OPCE

[fxmagico]

Kbtm díky, na paper u TOS chodim pres webove rozhrani a zdroj historickych dat jsem tam nikde nenalezl, nemohl by jste to prosim vice upresnit.
Díky moc. Honza

[kbtm]

Přeji dobrý den,

ve webovém rozhraní tato možnost (zřejmě) není.
V desktopové aplikaci jsou historická data (hodnota close dne) dostupná ve složce "Analyze", volba "thinkBack". Data lze vyexportovat v HTML nebo CSV formátu (kliknutím vpravo nahoře na ikonu tiskárny, volba "Export").

S pozdravem kbtm

[radim2]

HTML formát je zobrazitelný v prohlížeči, CSV se zase dá otevřít v excelu, docela přemýšlím který z nich si vybrat abych mohl dělat backtesty ikdyž nebudu mít demo TOS.

[kbtm]

Přeji dobrý den,

pokud chcete data dál zpracovat (např. Excelem), je formát CSV jednoznačně výhodnější. Formát HTML je spíš jen pro zobrazení v prohlížeči, odfiltrovat data (nějakým používaným programem) je mnohem náročnější.

S pozdravem kbtm

[radim2]

Máte pravdu, budu je ukládat jako csv.
Pro backtest budu brát hodnoty Bid jako bych vstupoval za Market, ještě mě napadá že data za daný den jsou večerní Close, čili pro daný den budu muset brát hodnoty předešlého dne které jsou vlastně Open hodnotami daného dne?

[kbtm]

Přeji dobrý den,

hodnota close je hodnota close daného dne - s open (nebo jinými hodnotami) druhého dne nemá nic společného (trh vždy otevírá menším nebo větším gapem).

Pro testy jsou tyto hodnoty dostatečné (mě alespoň stačily ...). Nemusíte "honit" cenu na cent - veškeré údaje/výpočty by Vám měly dát statistický údaj, zda Vaše strategie končí ve strátě nebo zisku.
Pro výpočty jsem vždy používal (pro zjednodušení výpočtů) nejhorší hodnoty (tj. volbu bid/ask), v reálu by to tak mělo být vždy lepší.

S pozdravem kbtm

[fxmagico]

Dobrý den,

kbtm díky za rady, data se mi daří exportovat, ale vždy jen po jednom dni, nemáte nějaký fígl jak je vytáhnout naráz třeba pro jeden rok.

Děkuji a přeji pěkný den.
Honza

[radim2]

Asi máte pravdu, v podstatě jde hlavně o to kde uzavře cena podkladu opce, ceny opcí jako takových už jen udávají velikost zisku/ztráty.


Hezký den

[kbtm]

Přeji dobrý den,

pokud jsem z thingBack tahal nějaká data, tak buď ručně (den po dni) nebo pomocí programu, který emuloval myš + klávesnici (a tu otravnou práci dělal za mě).
Bylo to něco free stažené z Internetu ... Teď jsem to na disku PC už nenašel, zřejmě jsem to už smazal (s tím, že podobné programy jsou snadno dostupné).

S pozdravem kbtm

[peepo]

Ahoj,
můj první pokus s opcemi IC 2Weeks na SPY 112/113/121/122 vypršel OTM, i když to už ve čvrtek vypadalo bledě. Ten páteční sešup to "zachránil". Tak mi vrtá hlavou otázka, jestli to byla náhoda nebo nějaká obvyklá manipulace, že SEC zveřejní takovou informaci zrovna v expiračním termínu.
P.S:Po expiraci jsem tady čekal větší diskuzi:)
Ať se daří

[radim2]

zdravím,
ještě k tomu tahání dat z TOS: ten klikací automat je výborný nápad, ukládám přes něj data jako HTML i jako CSV a jeto obrovské ulehčení práce (tu)


K tomu pátku: já si zkoušel demo obchod na RUtu a měl jsem vypsány strike celkem daleko, v reálu bych je měl blíže a byl by to docela problém, připadá mi to jako hazard čekat celá pátek do večera na Close kurz a přitom nemoci obchodovat :(
(pokud se tedy jako vypořádací kurz bere páteční CLOSE?)

[yax]

radim2:

vyporadaci kurz viz Settlement of Option Exercise:

www.cboe.com/Products/indexopts/rut_spec.aspx

probirali jsme to ted ve vlaknu ke kurzu Opce I. a Settlement value u indexu RUT je pocitan ze vsech cen prvnich obchodu s akciemi zastoupenymi v indexu Russell 2000 behem patku.
To jak se settlement value muze lisit treba od patecniho open indexu RUT je uvedeno v tomto clanku na prikladu roku 2007:

www.optionetics.com/market/articles/19089

Lada

[kbtm]

Přeji dobrý den,

ten termín "páteční close" je jen doba do expirace/cena opce - tj. údaje, o které můžete opřít statistiku. V reálu se Vám rozhodně nepovede vstoupit do trade na close ceně.
Pokud budete otevírat trade za otestovaných podmínek (tj. v podstatě u statistických trade se jedná o čas do expirace, ev. ještě volatilita), je v podstatě jedno, kdy vstoupíte - v cca 50% se Vám to povede lépe než máte natestováno, v cca 50% hůře ...

U opcí je velká výhoda (myslím statistický trade), že nemusíte vstoupit přesně na nějaký pattern, který se Vám objeví na (x-minutovém) grafu. Po pár obchodech se asi spíš budete orientovat dle premia, které obdržíte/vydáte za vstup do trade (resp. které je možné obdržet/vydat).

Samozřejmě je možné používat opce jako pákový instrument pro long/short akcií/komodit. Pak jsou patterny důležité (?).

S pozdravem kbtm

[radim2]

Díky za odkazy, zajímavé čtení.

[roche]

Dobrý večer,
mám otázku ohľadne príkazov pri otváraní Iron Condora a iných stratégií.
Keď otváram IC, je to príjmová stratégia. Môj broker má v platforme formy príkazov (resp. je to v kolonke Price): Market, Limit Buy, Limit Sell.
Ak chcem otvoriť IC za market, ukazuje mi to kredit, rovnako aj keď zadám Limit Sell príkaz. Ak by som použil Limit Buy, tak mi to ukazuje, že presne sumu, ktorú by som mal obdržať tentoraz musím zaplatiť.
Vyskúšal som aj zostaviť spread, pri ktorom po ručnom prepočte inkasovaných a platených prémií by som mal za takýto spread zaplatiť. Teraz mi to však ukazuje, že platím pri požití príkazov Market a Limit Buy, ale pri použití príkazu Limit Sell, by som opäť inkasoval kredit.
Keďže je to trochu iné ako v klasickom tradingu, tak mi to celkom nie je jasné. Môžete mi to, prosím Vás, nejako objasniť? Kedy mám použiť ktorý príkaz?
Ešte je tam ďalšia položka Price: Limit 0,00$. Ak dám túto možnosť, tak mi to v sumáre takto zostaveného IC ukazuje:
you recieve 0,00$ - commissions 13,10$ = -13,10$. A tomu už nerozumiem vôbec.

P.S.: Používam demo brokera OptionsHouse