OPCE

[Štefan]

Viete mi niekto prezradiť, čio znamená ak mám namiesto ceny len N/A?

vďaka

[petr]

Not Available = Není dostupné.
Ceny nejsou v db.
Petr

[Ignawin]

Chtěl bych se zeptat zkušenějších opčních obchodníků. Pustil jsem se do backtestu SPY od roku 2006 na platformě TOS. Od roku 2006 jsou hrozně malé ceny opcí 24 dní před expirací. Například za IC se symetrickými křídly 7 na obě strany bych dostal asi 20$.. Opravdu byly takto malé prémie, nebo je chyba v datech TOS. Má cenu takové období testovat ?? Rok 2008 je už slušný. Pro lepší ilustaci jsem přiložil obrázek

[M888]

Myslím že je to tým že v roku 2006 bola omnoho menšia volatilita, tak premia boli lacnejšie

[Ignawin]

M888
Díky za odpověď, ale mě spíš zajímá, jestli má cenu tyto data backtestovat.

[kbtm]

Přeji dobrý den,

v podstatě vám napovídají výsledky - v období nízké volatility je strategie IC neobchodovatelná - resp. obchodovat se dá, ale výsledky neodpovídají přijatému risku.

Pro rok 2006/2007 (a konec 2009/2010) zkuste DD.

S pozdravem kbtm

[Ignawin]

Kbtm:
Díky moc za návod, kde sehnat data i teď za jasnou odpověď. Data v TOS jsou někdy od poloviny roku 2005, ale volatilita tohoto období je opravdu žalostná. Období 2005-2008 mám pouze na měření W% (U IC Spy a rozpětí 7/7 je 82%) a cenu opcí budu měřit až na pozdějších datech.

[hraczka]

Nevite nekdo , kde bych mohl sehnat Condors Tester (ten excelovsky tester, co pouzival Misak)? Nemate ho nekdo nahodou na disku? Diky.

[attivo]

hraczka:

www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/opcni-kalkulator.html

[MNovak]

Zajímalo by mě s jakými výsledky jste dopadli na SPX se zítřejší expirací u IC. Já vystoupil se ztrátou po rozjezdu do longu. Doufám, že v následujícím měsíci nebude zase sešup short. Pak by asi bylo vhodnější kombinovat i s trendovou strategií.

[Honza K]

mel jsem rizeny SS v prubehu pretvoreny na IC na SPX a jsem taky ven na SL, vse vypadalo jeste do vcerejska OK, jak to asi byva, prani bylo silnejsi než skutečnost. 2. ztrata v rade na SS. Na pristi mesic si koupim levne putky :)

[MNovak]

Někde tu bylo psáno, že když trhy jdou do strany pak je vhodný IC. Jenomže je zajímavé, že trhy v podstatě jdou do strany a SPX je šíleně longový. Zřejmě nebude až takový vztah mezi SP a SPX.

[kbtm]

Přeji dobrý den,

trhy (indexy - SPX, SPY, ...) v žádném případě nejdou do strany. Už rok posilují takovým způsobem, že jakákoliv neutrální strategie "nefunguje" - tj. generuje jednu ztrátu za druhou.
Strategie IC/DD/SS (a podobné) jsou ziskové do pohybu podkladu cca +- 3-5%. Pokud navíc zvolíte chybně strategii (v současnosti IC - nízká volatilita), nemáte šanci uspět.

S pozdravme kbtm

[fxmagico]

Dobrý den,
hledám datový zdroj pro opce ideální by byl ve formatu:
OHLC akcie, bid opce, ask opce, řecká písmena... nevíte prosím někdo o něčem? Jen netusím jak do datové matice srovnat různé striky... existuje vůbec nějaká vhodná datová matice pro backtesty?
Díky. Hozna

[kbtm]

Přeji dobrý den,

- ideální zdroj dat : TOS (i demo)
- nástroj pro backtest : nic vhodného jsem nikde nenalezl ... zřejmě Vám nezbude nic jiného, než si vše zpracovat v (např.) Excelu

S pozdravem kbtm