Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Intradenní obchodování


vlastas

Doporučené příspěvky

  • 2 months later...
  • Odpovědí 525
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

diky za rychlou odpoved.
Pokud to tedy dobre chapu neni tento graf primo zavisly na case. Neexistuje u neho tedy tzv.timeframe. S bezne dostupnymi daty (OHCL) tento graf nelze zobrazit.
Jak je to tedy s daty pro tento typ grafu. Poskytuji je brokeri bezne? napr. IB.
A jak je to s programy pro zobrazeni techto grafu?

dekuji

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Graf volume2000 se pocita z volume. Pokud je v prvni minute volume 1000 a v dalsi minute taky 1000 potom se v minutovem grafu zobrazi dve usecky. Ve volume grafu se zobrazi jenom jedna usecka, ktera ma open stejne jako open prvni usecky na minutovem grafu. Close nasi usecky na volume grafu je stejne jako close na druhe usecce v minutovem grafu.
Odpoved tedy je: s beznymi daty ohcl je mozne zobrazit volume graf. Pokud teda v tech datech nechyby udaj o volume.
Se zobrazenim volume grafu taky nebyva problem, vetsina programu je podporuje.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 4 týdny později...

Dobrý den
chtěl bych se zeptat jestli někdo neví zda Ib vede Dow 5USD??Mnovak psal že na začátek je to dobrá volba díky malým pohybům=malé ztráty i malé zisky.Velice mě to zaujalo,ale nemohl jsem to u IB najít mezi marginy.... prosím poradte mi někdo.Nevíte jaký má tento trh volume?děkuji kairon

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 1 month later...

Predpoklad:
delame v prumeru 10 obchodu za den, z nich je 6 uspesnych se ziskem +5 (treba tisic :-) a 4 neuspesne se ztratou -5. Navic, jeden z 20 obchodu je abnormalne ziskovy a vydela 20 tisic (misto 5), tedy dalsich +15 navic.
“Trejdujeme” 4 dny v pracovnim tydnu:

Pondeli: 10 obchodu …. 6x +5 a 4x -5 … +10
Utery: dtto. +10
Streda: dtto. +10
Ctvrtek: dtto. +10
Extra ziskovy obchod 1 z 20 … 2x +15 …. +30
==============
Celkovy zisk: +70

Nyni predpokladejme, ze “priskrtime” nasi strategii tak, ze budeme dostavat jistejsi signaly ke vstupu do pozice. Docilime ti lepsi uspesnosti obchodu, kdy z 10 obchodu bude 7 uspesnych a 3 neuspesne. Zaroven vsak bude vstupnich signalu mene, predpokladejme polovina, tedy 5 za den.
Jaka je situace nyni? Na prvni pohled se zda, ze mene signalu a vetsi uspesnost musi vest k vyssim a jistejsim vydelkum. Pocitejme tedy:

Pondeli+Utery: 10 obchodu …. 7x +5 a 3x -5 … +20
Streda+Ctvrtek: dtto. +20
Extra ziskovy obchod 1 z 20 … 1x +15 …. +15
===============
Celkovy zisk: +55

Situace je samozrejme zidealizovana.
Je vsak zrejme, ze zpresnovani strategie pro vstupy do obchodu nemusi vzdy vest k vetsim ziskum. Zda se, ze nejlepe je na tom “kasino”, ktere ma malou vyhodu ale ma ji neustale :-)

Co vy na to?

Link to comment
Sdílet pomocí služby

vldn:

Zdravim. Vzhledem k tomu, ze Vase teorie neni podlozena konkretnim backtestingem ci papertradingem, je otazka, zdali by vysledky byly skutecne takoveto (muzou byt ve skutecnosti lepsi i horsi a jedine testy Vam daji odpoved). Kazdopadne i kdyby byl vysledek takovy, jaky pisete, pro me osobne by se jednalo o kladnou optimalizaci, protoze bych tim ziskal onu vyssi uspesnost. A ta by pro me byla z psychologickeho hlediska dulezitejsi i za cenu nizsich zisku. Samozrejme by rozdil nesmel byt nejak dramaticky, ale rozdil o kterem pisete by pro me byl jeste akceptovatelny.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Jeste dodatek - ikdyz se z Vasi strany jedna pouze teorii, zminkou o backtestingu jsem chtel rici, ze system nemusi byt diky zredukovani poctu vstupu zakonite mene ziskovy. A kdyby byl, na ziskovosti systemu se da dale pracovat vzdycky. Jak jsem jiz napsal, pro me osobne je urcita vyssi uspesnost systemu z psychologickeho hlediska velice duezita. Toto je samozrejme u kazdeho individualni.

Link to comment
Sdílet pomocí služby


×
×
  • Vytvořit...