OPCE

[tom_czr]

to nighthero:

To si delas srandu, ne? :-) Jsi na fin. zaregistrovany pet let a nikdy sis na paperu nezkusil nechat dojet opci do exp., nenastudoval mechanismy expirace a prirazovani opci? A jedes live neco, kde nemas znalosti?

Pokud je bid 0, pak je opce OTM, tedy u cash settled nic, u stock settled asi taky nic (leda ze bys pozadal o uplatneni opce ty sam, pak bys skutecne prodelal za nakup opce i za akcie) a tvou ztratou budou tedy jen penize za nakup opce... a prostuduj si prikaz LAPSE v IB. Tim opci z uctu odstranis i kdyz je bid 0.

At se dari! T.S.

[nighthero]

to tom_czr: no uvidím, jak to bude vypadat po víkendu. Momentálně jsem u MBTrading.

Každopádně máš pravdu, tohle jsem podcenil. Nějak mi tahle varianta v tom množství informací/možností vypadla a nezjistil jsem si to. Doufám jen, že mě to nebude moc stát - i když ted už s tím stejně nic neudělám.

Zaměřoval jsem se na výpis kreditních spreadů, kde se opce vzájemně "vynulují" a pak jsem si přidal směrové obchodování opcí levných akcií do trendu, a žil jsem v tom, že prostě vždycky prodám opci. No jak je vidět, ne vždy. :)

Musím se zaměřit na jeden styl obchodování. Nějak těch informací je na mě moc a pak to takhle dopadá....

Díky a ať se ti taky daří.

[nighthero]

to tom_czr: hele, byl jsem nějak mimo, když jsem to psal. :) Zřejmě si narážel na americký a evropský styl opce. Podklad mi nakonec nebyl přiřazen, tak jsem tratil jen zaplacené prémium.

A dotaz - dá se nějak zjistit (určitě jo, jen to nemůžu nijak vygooglovat), jaká opce je evropská a jaká americká? Abych případně nakupoval pouze cash-settled opce.

Díky,

Roman

[goody]

cash-settled opce nemá s evropským nebo americkým typem opcí nic společného. EU vs US je o tom kdy můžeš být uplatněn.

[tom_czr]

to nighthero:
Tady to vypada, ze chybi zaklady informaci o opcich :-) Nemyslel jsem evropskou americkou/opci, to je mi pri mem obchodovani jedno. Ale stock/cash settled je zasadni. Zakladnim voditkem muze byt to, zda podklad na opce jde/nejde koupit. Presnou specifikaci napriklad mnou obchodovanych najdes na webu www.cboe.com, neb se zameruji v opcich jen na US trhy...

Tom S.

[Dagobert]

Postřeh: Prodal jsem před cca. 3 týdny 80 kontraktů (strangle) na obě strany. Titul: GMCR, exp. Nov13Wk4, strike 84 call a 45 put. Tedy maximální možné rozpětí nohou. Do expirace zbývá jeden týden (5 obchodních seancí), GMCR zveřejní v týdnu své výsledky. Proto tak krásné premium. Vyzobl jsem zisk přes 8K USD.

To jen pro inspiraci ostatním co se v daytradingu lopotí kvůli nejistým 100 či 200 USD (a zabrousí třeba do tohoto vlákna). Stačí najít předražené opce, vypsat a počkat si pár týdnů. S malým rizikem se každý může dočkat pěkných zisků a to každý měsíc. 15% daň ze zisku nebolí.

Hodně štěstí a hromady dolarů přeji všem, kteří si to zaslouží.

[yord]

Dagobert

gratuluji k zisku! Prosím pěkně jak se pozná předražená opce ?

[Dagobert]

yord Napsal:
-------------------------------------------------------
> Dagobert
>
> gratuluji k zisku! Prosím pěkně jak se pozná
> předražená opce ?
>

Děkuji. Je potřeba u opcí sledovat více faktorů, greeks, volatilitu podkl. aktiva, atd. V zásadě jsem si to postupem času (v lednu to budou tři roky) vypozoroval takto:

Nabušené prémium mají opce, když se blíží (1-4 týdny) earning report. Pochopitelně, očekává se buď cesta do oblak nebo gap na jih.

Pokud mi kalkulačka marginu ukáže potenc. zisk kolem 12-15% za 3-4 týdny (např. zisk 12-15K z každých investovaných 100K) a pokud takový zisk nabídne možnost velkého rozpětí nohou (alespoň 20% na každou stranu od aktuální ceny podkl. aktiva), jdu do toho. Poplatky mám 1,50 USD za kontrakt. Protože kontrakty obchoduji na desítky-stovky, poplatky neřeším, burza a brokeři také z něčeho musí žít. Příklad: Z prémia jednoho kontraktu získat např. 300 USD a odevzdat 1,50 USD ... to opravdu není dramatická fin. zátěž.

[davexon]

Dagobert Napsal:
-------------------------------------------------------
> yord Napsal:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Dagobert
> >
> > gratuluji k zisku! Prosím pěkně jak se
> pozná
> > předražená opce ?
> >
>
> Děkuji. Je potřeba u opcí sledovat více faktorů,
> greeks, volatilitu podkl. aktiva, atd. V zásadě
> jsem si to postupem času (v lednu to budou tři
> roky) vypozoroval takto:
>
> Nabušené prémium mají opce, když se blíží (1-4
> týdny) earning report. Pochopitelně, očekává se
> buď cesta do oblak nebo gap na jih.
>
> Pokud mi kalkulačka marginu ukáže potenc. zisk
> kolem 12-15% za 3-4 týdny (např. zisk 12-15K z
> každých investovaných 100K) a pokud takový zisk
> nabídne možnost velkého rozpětí nohou (alespoň 20%
> na každou stranu od aktuální ceny podkl. aktiva),
> jdu do toho. Poplatky mám 1,50 USD za kontrakt.
> Protože kontrakty obchoduji na desítky-stovky,
> poplatky neřeším, burza a brokeři také z něčeho
> musí žít. Příklad: Z prémia jednoho kontraktu
> získat např. 300 USD a odevzdat 1,50 USD ... to
> opravdu není dramatická fin. zátěž.
>
>

Čau obchoduješ opce naučené tady od Finančníků ? Petra a Tomáše. Uvažuji jaký e-learning zvolit jako první, jestli opce nebo spready. Díky za postřehy

[Dagobert]

Ne. Nikde jsem zde nenalezl konkretni zarucene dlouhodobe ziskove strategie (ani jsem tedy nehledal) a ctu prevazne diskuze. Na sve knowhow jsem si prisel casem sam. Zkusenosti byly ale drahe. Pokud jsou kluci z financniku uspesni a delaji obchody dlouhodobe uspesne, jiste jiz vydelali miliardy ci alespon stamiliony. Nikde jsem ale nic podobneho necetl tak nevim. Asi jsem na tuto informaci nenarazil, treba tu nekde je. Myslim tim napr.: "...opcim se venujeme 10 let naostro a kapital jsme namnozili 467x..." ... apod.

[tom_czr]

to davexon:

Klidně si ten opční elearning na opce zvol. Pokud nemáš vůbec představu, jak opce fungují a nějaké základy, je to dobré. Jinak z mého kurzu opcí nevím o ničem, co by nebylo zdarma na netu a to již například o několik let dříve. Odkazy dávat nemohu, ale google pomůže.
že by tam bylo předáváno "tajné" ziskové knowhow, tak to určitě není. Jedná se o základní principy, které nelze považovat za dostatečně robustní pro live.
Hovořím ale za kurz, kterého jsem se kdysi zúčastnil a aktuální podobu e-kurzu jsem nezkoumal.

T.S.

[radim2]

I tady na webu je spousta materiálu zdarma. Pro obchodování opcí existuje množina známých obchodních strategií které fungují na určitých titulech a/nebo v určitých fázích trhů. Ty strategie najdeš tady+na dalších webech. Kurz je zkratka pro toho kdo má peníze a nemá čas se učit sám :)
Filozoficky vzato, nikdo takový by neměl existovat ;)

[davexon]

o opcích vím něco málo. Spíš bych se potřeboval naučit strategie + platformu a jak začít backtest/paper. Každopádně díky za rady. Jdu to tady prozkoumat.

[radim2]

Na backtest používám TOS od ameritrade. Někde je to tady popsáno ve vláknech. Paper jde udělat přes cboe, nebo brokera přes kterého pak obchoduješ. Paper ale nepoužívám, backtest v TOS ti ukáže celý průběh obchodu zpětně po dnech.

[pesiak]

Zdravím vás, mám takú začiatočnícku otázku ohladom opcií na futures. Ak je napríklad pri futures GC (zlato) bid alebo ask 23,8 - tak to znamená, že opcia stojí 2380 USD ? (23,8 * hodnota jedného bodu na zlate (100)) ? Rozumiem správne ?