Price action

[mahrlo]

Ahojte, po nejakom čase hladania sa v tradingu, som sa rozhodol znovu prispieť do diskusie. Rozmýšlal som do ktorého vlákna umiestniť tento príslevok a nakoľko som sa rozhodol vrátiť sa čisto k PA, tak ho dávam sem. Posledných niekoľko týždňov som hladel do "čistých" grafov a niekoľko krát si prezrel večšinu Gladiátorových príspevkov a učil sa vidieť v nich to čo on opisoval. Nie som zatiaľ v pozícii, že by som obchodoval live, ale začínam s paperom. Nechcem sem už dávať moje konkrétne obchody (to nie je zmyslom mojich príspevkov), ale len situácie ktoré vidím ako zaujímavé v rámci PA ja. Budem rád, ak niekto, kto obchoduje tiež PA (nezáleží aký trh), mi sem tam poradí, prípadne sa podelí so svojím pohľadom na trhy. Snažím sa teda hlavne obchodovať flip a ďalšie paterny sa zatiaľ len "učím". Tak ak bude niekto mať záujem, budem rád za vaše príspevky. :) Prikladám môj "pohľad" na dnešok:

[mahrlo]

Takže dnešok, osobne som dnes večer videl dve možnosti. Pôvodne som predpokladal že cena pôjde v smere trendu až po najbližšiu S/R. To sa však nestalo a obchod by skončil na SL. Potvrdilo to Gladiatorove slová o nevstupovaní do obchodu v "strede ihriska". Druhý obchod sa odohral na CC kanálu a ten by zmazal predošlú stratu :). Potenciál k S/R bol zaujímavý, k dnu RU moc nechýbalo, ale do desiatej hodiny sa tam cena nedostala (obchodujem do 22:00).

[rossi]

Mahrlo Ja se ti divim ze porad sledujes ty 3 min. grafy a hledas na nich flipy apod. Podle me je to jenom sum. Kdyz uz flip tak alespon na 30 min. grafu a v rozmezi napriklad poslednich tri dnu. Taky rozlisuj jestli je trh v trendu (imbalance) nebo v range(balance). Napriklad v US indexovych trzich balance vetsinou trva 3-5 dni a nasleduje imbalance. Chce to zvetsit timeframe! vetsi rozhled.

[mahrlo]

Ahoj rossi,

príde čas keď sa posuniem i na večšie tf, ale zatial z časových i iných dôvodov obchodujem tak ako obchodujem. Nakoľko pri grafoch môžem tráviť tak najviac dve hodiny a i to najčastejšie až večer, tak 30 min tf mi moc teraz nesadne. Berem to ako školu na napozeranie grafu a keď to pôjde tak už bude jedno aký bude tf ak mi rozumieš. Ale díky za pripomienku a budem rád ak sa podelíš i s tvojimi postrehmi (tu)

[rossi]

Me osobne prijde cas traveny pozorovanim sumu jako ztrata casu...ale jak myslis, good luck!

[mahrlo]

rossi a čo takto flip na 240 min prípadne na dennom grafe, veď to je predsa to pravé, načo ztrácať čas sledovaním šumu na 30 minútovom grafe :). Podobné reči moc nemusím, keď ti sem dám dva grafy bez označenia, tak budeš vedieť prd, ktorý je 3 a ktorý 30minútový. Kanaly a S/R si značím na 60 a 15 minútovom, na 3 min už riešim samotný obchod. Len toľko na upresnenie.

[rossi]

To mahrlo:
Pro zamysleni:
Jake profit targety (jak velke v $) mas asi tak na tech 3 min. timeframech, a v souvislosti s tim kolik procent z tech profit targetu dela transaction cost?
Pokazde kdyz udelas obchod tak platis nejen komisi ale taky bid ask spread a to ti ujida z tech profitu...Vim ze jsi tady na financnikovi uz nejakou dobu a nejsi zadny zacatecnik- zelenac. Tato cast MM je ale dost dulezita a proto je lepsi vetsi timeframe. Vzit profit 100 USD a zaplatit 5 komisi a 12.5 bid ask spread na ES je dost maly profit. Rovnez ti potom uz nezbyva zadny prostor pro lidskou chybu- faktor..ty nejpresnejsi vstupy- vystupy apod.
Ja myslim ze idealni je intradenni vstup ve vyhodne lokaci s potencialem swingoveho obchodu.

Co se tyka toho sumu na 30 min. grafu...
Tak ten 30 min graf pouzivam proto, ze tak vidim na obrazovce nekolik dni najednou, kdyz to smrsnu tak i 10 dni, nebo i tri tydny. Nejde mi o zadne dogma 30 min. graf je ten nejlepsi, ale myslim ze je podstatne vstupovat do obchodu na zaklade pohledu nekoloka dnu, nejen od open po close, max. co se delo vcera.
Kdyby sis stezoval ze mas malo obchodu, tak proc neobchodovat i jine trhy jako currencies, a dalsi co maji dostatecnou likviditu?
Ja si totiz mylim ze v trzich je dost sumu a v tom se utapi vetsina zacatecniku....sum ti neda edge, jenom te mate...je treba vetsi picture a ten obchodovat, ne sum. Mozna ty grafy na pohled muzou vypadat stejne, ale statisticky edge v sumu nenajdes.
Posledni co bych dodal je ze smer trhu se neda predpovidat, anebo jen velmi tezce...a o to ses snazi vetsina ztracejicich obchodniku donekonecna hledajicich ten spravny indikator ktery jim povi kterym smerem trh v pristim okamziku vyrazi. Misto toho ale tady jsou mista- lokace treba S/R a ty je treba obchodovat bez prilisneho zatezovani se kterym smerem se trh vyda. Proste tento edge vychazi z lokace...maly SL a velky potencial PT., ege ktery je zalozen na RRR a dava velky prostor pro lidskou chybu a transaction cost.
:)

[zdq]

Osobne pouzivam tiez 30min graf na rozpoznanie hlavnych referencnych urovnii okrem ineho (vol profile, composite vol profile) ale nesuhlasim uplne s teoriou o sume a targetoch, to je opat iba pohlad jedneho tradera. Tak ponuknem aj svoj.

Napriklad ja som si oblubil male targety, FESX 5 tick, zriedkavo 10 tick all in all out RRR 1:1, 1:2; spolieham sa na responsivnu reakciu na neferove ceny (S/R) ktora ma rychlo posunie k PT a som rad ze nemusim cakat ci aj dalsia rotacia bude v smere mojho obchodu, teda ci nastane continuation a dlhsi pohyb. Niekto moze namietat ze obcas necham vela na stole alebo ze spread je 10% zo zisku ale to nemusim riesit lebo mam svoj plan a %win mi to umoznuje.

Ja zase nieco take ako sum nepoznam. Z pohladu aukcie a hladania ferovej ceny ma vyznam kazdy tick, otazne je, ci sa oplati obchodovat. Na ESX napriklad som velmi selektivny s urovnami a urovne s 3min grafu obchodovat nebudem. Ale nie preto ze by boli nepodstatne, ono reakcia sa dostavi, ale primerana svojmu TF. Cize sa mi to neoplati. Tj nesuhlasim ze sa v "sume" neda najst edge, suhlasim ze big picture ma prioritu. Napriklad na 6E sa ten "sum" uz oplati scalpovat ak ma clovek cit pre momentum a rychle prsty v DOMe.

[hanslama]

Moje dnesni zoobchodovani ŠUMU ;) Hezky flip na 2min. Po odecteni komisi $115,60. spokojenost. RRR 1:2,5

[mahrlo]

to rossi, zdq obaja máte pravdu a ja sa nechcem stavať na zadné. Je mi úplne jasné že večšie tf poskytuje významnejšie signály s večším potenciálom, ako som spomenul, hladím na 60 a 15 min tf a obchody prevádzam na 3 min tf. Pre mňa je však teraz priorita napozerať cenový graf a nájsť miesta ktoré sú pre mňa zaujímavé. Takže celé je to o tom že som vlastne začal skoro od začiatku. Pravdu povediac včera som nemal svoj deň, ale inak som prístupný každej podnetnej informácii, takže obom dakujem za váš názor (tu)

[zdq]

hanslama: ta uroven je pekne vidiet aj na tvojom 15min tak to asi nebude "sum" :) :)

Inac ja som klasicky pripad šumo-obchodnika, ked sa cena dostane k mojim urovniam sledujem šum v DOMe, a podla toho ako to tam šumí sa rozhodnem o vstupe.

mahrlo: Myslím ze to robis spravne, podla mna je klucove napozerat ako to šumí v blizkosti S/R aby sa clovek mohol rozhodnut o vstupe. Da sa tak dosiahnut lepsia uspesnost.

Ale suhlasim ze trade location + RRR je mocny edge pre swingoveho/1-obchod-denne obchodnika, mozno neskor sam zavediem trailing kontrakty ale zatial sa na to necitim.

[mahrlo]

hanslama, tiež sa mi dnes v šume zadarilo :) a tebe gratulujem (tu)
zdq, mať to napozerané je i podľa mňa klúčové, lebo doteraz mi vôbec nebolo jasné ako určiť potenciál obchodu a až po hodne dlhej dobe čumenia do grafov začínam na to postupne prichádzať. A potom je to obchodovanie úúúplne o niečom inom.

[hanslama]

zdq: jasne, proto tam ty vyssi timeframy mam :)
mahrlo: dik
at se dari

[rossi]

Tady prikladam obr. jak to vidim ja: NQ me moc nezajima, ale protoze tady ma zrejme sve priznivce, tak sem dam NQ, i kdyz si myslim ze je nutne sledovat vsechny indexy pokud obchoduji jeden z nich. cervenou elipsou jsou vyznaceny selling tails: cena byla odmitnuta jako unfair highs cerveny obdelnik je buying tail: cena je unfair lows. Jsou to pro me zajimave mista pro obchod, ktere je treba zobchodovat a to idealne s potencialem na opacnou stranu balance - range, jeste lepe pokud se podari vystihnout i smer breakoutu z balance a nepujde tak pouze o responsive trade ale o responsive trade s potencialem initiative trade...initiative trade ma zde uz potencial, protoze se tato balance tvori pomerne dlouho a zakonite cena musi jednou tuto balance opustit a vydat se za hledanim nove value. Modre obdelniky jsou tkzv. value a nemam zajem je obchodovat, protoze jsou uprostred balance a muj risk (SL) by byl prilis velky, cili nemam edge v RRR. Jiste ale je ze brzy dojde k breakoutu z teto balance, kterym smerem ale musi rozhodnout jini hraci...kazdopadne se vyplati vstupovat do obchodu v extremech a ne v oblastech modrych obdelniku...high volume nodes. Vstupovat muzu v extremech i ve smeru breakoutu pokud si myslim ze k nemu dojde....opet: NEJDE MI O TO URCIT SMER KTERYM SE TRH VYDA, ALE VYUZIT MOZNOSTI LOKACE ve ktere se trh nachazi a muj edge je v RRR, a ne v urceni smeru. Mam tajk jasne definovany SL- risk a potencial- PT pzn: prvni selling tail je tam vyznacen ne jako extrem balance, ale jako zajimave misto, kde me bude zajimat co trh udela pokud se k nemu priblizi.

[hanslama]

rossi:
teda z toho tveho popisu nechapu nic, respektive ja bych to popsal jinak :) a nechci se te dotknout, ale podobnych analyz na historickych grafech se tu vali na foru tuny. Ukaz co jsi zoobchodoval a na zaklade ceho. Na historii jsou vsichni machri. Ja ti prozradim tajemstvi: Problem je, ze tu pravou cast pri Live nevidis a to je potom uplne o necem jinem ;)
Co to mas vubec za system? Z jake literatury jsi cerpal? Anglicky umim, takze chapu ty vyrazy, kterymi se tvuj prispevek hemzi, ale celkove je to pro me spanelska vesnice.