingem. PT 150 USD nebo vice podle nejblizsi S/R. Pokud je trh v takovem stavu ze je treba riskovat vic nez 100 USD neobchoduji. Pokud ten den trefim SL neobchoduji. Pokud trefim PT koncim. Pokud se trh do 30 min nerozjede vyskakuji. Kdyz jsou EMY blizko neobchoduji. Kdyz je prostor k high nebo low ci dulezite S/R mene nez 150 USD neobchoduji. Vsechno je to o maximalni zdrzenlivosti a peclivem vybirani si obchodu. Ciste mechanicke signaly nemohou v live obchodovani vest k profitu. Stejne tak je podle mne lepsi trh po otevreni nejakou dobu pozorovat a udelat si predstavu nez naskakovat do prvniho signalu pet minut po otevreni. To je gambling.

Backtestovani je prima a da nezbytny zaklad, ale na demu zjistite ze kdyz neni videt prava strana ani naznakem je vsechno jinak. No a pak to chce zacit live, najednou je jeste uplne vsechno jinak, zjistuju ze spoustu veci ktere nebyly na demu problem ustat najednou v realu problem jsou a sakra velky, kdyz se hraje o penize najednou je vse jinak. Proto po nutnem obdobi testovani doporucuji nespekulovat o mene ci vice dokonalem 2v ci jinem signalu ale o celkovem stavu trhu, ktery proste clovek musi nakoukat. No a pak to prijde - naskocit na live a byt VELMI, VELMI, VELMI a jeste jednou VELMI zdrzenlivy. Ale za ten pocit kdyz zjistite ze jste na chvili nasli to sve a ze to nejaky cas funguje to stoji ....

[Pavel_P]

Ahoj taky jsem si rikal ze nechapu ceho se vsichni mimo hlavni seanci tak boji, na prvni pohled casto krasne pohyby a ciste signaly navic na GLOBEXU muzes obchodovat temer 24h denne. Problem je v tom ze pri nizkem volume riskujes obrovske slippage jak pri vstupu tak pri SL. Proste tech nabidek tam nemusi byt tolik aby te to vyplnilo na cene kterou sis zadal a tak treba kdyz uz jsi v obchodu jde to proti tobe a pri poklesu neni nabidka tak te to vyplni az u nejblizsi nabidky v systemu a nikoli na tvem SL!!! Coz muze znamenat bolestnou ztratu hodne moc tezce vysezenych penez a propocenych tricek pred monitorem. A k tomu obvykle musis byt v obchodu hodne dlouhou dobu, cili se budes nervovat nekolikanasobne dele nez v hlavni seanci.

[Pavel_P]

Velci hraci pouzivaji predevsim informace ktere nejsou dostupne pro kazdeho, navic je spousta kategorii velkych hracu, jinak se chovaji hedge fondy, jinak strednedobi investori, jinak intradenni profici, jinak skalperi na pitu kteri vidi kde jsou SL a PT, jinak dav ktery si rika public ci gambleri. Kazda ze skupin vyuziva sve nastroje a informace a casto to neni technicka analyza. Do toho vseho padaji fundamentalni zpravy u kterych neni vzdy uplne jasne co se vlastne bude dit. Napr po katastrofe v Japonsku JEN vystrelil nahoru, divne ne? No a my vidime ten vysledek toho vseho chaosu a tak jedine co jakz takz obcas funguje pro me jakozto amatera je bohuzel jen ta technicka analyza...

[davidoff77]

2 Pavel_P:

Hmm, ktere informace maji velci hraci a nejsou dostupne pro kazdeho? Pokud pominu nelegalni uniky informaci ve stylu filmu "Trading Places". Pokud chces ziskavat informace, tak je potreba je hledat, nebo si je koupit (legalne, ale jde spis o kvalitu a rychlost), ale ty informace jsou. A samozrejme ze se kazdy investor chova jinak, stejne jako kazdy obchodnik ma svuj styl. A trhy na prvni pohled chaos jsou, ale stejny chaos jako treba pocasi, i to ma ale sve duvody jake je stejne jako trhy. A stejne jako ti ja nedokazu rict, proc se zvedl JEN po katastrofe v japonsku, ale pokud by se clovek zajimal o globalni ekonomiku a detailne o ekonomiku v Japonsku, tak by se duvod nasel. Takze sumasumarum mi tvuj pohled prijde jako hodne skepticky, ale kdyby vsechno bylo tak cerne, tak by nebylo plno profitabilnich traderu i na, jak ty rikas, amaterske urovni...

[Honza K.]

Jeden z důvodů, proč posiloval Jen po katastrofě byly masívní prodeje dolarových zahraničních aktiv Japonských pojišťoven a nákup Jenů na pokrytí pojistných plnění. Nakolik byl tento důvod hlavní nebo jen podřadný, netuším.

[gumved]

Pavel_P:
S tím trhem TF jsi mi docela nasadil brouka do hlavy. Výsledky NQ se mi taky začaly zhoršovat od listopadu. Jestli bude pořád vycházet NQ tak divně, asi by stálo za zvážení zkusit TF. Chci začít live s 10 tis. USD, tak by trochu větší SL nevadily. Ještě je čas, tak uvidím, zatím mám našetřeno přibližně na polovinu účtu.

[Yurao]

Zdravím Vás,

mám jednoduchý dotaz ohledně e-mini. Nedaří se mi najít nikde informace (přece jen ještě nejsem příliš informován),
jak to chodí s e-mini ohledně spreadu.

Obchodují se e-mini vůbec s nějakým spreadem?? Chápu, že broker si vezme komisi (řekněme 4 USD) a to je vše?
Bid a Ask je stejný?

Proč se ptám - na XTB žádné komise nejsou, ale pokud jsem narazil například na US2000 což by měl být Russell2000,
tak spread který tam je mi vyrazil dech...jen koupit a být ve ztrátě téměř 2000kč...to je cca 18x tolik co nabízí IB při komisi oněch 4 USD!!!


Pochopil jsem něco špatně a nebo jak to vlastně je?

Děkuji za odpověď

[AND1]

Yurao
pri obchodovani emini futures platis jen komise, zadne jine poplatky.

[Yurao]

Díky takže spread je běžný u FX jestli chápu správně. Jinde jsou prostě komise.

Ještě bych se zeptal - myslíte, že e-mini jsou vhodné hned ze startu a nebo je lepší na ně naskočit až časem?
Jde o toto:
Chci zakládat (posléze samozřejmě) účet s cca 5000 USD ale marginy na e-mini mi přijdou docela vysoké vzhledem k money managementu a zásadě, že není fajn nechat si blokovat více než 50% účtu v marginech.

P.S.: Omlouvám se, že se jistě ptám na 100x zodpovězenou věc, ale toto fórum je natolik obsáhlé, že než ho celé projdu, budu mít dalších 800 otázek:(

[Břonda]

Výše marginů se odvíjí od zvoleného brokera. Na e-mini je zcela běžný margin 500USD. Je to různé. Já např u OEC mám NQ = 350 USD, ES = 562,50 USD, YM = 650 USD, TL = 290 USD a naproti tomu mám dražší Evropu - FGBL = 700 EUR, LIbra = 1012,50 Eur atd. Kdo hledá najde.

[Yurao]

Díky Břondo.

U zmíněného brokera vidím dva sloupce. Init. Margin a Day.

Vždycky jsem chápal tak, že Init margin, je ten margin, který mi bude blokován, ale tady tomu asi přesně nerozumím.
Myslíte, že by jste mi to mohl přiblížit?

[Břonda]

Pokud budeš obchodovat Intraday máš "Day" sloupec. Pokud by jsi držel pozici přes noc, pak ten druhý. Ještě je třeba se kouknout od kdy do kdy je přesně denní Margin. Protože mimo hlavní obchodní hodiny neobchoduji, tak to taky přesně nevím.

[smaragd]

Ahoj vsetkym, prosim vas, da sa cez ninja trader obchodovat demo e-mimi trh nejakeho brokera? zatial som skusal len Forex cez MT4...

[Yurao]

Čau Smaragd.

Já mám rozjeté demo, data beru přes ZenFire a demo účet mám tím pádem u Mirus Futures, kde můžeš tyto trhy papertradovat. (Já je tam zatím backtestuju a data jsou to suprová.


Good luck;)

Yurao


P.S.: Jestli budeš chtít pomoct s demem a připojením, napiš a já ti rád pomůžu. Ale na financnikovi na to mají i videjko, které by ti to mělo pěkně vysvětlit.

[Booky]

Ahoj,

backtestujem YM trh na MT4 platforme od Trading Point.
Mam s touto platormou skusenost (FX). Mam vsak starosti, ci data od retail FX brokera su vhodne na backtest.
Bolo by vhodnejsie backtestovat, napriklad, ako kolega Yurao pisal v predchadzajucom poste (nie je Zen Fire casovo obmedzeny?), alebo je to na prve hrube backtesty postacujuce? Zatial zbieram MFA MEA data a chcem ziskat hruby odhad od robustnosti 0/v 2v a BigV patternov v case od 20:00 do 21:30 hod.

Dakujem za postrehy