Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

TradeStation


Martinek

Doporučené příspěvky

@Mirkazet, Honza K. - Dělal jsem si takovou menší studii, týkající se výstupů v 22:00 a 22:15 ohledně trhu TF. Zvlášť od konce roku 2013 je velmi zajímavé pozorovat, co se na TF děje kolem 5min před 22:00. Přesněji čas >21:54.
Vypadá to, že je TF teď docela zatížen AOS systémy, které si tohoto jevu "zatím" moc nevšímají ;-)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Obecně kolem 21:50 a dále začíná výrazně růst aktivita a že je nejenom TF zatíženo AOS, o tom bych asi nepochyboval :-) Když jsem ještě měl AOS na minutových grafech, tak se mi výsledky dramaticky měnily, pokud jsem vystupoval 21:45, 21:54, 22:00, 22:03 atd. Zdálo se, že by se tohoto času dalo využít, ale backtesty a poté i live obchodování mi ukázaly, že právě v tyto časy se trhy rády mění více než kdykoliv jindy a pro AOS je poměrně těžké z toho dlouhodobě těžit.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Viete mi prosim poradit ako riesit toto: Spravil som si zopar strategii ktore chcem ist na ostro. Zatial som to spustil na VPS na SIM ucte pre kontrolu co to robi. Na moje velke prekvapenie to ale niekedy spravi toto. (vid obr.) Mam tam prikaz buy .... stop, ktory pri prieraze nakupil, trh sa ale okamzite vratil, ale strategia to akoby nezaznamenala a nakupila az pri dalsom vstupnom signale. Nakoniec sa uzavrely spolu. To znamena ze po vstupe som v pozicii ale strategia si mysli ze nie a prikaz if marketposition=1 then sell....stop (ktory by mal dynamicky riadit SL) sa nevykonava, a poziciu nemam chranenu stoplossom. Myslel som ze strategia sa nejak synchronizuje s tym co sa deje v realnom trhu. Da sa to nejak riesit? Jak je mozne ze prikaz buy...stop odoslany strategiou je akceptovany trhom ale nie samotnou strategiou ktora ho odoslala? Alebo som uplne mimo? :) V TS som novy a nastavenia v Automation su mi neni uplne jasne. Dik za radu

27948

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Bez znalosti kódu a forexového trhu se mi jeví jako podezřelá věc tato - příkaz je na high baru, není možné, že strategie neviděla důvod nakupovat díky spreadu ask/bid (tj. použití .A a .B data feedu u reálného obchodování), nicméně stop příkaz tam fyzicky čekal díky splněné a platné podmínce z předchozích barů? Tj. díky rozdílu mezi feedem např. EURUSD.A a EURUSD.B trh příkaz vzal, ale strategie na druhém feedu splněno neměla?
Ještě jinak - jsou tyto případy pouze, pokud k entry došlo na high daného baru?

Link to comment
Sdílet pomocí služby

- ano tento prikaz tam uz caka zopar barov pred tym - buy uLOT contract next bar at Rhigh+1*tick stop; Rhigh je uroven (linka v grafe) ktora ked je prerazena o 1 tick nakupi. Strategia ide len long. - Ano tieto pripady sa deju len ked sa cena hned vrati, prerazi o tick a ide hned spat. Pozrite sa na tento obrazok, kde je podobny pripad. Vstup (1) prvy prieraz vstupil do trhu a az na druhom bare vstupila aj strategia lebo bar prerazil o viac ako tick. V tomto pripade sa nic nedeje lebo je aj tak rovnaka cena vstupu. Vid priklad (2) tuto vsetko sedi lebo bar presiel naraz cez stop prikaz viac ako o jeden tick. Ovsem v pridade co som uvadzal predtym je rozdiel zasadny, strategia nastupila uplne inde a jej vysledkom z backtestu sa neda potom verit. Je to silene nechapem to jak je to mozne. To nastavenie v automation mam OK?

27976

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Rád bych pomohl, ale 1. nemám čas, 2. neobchoduju forex a tenhle problém s tím souvislost mít bude, 3. ve vašem případě asi bude potřeba vědět trochu víc o kódu a nastaveních automation, k problému se budeme zřejmě propracovávat postupně. To co jsem už psal problém není?
Obecně je problém, pokud zakodujete

buy uLOT contract next bar at Rhigh+1*tick stop;

jak je definovaný Rhigh, jak je definovaný tick ?

automation pro live v tomto případě doporučuju nastavit na "Strategy will fill only if trademanager report as filled", alespoň se vyhnete tomu, že reál dělá něco jiného než strategie. I tak byste ale tohle neměl obchodovat reál vůbec, dokud problém nevyřešíte.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

to Honza K.
Samozrejme nechcem s tym zatazovat, budem vdacny za kazde info. Napisem aj do TS ak tam maju nejaky link na profi technicku podporu.
- Spustil som to aj na futures HO, PL, SM takto vylucim ci je problem len na forexe.
- Rhigh+1*tick - Je to len vypocet ktory sa nemeni cely den, to iste by to robilo aj keby tam bola abs hodnota napr.
buy 1 contract next bar at 1.3800 stop;
- Dik za radu s nastavenim Automation, moj problem je ale asi prave opacny. Pozicia sa otvory a strategia o tom nevie !
Pritom sa mohol otvorit len na zaklade prikazu ktory posiela strategia. Strategia to napriek tomu nezaregistruje!
Uvaha:
Jako by uz STOP prikaz cakal fyzicky na burze (resp. na TS serveroch) ASK dosiahne uroven STOP prikazu a vyplni sa. Strategia sa o tom nedozvie ze bolo nieco vyplnene a porovnava ceny napr. len s BID a kedze sa cena hned vrati spat nevyhodnoti to jako vstup, lebo BID nedosiahol uroven STOP prikazu.

Male odbocenie.
Pred TS som toto riesil poslanim buySTOP+OCO(TP+SL) prikazu (cez sierru) rovno do IB raz za den a bolo vybavene. Strategia mohla aj spadnut a vsetko sa o seba postaralo same v IB.
V TS sa mi ale zatial nepodarilo zistit ako cez EL poslat OCO.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...