Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Historická data


posum

Doporučené příspěvky

Dobrý den,

dlouho sháním data TF (e-mini Russell 2000) za období 01/2001 - 05/2004. Ideálně 5ti-minutová, ale 15ti-minutová budou stačit. Pokud by byl někdo ochotný taková data sdílet, mohu oplátkou nabídnout jakákoli futures data v podobném rozsahu z dat nabízených na disktrading.is99.com/disktrading/#Futures. Případně prosím o nasměrování na rozumný zdroj takových dat (rozumný ve smyslu ceny za data).

Předem mockrát díky.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 1 month later...
  • Odpovědí 687
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

Mám ten istý problém ako Jakub_Kovarik. Doteraz som si odtialto stahoval data, vacsinou od uzivatelov, ktori to hodili na ulozto, pokracoval som presne tak isto tools-historical data manager-import a vsetko bolo fajn, teraz som si stiahol iny trh tiez z ulozto, urobil som to rovnako a ked dam nacitat graf, tak nic, vie mi to niekto vysvetlit uuuuplne po lopate? Ďakujem krásne.

Dan,

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 5 týdnů později...
  • 2 týdny později...

Jsou moje data "korektní"?

Program je NinjaTrader 7, data jsou z demo účtu od ZenFire.
Nastavení mám 15 Range. Data pro trh TF se zobrazují od 7.12.2010 až po dnešek při nastavení 15 Range.

Při backtestování mě překvapilo, že je obrovksý rozdíl, mezi daty ze začátku roku 2011 a mezi daty zhruba od začátku serpna 2011.

Pro představu o jak velké rozpětí jde, přihládám obrázek (oranžově jsem přibližně označil obchodní dobu 15:30 - 18:00): 2i.cz/27663e14c7

Chci se zeptat, jestli jsou ty data správná a opravdu je zde takový rozdíl, nebo data od ZenFire jsou dostatečně kvalitní pouze 4 měsíce zpět.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 2 týdny později...

Nakonec jsem si odpověď našel sám. Koupil jsem si data od disktrading.is99.com a porovnal s daty, které jsem měl od Zen-Fire.

Výsledek je tento: data od Zen-Fire jsou kvalitní i několik měsíců dozadu a při nastavení 15 Range vypadá graf téměř totožně jako u dat, které jsem koupil. Menší rozdíl je u volume a největší rozdíl je u cen. Tento rozdíl je klidně několik plných bodů (např. 654,7 místo 648,7) - ale toto nevidím jako podstatné, protože tento rozdíl je u všech cen a proto výsledky backtestů by kromě změn vstupní a výstupní ceny měli být co se týče PT a SL totožné.

Doufám že moje zjištění někomu pomůže.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 4 týdny později...

Ahoj, muj dotaz se nevaze k historickym , ale k aktualnim datum, ale nenasla jsem lepsi vlakno. Prikladam tri obrazky trhu - australsky dolar, denní graf. Jednou je to futures, pak forex a pak porovnani s futures z finviz.com. Obrazky byly porizeny v rozmezi par minut. Nejde mi do hlavy, ze graf z forexu je totozny s future grafem z finviz.com , ale graf future 6A je odlisny (druhy pik je vyssi , nez prvni, aktualni hodnota se taky lisi). U futures jsem data porovnavala od IB a zenfire a jsou identicke. Rozdily mi pripadaji opravdu velke, muzete mi to, prosim, nekdo vysvetlit? Dekuji, Petra

18550

18551

18552

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Petro,
rozdíl vzniká tím, jak jsou k sobě skládány jednotlivé historické měsíce v případě futures grafů. Jde o to, že futures kontraktní měsíce se většinou neobchodují na stejné ceně. Když pak jednotlivé měsíce spojujete do jednoho dlouhodobého grafu máte několik možností. Zde jsou například 2 nejčastěji používané (ale existují další):

A) Nechat vše tak jak bylo - tj. jen k určitému datu spojíte dva kontraktní měsíce. Potom na historickém grafu můžete vidět "gapy" v místech, kde se měsíce spojují.

B) Uměle posunete (skrz různé algoritmy) staré měsíce tak, aby navázaly na nový kontraktní měsíc (tomu se anglicky říká back adjusted). Logicky se tím posunou i hlavní historické vrcholy/dna v grafech.

Já osobně používám pro dlouhodobé analýzy např. právě zpětné adjustování ceny. Ale různé zdroje to mají různě a proto mohou vznikat dané rozdíly.

P

Link to comment
Sdílet pomocí služby


×
×
  • Vytvořit...