Joe Ross

[Miles]

to drvr

aha, takže to znamená, že jsi ty obchody mezi high a low vyloučila, pochopil jsem to opačně. Podle mě záleží, jaké rozmezí to high a low má, pokud je to dost, tak se trh může pohybovat v určitém trading range několik dnů a v rámci toho range lze obchodovat. Protitrendové patterny by měly být lepší v rámci trading range než v silně rozjetém trendu. Podle mě, klíčem bude pochopení silných S/R úrovní, tam se často trh obrací, něco v tom smyslu jak tady vycházely články od Petra s obchodování dounle top/bottom s vyuřitím S/R úrovní.

[Mr.M@r]

Zdravím, nemám jasno v určení vrcholu 3 viz obrázek: vytvořil se vrchol 3, ale potom nebyl proražen vrchol 2, místo toho trh vytvořil nižší vrchol 3 a až potom trh prorazil vrchol 2 . Jaký vrchol 3 je podle Rosse správný ? (četl jsem, že vrchol 3 je potvrzen, když do 2 čárek se vytvoří vyšší high i vyšší low)

[P.i.e.t.r.o._l.]

Zdravím :)

Tak jak to vidím já první formace 123 formací není protože nedošlo ke zmíněnému proražení. Dále J.Ross v jedno jeho knize upřednostnuje a snaží se obchodovat dobře a jasně s formované formace. což určitě už od pohledu není první formace i kdyby došlo k proražení. :) a druhou formaci vidím jako krásný platný 123 low, hezký zformaváno :) Nejde přesně o to že do tří čárek musí bod dva být proražen :) musíme vědět co nám formace říka. že cena neklesla pod vrchol jedna tudíž prodávájící došel dech a nastupujou býci :) a dle grafu byli dostatečně silní aby vytlačili trh nad korekční bod 2 :) Nevstupoval bych hned na proražení bodu 2 protože je zde congestions a čekal bych zbrždění trhu. zmého pohledu bych zoobchodoval nasledujích RH po formaci 123 low.

[Mr.M@r]

Renooo, P.i.e.t.r.o._l. díky za odpovědi

takže s nadsázkou by se dalo říct, že vrchol 3 je nejnižší bod mezi vrcholem 2 a proražením vrcholu 2 jednáli se o 1-2-3 low, s podmínkou, že následující 2 čárky po utvoření vrcholu 3 musí utvořit vyšší high i vyšší low (než čárka vrcholu 3) . Samozřejmě nesmí být vrchol 3 níže než vrchol 1, jinak se formace ruší .

[pavel436]

Tak jsem zacal s backtestingem moji strategie postavene na Ross Hook. Hned v uvodu testovani (po 3 mesicich) a cca 100 obchodech jsem si vsiml jedne zajimave anomalie. Porovnal jsem dopoledni obchody (AM - od 9:30 do 12:00) s temi odpolednimi (PM - od 14:00 do 16:15) a nestacil jsem se divit. Stale se mi potvrzuje to ze plati OBCHODUJ MENE - VYDELAVEJ VICE A taky, ze pro uspesny trading staci obchodovat dopoledni 2,5 hodinovou seanci Obchoduji YM, 3min graf. Pavel

[imagroup]

pavel 436

To není anomálie, ale pravidlo.
Jak správně sám vzápětí konstatuješ.
Proč se ale zdržuješ již dávno objeveným a zde tisíckrát prezentovaným?

Najdi si svojí půlhodinku, každý tick rozeber a zanalyzuj, proč cena udělala tohle a v zápětí tohle.
Stačí tak měsíc nazpátek.
Najednou ti bude jasný, co se děje.
Ross Tě přestane zajímat.

A těch svých 30 minut pak obchoduj, vážně, soustředěně a bez zkratek!
Uvidíš zázraky, který tahle zákeřná bestie YM dokáže.

Jinak gratuluji, jsi na dobré cestě na trhy.
Pavel

[pavel436]

imagroup:

1) dekuji za reakci
2) analyzu ziskovosti osobne nevnimam jako zdrzovani. Naopak si myslim, ze je lepsi kdyz si nektere myslenky clovek sam otestuje. Vlastni zkusenost je pro mne tisickrat lepsi, nez cteni clanku a knih o tom, ze existuji casti dne v kterych se vyplati obchodovat, nebo informace o tom, ze u grafu neni nutne sedet cely den.

Jinak muj prispevek a grafy jsem tu zverejnil proto, ze si myslim, ze to muze nekomu prinest cenne informace.
V mych zacatcich jsem takto jednoznacne zobrazeni rozdilu mezi AM a PM obchody nikde nevidel.

Jinak si nemyslim, ze takovy rozdil mezi dopoledni a odpoledni seanci je nejake pravidlo. V Tradingu neexistuji zadna pravidla. Existuje spousta jinych strategii a pristupu k obchodovani, ktere nebudou vykazovat zadne rozdily mezi AM a PM, nebo budou naopak ziskovejsi v odpolednich hodinach. Ja to bral jeako anomalii s ohledem na muj pristup a mou upravenou RossHook strategii.

Pavel

[MERKUR1]

To pavel436.

S Vaším bodem 2 plně souhlasím.Když se člověk sám snaží něco pochopit co už je dávno vymyšlené a zabere mu to měsíc,je to mnohem důležitější,než když si to pouze přečte a stráví nad tím hodinu.Není to žádná ztráta času,protože se učí myslet a být samostatný.V životě se setkáváme s případy,že musíme zaujmout postoj a záleží pouze na nás,protože za námi nikdo nestojí aby nám poradil,nebo aby nám podal knihu,ve které bychom našli odpověď.Proto za tímto svým názorem stůjte a nenechte si ho vzít,i když by bylo pohodlnější mít pár postupů pouze nabiflovaných a pár knih v tašce.Život je ale mnohem složitější a neobsahuje pouze pár cest,které někdo jiný nalajnoval.Každý se vydává po těch svých,které nikdo jiný před ním neprošel.Proto věty typu o zdržování se přemýšlením o vymyšleném hoďte za hlavu,protože do života nepatří.To samé platí i o burze,která je živá a stále se měnící.Při obchodování nejsou důležité nabiflované stereotypy,ale určitý druh myšlení,který nás v jakékoli nenadálé situaci,se kterou jsme se ještě nesetkali,dokáže přivést rychle na uspokojivé řešení,nebo se vymotat ze svízelné situase alespoň se zdravou kůží.

[imagroup]

pavel236, MERKUR1

Já vám to nehodlám vyvracet.
Jednoduše se od jisté doby řídím druhým kožíškovým přikázáním:
Dívati se budeš živým do očí, ne mrtvým do prdele.
Pavel

[Pavel K.]

Miles Napsal:
-------------------------------------------------------
> Zdravím,
>
> natestoval jsem dlouhé období patternu 123
> low/high a tady jsou výsledky v equity. První
> obrázek je od 4/2008 až 9/2009, takže rok a půl na
> 1500 volume grafech, výstup na hlavní SR úrovni a
> pravidlo 50%. Celkem 455 obchodů. Druhý obrázek je
> totéž, ale bez takzvané finanční krize, takže je
> vynechán podzim 2008, byla tam hodně zvýšená
> volatilita. Snažil jsem se napřed definovat trend,
> potom body 1,2 a 3, takže je to pouze v
> trendujících fázích trhu.
>
> Z obrázků je patrné, že v tom patternu asi něco
> pozitivního je, ale je potřeba ho filtrovat.
> Napadlo mě zapsat si sílu S/R úrovně v bodu 1,
> nebo do toho aplikovat protitrendové patterny
> FinWinu. Máte nějaké nápady a zkušenosti, jak
> vylepšit výsledky? Díky

Miles: Take jsem se ted koukal na pattern 123. Napadl me takovy filtr, ktery mi vychazi velice dobre, ale potrebuju jeste o neco vetsi vzorek obchodu.. Pokud chces, vyzkousej ho, zajimalo by me, jak ti to bude fungovat. Vezmi vzdalenost od vrcholu 1 ke vstupu a zapis ji, pak udelej z techto hodnot klouzavy prumer (napr. 10), vsechny obchody, ktere se nachazi nad timto prumerem vynech.
Filtr je dobry, hlavne pokud si chces chodit pro vetsi profity. Pokud ti staci mensi, muzes klouzavy prumer vynasobit nejakou konstantou (1,5 treba), abys odfiltroval jen ty mista, kde ti to uz opravdu ujelo..

[pavel436]

MERKUR1:

diky za podporu ;-) Jsem rad, ze muj nazor neni uplne mimo a ze se najde alespon jeden clovek, ktery to citi podobne jako ja.

imagroup:

Rozhodl jsem se o Koziskovu prikazani neco zjistit na internetu, protoze jediny Kozisek, ktereho znam, je ten znamy kouzelnik. Nikdy jsem o podobnem prikazani neslysel a ani jsem si nedokazal vysvetlit jak si to prikazani mam vylozit a taky jak se vztahuje k probiranemu tematu. Pak mne napadlo, jestli ten Kozisek neni nejaky zkuseny Trader..., zase nic. A tak jsem te chtel poprosit jestli bys mi to prikazani mohl objasnit, popripade mne odkazat na zdroj. Dekuji.

Pavel

[imagroup]

Dvanáctero Kožíškových přikázání najdeš v knize:
Ladislav Verecký – Kdo víc vsadí, ten víc bere

Pavel

[pavel436]

imagroup:

dekuji, zkusim ji nekde sehnat.

Pavel

[Miles]

Zdravím, mám velmi zajímavé výsledky testu patternu 123. Napřed jsem natestoval pattern za období rok a půl 4/2008 - 9/2009. Time frame volume 1500. Pokud šel trh do strany, pattern jsem nevyhledával, pouze, kde byl trendový charakter trhu, trend vytvářel zřetelné korekce a potom nastal 123 pattern jako obrat trendu. Příklad je na 1. obrázku. Výsledek: 451 obchodů, zisk 4465 USD, win ratio 47%, průměr na obchod 9,9 USD. Dál jsem zapisoval informace určené k pozdějšímu filtrování, hlavně jsem zapojil pět krát vyšší graf, takže volume 7500, potom jsem zapisoval divergence čtyř oscilátorů a bodoval jsem sílu S/R úrovní blízko bodu 1 v patternu 123 na škále od 0 do 5. Vše je to diskréční, to znamená moje vlastní interpretace těchto podmínek trhu. Výsledek obchodů v rámci trading range, tzn. netrendové fáze na vyšším grafu, příklad 2. obrázek: 123 obchodů, zisk 6705 USD, win ratio 56 %, průměr na obchod 54,5 USD V trendové fázi vycházeli pouze signály do směru dlouhodobého trendu na vyšším grafu, příklad na 3. obrázku, to znamená na grafu 7500 je jednoznačně downtrend, na grafu 1500 se objeví pattern 123 na obrat předcházejícího uptrendu, ale tento uptrend je pouze korekce dlouhodobého trendu, vyznačena modře. Výsledek: 75 obchodů, win ratio 52 %, zisk je cca na nule, ale to je proto, že není moc dořešen trade management, rozhodně lepší výsledek než obchody proti krátkodobému trendu i dlouhodobému, kde bylo win ratio pouze 38 %, obchodů 146. Podobným způsobem jsem si vyfiltroval i SR úrovně, také se vylepšil výsledek. Divergence oscilátorů na výsledek neměly vůbec vliv. Buď je špatně interpretuji, nebo nefungují. Ale z výsledků je patrné, že tyto jednoduché filtry zvyšují pravděpodobnost. aplikoval jsem pouze jeden filtr, i po filtru je v testu dostatečný počet obchodů a je to na dostatečně dlouhé období, takže není možné, že by test byl přeoptimalizovaný. Ale zkusím to stejným přístupem i na jiné trhy, případně delší období na tomto trhu, případně jiný time frame.

[Pavel K.]

Miles: Cetl jsi muj prispevek na minule strane? Testuji 123 pouze po otevreni a zcela mechanicky na 1 min grafu a musim rict, ze mi to dost vylepsilo vysledky.. Jde o 1. 123 nebo na tick presny DT/DB po otevreni ve dnech, kdy dochazi ve 14.30 k vyhlasovani "cervenych" fundamentu. SL 130, PT 500, BE po 130, posun 2 ticky pod swingy s jednim vyse zminenym filtrem. Je to od ledna 2009. Zisk 7000$, 104$/obchod po odecteni skluzu 1 tick a komisi. No je to jenom hruby nastrel. Navic po filtraci to vychazi jenom na 67 obchodu ze 108. Takze potrebuju vzit jeste delsi obdobi. Hlavne by me zajimalo, jak bude fungovat ten filtr ostatnim. Prikladam equity s filtrem a bez.. Trh TF.