TradeStation

[Honza K.]

Aktuální ne, já mám své potřeby vyřešené už drahně dlouho....

[popo]

a nepamatuješ si jaké si měl podmínky při zakládání druhého sim accountu?
Díky moc

[Honza K.]

Pamatuju a taky si pamatuju, že nic z toho, co je mezi mnou a TS nesmí ven. Takže se omlouvám, nemám v tomto ohledu zcela standardní podmínky.

[popo]

chápu a i tak díky

ještě bych se zeptal ohledně Cluster analýzy. Nedaří se mi prohnat skrz CA více než cca 100 000 testů. TS píše většinou chybu ohledně memory error, nebo chyba na adrese XXXXXXX. Zkoušel jsem si hrát v okně WF Optimizeru v Setup Enviroment s Parameter precision, Multi-threading, checkboxem Read all trade list files into memory a nic nezafungovalo. Stává se to vždy na 16.5% při zpracování CA. Používám release verzi TS 9.5 což může být tím, ale ve verzi 9.1 bych na dokončení optimalizace s 100 000 testy čekal věčnost:)

[Honza K.]

To záleží na konkrétní situaci, ale pravděpodobně jste narazil na paměťové limity TS spojené s chybou v optimizačním engine. Podívejte se na využití procesoru a paměti ve správci úloh, jestli tam nejsou extrémní hodnoty a zřejmě nezbyde čekat na další update, Marshall tvrdí, že nějaké podobné problémy právě pro další update už vyřešil.

[bebe3]

to Honza K.
Ak sa mozem spitat, pouzivas Portfolio Maestro 3.0 ? Moc to nechvalia ale iny tester nemam.
Mam Problem ze cez "Add Strategy" neviem nic pridat, otvori sa okno ktore je prazdne, na videach (you tube) vidim ze v okne je maju ludia vypis vsetkych strategii z TS, u mna ale nic. Neviem sa dopatrat v com je chyba. Ziadne preferencie na nejaku cestu kde to ma hladat, nic take tam neni.

V 9.5 je vraj uz integrovany, je tam aj vylepsena funkcnost alebo je len spojeny s platformou?

Konkretne mi ide o otestovanie jednej strategie na velkom pocte trhov (v tomto pripade forexu).
dik za pomoc.

[Honza K.]

Portfolio maestro nepoužívám, mám na testování portfolií vlastní nástroje, protože můj money management je poněkud komplikovaný a řešený způsobem, při kterém mi PM moc nepomůže. Je možné, že se k němu na některé případy vrátím, ale spíš ze zvědavosti, co je nového atd... Až bude čas :)

[mirkazet]

Dobrý večer, pravidelně pozoruji následující jev: Ve 22:00 končí Regular session, pak ještě 15 min trhy kmitají a ve 22:15 dojde k jakémusi zamrznutí platformy..jen tak si problikává, možná tu a tam cena poposkočí ale co hlavně..všechny zadané příkazy jsou v tomto časovém úseku odmítnuty. Mrtvé okno končí ve 22:30 , pak už jsou příkazy akceptovány. Za tu dobu "bezmocnosti" bohužel cena poposkočí o desítky dolarů a pochopitelně vždycky opačným směrem, než by si jeden přál. Problém nastává především u strategií, u nichž mám TimeFrame 15 minut a výstup jako "setexitonclose". Dnes jsem seděla v inkriminovanou dobu u PC a čekala na výstup strategií. Těsně po 22:15 strategie jako takové uzavřely, ale jejich příkazy na výstup byly odmítnuty a pozice zůstaly otevřené.. (viz obrázek) Na tabulku na obrázku jsem nijak nereagovala a čekala jestli k vyplnění příkazu nedojde až se vše zase rozeběhme ve 22:30. Marně jsem čekala asi 5 minut a nic, tak jsem uzavřela ručně (samozřelmě asi o 150 dolarů hůř než kdyby to bylo ve 22:15..viz další obrázek) Můj dotaz zní: To Mrtvé okno od 22:15 do 22:30 je jakási vlastnost TS, se kterou je nutné se smířit a výstup strategie proto bude nutné změnit? A při mém timeF. 15 minut je jediné řešení ukončit o svíčku dříve, nebo je možné výstup nastavit třeba jen o pár minut dříve? Jakým způsobem by toto šlo nastavit? Nebo existuje jiné řešení? Moc děkuju za radu...

[detroit]

mirkazet Wrote:
-------------------------------------------------------
> Dobrý večer,
> pravidelně pozoruji následující jev: Ve 22:00
> končí Regular session, pak ještě 15 min trhy
> kmitají a ve 22:15 dojde k jakémusi zamrznutí
> platformy..jen tak si problikává, možná tu a tam
> cena poposkočí ale co hlavně..všechny zadané
> příkazy jsou v tomto časovém úseku odmítnuty.
> Mrtvé okno končí ve 22:30 , pak už jsou příkazy
> akceptovány. Za tu dobu "bezmocnosti" bohužel cena
> poposkočí o desítky dolarů a pochopitelně vždycky
> opačným směrem, než by si jeden přál.

Burza je kazdy den na 15 minut zavrena, viz stranky CME:

trading halt from 3:15 p.m. – 3:30 p.m. (GMT - 5:00)

www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contract_specifications.html

[Honza K.]

Mirkazet - narazila jste na jednu z věcí, kde je SIM velmi užitečný... Jak píše detroit, to není vlastnost TS, ale burzy :) Navíc používáte setxitonclose a to je jedná ze zrádných věcí, kvůli kterým se backtest a reálné obchodování rozchází a způsobuje začínajícím AOS traderům bolehlav. Jak situaci vyřešit - buď modifikovat exit a vystoupit dříve na předchozí svíci, nebo si nadefinovat custom session, která končí dříve a nechat ten setexitonclose nebo si napsat makro/OOEL kód, který pozici ukončí x sekund/minut před koncem.
V principu jde o to, že podmínky pro exit jsou vždy vyhodnoceny na konci baru a celá akce v reálu se koná na opening ticku následujícího baru, který díky trading halt neexistuje a následuje reject. Tuším, že se TS snaží následně poslat limit do noční seance nebo market na open další seance. V backtestu je to jednoduché, zavře na close baru a má vymalováno...

Další informace např. tady:
community.tradestation.com/wiki/display/EasyLanguage/2007/10/29/Exiting+Before+the+Close+Using+a+Daily+Bar+Chart

Popravdě moc nechápu, proč vůbec tento typ výstupu TS používá, je to akorát vstupenka do problémů, i kdyby se podařilo příkaz umístit, tak si uvědomte, že lezete do totálně nelikvidního a volatilního trhu, kde můžete očekávat totálně ujeté slippage. Rozhodně doporučuju uzavírat pozice někdy těsně před/po 15:00 resp. v čas, kdy končí hlavní obchodování + máte pak ještě těch 15 min na řešení případných problémů.

[raven2cz]

@Mirkazet, Honza K. - Dělal jsem si takovou menší studii, týkající se výstupů v 22:00 a 22:15 ohledně trhu TF. Zvlášť od konce roku 2013 je velmi zajímavé pozorovat, co se na TF děje kolem 5min před 22:00. Přesněji čas >21:54.
Vypadá to, že je TF teď docela zatížen AOS systémy, které si tohoto jevu "zatím" moc nevšímají ;-)

[Honza K.]

Obecně kolem 21:50 a dále začíná výrazně růst aktivita a že je nejenom TF zatíženo AOS, o tom bych asi nepochyboval :-) Když jsem ještě měl AOS na minutových grafech, tak se mi výsledky dramaticky měnily, pokud jsem vystupoval 21:45, 21:54, 22:00, 22:03 atd. Zdálo se, že by se tohoto času dalo využít, ale backtesty a poté i live obchodování mi ukázaly, že právě v tyto časy se trhy rády mění více než kdykoliv jindy a pro AOS je poměrně těžké z toho dlouhodobě těžit.

[bebe3]

Viete mi prosim poradit ako riesit toto: Spravil som si zopar strategii ktore chcem ist na ostro. Zatial som to spustil na VPS na SIM ucte pre kontrolu co to robi. Na moje velke prekvapenie to ale niekedy spravi toto. (vid obr.) Mam tam prikaz buy .... stop, ktory pri prieraze nakupil, trh sa ale okamzite vratil, ale strategia to akoby nezaznamenala a nakupila az pri dalsom vstupnom signale. Nakoniec sa uzavrely spolu. To znamena ze po vstupe som v pozicii ale strategia si mysli ze nie a prikaz if marketposition=1 then sell....stop (ktory by mal dynamicky riadit SL) sa nevykonava, a poziciu nemam chranenu stoplossom. Myslel som ze strategia sa nejak synchronizuje s tym co sa deje v realnom trhu. Da sa to nejak riesit? Jak je mozne ze prikaz buy...stop odoslany strategiou je akceptovany trhom ale nie samotnou strategiou ktora ho odoslala? Alebo som uplne mimo? :) V TS som novy a nastavenia v Automation su mi neni uplne jasne. Dik za radu

[Honza K.]

Rozumím tomu dobře tak, že ten vstupní buy stop příkaz byl zadán ručně?

[bebe3]

ne. ziadny rucny zasah.