TradeStation

[raven2cz]

@wendys25:
samozrejme, ze to hlasi chybu. Toto neni kod, ktery jsem zverejnil. Muj kod je tvoren dvema castmi. Prvni je Function a druhy Indicator. Pro prvni kod musis dat create new Function a vytvorit funkci, ne indikator. A pro druhy vytvorit Indicator, kde prislusnou funkci pouzijes.
Doporucuji si nejdrive precist: easy language essentials (staci napsat do google) - pdf soubor.

[wendys25]

raven2cz : JJ jasně už jsem to dal dohromady a konečně to funguje jak potřebuju. Díky za ochotu ;)

[Rasto75]

Zdravím. Mám jednu otázku. 21,3,2014 som otvoril u TS pozíciu. Keď bola pozícia v profite, ukončil som ju tlačidlom CENCEL. Automaticky zmizol PT aj SL. V platforme mi však stále píše, že pozícia je otvorená. Práve v tom čase končila expirácia. Volal som do TS a aj keď nehovorím anglicky, tak hovorili mi niečo v zmysle že je pozícia CLOSE. Vo výpise však uvádzajú túto pozíciu ako OPEN. Stretol sa s tým niekto? Keď skončí expirácia, uzatvárajú sa pozície automaticky? Bol to presne prelom NQH14 a NQM14.

[Honza K.]

Tlačítko cancel ruší aktivní příkazy, nezavírá pozice. Na to jsou tlačítka close position. TS pokud vím uzavírá otevřené pozice automaticky před expirací, aby zabránil delivery. Důležitý je pro vás výpis, kde by to mělo být vidět, v platformě to z nějakého důvodu ještě být nemusí. Pokud je pozice na expirovanem kontraktu otevřená, tak vás zřejmě ještě budou kontaktovat. Zkontrolujte si taky account equity, zda odpovídá tomu, co očekáváte.

[wendys25]

Chtěl bych se zeptat jestli je nějaké omezení když bych si stáhnul platformu do více počítačů , ale přihlášen bych byl vždycky pouze na jednom.

[raven2cz]

@wendys25:
oba pocitace musi byt registrovany u TS. Nebo lze udelat celkovy bypass, coz ale je omezeni ochrany.
V pripade, ze pouzivate stejny login, vzdy pri prihlaseni platforma zjisti, zda jste prihlasen jiz nekde jinde a objevi se dotaz, zda chcete jine pripojeni shodit do offline a pokracovat. Platforma Vam vzdy dovoli pouze jedno pripojeni online, ostatni v tu chvili budou offline. Toto omezeni se tyka stejneho loginu.

[pointbreak]

Zdravím Detroit. Díky za odpověď. Díky tvému návodu vše jede jak má. (tu)

[Rasto75]

Ďakujem Honza K. Opravujem, stlačil som close tlačidlo. Volal som s brokerom. Povedal, že pozícia je po expirácii. Vo výpise uvádzajú obchod v pluse, takže je to OK. Ešte raz ďakujem :)

[jenda701]

Nasel byse schopny programator v TS ktery by byl ochoten vylepsit market delta pro TS? Nasel jsem tento ale bezi jen na jednom TF a jen od chvile kdy se spusti. Pri prepnutni na jiny TF se neprepocita. Prikladam indi. Dekuji

[raven2cz]

@jenda701:
Uz se to v tomhle vlakne parkrat resilo. Kazdopadne zadny poradny zaver z toho neni. Mam o to take velky zajem, moje vyzkumy jsou nasledujici.
Vas uvedeny indikator je stary, podivejte se na tradestation forum poradne a sezenete i nove verze, napriklad 104 apod. Jinak placena verze neexistuje, to jsou MarketProfile, coz je uplne neco jineho.
To, ze to je pouze realtime jeste neni to nejhorsi. Kdyz se podivate dovnitr zjistite, ze existuji dva typy vypoctu, prvni tickovy a trhu bid/ask-ovy. Jenomze u toho druheho je poznamka, ze TS pouziva tzv. snapshot data. Tohle je samozrejme zasadni problem, jinymi slovy pro validni footprinty je to nepouzitelne. Ten prvni zpusob vypoctu pomoci tickovych dat je zajimavy, ale nemel jsem moznost uvedena data porovnat s footprinty "overenymi".
Toto je bohuzel velmi klicovy bod. Footprint/Numbersbary/MarketDelta musi mit "vhodna" tickova data srovnatelna s IQfeed nebo novymi daty poskytovane sierrou.

Takze dotaz by mel napred znit, zda nekdo jiz overil, ze PRVNI vypocet je validni a pouzitelny pro footprinty?

Historicka data zpetne bych resil az pozdeji.

[Zdislav]

Mohu potvrdit. Přešel jsem od TradeStation k Sierře a je to jiné kafe... neříkám, že je to horší nebo lepší, je to prostě jiné. Ale hlavně to má to, co potřebuji. Hledáním rozumného řešení pro FIMS na TradeStation jsem ztratil již dost času i peněz, tak jsem se rozhodl raději přejít k něčemu, co je odzkoušené a 100% funkční. Jinak jsem došel ke stejnému závěru co raven2cz.

Z.

[jenda701]

@raven diky, vim ze indi je stary, slo mi o to zda k tomu je reseni. Ano primo v kodu je to komentovano, ze je to snap shot. Coz me prekvapuje mel jsem za to ze to jsou raw data. Nicmene pri pohledu na napr www.nanex.net/aqck2/4195.html si rikam zda MakertDelta ma dnes jeste vubec nejaky realny edge pro obchodovani. Zda to jiz neni jen prezity koncept pro retail obchodniky kteri kraceji par let za poslednimi trendy. Mam pocit ze platformy a data pro bezne retail obchodniky jsou proste stale jeste vybornou marketingopvu strateggi jak tahat z kaspy traderu co maji svuj velky tradersky sen stat se uspesnymi. Z mnoha zdroju vyzniva ze firmy co z trading ziji pouzivaji profi reseni ci specialne navrzeny soft ktery ma proti beznym free a do 100$ mesicne platformam brutalni naskok jak v rychlosti, pristupu na trh a ovladani, moznosti programovani.

[jenda701]

Ci zde www.nanex.net/aqck2/4589.html kdy NQ 3663 spadne o 5 bodu na 3658 behe 15 milisekund:-), bezna doba reakce na vizualni podnet je 200-300ms cognitivefun.net/stat/1, pokud dojde k algo pohybu behem obchodu, jako human obchodnik nemam sanci, a s platformou jako TS myslim ze i s automatem proste nestihne s tim udelat nic. Omlouvam se za skepticismus, a budu rad kdyz me nekdo presvedci o opaku.

[jenda701]

Nemuzu editovat tak opravdu posledni jen potvruzuje vyse napsane: For anyone to claim this behavior is anything but alarming, they would either have to be ignorant, or lying, or both. The reason why these events continue to happen, is because high frequency trading (HFT) crowds out other market participants (those unwilling to spend $100K a month on networking and data fees) which prevents others from taking advantage of these extreme pricing dislocations. By the time most people saw what had happened, it was already over. For those with stop orders or trading systems that key off of market prices, events like these are a nightmare. How did we let our stock market deteriorate to this level? www.nanex.net/aqck2/4533.html

[raven2cz]

@jenda701:
s HFT si starosti nedelejte. Navic dochazi k utlumu HFT. Rychlost neni vse a i s TS muzete vytvaret robustni strategie.
Zpet k MarketDelta/NumbersBars - jeste jsem to nezavrhnul. Ten prvni defaultni type mozna je pouzitelny, jak jsem rikal, je treba to overit. Tickova data TS jsou v poradku.
Co se tyka edge NumbersBars - doporucuji Vam se tomuto tematu vice venovat. Ja jsem zatim s vysledky velmi spokojeny.
Napriklad muzete zacit od Petrova stylu. Ted akorat nahral pekne video: "Záznam webináře: Náhled na trhy obchodním systémem FIMS"