e-mini trhy

[Honza K.]

Osobně si myslím, že je to jako všude jinde - totiž že neexistuje něco jako "velcí hráči používají tohle" a "malí hráči používají tamto". Na trzích je tolik velkých hráčů, že by se z toho jeden po... a těžko někdo udělá relevantní průzkum toho, co většina používá pro své obchodování. Je podle mě rozumnější heldat si svojí cestičku a nepátrat tímhle směrem, protože asi nebudu daleko od pravdy, že i většina velkých hráčů na tom s výsledky taky není kdovíjak daleko nehledě na to, že taktika při obchodování velkých pozic je zcela jiná než pravděpobobně budete používat vy :)

[iigis]

hooky:

velký hráči market makers a podobne vedie presne kde sú príkazy na burze oni nepotrebujú vedet hodnoty MACD a podobne vedie presne kde bude S/R vedia kde sa pravdepodobne trh otočí. Samozrejme aj oni nevedia vždy ako to bude vyzerať ale to im nebráni v tom aby na trhu zarábali majland. Podla mna jediná možnosť ako z tohto čerpať je volume bez neho to je ako keby vidíš auto v kopci a nevieš či používa plyn, teda ani nevieš či na kopec vylezie alebo nie (kopec/S/R). Koniec koncom oni túto výhodu mať musia lebo zo zákona musia tvoriť trh.

Ešte ja aj rozdiel medzi velkým hráčom a profesionálom nie každy s možnosťou nakúpiť x stoviek kontraktov je profesionál. Malá zaujímavosť je že v roku 2010 zarobilo 25 top hadgefond managers viac ako 450000 američanov:)

[paulus]

Zdravím,
mě přijde, když se podívám na COT reporty, že large traders prostě rychle reagují na pohyby trhu, jejich pozice se celkem rychle mění do trendu/směru trhu.

Hodně zdaru všem.

[TomTailor]

Ahoj. Chtěl bych Vás poprosit o pomoc. Snažím se již delší dobu získat z diskuzí odpověď na mojí otázku ale bez úspěchu. Možná to tu někde již bylo (věřím že jo) ale nemohu to zaboha najít.

Moje otázka zní:
V jaké minimální cenové relaci bych měl mít průměrný obchod? Jestli by bylo možno na již tradiční trhy - TF, NQ, ES. YM. Zatím jsem našel pro TF - bylo řečeno že s 50$ průměrně na obchod je to na hranici, lepší je prý 70$. Pokud je to pravda ok. Pokud ne, opravte mne a prosím i pro zbytek trhů. Kdybych to vzal logicky tak pro YM a NQ by to měla být půlka tedy něco kolem 25 $- 35$ jelikož mají poloviční hodnotu ticku. Předem díky za reakce! (tu)

[hooky]

Ještě jednu otázku ohledně e-mini bych měl ;) dejme tomu že USA otevírá 15:30 CET ale když načtu graf mam somozřejmě svíčky i třeba v 11:00 i když tam neni moc voality ale muže někdo v tuhle dobu obchodovat tim myslim třeba normální trader.

to TomTailor: já bych řek že spíš záleží hlavně na tom kolik máš průměrnej risk na obchod aby ti to dávalo nějaký RRR.

[TomTailor]

to Hooky:

No já si tím nejsem tak jistý. Vezmu příklad na pevných hodnotách PT/SL. Tak například SL-100 a PT-200. Což je průměrný risk a zisk pořád stejná hodnota (neuvažuji poplatky ani slipp) a tedy RRR 1:2. Jenže pokud bude ze 100obchodů 40% ziskových (což bude 8000$) a ztrát bude 60% (což je 6000$), tak celkově průměrný obchod bude pokud počítám správně = 8000-6000=2000$ ---) 2000/100= 20$ na obchod. No a jelikož v tom není započítaný slipp a komise, tak si myslím, že 20$ průměrně na obchod je celkem taky důležitý faktor. Protože RRR 1:2 zas až tak hrozný není - je slušný ale s tím průměrným obchodem je dle mého názoru k ničemu.

Kdybych měl například 30$ průměrný obchod a ke každému obchodu bych započítal 2ticky skluz - tedy 20$ a ještě komise 5$ taj to máme sumu 25$. A 30$ - 25$= 5$ na obchod a to je dle mě neobchodovatelné, jelikož by vám zbylo cca 500$ třeba za rok obchodování. Takže abych byl v zisku tak bych měl mít alespoň těch 50$ na obchod (a radši víc jelikož radši počítám s horšími hodnotami než abych pak byl překvapený)

Pokud se v něčem pletu a počítám něco špatně tak mne prosím opravte. Já spíš chci vědět jestli žiju ve srávných číslech abych měl u TF průměrný obchod min 50$ na obchod po započtení slippů a komisí a u NQ a YM cca těch 25$. Snad jsem to trochu srozumitelně popsal. Pokud ale v něčem tápu tak mne opravte. Díky všem za reakce (tu)

[ssleet]

Chtěl bych se zeptat jestli tady není nekdo kdo zkouší (začíná) FinWin na NQ (Nasdaq 100) nebo nekdo kdo již obchoduje tento trh v reálu.
Rad bych porovnal vysledky backtestu. Jak často kdo obchoduje v jakém čase, jak má kdo velký SL a PT, na jakém timeframu apod.
Já mám udělaný backtest za poslední tři měsíce zpět a rád se o mé výsledky podělím. Každý den pokračuji a pokud budou data k dispozici rad bych udělal backtest alespoň za pul roku zpět. Z backtestu vylezli pro mě zajímavé čísla nyní začínám obchodovat na demo účtu jestli dosáhnu alespoň podobných hodnot.
Pokud někdo testuje nebo obchoduje stejný trh se systémem FinWin a chtěl by porovat své výsledky. Rád úkázi svoje.

[davidoff77]

2 ssleet:

Ahoj, ted taky zkousim backtestovat NQ. Zacal jsem nejdriv daty rok nazpet, ale pak jsem se spis zameril na novejsi data, protoze jsem se zde na diskuzi docetl, ze nekomu pri systemu FinWin zacala equity krivka klesat.
Ja osobne testuji FinWin (konkretne 2v, 0v a BigV) na grafu 2min (nebo volume2000, nevim co nakonec vyjde lepe).
SL mam 2 body($40) a PT 4 body($80). Vystup bud max na PT nebo mPlayuv 1-2-3.
Zatim s testovanim novych dat zacinam, ale zatim ve ztrate (zatimco na datech pred rokem, jsem mel peknou stoupajici equity krivku).
Rad bych prodiskutoval jak obchodujes ty, podle toho co pises to vypada, ze vysledky vypadaji dobre.

[gumved]

davidoff77:
Ta equity křivka začala klesat mně:-) Ale pravděpodobně je to mojí vlastní vinou. Protože jsem dělal v průběhu backtestu úpravy a to se nemá. Například si tu přečtu nějaký nový článek a pak si všímám v grafu důležitých věcí, které jsem dříve přehlížel. A protože to neumím, tak je mi to spíš na škodu, protože třeba nevstoupím tam, kde by následoval ziskový obchod.
Jinak u prvního backtestu jsem používal mPlayův 1-2-3 výstup. Z backtestu mi vyšlel SL 45 a PT 75, ty teď zkouším ve druhém backtestu. Křivka roste o dost pomaleji než u prvního backtestu. Testuji období od června 2010 a zhruba od poloviny října a celý listopad equity klesá. Teď přemýšlím, že začnu úplně znova. Mám podezření, že jsem dřív trochu švindloval, protože jsem měl vždy zobrazený celý graf. Nedávno jsem si začal graf zobrazovat postupně po svíčkách a je to hned mnohem těžší. Proto začnu s backtestem znovu, graf si budu zobrazovat postupně a zřejmě budou výsledky podstatně horší už od začátku. A ještě asi upravím výstupy, protože rozdíl SL a PT mám dost malý a vyžadovalo by to větší úspěšnost obchodů.

[davidoff77]

2gumved:
No vidis, ja mam pocit, ze equity krivka me klesa proto, ze zadne upravy nedelam :) Proste kdyz jedu mechanicky signaly, tak jsem porad na SL. Proto jsem zacal sledovat vic graf, hlidat si chopy, protoze tam jsem chytal signaly, ktere nemeli silu. Takze si ted vic vybiram signaly. Kdyz vidim, ze trh na to nema jit tim smerem, tak radsi signal vynecham.
A protoze jsem clovek zvidavy, tak jsem si ted 2 dny pustil live data a zkousel jsem si takovy "papertrading". Prvni den jsem pohorel 2x na signalu v chopu, ale pak jsem si dal pozor a posledni obchod se krasne vytahnul na PT. Vcera uz jsem si dal vetsi pozor a jediny obchod ktery byl zajimavy nastal az nekde kolem 19:30, kde se konecne vydal trh nahoru a opet PT. No ja vim, ze 2 dny pozorovani jsou nic, ale je stejne zvlastni, jak se do 19 hodiny trh tak nejak prevaluje ze strany na stranu, jakoby nevedel kam jit, ale line se nekam tlaci a pak po 19 se konecne dostane do trendu.
Mas nejake svoje podobne pozorovani aktualniho stavu?

D.

[ssleet]

2 gumved

Já jsem se zaměřil pouze na pattern 2V. Pro začátek a i tak jak to testuji nyni na demu chci pevný PT a SL. Z bactestu mám vysledky mezi 35 - 60 % uspešných obchodů. Zaleži na dni v týdnu nejlépe vychází úterý kde se to blíží 60% naopak uplně ztrátové je pondělí. Všechny výsledky počítám pouze v časovém rozmezí 15:55 až 18:10 ostatní hodiny nezkouším změní se mi křivka equity v zápornou nebo pohybujici se kolem nuly.

SL mám nastavený na 5 až 5,5 bodu a PT okolo 13bodů. cca 14 dni se snažím obchodovat na demu jenže povedlo se mi uzavřít pouze jeden obchod úspěšně.Zbylé jsou ztrátové. Nevím kde dělám chybu nebo jestli jsem udělal chybu někde v backtestu.I v případě že by bylo demo úspěšné nevím jestli jsem shopen pro začátek akceptovat ztrátu na jeden obchod kolem $100.

Zkoušel jsi poravnat úspešnost patternů (BigV, 2V, 0/V nebo něčeho jiného) co ti vychazí nejlépe?

[gumved]

davidoff77:
Mně začala equity klesat už dřív, ale neodbornými úpravami jsem to ještě zhoršil. Potřeboval bych nějak účinně filtrovat vstupy, ale moc se mi to nedaří. Chop zatím pořádně nerozeznám a se S/R úrovněmi to taky není žádná sláva. Zobrazuji si v grafu high a low předchozího dne a když se k nim cena blíží, jsem opatrnější. Ale co se týče třeba high a low aktuálního dne, tak tam si s tím nevím rady. Buď mám signál, ale cena ještě nepřekročila předchozí high, nebo můžu počkat, až ho překročí, ale to už je zase kus za signálem.
Co se týče doby obchodování, tak jsem to zatím tolik nezkoumal, ale jednou tu někdo psal, že je lepší obchodovat buď prvních pár hodin po otevření trhů nebo pak až večer. V době kolem oběda a po obědě v Americe se toho moc neděje. Jen si už přesně nepamatuju ty hodiny, jak to tam bylo napsáno. V příštím testování se zaměřím na večerní hodiny, protože bych obchodoval také večer, až bych se dostal z práce a vyřídil další věci.

ssleet:
Používám pattern 2V a trochu upravený 0/V. Ten BigV jsem zkoušel, ale moc často jsem ho neviděl. Ve většině případů se mi objevuje 2V, tak to moc porovnávat nejde.
Ale ten tvůj PT a SL mi přijdou na trh NQ nějak moc vysoké. Nezdá se mi, že by v NQ byly často tak velké pohyby. Navíc NQ je doporučován začátečníkům právě proto, že stačí menší SL. Nejvíc zisků mívám také v úterý, v pondělí jich mám nejméně, ale zase třeba počet ztrát mám nejvyšší ve středu, tam mám i nejvyšší celkový počet obchodů.

[ssleet]

gumved:

Z toho důvodu že jsem četl že na NQ staci mensi ST jsem si tento trh vybral. Ovsem v backtestu mi to tak nevyšlo asi jsem udělal nekdy chybu zkusim udelat znova backtest za první tri měsíce a uvidim co to ukáže vse jsem dělal na 10 RangeBar. Mozna by stalo za zvážení změnit timeframe vyzkouším jeste Volume 2000 (nebo Volume 1500). Uvidim jestli se budou výsledky alespon trochu shodovat, nebo jestli budou naopak tak rozdílné.

Na jakém timeframe jsi dělal backtest a kolik ti vycházeli hodnoty ST a PT? A jak casto se ti zobrazoval pattern 2v jednou dene nekdy vubec, nebo kazdy den nekolikrat?

[davidoff77]

2 ssleet:

PT 13bodu je dost, takovy pohyb udela NQ jen v silnem trendu, ikdyz zalezi jak dlouho drzis pozici. Stejne jako SL 5 je podle me moc. Zpravidla jsem si vystacil s 2 bodama. Mozna zkusim menit SL a PT v zavislosti na ATR, tim se da dynamicky prizpusobit trhu.
Mimochodem, nezkousel jste nekdo mplay vystup 1-2-3? Na rok starych datech fungoval pekne, ale ted jakoby se delali korekce ktere na tomto vystupu vyhazuji a to zpravidla se ztratou. Ze bych nechal nejake penize na stole mi ani nevadi (coz byl stav pred rokem), ale ted... Nebo pouzivate striktne PT?
Abych to upresnil, mam vystup max PT nebo pokud driv nastane 1-2-3, tak ten. Ale jak rikam, pred rokem mi to uchranilo pred otocenim trendu, ted me to vyhazuje zbytecne brzo.

[gumved]

ssleet:
Backtest jsem dělal na Volume 2000 a podle MAE a MFE mi vyšel SL 45 a PT 75. Pattern 2V se mi zobrazoval většinou několikrát za den, ale někdy taky vůbec. Je to dost různé, ale většinou je těch signálů dost, takže to chce spíš filtrovat.
Chci ještě vyzkoušet jiný timefreame (buď 2 nebo 3 minuty). Přece jen bude pro začátečníka méně stresující, když se svíčky budou vykreslovat v pravidelných intervalech.

davidoff77:
U prvního backtestu jsem vystupoval pomocí mplayova 1-2-3 a celkem to šlo. U dalšího jsem měl pevný PT a SL a bylo to horší. Zaznamenával jsem si i hodnotu ATR, ale nic jsem z toho nezjistil. Někde jsem četl, že ATR v rangebar grafu nefunguje, možná to platí i pro volume graf. Pro jistotu jsem měl u druhého backtestu otevřený ještě graf s 2 min. timeframem, ale stejně jsem nevypozoroval žádnou souvislost mezi hodnotou ATR a velikostí pohybů. Chci místo toho ještě vyzkoušet indikátor volume, jestli to k něčemu bude.