Praxe

Tomáš zde nedávno publikoval článek o automatickém obchodování z Excelu, a protože několik lidí vyjádřilo zájem mít zde technicky zaměřený tutoriál, rozhodl se začínající trader, diskutující na Finančníkovi pod nickem gizmo, podělit o své zkušenosti. V dnešním článku tedy naleznete základní návod, jak s pomocí VBA naprogramovat základní propojení mezi Excelem a platformou InteractiveBrokers.

Poslední dobou jsem obdržel několik dotazů na téma intradenní obchodování a aktuální volatilita. Co si o aktuální volatilitě myslíme? Je to normální, co se děje v dnešních trzích? Jak se chovat? Tomuto rozhodně zajímavému tématu jsem se rozhodnul věnovat dnešní článek.

V minulém díle jsme si představili korelaci, jako základní nástroj k efektivní diversifikaci. Pokud budeme mezi sebou diversifikovat systémy s co nejnižší korelací, můžeme dosáhnout lepší stability distribuce zisků – jak si dnes názorně ukážeme.

Prakticky každý obchodník má stejný cíl: nejenom dosáhnout stavu, kdy bude jeho obchodování profitabilní, ale také stavu, kdy bude jako obchodník maximálně stabilní. To znamená co nejvíce vyhlazená equity křivka, s minimem drawdownů (poklesů). Docílit takovéhoto cíle není snadné, nejjednodušším způsobem je začít od kvalitní diversifikace.

Jak řada z traderů - kteří se účastní našich akcí - ví, postupem času jsem se začal v rámci intradenního obchodování specializovat na intermarket analýzu Tématu jsme se na serveru ještě nevěnovali, v dnešním článku se proto podíváme, co to intermarket analýza je, a k čemu ji osobně používám.

Uživatelé brokerské platformy TWS od InteractiveBrokers mají k dispozici jeden velmi zajímavý nástroj, kterým je možnost obchodovat přímo z listu programu Excel. V minulých měsících jsme s kamarádem programátorem věnovali této oblasti mnoho času za účelem vývoje mých nových nástrojů pro obchodování akciových spreadů, dnes bych tedy rád letmo představil, jak vlastně takové obchodování Excel-IB funguje.

Začínající obchodníci se často diví, proč tak málo traderů dokáže konzistentně vydělávat, přestože mají k dispozici stejné strategie, jako úspěšní obchodníci. Tématu se zde věnujeme průběžně po celou dobu existence serveru, dnes se pojďme podívat na některé „zkušenosti ze života“, ze kterých lze načerpat hodně inspirace.

Shodou okolností se mě v poslední době ptalo hned několik opčních obchodníků, jak sledovat skutečný stav profitu/ztráty opční pozice, kterou obchodník v průběhu času upravuje. Jelikož jde o důležité téma, připravil jsem krátký tutoriál, kde vše vysvětluji na jednom z mých aktuálně otevřených obchodů.

I když se v tuto chvíli nacházím zase zpět v Praze, kde zařizuji poslední věci ohledně stěhování a kde také již za dva týdny proběhnou naše první letošní semináře, vrátím se přesto k tématu stěhování do Portugalska. Pokusím se dnes popsat, jak jsem se na celý proces připravoval z pohledu tradingu a jak tento krok ovlivnil další posun mého obchodního stylu a zaměření.

Jeden z dalších poměrně častých dotazů začínajících traderů se týkají doby funkčnosti obchodních systémů. Jinými slovy – nakolik se obávat skutečnosti, že daný systém přestane fungovat, případně jak poznat, že systém již nefunguje?

Dnes se ještě jednou vrátím k tématu risku. Zatím co minulý článek byl spíše koncepční inspirací, dnes se pokusím shrnout několik klíčových bodů, které se týkají pojmu „risk“ a které když plně pochopíte a s úspěchem aplikujete do svého obchodování, posunete se tak výrazně vpřed.

Nedávno jsem dostal dotaz, který může vést k řadě podstatných myšlenek užitečných i pro ostatní začínající tradery. Co tedy poradit do začátku, pokud nevíte, zda začít na živo, abyste nepřišli o peníze?

Tak máme za sebou první (nejnáročnější) fázi stěhování do Portugalska, kterou bylo nalezení lokality a nemovitosti, která by odpovídala našim požadavkům. Jak takový proces stěhování tradera do zahraničí vypadá? A jak jsem se celkově připravoval? Pokusím se v několika samostatných článcích vylíčit jak život tradera mimo ČR, tak veškeré přípravy, které tomu z pohledu tradingu předcházely.

Jak jsme s Tomášem průběžně avizovali, letošní rok jsme si oba zvolili za start pro trochu odlišný životní styl. Oba jsme se rozhodli přestěhovat do zahraničí. Já na Lanzarote, Tomáš zvolil Portugalsko. S životem a tradingem u moře se pojí mnoho nových zkušeností, o které se občas na Finančníkovi podělíme.

Každý nový byznys, každá nová věc, do které se rozhodneme pustit a které začneme věnovat náš čas a úsilí, znamená i určitý vývoj: nemůžeme dělat prakticky nic, aniž bychom neprocházeli různými fázemi a stavy poznávání, chápání a emocionálními peripetiemi. Pokusil jsem se dnes shrnout ve velmi obecné podobě 7 fází, které, jak jsem měl možnost vypozorovat u skutečně velké skupiny traderů z celého světa, potkají prakticky každého, kdo se rozhodne do tradingu pustit naplno.

Intradenní obchodník se často střetává s následujícím problémem: poměrně klidný trh se začne náhle prudce uvádět do pohybu, což evokuje ke vstupu do trhu (snaha o vystihnutí momenta). Je však možné lépe vystihnout, zda-li se jedná o falešný "rozjezd", nebo skutečně začíná zajímavější pohyb? S určitými nástroji je to na diskréční (nikoliv zcela mechanické) úrovni možné.

Jedním z častých dotazů začínajících obchodníků jsou data. Přestože může vypadat otázka jednoduše, není odpověď z řady důvodu vůbec jednoznačná. Data je třeba vybírat nejen s ohledem na cenu, ale také na způsob využití, neboť se jejich kvalita může významně lišit. V článku naleznete také odpověď na další častou otázku – jak je to s daty od InteractiveBrokers?

Každý, kdo testuje potenciální obchodní systémy pro budoucí obchodování, zcela jistě sleduje pro posouzení parametry jako celkový profit, procentuelní úspěšnost, průměrný zisk na obchod, draw-down, atd. Osobně však při posuzování systémů s možným budoucím nasazením sleduji ještě jeden aspekt, o kterém bych se rád zmínil v tomto článku.

V prosinci 2009 jsem několik článků věnoval jednomu z intradenních systémů hojně diskutovaném v našem diskuzním fórum. Dnes se ke konceptu vrátím s několika svými tipy, které, jak pevně věřím, mohou opět pomoci ostatním traderům v hledání cesty k profitům.