TradeStation

[raven2cz]

@wendys25:
oba pocitace musi byt registrovany u TS. Nebo lze udelat celkovy bypass, coz ale je omezeni ochrany.
V pripade, ze pouzivate stejny login, vzdy pri prihlaseni platforma zjisti, zda jste prihlasen jiz nekde jinde a objevi se dotaz, zda chcete jine pripojeni shodit do offline a pokracovat. Platforma Vam vzdy dovoli pouze jedno pripojeni online, ostatni v tu chvili budou offline. Toto omezeni se tyka stejneho loginu.

[pointbreak]

Zdravím Detroit. Díky za odpověď. Díky tvému návodu vše jede jak má. (tu)

[Rasto75]

Ďakujem Honza K. Opravujem, stlačil som close tlačidlo. Volal som s brokerom. Povedal, že pozícia je po expirácii. Vo výpise uvádzajú obchod v pluse, takže je to OK. Ešte raz ďakujem :)

[jenda701]

Nasel byse schopny programator v TS ktery by byl ochoten vylepsit market delta pro TS? Nasel jsem tento ale bezi jen na jednom TF a jen od chvile kdy se spusti. Pri prepnutni na jiny TF se neprepocita. Prikladam indi. Dekuji

[raven2cz]

@jenda701:
Uz se to v tomhle vlakne parkrat resilo. Kazdopadne zadny poradny zaver z toho neni. Mam o to take velky zajem, moje vyzkumy jsou nasledujici.
Vas uvedeny indikator je stary, podivejte se na tradestation forum poradne a sezenete i nove verze, napriklad 104 apod. Jinak placena verze neexistuje, to jsou MarketProfile, coz je uplne neco jineho.
To, ze to je pouze realtime jeste neni to nejhorsi. Kdyz se podivate dovnitr zjistite, ze existuji dva typy vypoctu, prvni tickovy a trhu bid/ask-ovy. Jenomze u toho druheho je poznamka, ze TS pouziva tzv. snapshot data. Tohle je samozrejme zasadni problem, jinymi slovy pro validni footprinty je to nepouzitelne. Ten prvni zpusob vypoctu pomoci tickovych dat je zajimavy, ale nemel jsem moznost uvedena data porovnat s footprinty "overenymi".
Toto je bohuzel velmi klicovy bod. Footprint/Numbersbary/MarketDelta musi mit "vhodna" tickova data srovnatelna s IQfeed nebo novymi daty poskytovane sierrou.

Takze dotaz by mel napred znit, zda nekdo jiz overil, ze PRVNI vypocet je validni a pouzitelny pro footprinty?

Historicka data zpetne bych resil az pozdeji.

[Zdislav]

Mohu potvrdit. Přešel jsem od TradeStation k Sierře a je to jiné kafe... neříkám, že je to horší nebo lepší, je to prostě jiné. Ale hlavně to má to, co potřebuji. Hledáním rozumného řešení pro FIMS na TradeStation jsem ztratil již dost času i peněz, tak jsem se rozhodl raději přejít k něčemu, co je odzkoušené a 100% funkční. Jinak jsem došel ke stejnému závěru co raven2cz.

Z.

[jenda701]

@raven diky, vim ze indi je stary, slo mi o to zda k tomu je reseni. Ano primo v kodu je to komentovano, ze je to snap shot. Coz me prekvapuje mel jsem za to ze to jsou raw data. Nicmene pri pohledu na napr www.nanex.net/aqck2/4195.html si rikam zda MakertDelta ma dnes jeste vubec nejaky realny edge pro obchodovani. Zda to jiz neni jen prezity koncept pro retail obchodniky kteri kraceji par let za poslednimi trendy. Mam pocit ze platformy a data pro bezne retail obchodniky jsou proste stale jeste vybornou marketingopvu strateggi jak tahat z kaspy traderu co maji svuj velky tradersky sen stat se uspesnymi. Z mnoha zdroju vyzniva ze firmy co z trading ziji pouzivaji profi reseni ci specialne navrzeny soft ktery ma proti beznym free a do 100$ mesicne platformam brutalni naskok jak v rychlosti, pristupu na trh a ovladani, moznosti programovani.

[jenda701]

Ci zde www.nanex.net/aqck2/4589.html kdy NQ 3663 spadne o 5 bodu na 3658 behe 15 milisekund:-), bezna doba reakce na vizualni podnet je 200-300ms cognitivefun.net/stat/1, pokud dojde k algo pohybu behem obchodu, jako human obchodnik nemam sanci, a s platformou jako TS myslim ze i s automatem proste nestihne s tim udelat nic. Omlouvam se za skepticismus, a budu rad kdyz me nekdo presvedci o opaku.

[jenda701]

Nemuzu editovat tak opravdu posledni jen potvruzuje vyse napsane: For anyone to claim this behavior is anything but alarming, they would either have to be ignorant, or lying, or both. The reason why these events continue to happen, is because high frequency trading (HFT) crowds out other market participants (those unwilling to spend $100K a month on networking and data fees) which prevents others from taking advantage of these extreme pricing dislocations. By the time most people saw what had happened, it was already over. For those with stop orders or trading systems that key off of market prices, events like these are a nightmare. How did we let our stock market deteriorate to this level? www.nanex.net/aqck2/4533.html

[raven2cz]

@jenda701:
s HFT si starosti nedelejte. Navic dochazi k utlumu HFT. Rychlost neni vse a i s TS muzete vytvaret robustni strategie.
Zpet k MarketDelta/NumbersBars - jeste jsem to nezavrhnul. Ten prvni defaultni type mozna je pouzitelny, jak jsem rikal, je treba to overit. Tickova data TS jsou v poradku.
Co se tyka edge NumbersBars - doporucuji Vam se tomuto tematu vice venovat. Ja jsem zatim s vysledky velmi spokojeny.
Napriklad muzete zacit od Petrova stylu. Ted akorat nahral pekne video: "Záznam webináře: Náhled na trhy obchodním systémem FIMS"

[jenda701]

@raven diky, HFT a utlum ze zdroju ktere sleduji moc na ustupu nevypadaji, samozrejeme nektere firmy vypadli ze hry coz je ale prirozeny vyvoj v kazdem sektoru, v prvni fazi jde o easy money protoze se o fungovani a prilezitostech moc nevi, soubezne jde o zleposovani infrstrukutry kdy ti co meli hlubsi kapsy a byli pionyri v HFT zamozrejme predbehli ostatni a udrzovali si naskok tak jak se sektor nasyti roste konkurence, je trebe hledat sofitikovanejsi pristupy a tak prirozene slabsi hraci odpadnou. Ja osobne vidim jedinou obranu retail obchodnik ve prispusobeni SL zvetseni tak aby vyse zmineny pohyb, 5 bodu Nq ci jine zminene nenarusil pripadny vykyv ceny. I kdyz je to mozna jen naivni predstava. S MD jsem si pohraval par let zpet demo Markte Delta, zakoupeni memebreship Big Mike trading, pote se da z fora stahnout celkem slusny profile y foot print do Ninja Traderu. Take Windo trader, sierra..... no proste skoro vse co pred zhruva 3 lety bylo k dispozici. Markert Delta jednoznacene nejlepsi ale take nejdrazsi. Obchdouji supply demand stejnym stylem uz neco pres 3 roky, pridat foot printy jsem si sliboval ze muze dojit k zlepseni vstupu ( odfitrovani nekterych mene pravdepodobnych) a k zlepseni rizeni obchodu. Ale od te doby zo sem se zacal zajimat o HFT si nejsem tak uplen jist zda tato extra info opravdu muze byt uzitecna a jak to overit. V poslednich letech dochazi k segmentovani trhu obchodvani na mnoha sistemech paraelne ( kde je zaruka ze feed od brokera je kompletni obraz trhu) a co dark pools. Chci rict pokud data od brokera nejsou kompletni obrazem situace na trhu jak na zaklade toho muzu pridat extra vyhodu pro moje obchodovani. Omlouvam se trochu off topic.

[bebe3]

chalani kde TS uklada stiahnute data (alebi ich drzi len temporary)? ja neviem ziadne data v zlozke tradestation najst.
Navyse ked restartnem pocitac tak niekedy zacne nacitavat cele data znova!
Myslel som ze ich niekde uklada aby ich nemusel znova citat, ako to robi napr. sierra. Navyse ich potrebujem importovat do mojho analyzeru. Viem ze sa daju vyexportovat v textovej forme. Ale binarna forma ktora sa uklada kontinualne by bola lepsia.

[Honza K.]

File... Preferences... Tradestation Network... Kartička cache. Jestli se načítají znova a znova pokaždé, tak se z nějakého důvodu mažou. Implicitně jsou v instalačním adresáři dané verze TS, tedy např.

C:\Program Files (x86)\TradeStation 9.1\Program\Cache

Soubor s daty se jmenuje CAL_cache.clod, měl by mít min. několik MB až řádově několik GB podle toho, kolik tam toho máte :)

Doporučuju zároveň nastavit mazání dat ve stejné kartičce po 9999 dnech a nastavit korekce na 30 dní.

[bebe3]

to Honza
dik za radu, nasiel som a nastavil.
Myslel som ze bude ukladat zvlast kazdy symbol do noveho file.

[Honza K.]

Tak to bylo dříve se starou cache. Diskutoval jsem s TS, jestli je naházení všeho do jednoho souboru nejlepší řešení (vadné sektory na disku atd. vedoucí k náchylnost na chyby), ale nakonec jsem musel sám rád uznat, že chlapci v data integrity a SW dev zvládli situaci skutečně na výbornou a problémů s cache je daleko daleko méně než bývalo. Povídání o nové cache by bylo docela na dlouho, je to dost složitý celek, který má aplikovánu celou řadu prvků kvůli integritě.